(word完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档

1、?计量经济学?课程期末测试题二一、单项选择题每题1分,共20分1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据,另一类是【A、总量数据B、横截面数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的根本步骤是【】A、设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B、设定模型估计参数检验模型应用模型C、个体设计总体设计估计模型应用模型D、确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型3、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项【】A、参数估计量的符号B、参数估计量的大小C、参数估计量的相互关系D、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【】A、工具变量法B、工具

2、一目标法C、政策模拟D、最优限制方法5、在总体回归直线E?0ix中,1表示【】A、当x增加一个单位时,y增加1个单位B、当x增加一个单位时,y平均增加1个单位C、当y增加一个单位时,x增加i个单位D、当y增加一个单位时,x平均增加1个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型yt0ixtut,那么样本回归线通过点【】A、x,yB、x,?C、x,夕7、对于yi?o%?,x2iD、(x,y)2(出y)/k2(yi?i)/(nk1)B、F(k,n-k-1)C、t(n-k)A、F(k-1,n-k)8、以下说法中正确的选项是：【】A、如果模型的R2很高,我们可以认为此模型的质量较好B、如果模型的R2较低,

3、我们可以认为此模型的质量较差D、t(n-k-1)C、如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D、如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【A、时间序列数据B、横截面数据C、修匀数据D、年度数据10、假设回归模型为yXi22Ui,其中var(ui)=Xi,那么使用加权取小二乘法估计模型时,应将模型变换为【】B、D、11、如果模型biut存在序列相关,那么【cov(Xt,ut)=0B、cov(Ut,Us=0(ts)C、cov(xt,ut)0D、cov(ut,us)0(ts)12、根据一个n=30的样本估计yi?0?xie后计算得DW=1.

4、4,在5%的置信度下,dL=1.35,dU=1.49,那么认为原模型【】A、不存在一阶序列自相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在正的一阶自相关D、存在负的一阶自相关13、样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,那么DW统计量近似等于【1A、0B、1C、2D、414、在线性回归模型中,假设解释变量Xi和X2的观测值成比例,即有X1ikX2i,其中k为非零常数,那么说明模型中存在【】A、不完全共线性B、完全共线性C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为YiXi5,其中Xi为随机变量,Xi与Ui高度相关,那么的普通最小二乘估计量【】A、无偏且一致B、无偏但不一致C、有偏但一致D、有偏且不

5、一致16、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【A、与所替代的随机解释变量高度相关B、与随机误差项不相关C、与模型中的其他解释变量不相关D、与被解释变量存在因果关系B、不可识别D、恰好识别B、长期影响乘数D、简化式参数17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,那么这个方程【A、恰好识别C、不确定18、结构式方程中的系数称为【A、短期影响乘数C、结构式参数19、以下生产函数中,要素的替代弹性不变的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数C、CD生产函数D、CES生产函数.、.、.*.20、线性支出系统的边际预算份额j和扩展线性支出系统的边际消费倾向j的关系是【1*A、B、.

6、=jjjj*C、*-ijjD、j一*、多项选择题每题有25个正确答案,多项选择、少选和错选均不得分；每题1分,共5分1、对计量经济模型的计量经济学准那么检验包括【】A、误差程度检验B、异方差检验C、序列相关检验D、超一致性检验E、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型yt0iXtut的参数,要使参数估计量具备最正确线性无偏估计性质,那么要求：【】A、E(ut)0B、Var(ut)2(常数)C、cov(ui,uj)0D、ut服从正态分布E、x为非随机变量,且cov(xt,ut)03、以下哪些方法可以用于异方差性的检验【】A、DW检验法B、戈德菲尔德匡特检验C、怀特检验D、戈里瑟检验E、冯诺曼

7、比检验4、 DW检验不适用于以下情况下的序列自相关检验【】A、模型包含有随机解释变量B、样本容量3.182|t(?1)|=|-3.79|3.1828分变量显著,因而模型关系显著.Or:ESS/1238.879F=14.3610.13,RSS/449.921/3模型的线性关系显著.(3)参数的经济意义：3.24表示价格每增加1元,需求量平均减少3.244分2、(1)?180.72627.389157I4.001744R(3分)(2)由于D.W0.834901太小,可能有1阶序列相关同时,由于方程显著F382.0827,p0,但变量全都不显著,所以,模型可能存在多重共线性.4分3、解：D.W0.6282接近于零,疑有1届序列相关性3分_22又LMnR220.68248915.0147585.9910.05(2)所以,可以肯定地说.模型至少存在2阶序列相关性.4分4、1内生变量：丫,R；外生变量：Mt；先决变量：Mt2分12Br二1对方程1,RBoo=0,g=2,k=2,gi=2,ki=2,RBoog-1,所以方程1不可识别.2分对方程2:RB.=1,g=2,k=2,gi=2,ki=1,RB00=g-1,k-ki=gi-1,所