投资组合报告

1、§ 5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号工程金额元占基金总资产的比例1权益投资953,644,626.4025.35其中：股票953,644,626.4025.352固定收益投资149,475,000.003.97其中：债券149,475,000.003.97资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计2,657,899,435.7670.656其他资产963,787.040.037合计3,761,982,849.20100.00截至2022年3月31日，上投摩根行业轮动股票型证券投资基金资产净值为3,

2、649,767,980.65元，基金份额净值为1.009元，累计基金份额净值为1.009元5.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值元占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业-B米掘业22,984,000.000.63C制造业574,667,772.8715.75C0食品、饮料54,425,667.211.49C1纺织、服装、皮毛-C2木材、家具-C3造纸、印刷32,127,382.750.88C4石油、化学、塑胶、塑料64,093,412.501.76C5电子120,685,545.093.31C6金属、非金属27,659,896.880.76C7机械、设备、仪表142,942,

3、255.423.92C8医药、生物制品132,733,613.023.64C99其他制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业-E建筑业-F交通运输、仓储业20,383,000.000.56G信息技术业32,184,923.490.88H批发和零售贸易81,254,191.502.23I金融、保险业166,014,746.994.55J房地产业24,059,590.980.66K社会效劳业20,776,400.570.57L传播与文化产业-M综合类11,320,000.000.31合计953,644,626.4026.135.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股

4、票代码股票名称数量股公允价值元占基金资产净值比例1600518康美药业4,893,64659,653,544.741.632000001深开展A2,264,73052,541,736.001.443600000浦发银行1,929,65143,957,449.781.204000650仁和药业1,509,05037,228,263.501.025601628中国人寿1,300,00037,024,000.001.016600582天地科技1,242,60036,718,830.001.017002241歌尔声学1,405,99035,430,948.000.978000800一汽轿车1,599,

5、84635,292,602.760.979002303美盈森924,52932,127,382.750.8810000527美的电器1,399,95031,414,878.000.865.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值元占基金资产净值比例1国家债券-2央行票据149,475,000.004.103金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6可转债-7其他-8合计149,475,000.004.105.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量张公允价值元占基金资 产净值比 例1100101810央行票

6、据181,000,00099,650,000.002.732100102210央行票据22500,00049,825,000.001.373-4-5-5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证5.8投资组合报告附注报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处分的情形。报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成序号名称金额元1存出保证金250,000.002应收证券清算款-3应收股利-4应收利息713,787.045应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计963,787.04报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有