计量经济学期末考精彩试题库(完整版)及问题详解

1、计量经济学题库、单项选择题每题1分1 .计量经济学是以下哪门学科的分支学科C.A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2 .计量经济学成为一门独立学科的标志是B.A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年?计量经济学?会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学Economics一词构造出来3 .外生变量和滞后变量统称为D.A.限制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4 .横截面数据是指A.A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不

2、同统计指标组成的数据5 .同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是C.A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6 .在计量经济模型中,山模型系统部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是B.A.生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7 .描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是AoA.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是C.A.限制变量B.政策变量C.生变量D.外生变量9 .下面属于横截面数据的是D.A.1991-2003年各年某地区20个乡

3、镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10 .经济计量分析工作的根本步骤是AoA.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型11 .将生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为DoA.虚拟变量B.限制变量C.政策变量D.滞后变12 .B是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定.C.前定变量BoC.修匀数据D.滞后变量D.

4、原始数A.外生变量B.生变量13 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A.横截面数据B.时间序列数据据14 .计量经济模型的根本应用领域有AoA.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析15 .变量之间的关系可以分为两大类,它们是AoA.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系16 .相关关系是指DoD.变量间不确定性A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系的依存关系17 .进行相关分析时的两个变量AoA.都是随机变量

5、B.都不是随机变量C.一个是随机变量,一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以18 .表示x和y之间真实线性关系的是C.A.£=血+/b.ey=0o+PXc.19 .参数月的估计量力具备有效性是指BoA.var/=OB.var/为最小C./一4=0D./一夕为最小20 .对于1；=尺+/四+4.,以G表示估计标准误差,声表示回归值,那么B.A.AO时,工丫一*户0B.D时,Z丫一*2=0C.D时,工丫一*为最小D.HO时2丫一*2为最小21 .设样本回归模型为1yl,那么普通最小二乘法确定的6的公式中,错误的选项是D.Zx又丫-YZx.-x2c.节咨吁"IX_2-nX2BX

6、"'nZX；ZxJDA_nZX,Y.-ZX.ZY.D.尸22 .对于丫产氏+笈为+,以8表示估计标准误差,r表示相关系数,那么有DoA.6=0时,r=lB.AO时,匚-1C. d=0时,r=0D. AO时,r=l或r=-l23 .产量X,台与单位产品本钱Y,元/台之间的回归方程为寸=356-L5X,这说明D.A.产量每增加一台,单位产品本钱增加356元B.产量每增加一台,单位产品本钱减少1.5元C.产量每增加一台,单位产品本钱平均增加356元D.产量每增加一台,单位产品本钱平均减少1.5元24 .在总体回归直线EY=4+gX中,四表示BoA.当X增加一个单位时,Y增加4个单位

7、B.当X增加一个单位时,Y平均增加A个单位C.当Y增加一个单位时,X增加4个单位D.当Y增加一个单位时,X平均增加4个单位25 .对回归模型丫=用+4%+进行检验时,通常假定服从C.A.N0,b：B.tn-2C.N0,a2D.tn26 .以丫表示实际观测值,y表示回归估计值,那么普通最小二乘法估计参数的准那么是使D.A.Y-Y=0B.汇丫一2=0C.丫二寸尸最小D.Z丫一*2=最小27 .设丫表示实际观测值,寸表示OLS估计回归值,那么以下哪项成立D.A.Y=YB.Y=YC.Y=YD,Y=Y28 .用OLS估计经典线性模型Yi=A+4Xj+Uj,那么样本回归直线通过点D.A.X,YB.X,YC

8、.X,YD.X,Y29 .以丫表示实际观测值,寸表示OLS估计回归值,那么用OLS得到的样本回归直线*=A+RX,满足A<>a.zyt=ob.丫_*yc.zyT=.D.Z在0.05的显著性水平下对从的显著性作t30 .用一组有30个观测值的样本估计模型¥=&+4X+uj,检验,那么4显著地不等于零的条件是其统计量t大于D.A.to.o53OB.to.o253OC.to.o528D.to.o252831 .某一直线回归方程的判定系数为0.64,那么解释变量与被解释变量间的线性相关系数为BoD.0.32A.0.64B.0.8C.0.432 .相关系数r的取值围是DoA

9、.rW-lB.rlC.0<r<lD.一1&<133 .判定系数R?的取值围是C.A.R2W-1B.R2N1C.0WR2W1D.一1WR2W134 .某一特定的X水平上,总体丫分布的离散度越大,即.2越大,那么A.A.预测区间越宽,精度越低B.预测区间越宽,预测误差越小C预测区间越窄,精度越高D.预测区间越窄,预测误差越大D.835 .如果X和Y在统计上独立,那么相关系数等于CoA.1B.-1C.O36 .根据决定系数R?与F统计量的关系可知,当R2=l时,有DoA.F=1B.F=-lC.F=0D.F=837 .在CD生产函数y=中,A.A.a和/是弹性B.A和a是弹性

10、C.A和夕是弹性D.A是弹性38 .回归模型工=/7°+gXi+%中,关于检验H.：3=0所用的统计量,以下说确的是四4D<>A.服从/-2B.服从/1C.服从/S-DD.服从5239 .在二元线性回归模型匕=为+4X“+为X?j+%中,回表示A.A.当X2不变时,XI每变动一个单位Y的平均变动.B.当XI不变时,X2每变动一个单位Y的平均变动.C.当XI和X2都保持不变时,Y的平均变动.D.当XI和X2都变动一个单位时,Y的平均变动.40 .在双对数模型In%=3自+百lnXj+%中,4的含义是D.A.Y关于X的增长量B.Y关于X的增长速度CY关于X的边际倾向D.Y关于

11、X的弹性41 .根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为卜匕=2.00+0.751nXr.,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加C.A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%42 .按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,且A.A.与随机误差项不相关B.与残差项不相关C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关43 .根据判定系数R?与F统计量的关系可知,当R2=l时有CoA.F=1B.F=-1C.F=odD,F=044 .下面说确的是D.A.生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量45 .在具体的模型中,被

12、认为是具有一定概率分布的随机变量是A.A.生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量46.回归分析中定义的BoA.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量47 .计量经济模型中的被解释变量一定是C.A.限制变量B.政策变量C.生变量D.外生变量48 .在山=3.的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算得多重决定系数为0.8500,那么调整后的多重决定系数为DA.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749 .以下样本模型中,哪一个模型通常

13、是无效的BA.G消费=500+0.84收入B.媛商品需求=10+0.84收入+0.96价格C.°：商品供给=20+0.75价格D.工产出量二0.6546劳动资本50 .用一组有30个观测值的样本估计模型上=%+%+勺后,在o.05的显著性水平上对的显著性作,检验,那么显著地不等于零的条件是其统计量/大于等于CA.0.05b.必28c,.25口,"oz5L2851 .模型如=1n%+济山演+%中,仇的实际含义是BA.尤关于'的弹性b.y关于工的弹性c.x关于的边际倾向d.3'关于x的边际倾向52 .在多元线性回归模型中,假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数

14、接近于I,那么说明模型中存在CA.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53 .线性回归模型y=%+伉/+32,+%/+%中,检验“.血=0i=0,2,.M时,所用的统计量服从CA.tn-k+1B.tn-k-2C.tn-kTD.tn-k+254 .调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系DA.斤=上工心B.片=1-2L/e一k一1“一女一1C.可=1-H-1+r2D.可=1-匕LlR2一女一1一女一155 .关于经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是CoA.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素,乂有系统因素D.A、B、C都不对56.在多元线性回归模型中对样本容量的

15、根本要k为解释变量个数：CAnk+1Bn<k+lCn230或nN3k+1Dn>3057 .以下说法中正确的选项是：DA如果模型的*很高,我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的炉较低,我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量58 .半对数模型y=&+PJnX+中,参数乩的含义是,.A.X的绝对量变化,引起丫的绝对量变化B.丫关于X的边际变化C.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的弹性59.半对数模型1n丫=4+4'+中,参数片的含义是AoB.Y关

16、于X的弹性D.Y关于X的边际变化A.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率CX的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化60,双对数模型my=&+PJnX+中,参数4的含义是D.B.Y关于X的边际变化D.Y关于X的弹性A.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化CX的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率61 .Goldfeld-Quandt方法用于检验AA.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性62 .在异方差性情况下,常用的估计方法是DA.一阶差分法B.广义差分法63. White检验方法主要用于检验AA.异方差性B.自相关性64. Glejser检验方法主

17、要用于检验AA.异方差性B.自相关性65. 以下哪种方法不是检验异方差的方法C.工具变量法D.加权最小二乘法C.随机解释变量D.多重共线性C.随机解释变量D.多重共线性DA.戈德菲尔特一一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验66.当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是AA.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.方差膨胀因子检验D.使用非样本先验信息67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提升估计精度,即BA.重视大误差的作用,轻视小误差的作用B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用68.如果

18、戈里瑟检验说明,普通最小二乘估计结果的残差.与为有显著的形式G=0.28715x,+v,-的相V.关关系'满足线性模型的全部经典假设,那么用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为CA.%D.69 .果戈德菲尔特一一匡特检验显著,那么认为什么问题是严重的AA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题70 .设回归模型为为=七十吃,其中那么人的最有效估计量为CA.I：/B./Vb=C.71 .如果模型yLb°+bK+u存在序列相关,那么DA.cov(x.,ut)=0B.cov(ut,uJ=0(tWs)oC.cov(x-,Ut)WOD.cov(ut,us)WOt

19、Ws72 .DW检验的零假设是P为随机误差项的一阶相关系数A.DW=OB.P=0C.DW=1B)oD.P=173 .以下哪个序列相关可用DW检验n为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量A)oA.u.=Put-x+vtB.u.=Put-i+P,Uy+v：C.ut=Pv.74 .DW的取值围是(D)oA.-1WDWW0B.-1WDWW1C.-2WDWW2D.0WDWW475.当DW=4时,说明DoA.不存在序列相关C.存在完全的正的一阶自相关B.不能判断是否存在一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关76.根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.3°在样本容量n=

20、20,解释变量k=l,显著性水平为0.05时,查得dl=l,du=1.41,那么可以决断AoA.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自D.无法确定77 .当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是CoA.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法78 .对于原模型yLbo+bK+u,广义差分模型是指DoB.尸瓦可+皿C. yt=b0+b1AXl+%D. %一夕yt=bol-p+b1at一夕xQ+M79 .采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于以下哪种情况B.A.P0B.P1C.-1<P<0D.0<P<180 .定某企业的生产决策

21、是由模型SLbo+bR+u描述的其中也为产量,P：为价格,乂知：如果该企业在L1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量.由此决断上述模型存在BoA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题81 .根据一个n=30的样本估计乂=氐十方小g后计算得DW=1.4,在5%的置信度下,dl=1.35,du=l.49,那么认为原模型DoA.存在正的一阶自相关B.存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关D.无法判断是否存在一阶自相关.82.于模型yt=A+/Xt+Ct,以表示已与ee之间的线性相关关系,那么以下明显错误的是BoA.P=0.8,DW=0.4B.P=-0.8,DW=-O.4C

22、. p=0,DW=2D. P=1,DW=O83 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为B.D.原始数据DD.一致性A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据84 .当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备A.线性B.无偏性C.有效性85 .经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIFC<>A.大于B,小于C.大于5D.小于586 .模型中引入实际上与解释变量有关的变量,会导致参数的OLS估计量方差A.A.增大B.减小C.有偏D.非有效87 .对于模型ykbo+b凶"bx：+s,与r*0相比,n=0.5时,估计量的方差将是原来的B.

23、A.1倍B. L33倍C. L8倍D. 2倍88 .如果方差膨胀因rvIF=10,那么什么问题是严电的C建D.解释变量与随机项的相关A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题89 .在多元线性回归模型中,假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,那么说明模型中存在CoA异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度90 .存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差AoA.变大B.变小C.无法估计D.无穷大91 .完全多重共线性时,以下判断不正确的选项是DoA.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合C.模型的拟合程度不能判断D.可以计算模型的拟合程度92 .设某地区消费函数y.=c

24、6;+cd+M中,消费支出不仅与收入x有关,而且与消费者的年龄构成有关,假设将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次.假设边际消费倾向不变,那么考虑上述构成因素的影响时.,该消费函数引入虚拟变量的个数为CA.1个B.2个C.3个D.4个93 .的因素引进经济计量模型时,需要使用DA.外生变量B,前定变量C.生变量D.虚拟变量94.由于引进虚拟变量,A.系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变,这种模型称为95 .假设回归模型为凹=.+/,+从,其中Xi为随机变量,Xi与Ui相关那么夕的普通最小二乘估计量DDA.无偏

25、且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96 .假定正确回归模型为凹=.+尸内：+夕2均+从,假设遗漏了解释变量X2,且XI、X2线性相关那么的普通最小二乘法估计量DA.无偏且一致B.无偏但不一致97.模型中引入一个无关的解释变量CA.对模型参数估计量的性质不产生任何影响C.导致普通最小二乘估计量精度下降C.有偏但一致D.有偏且不一致B.导致普通最小二乘估计量有偏D.导致普通最小二乘估计量有偏,同时精度下降98 .设消费函数y,=q+%O+/xf+外,其中虚拟变量O=：；部,如果统计检验说明=0成立,*那么东中部的消费函数与西部的消费函数是DoA.相互平行的B.相互垂直的C.相互交

26、叉的D.相互重叠的99 .虚拟变量AA.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素100 .分段线性回归模型的几何图形是DoA.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线101 .如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为B.A.mB.m-lC.m-2D.m+1102.设某商品需求模型为y=%+七+勺,其中Y是商品的需求量,X是商品的价格,为了考虑全年12个月份季节变动的影响,假设模型中引入了12个虚拟变量,那么会产生的问题为D.A.异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多

27、重共线性103.对于模型y,=%+/西+勺,为了考虑“地区因素北方、南方,引入2个虚拟变量形成截距变动模型,那么会产生CoA.序列的完全相关B.序列不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性,、1城镇家庭104.设消费函数为凹=%,+%°+%巧+4】况+?,其中虚拟变量10农村家庭,当统计检验说明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为AoA.%=J仄=0105.设无限分布滞后模型为X=a+4Xi+4Xp+ZPn+-+U且该模型满足Koyck变换的假定,那么长期影响系数为Coc-色D.不确定106 .对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关问题,就转化为BoA.异

28、方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量D.随机解释变量107 .在分布滞后模型匕=+4+4%_1+旦X_2+-+/中,短期影响乘数为DoA.乙B.AC-1act108 .对于自适应预期模型,估计模型参数应采用A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法109 .koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是D.00DoC.二阶段最小二乘法DoD.工具变量法A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致110.以下属于有限分布滞后模型的是DoAY,=a+QXt+4Z_+q匕_2+4C.Yt=a+flQXt+PE-+_2+%B.工=a+&+tZ_+.2丫2+,+=%+utD.Yf=

29、a+PoXt+/7X+P?X22+/7«Xj+ut111 .消费函数模型匕=400+0.5/,+0.3/,t+0.1/t,其中/为收入,那么当期收入乙对未来消费G+?的影响是：乙增加一单位,C-2增加C.A.0.5个单位B.0.3个单位C.0.1个单位D.0.9个单位112 .下面哪一个不是儿何分布滞后模型D.A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.局部调整模型D.有限多项式滞后模型113 .有限多项式分布滞后模型中,通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式,从而克服了原分布滞后模型估计中的DoA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共性问题D.参数过多难估计问题1

30、14 .分布滞后模型=2+4+分小+4凡_2+四工_3+,中,为了使模型的自由度到达30,必须拥有多少年的观测资料D.A.32B.33C.34D.38115 .如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量,那么这个方程为C.A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.可以识别116 .下面关于简化式模型的概念,不正确的选项是C.A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C.简化式参数是结构式参数的线性函数D.简化式模型的经济含义不明确117 .对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即：BoA.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单

31、方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法118 .在结构式模型中,其解释变量C.A.都是前定变量B.都是生变量C.可以生变量也可以是前定变量D.都是外生变量119.如果某个结构式方程是过度识别的,那么估计该方程参数的方法可用AoA.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.加权最小二乘法120.当模型中第,个方程是不可识别的,那么该模型是BoA.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别121.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是CA.外生变量B.滞后变量C.生变量D.外生变量和生变量122.在完备的结构式模型

32、+中,外生变量是指D.<1=%+贴+贴-,H+G,A.YtB.11-1C.ItD.Gt123 .在完备的结构式模型+7+%中,随机方程是指D.Z=G+/,+GA.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2124 .联立方程模型中不属于随机方程的是DoA.行为方程B.技术方程C.制度方程D.恒等式125 .结构式方程中的系数称为CoA.短期影响乘数B.长期影响乘数C.结构式参数D.简化式参数126 .简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的CoA.直接影响B.间接影响C.前两者之和D.前两者之差127 .对于恰好识别方程,在简化式方程满足线性模型的根本假定的条件下,间接最小二乘估计量具备D

33、oA.精确性B.无偏性C.真实性D.一致性二、多项选择题每题2分1 .计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科ADEoA.统计学B.数理经济学C.经济统计学D.数学E.经济学2 .沉着角度看,计量经济学可分为ACoE.金E.金A.理论计量经济学B.狭义计量经济学C.应用计量经济学D.广义计量经济学融计量经济学oC.应用计量经济学D.广义计量经济学ABoC.生变量D.外生变量oC.生变量D.外生变量E.限制变量E.限制变量3 .从学科角度看,计量经济学可分为BDA.理论计量经济学B.狭义计量经济学融计量经济学4 .从变量的因果关系看,经济变量可分为A.解释变量B.被解释变量5 .从变量的性质看

34、,经济变量可分为CDA.解释变量B.被解释变量6 .使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的ABCDEoA.对象及围可比B.时间可比C.口径可比D.计算方法可比E.容可比7 .一个计量经济模型由以下哪些局部构成ABCDoA.变量B.参数C.随机误差项D.方程式量8;与其他经济模型相比,计量经济模型有如下特点BCDoA.确定性B.经验性C.随机性D.动态性E.虚拟变E.灵活性A.生变量B.外生变量10 .计量经济模型的应用在于ABCDoA.结构分析B.经济预测检验模型11 .以下哪些变量属于前定变量CDoA.生变量B.随机变量C.限制变量D.政策变量E.滞后变量C.政策评价D.检验和开展经

35、济理论E.设定和C.滞后变量D.外生变量E.工具变9.一个计量经济模型中,可作为解释变量的有ABCDEo量12.经济参数的分为两大类,下面哪些属于外生参数ABCD.A.折旧率B.税率C.利息率D.凭经验估计的参数E.运用统计方法估计得到的参数13.在一个经济计量模型中,可作为解释变量的有BCDEoA.生变量B.限制变量C.政策变量D.滞后变量E.外生变量14 .对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABEoA.无偏性B.有效性C.一致性D.确定性E.线性特性15 .指出以下哪些现象是相关关系ACDoA.家庭消费支出与收入B.商品销售额与销售量、销售价格C.物价水

36、平与商品需求量D.小麦高产与施肥量E.学习成绩总分与各门课程分数16 .一元线性回归模型丫=&+gXj+U1的经典假设包括ABCDEoA.£«/=0B.varz/f=ct2C.cov八%=0D.Covxl,q=0E.%N0,17.以丫表示实际观测值,丫表示OLS估计回归值,e表示残差,那么回归直线满足ABE.A.通过样本均值点又,YB.C.2丫幻二.D.¥-2=0E.covX|®=018.寸表示OLS估计回归值,u表示随机误差项,.表示残差.如果丫与X为线性相关关系,那么以下哪些是正确的ACoA.EYP=&+4XB.丫尸£+就C

37、.D.*=A+Rx,+qE.EY尸A+袱19.寸表示OLS估计回归值,u表示随机误差项.如果Y与X为线性相关关系,那么以下哪些是正确的(BE)oB.丫A.丫=&+尸因C.Yj=A+RxD.Y=A+dXj+U,E.*=A+6x20 .回归分析中估计回归参数的方法主要有CDE.A.相关系数法B.方差分析法C.最小二乘估计法D.极大似然法E.矩估计法21 .用OLS法估计模型丫=&+qXj+U1的参数,要使参数估计量为最正确线性无偏估计量,那么要求ABCDEoA.Eu,=0B.VarUi=cr?C.CovUi,uj=0D.%服从正态分布E.X为非随机变量,与随机误差项上不相关.22

38、.假设线性回归模型满足全部根本假设,那么其参数的估计量具备CDE.A.可靠性B.合理性C.线性D.无偏性E.有效性23 .普通最小二乘估计的直线具有以下特性ABDE.A.通过样本均值点元FB.ZXT2=°D.W>i=°E.CovXi,ei=024 .由回归直线*=血+/估计出来的*值ADEoA.是一组估计值.B.是一组平均值C.是一个儿何级数D.可能等于实际值YE.与实际值Y的离差之和等于零25 .反映回归直线拟合优度的指标有ACEoA.相关系数B.回归系数C.样本决定系数D.回归方程的标准差E.剩余变差或残差平方和26 .对于样本回归直线*=尺+4%,回归变差可以表

39、示为ABCDE.A.zYY2-z丫T2B.斤zxX2C.R?YjX2D.Y-YP2E.4X-XY-Y,27.对于样本回归直线1=氐+4%,W为估计标准差,以下决定系数的算式中,正确的有A.ABCDEZ(YYt)2)oB._z(YyZ(Y*)2C.AZx匚又了Zyy2D.Zyy228.以下相关系数的算式中,正确的有ABCDE)oA.XY-XYB.(X-XXY-Y)ncrx<TYD.cov(X,Y)收(4-又直(丫厂一EZX"夜丫,VX(x-)2E(Y-?i)229 .判定系数R2可表示为(BCE)<.A.R?二壁B.R、壁C,R2=l-壁D,R2=l.些E.R小TSSTSS

40、TSSTSSESS+RSS30 .线性回归模型的变通最小二乘估计的残差备满足(ACDE).A.=曰B.、丫=0C.=.D.E.cov(Xpe,)=0BCD1_2(丫一炉(nW)2；(Y-Y)2/(n-l)2_k(l-R1)in31 .调整后的判定系数R2的正确表达式有(A.恪雪)B.Z(YY)%n-k)C.l-(l-R2)-i2d2_D.、(n-k-1)n-k-1(n-1)32 .对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为(BC).人ESS/(n-k)ESS/(k-l)-R2/(k-l)(l-R2)/(n-k)R2/(n-k)ABCp)ERSS/(k-l)-RSS/(n-k)*(

41、l-R2)/(n-k)'R2/(k-l)*(l-R2)/(k-l)33 .将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学处理方法有(AB)A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法34 .在模型1n匕=心4.+41nxi+从中(ABCD)A.y与x是非线性的B.y与但凡非线性的C.InY与4是线性的D.InV与InX是线性的E.丫与InX是线性的35.对模型进行总体显著性检验,如果检验结果总体线性关系显著,那么有(BCD)oAI"=b)=0DW0,1%=0r2=0,2.0八I)1芋0也WODA.1D.1C.121).1t.4=%W036 .

42、剩余变差是指(ACDE)oA.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中,回归方程不能做出解释的局部D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和37 .回归变差(或回归平方和)是指(BCD)oA.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差38 .设为回归模型中的参数个数包括截距项,那么总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为BCoZR-力

43、2一攵z/1/女一1七*-1l-RD/S-kRY"一幻A.S</a-lBcR2/n-kDRk-1EI-7?2/a-139 .在多元线性回归分析中,修正的可决系数正与可决系数店之间ADoA.R2<R2B.R2R2C.正只能大于零D.正可能为负值40 .以下计量经济分析中那些很可能存在异方差问题ABCDEA.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为根底构造宏观计量经济模型D.以国民经济核算为根底构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41 .在异方差条件下普通最小

44、二乘法具有如下性质ABA.线性B.无偏性C.最小方差性D.精确性E.有效性42 .异方差性将导致BCDEoA.普通最小二乘法估计量有偏和非一致B.普通最小二乘法估计量非有效C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D.建立在普通最小二乘法估计根底上的假设检验失效E.建立在普通最小二乘法估计根底上的预测区间变宽43 .以下哪些方法可用于异方差性的检验DEoA.DW检验B.方差膨胀因子检验法C.判定系数增量奉献法D.样本分段比拟法E.残差回归检验法44 .当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备ABCDEoA.线性B.无偏性C.有效性D.一致性E.精确性45 .以下说确的有BEoA.当异方差

45、出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时,常用的t和F检验失效C.异方差情况下,通常的0LS估计一定高估了估计量的标准差D.如果0LS回归的残差表现出系统性,那么说明数据中不存在异方差性E.如果回归模型中遗漏一个重要变量,那么OLS残差必定表现出明显的趋势46 .DW检验不适用一以下情况的序列相关检验ABCoA.高阶线性自回归形式的序列相关B.一阶非线性自回归的序列相关C.移动平均形式的序列相关D.正的一阶线性自回归形式的序列相关E.负的一阶线性自回归形式的序列相关47 .以dl表示统计量DW的下限分布,du表示统计量DW的上限分布,那么DW检验的不确定区域是BC.A

46、.duWDW<4-duB.4-duWDWW4-dlC.dlWDWWduD.4-dl<DW<4E.OWDWWdl48 .DW检验不适用于以下情况下的一阶线性自相关检验BCDoA.模型包含有随机解释变量D.含有滞后的被解释变量B.样本容量太小C.非一阶自回归模型E.包含有虚拟变量的模型49 .针对存在序列相关现象的模型估计,下述哪些方法可能是适用的BDE.A.加权最小二乘法B.一阶差分法C.残差回归法D.广义差分法E.Durbin两步法A.线性B.无偏性C.有效性D51.DW检验不能用于以下哪些现象的检验A.递增型异方差的检验C.X：=b°+b区形式的多重共线性检验E.

47、遗漏重要解释变量导致的设定误差检验.真实性E.精确性ABCDEoB.u=Put-x+P：ut_2+vt形式的序列相关检验D.丫产瓦+Ax、+丽7g的一阶线性自相关检验50 .如果模型=bo+b风+工存在一阶自相关,普通最小二乘估计仍具备AB52 .以下哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题ACoA.资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B.消费作被解释变量,收入作解释变量的消费函数C.本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D.商品价格.地区.消费风俗同时作为解释变量的需求函数E.每亩施肥量.每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型53 .当模型中解释变量间存在

48、高度的多重共线性时ACDoA.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B.局部解释变量与随机误差项之间将高度相关C.估计量的精度将大幅度下降D.估计对于样本容量的变动将十分敏感E.模型的随机误差项也将序列相关54 .下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性ACDoA.相关系数B.DW值C.方差膨胀因子D.特征值E.自相关系数55 .多重共线性产生的原因主要有ABCDoA.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B.经济变量之间往往存在着密切的关联C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D.在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性E.以上都正确56 .多重共线性的解决方法

49、主要有ABCDEoA.保存重要的解释变量,去掉次要的或替代的解释变量B.利用先验信息改变参数的约束形式C.变换模型的形式D.综合使用时序数据与截面数据E.逐步回归法以及增加样本容量57 .关于多重共线性,判断错误的有ABCoA.解释变量两两不相关,那么不存在多重共线性B.所有的t检验都不显著,那么说明模型总体是不显著的C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析58 .模型存在完全多重共线性时,以下判断正确的选项是ABoA.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合C.模型的判定系数为0D.模型的判定系数为159 .以下判断正确的有ABCoA.在严重多

50、重共线性下,OLS估计量仍是最正确线性无偏估计量.B.多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善.C.虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测.D.如果回归模型存在严重的多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性.60.在包含有随机解释变量的回归模型中,可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有,此工具变量AEoA.与该解释变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关关61.关于虚拟变量,以下表述正确的有D.与该解释变量不相关ABCDE.与随机误差项不相A.是质的因素的数量化C.代表质的因素B.取值为1

51、和0D.在有些情况下可代表数量因素E.代表数量因素62.虚拟变量的取值为0和1,A. 0表示存在某种属性D.1表示不存在某种属性分别代表某种属性的存在与否,其中B. 0表示不存在某种属性C.E.0和1代表的容可以随意设定BC1表示存在某种属性63.在截距变动模型H=4+4£>+为+4中,模型系数ACA.%是根底类型截距项C. %称为公共截距系数64.虚拟变量的特殊应用有A.调整季节波动D.修正模型的设定误差B.四是根底类型截距项D. %称为公共截距系数ACBB.检验模型结构的稳定性C.E.工具变量法E. 4为差异截距系数分段回归65.对于分段线性回归模型yf=4+夕“+夕式为-

52、/.+4,其中BEA.虚拟变量D代表品质因素B.虚拟变量D代表数量因素C.以七=x为界,前后两段回归直线的斜率不同D.以=x为界,前后两段回归直线的截距不同E.该模型是系统变参数模型的一种特殊形式66.以下模型中属于几何分布滞后模型的有ABCA.koyck变换模型B.自适应预期模型C.局部调整模型D.有限多项式滞后模型E.广义差分模型67 .对于有限分布滞后模型,将参数片表示为关于滞后i的多项式并代入模型,作这种变换可以CDoA.使估计量从非一致变为一致B.使估计量从有偏变为无偏C.减弱多重共线性D.防止因参数过多而自由度缺乏E.减轻异方差问题68 .在模型匕=2+自X,+4Xe+4Xt+AX

53、,_3+,中,延期过渡性乘数是指BCDA.又B.C.AD.03E.4+A+A69 .对几何分布滞后模型的三种变换模型,即koyck变换模型.自适应预期模型.局部调整模型,其共同特点是ABCDA.具有相同的解释变量B.仅有三个参数需要估计C.用工代替了原模型中解释变量的所有滞后变量D.防止了原模型中的多重共线性问题E.都以一定经济理论为根底70 .当结构方程为恰好识别时,可选择的估计方法是CDA.最小二乘法B.广义差分法C.间接最小二乘法D.二阶段最小二乘法E.有限信息极大似然估计法71 .对联立方程模型参数的单方程估计法包括ABDA.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法72 .小型宏观计量经济模型</,=4+咐+打心+%中,第1个方程是ABCDLY,=Cl+Il+G,