eviews讲解单位根检验ppt课件

1、单位根检验单位根检验第一节第一节 单序列单位根检验单序列单位根检验 第二节第二节 面板数据单位根检验面板数据单位根检验第一节第一节 单序列单位根检验单序列单位根检验序列单位根检验在时间序列分析中的位置序列单位根检验在时间序列分析中的位置序列单位根检验软件相关操作序列单位根检验软件相关操作不同检验结果后续分析思绪不同检验结果后续分析思绪协整检验协整检验一一 序列单位根检验在时间序列分析中的位置序列单位根检验在时间序列分析中的位置 时间序列总体分析思绪时间序列总体分析思绪 时间序列时间序列 平稳性检验平稳性检验 原：不平稳原：不平稳 假设是平稳序列假设是平稳序列 非平稳序列非平稳序列 单序列单序列

2、 多序列多序列 思索差分思索差分平稳平稳ARMA 多元回归分析多元回归分析 差分平稳差分平稳Id 不平稳不平稳 单序列单序列 多序列同阶多序列同阶 无规律分无规律分析终止析终止 ARIMA 协整检验协整检验 原：不原：不协整协整 协整协整 不协整不协整 长期关系模型长期关系模型 分析终止分析终止 进一步思索进一步思索ECM误差修正模误差修正模型型阐明阐明 操作操作结果结果检验的目的：检验的目的：1非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用知信非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用知信息掌握序列总体的随机性息掌握序列总体的随机性2用序列做回归分析可防止伪回归用序列做回归分析可防止

3、伪回归检验方法：检验方法： 方法有方法有ADF DFGLS PP与与 KPSS ERS NP 前三种有有关常数与趋势项假设，运用不方便，建议少用前三种有有关常数与趋势项假设，运用不方便，建议少用 后三种是软件后三种是软件 是去除原序列趋势后进展检验，运用方便是去除原序列趋势后进展检验，运用方便原假设：原假设：6种方法中除种方法中除KPSS外是：不稳定存在单位根外是：不稳定存在单位根断定规那么断定规那么 P规那么：小于临界值那么接受规那么：小于临界值那么接受H1 临界值法临界值法 详细：左那么单边：详细：左那么单边： ADF DFGLS PP NP 接受原假设域接受原假设域 统计值大于临界值统计

4、值大于临界值 右那么单边：右那么单边： KPSS ERS 接受原假设域接受原假设域 统计值小于临界值统计值小于临界值 备注：只需软件提供了备注：只需软件提供了P值就直接按值就直接按P规那么规那么 做断定；除非做断定；除非没有提供的情况下没有提供的情况下 才动用临界值法才动用临界值法 阐明阐明原：不平稳原：不平稳 KPSS 除外除外双击序列双击序列View/unit Root Test6种方法可种方法可供选择，点供选择，点方法阐明方法阐明见请点：序列见请点：序列单整检验差单整检验差分平稳检验分平稳检验此处选择普通做序此处选择普通做序列图进展决议列图进展决议View Graphs 确定：能否有截距

5、确定：能否有截距与趋势项与趋势项滞后项无须滞后项无须更改，系统更改，系统自动选择。自动选择。原假设：原假设：6种方法中除种方法中除KPSS外是：不稳定存在单位根外是：不稳定存在单位根断定规那么断定规那么 P规那么：大于临界值那么接受原假设规那么：大于临界值那么接受原假设 临界值法临界值法 详细：左那么单边：详细：左那么单边： ADF DFGLS PP NP 接受原假设域接受原假设域 统计值大于临界值统计值大于临界值 右那么单边：右那么单边： KPSS ERS 接受原假设域接受原假设域 统计值小于临界值统计值小于临界值 备注：只需软件提供了备注：只需软件提供了P值就直接按值就直接按P规那么规那么

6、 做断定；除非做断定；除非没有提供的情况下没有提供的情况下 才动用临界值法才动用临界值法 分析思绪分析思绪差分平稳差分平稳不同检验结果后续分析思绪不同检验结果后续分析思绪 时间序列总体分析思绪时间序列总体分析思绪 时间序列时间序列 平稳性检验平稳性检验 原：不平稳原：不平稳 假设是平稳序列假设是平稳序列 非平稳序列非平稳序列 单序列单序列 多序列多序列 思索差分思索差分平稳平稳ARMA 多元回归分析多元回归分析 差分平稳差分平稳Id 不平稳不平稳 单序列单序列 多序列同阶多序列同阶 无规律分无规律分析终止析终止 ARIMA 协整检验协整检验 原：不原：不协整协整 协整协整 不协整不协整 长期关

7、系模型长期关系模型 分析终止分析终止 进一步思索进一步思索ECM误差修正模误差修正模型型Test for unit root in中确定序列在中确定序列在程度值、一阶差分、二阶差分下程度值、一阶差分、二阶差分下进展单位根检验。进展单位根检验。假设一次差分平稳那么为一阶单假设一次差分平稳那么为一阶单整整I(1)； 假设两次差分平稳那么为二阶单假设两次差分平稳那么为二阶单整整I(2)。 同阶单整序列同阶非平稳序列构同阶单整序列同阶非平稳序列构 建建回归方程，获得残差回归方程，获得残差检验残差项的平稳性，假设平稳，那么检验残差项的平稳性，假设平稳，那么称非平稳序列间存在协整关系长期称非平稳序列间存在

8、协整关系长期稳定关系稳定关系 第二节第二节 面板数据的平稳性单位根检验面板数据的平稳性单位根检验请点请点 阐明阐明请点请点 软件操作软件操作结果结果 点检验结果点检验结果1 结果结果2分析数据的平稳性单位根检验阐明分析数据的平稳性单位根检验阐明 注：一切序列者要检验注：一切序列者要检验 原：不稳定原：不稳定Hadri 除外，除外， Hadri 中中 原：稳定原：稳定 目的：防止虚伪回归或伪回归目的：防止虚伪回归或伪回归方法：方法： 一样根下：一样根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5方式：方式： 三种检验方式

9、：既有趋势又有截距、只需截距、以上都无对面板序列绘制时三种检验方式：既有趋势又有截距、只需截距、以上都无对面板序列绘制时序图做出方式选择。序图做出方式选择。次序：程度次序：程度level、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注：备注：ADF检验是经过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开场，检验是经过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开场，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且以为，只需三个模再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且以为，只需三个模型的检验结果都不能回绝原假设时，我们才以为时

10、间序列是非平稳的，而只需其型的检验结果都不能回绝原假设时，我们才以为时间序列是非平稳的，而只需其中有一个模型的检验结果回绝了零假设，就可以为时间序列是平稳的。中有一个模型的检验结果回绝了零假设，就可以为时间序列是平稳的。分析数据的平稳性软分析数据的平稳性软 件件 操操 作作 在在Pool对象，对象，View/Unit Root Test，输入相应的，输入相应的Pool序列名序列名填写方式，先做填写方式，先做序列图再选择序列图再选择 填写次序填写次序 选择检验选择检验方法方法 填写序列填写序列名名 右边右边一切一切栏目栏目软件软件 自动自动填写填写无需无需更改更改 例例10.4中中I?的程度变量的一切方法的单位根检验结果的程度变量的一切方法的单位根检验结果: 各种方法的结果(除