对生产系统的总体效率的度量ppt课件

1、TFP的 度量 对消费系统的总体效率的度量，人们倾向于运用总要素消费率TFPTotal Factor Productivity，即消费系统的总产出与总投入之比。用X、Y分别表示某种方式的总投入和总产出，那么总要素消费率TFP为： 总产出的增长率 = 总投入的增长率 + 总要素消费率的增长率投入增长率的大小仅阐明消费规模扩张的程度，其本身不是效率研讨所关怀的内容。 TFP的度量 消费率变化的分解TFP指数TFPst是两个时期产出与投入的比例之商,即: 总产值指数st /总投入指数st 思索到消费过程种的技术效率问题,在普通情况下,我们有: 1 思索到消费过程种的技术效率问题,在普通情况下,我们有

2、: 、, 表示两个时期消费的技术效率系数.当消费是技术有效的,那么实践的产出量与由消费函数所计算的产出量相等将这一结果代入上式 TFP的度量当两个时期的投入量相等时，即 时，上式可分解为两部分的乘积， 3 2 3式种的第一部分，反映了两个时期消费的技术效率的变化，第二部分反映了技术的变化。即消费率的变化分解为消费技术效率的变化、消费技术的变化两个部分。假设两个时期的消费都是有效的或是消费的技术效率没有变化，那么此时的消费率变化完全由技术变化所导致。TFP的度量上面由于假定了两个时期的投入量相等，均为X*，所以这里便不存在规模问题。如今让我们看投入程度不同的情况，假设时期t的投入大于时期S的投入

3、，记 ,那么k1。我们进一步假定，在时期t消费函数是(t)阶齐次的。这样(2)式变为:4TFP的度量 (4)提供了对消费率指数的一种完全分解，它将消费率的变化分解为: 消费的技术效率的变化 规模效应 技术变化 而规模变化又有两个要素决议，一是投入变化程度的幅度k，二是规模报酬参数(t) 假设假定是不变规模报酬，那么规模效应为 1，否那么必需知道规模报酬参数，才干确定规模效应的大小。 4TFP的度量常用的消费率指数1.拉氏Laspeyres和帕氏Passsche数量指数 2.费氏Fisher指数 3.汤氏Tornqvist数量指数 4.莫氏消费率指数 TFP的度量常用的消费率指数拉氏Laspey

4、res和帕氏Passsche数量指数 拉氏数量指数是以基期价钱为权重，而帕氏数量指数那么是以现期的价钱为权重。拉氏数量指数为： 是第i种物品在基期s时期的价值份额。 TFP的度量常用的消费率指数帕氏Passsche数量指数 拉氏数量指数是以基期价钱为权重，而帕氏数量指数那么是以现期的价钱为权重。拉氏数量指数为： 是第i种物品在基期t 时期的价值份额。 TFP的度量常用的消费率指数费氏Fisher指数 TFP的度量常用的消费率指数汤氏Tornqvist数量指数在近十几年，汤氏数量指数被广泛运用于总要素消费率问题的研讨中。汤氏数量指数定义为个体数量指数的加权几何平均值，而权重那么是基期和现期价值份

5、额的简单算术平均值，即: 汤氏指数普通写成对数方式： 这种对数方式为实践计算提供了方便。 TFP的度量汤氏指数运用令x y 分别表示投入和产出的数量，、分别表示产出和投入的价值份额，下标ij分别表示第i种产出物和第j种投入物，下标st表示不同的时期或地域、或企业。在大多数实证研讨中所计算的汤氏消费率增长率的方式为: 即：莫氏消费率指数1.间隔函数 A点实践产出Y1A,Y2A，其产出间隔函数值 Y2消费能够性前沿Y2AO Y1A Y1ABC莫氏消费率指数2.莫氏消费率指数 s时期技术、产出角度的莫氏消费率指数为 ：t时期技术、产出角度的莫氏消费率指数为: Xs Xt XTtTsfdceba莫氏消

6、费率指数Fare等人以两个时期技术莫氏消费率指数的几何平均值作为莫氏消费率指数： Ech,Tch分别表示时期s到时期t所发生的效率提高和技术提高。当把技术设定为不变规模报酬时，效率的含义为综合效率技术效率规模效率。效率变化Ech = 技术效率变化TEch规模效率变化SechO (a) Y O (b) Y O (c) YO (e) Y O (f) Y 异方差和 Y序号Y储蓄X收入序号Y储蓄X收入120487771715782412721059210181654256043909954191400265004131105082018292676051221097921220028300610711

7、91222201727430740612747232105295608503134992416002815094311426925225032100105881552226242032500118981673027257035250129501766328127033500137791857529190036000148191963530210036200151222211633128003820016170222880X居民收入Y储蓄能否存在异方差？图示法Y与Xe2与X能否存在异方差？解析法Goldfeld-Quandt检验按X对N对察看值排序将中间C=1/4N个察看值除去，并将剩下的划分为

8、大小一样的两个子样。每个子样的容量为(nc)/2.对每个子样进展回归，计算残差平方和计算F统计量检验假设 存在异方差 不存在异方差修正方法加权最小二乘法LS(W=?) Y C X或者，GENRY1=Y/X, GENRX1=X/X, LS Y1 C X1F=769899.2/162899.2 =4.7265%显著性程度下，F(12，12)2.98存在递增的异方差GENR XH=1/XLS (W=XH) Y C X修正方法思索的问题：模型中的X Y已不是原来意义的XY,加权之后变量经济学上能否仍有意义？dl=1.24,du=1.38,存在序列相关非平稳经济变量与协整非平稳时间序列与虚伪回归单位根检

9、验经济变量的协整性误差修正模型非平稳时间序列与虚伪回归随机序列的特征量随时间而变化非平稳时间序列反之平稳时间序列非平稳时间序列能够导致虚伪回归单整性：对于一个非平稳序列Xt，假设差分D次后，可以变成一个平稳可逆的ARMA时间序列，而在差分D-1次后仍是非平稳的，那么称该时间序列具有D阶单整性，记为XtI(d)两个序列： 平稳序列 简单的非平稳序列非平稳时间序列与虚伪回归单位根通常把时间序列的非平稳性检验称为单位根检验DF或ADF检验假设H0: 非平稳 H1: 平稳计算DF统计量DFDfa 接受H0,非平稳序列 DFDfa 回绝H0,平稳序列例 中国进出口序列，都是一阶单整变量 是一个平稳序列。单位根经济变量的协整性协整性是对非平稳经济变量长期平衡关系的统计描画。非平稳经济变量间存在的长期稳定的平衡关系称为协整关系。留意：当多变量存在协整关系时，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。经济变量的协整性检验 1 假定序列xt ytI(1) 2经过DF ADF 检验 平稳性的方法检验序列xt yt能否存在协整关系误差修正模型假设序列xt ytI(1)，