股票期权市场全景数据报告

1、一、市场数据汇总 42深证成指创业板指上证50指数沪深300指数12,494.772,750.872,865.604,269.34-0.30-226.75119.44-0.4-0.550ETF(510050.SH) 2.899300ETF(510300.SH) 4.319300ETF(159919.SZ) 4.326-0.4-0.5-0.4103.81146.384.963.540.58311.181,630.1314.3515.272.52-8.870.28-1.54-1.054110.376,335.71中证500指数-499.372,42-131.2606.8631.8459.97095

2、.772,-1.776,007.20485.7073.153,960.5315.60.043,279.43上证指数成交量(亿)成交额(亿) 成交额变化(亿)涨跌幅收盘价2022-07-19CFFEX上证50期货CFFEX沪深300期货CFFEX中证500期货名称收盘价涨跌幅成交量(手) 成交额(亿)基差IH22082,859.80-0.3436,293310.52-5.80IH22092,856.80-0.3113,347114.10-8.80IH22122,853.80-0.423,78432.34-11.80IH23032,853.60-0.401,29611.07-12.00IF2208

3、4,254.20-0.3772,558924.48-15.14IF22094,244.80-0.3424,517311.54-24.54IF22124,219.00-0.376,07376.73-50.34IF23034,201.60-0.3390011.32-67.74IC22086,287.400.2861,595773.09-48.31IC22096,257.600.2929,953374.27-78.11IC22126,175.000.4110,710131.98-160.71IC23036,095.200.623,43541.73-240.51期权成交持仓情况标的名称成交量变化持仓量

4、变化成交额(亿）变化(亿)上交所50ETF2376459-25802129944691365610.572-1.337沪300ETF 2079483-5092422343013-4503513.236-3.314深交所深300ETF372188-554214375802282.230-0.445中金所沪深30088413-2342915798869847.089-2.221期权市场情绪情况标的名称 成交量PCR上交所50ETF 0.8816沪300ETF 0.9837深交所深300ETF 1.1701中金所沪深300 0.7308波动率情况变化持仓量PCR变化波动率指数变化分位点-0.0516

5、0.7170-0.04390.19620.001148.70-0.11900.9789-0.03540.20080.003156.89-0.06550.9084-0.01830.20200.002354.81-0.06000.7611-0.02640.21000.002054.90二、上证 50ETF 期权(510050.SH) 1、成交持仓情况成交量变化持仓量变化2022071720204-2161981776990-58085202208367639452655963951318202209259490-48983493526136392022122912626341643146784总计

6、2376459-258021299446913656成交量PCR变化持仓量PCR变化2022070.8669-0.03270.6406-0.06342022080.7860-0.03130.7491-0.00392022091.1928-0.21960.8304-0.01702022120.6731-0.01071.3061-0.0799总计0.8816-0.05160.7170-0.0439表 1.1：50ETF 期权合约成交与持仓情况2022-7-19成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购1262994-99771174401451258认沽1113465/p>

7、55-3760250ETF期权2376459-2580212994469136560.88160.7170数据来源：Wind 资讯，整理图 1.2：50ETF 期权主力合约分执行价成交量情况图 1.3：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量情况3500003000002500002000001500001000005000002.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5认购 认沽2500002000001500001000005000002.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9

8、5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理图 1.4：50ETF 期权主力合约分执行价成交量变化情况图 1.5：50ETF 期权主力合约分执行价持仓量变化情况20000100000-10000-20000-30000-40000-500002.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5认购 认沽400003000020000100000-10000-20000-300002.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3

9、.3 3.4 3.5认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理2015-02-092015-05-252015-08-282015-12-112016-03-242016-07-042016-10-172017-01-202017-05-082017-08-142017-11-232018-03-072018-06-152018-09-202019-1-42019-4-182019-7-292019-11-82020-2-212020-6-22020-9-82020-12-212021-4-22021-7-142021-10-272022-2-82022-5-20图 1.6：50ETF 期权次主

10、力合约分执行价成交量情况图 1.7：50ETF 期权次主力合约分执行价持仓量情况7000060000500004000030000200001000002.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 33.1 3.2 3.3 3.4 3.5认购 认沽7000060000500004000030000200001000002.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 33.1 3.2 3.3 3.4 3.5认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理图 1.8：50ETF 期权次主力合约分执行价成交量变化情况图 1.9：50ETF 期权次主力合约分执行价持仓量变化情

11、况150001000050000-5000-100002.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5认购 认沽800070006000500040003000200010000-1000-20002.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 33.1 3.2 3.3 3.4 3.5认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理70000006000000500000040000003000000200000010000000 总成交量 总持仓量图 1.10：50ETF 期权总成交量及持仓量走势情况图图 1.11：历史成交P

12、CR、持仓PCR 比率走势情况21.81.61.41.210.80.60.40.20 成交量PCR 持仓量PCR 成交额PCR数据来源：Wind 资讯，整理2、成交持仓活跃前 10 期权重要指标表 1.2：成交量前 10 期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarho50ETF购7月2.9003149880.50804.68160.0018-0.00280.000050ETF沽7月2.900284321-0.49164.69550.0018-0.00280.000050ETF购7月2.9501962250.28394.04030.0015-0.00240.000050E

13、TF沽7月2.850165603-0.27143.86060.0015-0.00240.000050ETF购7月2.8501624090.72873.86730.0015-0.00240.000050ETF沽7月2.950143248-0.72524.16220.0015-0.00220.000050ETF购7月3.000899550.12152.43670.0009-0.00140.000050ETF沽7月3.00076057-0.90112.31050.0008-0.00110.000050ETF沽7月2.80070495-0.12672.28770.0009-0.00160.0000数据

14、来源：Wind 资讯，整理表 1.3：持仓量前 10 期权重要指标期权代码持仓量deltagammavegathetarho50ETF购7月3.1001994950.02880.65340.0003-0.00060.000050ETF购7月3.0001895580.12152.43670.0009-0.00140.000050ETF购7月2.9501750460.28394.04030.0015-0.00240.000050ETF购7月2.9001363690.50804.68160.0018-0.00280.000050ETF购7月3.2001308330.01180.24700.0001-

15、0.00030.000050ETF沽7月2.900109814-0.49164.69550.0018-0.00280.000050ETF沽7月2.800104483-0.12672.28770.0009-0.00160.000050ETF沽7月2.850102644-0.27143.86060.0015-0.00240.000050ETF购7月3.300800610.00650.12230.0001-0.00020.000050ETF沽7月2.95072001-0.72524.16220.0015-0.00220.0000数据来源：Wind 资讯，整理3、历史波动率图 1.12：50ETF 滚

16、动历史波动率图 1.13：50ETF3 年历史波动率锥0.60.50.40.30.20.1010_day_vol30_day_vol60_day_vol90_day_vol0.40.350.30.250.20.150.10.0500102030405060708090100min10%25%50%75%90%maxHV2018-01-022018-03-022018-05-022018-07-022018-09-022018-11-022019-01-022019-03-022019-05-022019-07-022019-09-022019-11-022020-01-022020-03-02

17、2020-05-022020-07-022020-09-022020-11-022021-01-022021-03-022021-05-022021-07-022021-09-022021-11-022022-01-02数据来源：Wind 资讯，整理4、隐含波动率0.550.50.450.40.350.30.250.20.150.10.05 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 认购 认沽 认购_前一交易日 认沽_前一交易日0.30.280.260.240.220.20.180.160.140.120.12

18、.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.9533.13.23.33.43.5 认购 认沽 认购_前一交易日 认沽_前一交易日图 1.14：50ETF 期权主力合约隐含波动率情况图 1.15：50ETF 期权次主力合约隐含波动率情况数据来源：Wind 资讯，整理 数据来源：Wind 资讯，整理三、沪深 300ETF 期权(510300.SH) 1、成交持仓情况成交量变化持仓量变化2022071460128-3271581355963-84137202208320007-6611842525243957202209279288-111367428049-44822022122006

19、0-4599133749-373总计2079483-5092422343013-45035成交量PCR变化持仓量PCR变化2022070.9438-0.11290.9544-0.05282022080.8969-0.26760.8906-0.00892022091.35780.10270.9514-0.00152022121.0173-0.32581.9132-0.0103总计0.9837-0.11900.9789-0.0354表 1.1：300ETF 期权合约成交与持仓情况2022-7-19成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购1048283-1828731183977-1559认

20、沽1031200-3263691159036-43476300ETF期权2079483-5092422343013-450350.98370.9789数据来源：Wind 资讯，整理图 1.2：300ETF 期权主力合约分执行价成交量情况图 1.3：300ETF 期权主力合约分执行价持仓量情况3500003000002500002000001500001000005000003.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9认购 认沽 1600001400001200001000008000060000400002000003.6 3.7

21、3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理-70000-800003.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9认购 认沽-15000-200003.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9认购 认沽图 1.4：300ETF 期权主力合约分执行价成交量变化情况图 1.5：300ETF 期权主力合约分执行价持仓量变化情况1000015000010000-100005000-20000-30

22、0000-40000-5000-50000-10000-60000数据来源：Wind 资讯，整理图 1.6：300ETF 期权次主力合约分执行价成交量情况图 1.7：300ETF 期权次主力合约分执行价持仓量情况4500040000350003000025000200001500010000500003.944.14.24.34.44.54.64.74.84.9认购 认沽4500040000350003000025000200001500010000500003.944.14.24.34.44.54.64.74.84.9认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理图 1.8：300ETF 期权次主

23、力合约分执行价成交量变化情况图 1.9：300ETF 期权次主力合约分执行价持仓量变化情况3.944.14.24.34.44.54.64.74.84.9认购 认沽-5000-10000-15000 1000050000 70006000500040003000200010000-10003.944.14.24.34.44.54.64.74.84.9认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理2、成交持仓活跃前 10 期权重要指标表 1.2：成交量前 10 期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarho沪300ETF购7月4.3003074210.57173.19270.00

24、27-0.00400.0000沪300ETF沽7月4.300271851-0.42783.19330.0027-0.00400.0000沪300ETF购7月4.4002009840.26072.69930.0022-0.00330.0000沪300ETF沽7月4.400187497-0.74552.74550.0022-0.00310.0000沪300ETF沽7月4.200108400-0.17001.94350.0017-0.00270.0000沪300ETF购7月4.2001053180.82561.93920.0017-0.00280.0000沪300ETF购7月4.500649830.

25、07721.18280.0010-0.00150.0000沪300ETF沽7月4.10048446-0.05410.77130.0007-0.00130.0000沪300ETF沽7月4.50046316-0.95630.90070.0006-0.00080.0000数据来源：Wind 资讯，整理表 1.3：持仓量前 10 期权重要指标期权代码持仓量deltagammavegathetarho沪300ETF购7月4.5001517810.07721.18280.0010-0.00150.0000沪300ETF购7月4.4001498790.26072.69930.0022-0.00330.000

26、0沪300ETF沽7月4.300132356-0.42783.19330.0027-0.00400.0000沪300ETF沽7月4.200121321-0.17001.94350.0017-0.00270.0000沪300ETF购7月4.3001156900.57173.19270.0027-0.00400.0000沪300ETF沽7月4.100114501-0.05410.77130.0007-0.00130.0000沪300ETF购7月4.6001020040.02380.41350.0004-0.00060.0000沪300ETF沽7月4.40078215-0.74552.74550.0

27、022-0.00310.0000沪300ETF购7月4.700616370.01130.18930.0002-0.00040.0000沪300ETF沽7月4.00055178-0.01730.26920.0003-0.00060.0000数据来源：Wind 资讯，整理3、历史波动率0.40.350.30.250.20.150.10.0500102030405060708090100min10%25%50%75%90%maxHV图 1.12：300ETF 滚动历史波动率图 1.13：300ETF4 年历史波动率锥0.60.50.40.30.20.1010_day_vol30_day_vol60_

28、day_vol90_day_vol2018-01-022018-03-022018-05-022018-07-022018-09-022018-11-022019-01-022019-03-022019-05-022019-07-022019-09-022019-11-022020-01-022020-03-022020-05-022020-07-022020-09-022020-11-022021-01-022021-03-022021-05-022021-07-022021-09-022021-11-022022-01-02数据来源：Wind 资讯，整理4、隐含波动率0.550.50.45

29、0.40.350.30.250.20.150.10.05 3.6 3.7 3.8 3.944.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 认购 认沽 认购_前一交易日 认沽_前一交易日0.250.20.150.10.0503.944.14.24.34.44.54.64.74.84.9 认购 认沽 认购_前一交易日 认沽_前一交易日图 1.14：300ETF 期权主力合约隐含波动率情况图 1.15：300ETF 期权次主力合约隐含波动率情况数据来源：Wind 资讯，整理 数据来源：Wind 资讯，整理四、沪深 300ETF 期权(159919.SZ) 1、成交持仓情况成交

30、量变化持仓量变化202207320389-38440290263-140620220840929-141786686816282022099162-308663388-151202212170828317061157总计372188-55421437580228成交量PCR变化持仓量PCR变化2022071.2804-0.01300.8961-0.01972022080.5983-0.47131.0148-0.05852022091.02300.38570.80040.01062022120.9587-0.06831.18420.0137总计1.1701-0.06550.9084-0.0183

31、表 1.1：300ETF 期权合约成交与持仓情况2022-7-19成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购171504-197642292942295认沽200684-35657208286-2067300ETF期权372188-554214375802281.17010.9084数据来源：Wind 资讯，整理图 1.2：300ETF 期权主力合约分执行价成交量情况图 1.3：300ETF 期权主力合约分执行价持仓量情况7000060000500004000030000200001000003.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.

32、8 4.9认购 认沽350003000025000200001500010000500003.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理图 1.4：300ETF 期权主力合约分执行价成交量变化情况图 1.5：300ETF 期权主力合约分执行价持仓量变化情况200010000-1000-2000-3000-4000-5000-6000-7000-80003.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9认购 认沽400030002000100

33、00-1000-2000-30003.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理100003.944.14.24.34.44.54.64.74.84.9认购 认沽100003.944.14.24.34.44.54.64.74.84.9认购 认沽图 1.6：300ETF 期权次主力合约分执行价成交量情况图 1.7：300ETF 期权次主力合约分执行价持仓量情况7000100009000600080005000700040006000500030004000200030002000数据来源：Wind

34、 资讯，整理图 1.8：300ETF 期权次主力合约分执行价成交量变化情况图 1.9：300ETF 期权次主力合约分执行价持仓量变化情况200010000-1000-2000-3000-40003.944.14.24.34.44.54.64.74.84.9认购 认沽10008006004002000 -200-400-6003.944.14.24.34.44.54.64.74.84.9认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理2、成交持仓活跃前 10 期权重要指标表 1.2：成交量前 10 期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarho深300ETF沽7月4.300587

35、08-0.4095-0.4095-0.4095-0.4095-0.4095深300ETF购7月4.300503680.59000.59000.59000.59000.5900深300ETF沽7月4.20041651-0.1689-0.1689-0.1689-0.1689-0.1689深300ETF沽7月4.40038260-0.7188-0.7188-0.7188-0.7188-0.7188深300ETF购7月4.400343800.28210.28210.28210.28210.2821深300ETF购7月4.500199230.08940.08940.08940.08940.0894深30

36、0ETF购7月4.200177270.83120.83120.83120.83120.8312深300ETF沽7月4.10015489-0.0552-0.0552-0.0552-0.0552-0.0552深300ETF沽7月4.50013882-0.9048-0.9048-0.9048-0.9048-0.9048数据来源：Wind 资讯，整理表 1.3：持仓量前 10 期权重要指标期权代码持仓量deltagammavegathetarho深300ETF购7月4.500312570.08940.08940.08940.08940.0894深300ETF沽7月4.20028118-0.1689-0

37、.1689-0.1689-0.1689-0.1689深300ETF购7月4.400274520.28210.28210.28210.28210.2821深300ETF购7月4.600253700.02270.02270.02270.02270.0227深300ETF沽7月4.10023848-0.0552-0.0552-0.0552-0.0552-0.0552深300ETF沽7月4.30022293-0.4095-0.4095-0.4095-0.4095-0.4095深300ETF购7月4.300204870.59000.59000.59000.59000.5900深300ETF沽7月4.00

38、019038-0.0195-0.0195-0.0195-0.0195-0.0195深300ETF沽7月4.40013981-0.7188-0.7188-0.7188-0.7188-0.7188深300ETF购7月4.900133640.00340.00340.00340.00340.0034数据来源：Wind 资讯，整理3、历史波动率图 1.12：300ETF 滚动历史波动率图 1.13：300ETF4 年历史波动率锥0.60.50.40.30.20.1010_day_vol30_day_vol60_day_vol90_day_vol0.40.350.30.250.20.150.10.0500

39、102030405060708090100min10%25%50%75%90%maxHV2018-01-022018-03-022018-05-022018-07-022018-09-022018-11-022019-01-022019-03-022019-05-022019-07-022019-09-022019-11-022020-01-022020-03-022020-05-022020-07-022020-09-022020-11-022021-01-022021-03-022021-05-022021-07-022021-09-022021-11-022022-01-02数据来源：W

40、ind 资讯，整理4、隐含波动率0.50.450.40.350.30.250.20.150.10.05 3.6 3.7 3.8 3.944.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 认购 认沽 认购_前一交易日 认沽_前一交易日0.250.20.150.10.0503.944.14.24.34.44.54.64.7 认购 认沽 认购_前一交易日 认沽_前一交易日图 1.14：300ETF 期权主力合约隐含波动率情况图 1.15：300ETF 期权次主力合约隐含波动率情况数据来源：Wind 资讯，整理 数据来源：Wind 资讯，整理五、沪深 300 股指期权(00030

41、0.SH) 1、成交持仓情况成交量变化持仓量变化220874831-1653581710532722099294-46334650510832210105450576837722122212-228119271442303437-3996485372306585-863249116总计88413-234291579886984成交量PCR变化持仓量PCR变化22080.7378-0.07520.7781-0.051122090.6496-0.12750.6854-0.001722100.8172-0.41450.7737-0.097122120.88260.50730.7407-0.00692

42、3030.7273-0.60140.9046-0.005423060.5435-0.36811.58880.0039总计0.7308-0.06000.7611-0.0264表 1.1：300 股指期权合约成交与持仓情况2022-7-19成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购51081-11372897115231认沽37332-12057682771753HS300股指期权88413-2342915798869840.73080.7611数据来源：Wind 资讯，整理图 1.2：股指期权主力合约分执行价成交量情况图 1.3：股指期权主力合约分执行价持仓量情况1200010000800

43、060004000200003550 3650 3750 3850 3950 4050 4150 4250 4350 4450 4550 4650 4750 4850 4950认购 认沽60005000400030002000100003550 3650 3750 3850 3950 4050 4150 4250 4350 4450 4550 4650 4750 4850 4950认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理图 1.4：股指期权主力合约分执行价成交量变化情况图 1.5：股指期权主力合约分执行价持仓量变化情况150010005000-500-1000-1500-2000-250035

44、50 3650 3750 3850 3950 4050 4150 4250 4350 4450 4550 4650 4750 4850 4950认购 认沽10008006004002000-2003550 3650 3750 3850 3950 4050 4150 4250 4350 4450 4550 4650 4750 4850 4950认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理图 1.6：股指期权次主力合约分执行价成交量情况图 1.7：股指期权次主力合约分执行价持仓量情况80070060050040030020010003400 3600 3800 3900 4000 4100 4200

45、4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5400认购 认沽4500400035003000250020001500100050003400 3600 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5400认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理图 1.8：股指期权次主力合约分执行价成交量变化情况图 1.9：股指期权次主力合约分执行价持仓量变化情况3002001000-100-200-300-400-5003400 3600 3800 3900 4000 4100 4200

46、 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5400认购 认沽 250200150100500-50-1003400 3600 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5400认购 认沽数据来源：Wind 资讯，整理2、成交持仓活跃前 10 期权重要指标表 1.2：成交量前 10 期权重要指标期权代码成交量deltagammavegathetarhoIO2208-C-4300109390.44230.00165.1738-2.10-0.0747IO2208-P-42007107-0.39790.00155.0574-2.13-0.0711IO2208-C-425064680.52280.00165.2179-2.18-0