2022年产业经济学之静态竞争策略

1、第五章 竞 争 第一节 静态竞争策略第二节 动态竞争策略第三节 竞争的人为为人观博弈论的基本概念 一、市场竞争中的博弈 在现实经济生活中，许多产业市场是寡头断市场。寡头垄断市场是指少数几家大厂商生产一个产业中的全部或大部分产品，从而形成对一个产业的控制的产业市场。在分析寡头垄断市场中的企业决策行为时，就必须把各种决策者之间的策略及其相互作用纳入到经济模型中，这就是一种博弈分析。 “博弈”分析实际就是“对策”分析二、现代经济学与博弈论 从现代观点看，经济学在某种意义上是研究人的决策行为的学问。经济学中的理性人是指有一个很好定义的偏好，在面临给定的约束条件下能最大化自己偏好的人。理性的主要意思就是

2、，从不同的备选对象集合作出的选择之间应该满足的“一致性条件”。而每一次选择中，决策者对自己的各种可能的选择所导致的各种结果都有一个偏好排序，这种偏好排序体现了决策者的效用，在数学上可以表达为决策者最大化其效用函数。GP，A，S，I，U 二、现代经济学与博弈论价格理论有两个基本假定，即：第一，市场参与人的数量足够多，从而市场是竞争性的；第二，参与人之间不存在信息不对称问题。然而在现实生活中，这两个假设在许多情况下是不能被满足的，特别是在寡头垄断的市场上。寻求竞争与合作良性动态均衡效果的对策博弈始终伴随着决策者。二、现代经济学与博弈论 1994年诺贝尔经济学奖授予了三位博弈论专家纳什、泽尔腾和海萨

3、尼（三位在非合作博弈领域做出了重要贡献），这是对博弈论在经济学发展中的贡献和作用的充分肯定，确立了博弈论在现代主流经济学中的地位。 博弈论的定义博弈：一些相互依赖、相互影响的决策行为及其结果的组合称为博弈(Game)。博弈论（game theory）：又译为对策论，就是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题。实际上，博弈是一种日常现象。 在经济学中，博弈论是研究当某一经济主体的决策受到其他经济主体决策的影响，同时，该经济主体的相应决策又反过来影响其他经济主体选择时的决策问题和均衡问题。博弈论是使用严谨的数学模型研究冲突对抗条件下最优决策问题的理论。 博弈论作为分析和解

4、决冲突和合作的工具，在经济学、管理科学、国际政治、生态学等领域得到广泛的应用。 博弈的组成要素 一个博弈一般由以下几个要素组成：参与人、行动、信息、战略、支付、结果、均衡等。（博弈是决策者求其最大化效用函数GP，A，S，I，U的过程）1、参与人（player），又称局中人，指博弈中选择行动以自身利益最大化的决策主体（可以是个人，也可以是团体，如厂商、政府、国家）。2、行为(action)，指参与人的决策（变量），如消费者效用最大化决策中的各种商品的购买量；厂商利润最大化决策中的产量、价格等。3、战略（strategy），参与人选择其行为的规制，即参与人应该在什么条件下选择什么样的行动，以保证自

5、身利益最大化。4、信息(information)，指参与人在博弈过程中的知识，特别是有关其他参与人（对手）的特征和行动的知识。即该参与人所掌握的其他参与人的、对其决策有影响的所有知识。 5、支付（payoff），是指参与人从博弈中获得的利益水平，它是所有参与人策略或行为的函数，是每个参与人真正关心的东西，如消费者最终所获得的效用、厂商最终所获得的利润。6、结果(outcome)，指博弈分析者感兴趣的要素集合,如均衡战略组合、均衡行动组合、均衡支付组合等。7、均衡(equilibrium)是指所有参与人的最优策略或行动的组合。这里的“均衡”是特指博弈中的均衡。 上述要素中，参与人、行动、结果统称

6、为博弈规则，博弈分析的目的就是使用博弈规则来决定均衡。 博弈的分类 1、根据参与人的多少，可将博弈分为两人博弈或多人博弈；2、根据参与人是否合作，可将博弈分为合作博弈或非合作博弈；根据博弈结果的不同，又可分为零和博弈、常和博弈与变和博弈。 博弈论运用“二个囚犯，二种选择”的博弈模型从理论上深刻揭示了竞争与竞合为博弈双方带来的迥然相异的结局：零和博弈：在这种博弈中，一方的赢必然伴随着另一方的输，不管各博弈方如何进行决策，各博弈方得益之和都为零。常和博弈：在这种博弈中，各种结果下的各博弈方得益之和总是等于一个非零常数。与零和博弈一样，常和博弈各方的利益关系也是对立的，一方多占有一点利益，另一方必然

7、会少占有一点。变和博弈：即意味着在不同策略组合下各博弈方的得益之和是不同的。倘若博弈各方之间相互配合，则可能争取到总得益和个人得益均较大的理想结局；反之则社会总得益和个人得益均较小。 3、从行动的先后次序来分，博弈可以分为静态博弈和动态博弈。静态博弈：指在博弈中，参与人同时选择行动或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取了什么具体行动；动态博弈：参与人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动的博弈。 4、从参与人对其他参与人的各种特征信息的获得差异来分，博弈可分为完全信息博弈和不完全信息博弈。 完全信息：指的是每一个参与人对所有其他参与人的特征，如策略集合及得益函数都有准确完

8、备的知识；否则就是不完全信息。将上述角度的划分结合起来，得到四种不同类型的博弈，这就是：完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈、不完全信息动态博弈表5-1 博弈的分类和均衡表行动次序 信息静态 动态 完全信息 纳什均衡代表人物：纳什 （1950,1951）子博弈精练纳什均衡代表人物：泽尔腾 （1965）不完全信息 贝叶斯均衡代表人物：海萨尼（1967-1968）精炼贝叶斯均衡代表人物：泽尔腾（1975） 科瑞普斯和威尔逊（1982）完全信息静态博弈定义：指的是各博弈方同时决策，或者决策行动虽有先后，但后行动者不知道先行动者的具体行动是什么，且各博弈方对博弈中各种策略组合情况下所

9、有参与人相应的支付都完全了解的博弈。完全信息动态博弈定义：指的是各博弈方先后行动，后行动者知道先行动者的具体行动是什么，且各博弈方对博弈中各种策略组合情况下所有参与人相应的支付都完全了解的博弈。在动态博弈中,策略并不简单地等于行动。动态博弈中我们把一个参与人的一次行动称为一个“阶段”，因此一个动态博弈就会有多个甚至无限个博弈阶段。 纳什均衡纳什均衡，Nash equilibrium ,又称为非合作博弈均衡，是博弈论的一个重要术语，以约翰.纳什命名。 约翰纳什1948年作为年轻数学博士生进入普林斯顿大学。其研究成果见于题为非合作博弈（1950）的博士论文，并发表了题为n人博弈中的均衡点（1950

10、）和题为非合作博弈（1951）的两篇论文。纳什在论文中，介绍了合作博弈与非合作博弈的区别。他对非合作博弈的最重要贡献是阐明了包含任意人数局中人和任意偏好的一种通用解概念，也就是不限于两人零和博弈。该解概念后来被称为纳什均衡。 纳什均衡 纳什均衡定义： 假设有n个局中人参与博弈，给定其他人策略的条件下，每个局中人选择自己的最优策略（个人最优策略可能依赖于也可能不依赖于他人的战略），从而使自己利益最大化。所有局中人策略构成一个策略组合（Strategy Profile）。纳什均衡指的是这样一种战略组合，这种策略组合由所有参与人最优策略组成。即在给定别人策略的情况下，没有人有足够理由打破这种均衡。

11、纳什均衡，从实质上说，是一种非合作博弈状态。 纳什均衡的标准定义：在博弈G=S1,Sn：u1,，un中，如果由各个博弈方的各采取一个策略组成的某个策略组合（s1 *, s*i-1,si*,s*i+1 ， sn*）中，任一博弈方i的策略si*，都是对其余博弈方策略的组合（s1*,s*i-1,s*i+1,，sn*）的最佳对策，也即ui（s1*,s*i-1,si*,s*i+1,，sn*）ui（s1*,s*i-1, si, s*i+1,，sn*）对任意siSi都成立，则称（s1*, s*i-1,si*,s*i+1 ，sn*）为G的一个纳什均衡。纳什均衡达成时，并不意味着博弈双方都处于不动的状态，在顺序

12、博弈中这个均衡是在博弈者连续的动作与反应中达成的。纳什均衡也不意味着博弈双方达到了一个整体的最优状态，以下的囚徒困境就是一个例子纳什均衡的经典案例“囚徒困境”警察抓住了两个罪犯，但是警察局却缺乏足够的证据指证他们所犯的罪行。如果罪犯中至少有一人供认犯罪，就能确认罪名成立。为了得到所需的口供，警察将这两名罪犯分别关押防止他们串供或结成攻守同盟，并分别跟他们讲清了他们的处境和面临的选择：如果他们两人都拒不认罪，则他们会被以较轻的妨碍公务罪各判l年徒刑；如果两人中有一人坦白认罪,则坦白者立即释放而另一人将重判10年徒刑;如果两人都坦白认罪，则他们将被各判8年监禁，问两个罪犯会如何选择（即是坦白还是抵

13、赖） 表5-2 囚徒困境囚犯B囚犯A坦白抵赖坦白-8 -8 0 -10抵赖-10 0-1 -1 纳什均衡 1、占优策略均衡一般来说，由于每个参与人的得益是博弈中所有参与人的策略的函数，因此每个参与人的最优策略选择依赖于所有其他参与人的策略选择。但在一些特殊的博弈中，一个参与人的最优策略可能可以不依赖于其他参与人的策略选择不论其他参与人选择什么策略，他的最优策略是唯一的，这样的最优策略被称为“占优策略”。如果一个博弈中，某个参与人有占优策略，那么该参与人的其他可选择策略就被称为“劣策略”。在一个博弈里，如果所有参与人都有占优策略存在，那么占优策略均衡是可以预测到的唯一的均衡，因为没有一个理性的参

14、与人会选择劣策略。所以在囚徒困境博弈里，坦白，坦白是占优策略均衡。囚徒困境反映了一个深刻问题，即个人理性与集体理性的冲突。这给我们一个启示，我们学习博弈论，也许更应该研究的是怎样设计一种制度，在满足个人理性的同时，去争取达到“集体理性” 第一节 静态竞争策略产量决策古诺模型；价格决策伯特兰德模型；产品决策豪泰林模型。静态竞争，是指在寡头垄断市场上，各竞争参与人只竞争一次，同时作出决策且对各参与人可能有的策略和相应的得益都完全了解的竞争模式。古诺模型（Cournot）假设条件：1.消费者是价格接受者。2.所有厂商生产同质的(完全相同的)产品，消费者从中察觉不任何差异。3.没有其他厂商进入该行业，

15、这样在观察期内厂商数目保持不变。假设市场上只有两个厂商。4.厂商集体地拥有市场力量，它们能将价格设定于边际成本之上。5.每一厂商仅设定其价格或产量。产量决策古诺模型 问题的提出： 假设在市场上有代号为1、2的两个寡头垄断厂商，他们 生产相同的产品，消费者从中察觉不出任何差异。市场出 清价格由两家厂商的总产量决定。设厂商1的产量为q1， 厂商2的产量为q2，则市场的总产量Q=q1+q2。设P为市场出 清价格，则P是市场总产量Q的函数，即反需求函数。在本 例中，假定反需求函数为：P=P(Q)=8-Q 。 再假设两厂商的生产都无固定成本，且每增加1单位 产量的边际生产成本相等，C1=C2=2，即他们

16、分别生产q1和 q2产量的成本为2q1和2q2。最后，这两个厂商是同时决定各 自的产量以达到各自的利润最大化，即在决策前是不知道 另一方的产量的。 模型的建立与求解： u1=qp(Q)-cq=q8-(q+q)-2q=6q-qq-q u2=q2p(Q)-c2q2=q28-(q+q)-2q2 =6q2-qq-q2 模型的规范数学表示及其解法： 两博弈方的得益： maxu1(q1,q2)=max(6q1-q1q2-q12）q1maxu2(q1,q2)=max(6q2-q1q2-q22）q1q2q2约束条件 q10，q2 0得到反应函数： q1* =R1(q2)=3-q2/2q1*q2(0,3)R1(

17、q2)0(6,0)q1*与q2的关系曲线q2*q1(0,3)(6,0)0R2(q1)q2*的反应曲线古诺模型的纳什均衡: (0,3)(3,0)(0,6)(6,0)q1 q1*q2q2*R1(q2)R2(q1)两厂商同时决策都生产2个单位产量，是这个博弈中的最佳策略。 结果分析: 这是两厂商根据自身利益最大化原则同时独立作出产量决策的古诺模型均衡结果。这个结果有没有使两厂商真正实现自身利益的最大化?从社会总体的角度来看效率又如何? 古诺模型结果分析1.不合作在上述例子中，社会的总产量Q=4；此时两家厂商的利润u1=u2=4，两厂商利润总和为8；市场出清价格P=4。每家厂商的产量、支付为（2, 4

18、） 2.合作如果两家厂商联合起来像一个垄断者一样在市场上行动，总产量Q*=3，最大总得益u*=9，P=5。每家厂商的产量、支付为（1.5, 4.5） 尽管双方都了解这种合作的好处，但如没有足够强制力，这个合作是不能自动实施的。 古诺模型结果分析3.一家厂商合作，一家厂商不合作 Q=3.75，P=4.25合作厂商产量、支付为（1.5 , 3.375）不合作厂商产量、支付为（2.25 , 5.0625）古诺产量模型支付矩阵厂商2厂商1合作不合作合作4.5 4.5 3.375 5.0625不合作5.0625 3.3754 4 产量决策的古诺模型呈现集体非理性。但不合作的结果对整个社会来说是有效率的，

19、因为该均衡结果（不合作，不合作）相比（合作，合作）的策略组合增加了产量，降低了价格。缘于此，传统的西方国家的产业规制政策严格限制垄断。 古诺模型实例：如在一个偏远的农产品市场上的两大西瓜垄断种植商之间的产量竞争。另一个很好的例子就是石油输出国组织(OPEC)的限额被突破。 价格决策伯特兰德(Bertrand )模型 伯特兰德模型假设条件： （1）在双寡头垄断市场上，厂商进行价格决策而非 产量; （2）产品存在一定差别，比如两家厂商在品牌、 质量、包装等方面有所不同的同类产品； （3）两产品是大致可替代的。两博弈方的得益：u=u(p,p)=pq-cq=(p-c)q =(p-c)(a-bp+dp)

20、 u2=u2(p,p)=p2q2-c2q2=(p2-c2)q2=(p2-c2)(a2-b2p2+d2p1) 假设寡占市场上，厂商1和厂商2的产品标价分别为p1和p2，此时，各自的需求函数分别为：q=q(p,p)=a-bp+dp q2=q2(p1,p)=a2-b2p2+d2p1 其中d,d0表示两厂商产品有一定替代性的替代系数。假定两厂商无固定成本，边际生产成本分别为c1和c2，两厂商是同时决策的。伯特兰德博弈的唯一纳什均衡解： p1*=d1(a2+b2c2)+2b2(a1+b1c1)4b1b2-d1d2p2*=d2(a1+b1c1)+2b1(a2+b2c2)4b1b2-d1d2 这种价格决策与

21、古诺模型中的产量决策一样，其纳什均衡也不如各博弈方通过协商、合作所达到的最佳结果，不过这种合作同样也是不能自动实施的。产品决策豪泰林（Hotelling）模型在豪泰林模型中，产品在物质性能上是相同的，但在空间位置上有差异。不同位置上的消费者要支付不同的运输成本，他们关心的是价格与运输成本之和，而不单是价格。 豪泰林模型四个假设前提：(1)假设有一个长度为1的线性城市，消费者均匀地分布在 0，1的区间内，分布密度为1；(2)假定有两个商店，分别位于城市的两端，商店1在x=0处，商店2在x=1处，两商店出售物质性能完全相同的产品；（3）每个商店提供单位产品的成本为c，消费者购买商品的运输成本与离商

22、店的距离成正比，单位距离的运输成本为t；（4）现在假定消费者具有单位需求，即要么消费1个单位，要么不消费。 考虑两商店之间的价格竞争博弈，商店1和商店2可选择策略为各自的价格p,p。设Di(p,p)(其中i=1,2) 是对两个商店的需求，则两参与人的得益分别为：u=D(p,p)(p-c)；u2=D2(p,p)(p2-c) 商店1商店2x01豪泰林模型假设某一特定点x处消费者到商店1和商店2的旅行成本加产品价格是相同的： P1+tx=P2+t(1-x) 商店1 商店2得出：x=(P2-P1+t)/2t 0 x 1需求函数：D1=x*1*1=x D2=1-x将需求函数代入以下支付函数u=D(p,p

23、)(p-c)；u2=D2(p,p)(p2-c)u1=(p1-c)(p2-p1+t)/2tu2=(p2-c)(p1-p2+t)/2t商店1和商店2利润最大化时： 最优解为： p*1=p*2=c+t 均衡得益： u1=u2=t/2 在该博弈模型中，消费者的位置差异解释为产品差异，这个差异进一步可解释为消费者购买产品的旅行成本。 旅行成本越高，产品的差异就越大，均衡价格从而均衡利润也就越高。原因在于，随着旅行成本的上升，不同商店出售的产品之间的替代性下降，每个商店对附近消费者的垄断力加强，商店之间的竞争越来越弱，消费者对价格的敏感度下降，从而每个商店的最优价格更接近于垄断价格。 当旅行成本为0时，不

24、同商店的产品之间具有完全的替代性，没有一个商店可以把价格定得高于成本。 豪泰林模型是个抽象的例子，但在实际应用中有很强的实用性。可以将两商店之间的距离解释为任何一类产品中，不同消费者关心的某一特性的差异程度。如同样的彩电不同尺寸大小之间的偏好差异，或者同类商品不同品牌之间的偏好差异等，可以灵活应用。第二节 动态竞争策略 产量领先策略斯坦克尔伯格模型 长期竞争策略无限次重复古诺模型米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型 在静态竞争的情况下，寡头们同时作出决策并且互不知道对方的选择；而在现实中，更多的情况是参与竞争者的行动是有先后的，且后行动者一般都能在自己的行动之前或多或少地观察到竞争对手在此之前的行动信

25、息并以此为依据来修正自己的决策，所以这种竞争情况的模型必须用动态博弈的语言来描述。 在动态博弈中各博弈方在关于博弈进程方面的信息是不对称的，后行动者有更多的信息来帮助自己作出选择。一般来说，这是后行动者的有利条件，此即所谓后动优势或后发制人；但有时先行动者能够利用后行动者的“理性”，采取一些行动并发出一定的信号让后行动者知晓，迫使后行动者不得不作出一些在不知道这些信号前不会作出的选择，此即先动优势或先发制人。 子博弈精练纳什均衡泽尔腾（Selten）在1965年提出的“子博弈精炼Nash均衡”(subgame perfect Nash equlibrium)的概念，就是这样一种新的博弈解。子博

26、弈精炼Nash均衡不仅在一定程度上解决了Nash均衡的不足，而且对完全信息的动态博弈问题尤为适用。 子博弈的概念在给出子博弈精炼Nash均衡的正式定义之前，需要介绍“子博弈”这个概念。所谓“子博弈”就是原博弈的一部分，一个扩展式表示博弈的子博弈G，它始于原博弈中一个位于单结信息集中的决策结x，并由决策结x及其后续结共同组成。 子博弈可以作为一个独立的博弈进行分析，并且与原博弈具有相同的信息结构。为了叙述方便，用 表示博弈树中开始于决策结的子博弈。 例子：找出下列博弈的子博弈。该博弈存在3个子博弈：除了原博弈自己以外，还存在下面两个子博弈。(1)子博弈(2)子博弈子博弈精炼Nash均衡的定义 扩

27、展式博弈的战略组合 是一个子博弈精炼Nash均衡，当且仅当满足以下条件：它是原博弈的Nash均衡；它在每一个子博弈上给出(或构成)Nash均衡。 一个战略组合是子博弈精炼Nash均衡当且仅当它对所有的子博弈(包括原博弈)构成Nash均衡，同时也意味着原博弈的Nash均衡并不一定是子博弈精炼Nash均衡，除非它还对所有子博弈构成Nash均衡。 泽尔腾引入“子博弈精练纳什均衡”的目的是将那些包含不可置信威胁战略的纳什均衡从均衡中剔除，从而给出动态博弈结果的一个合理预测。简单地说，子博弈精练纳什均衡要求均衡战略的行为规则在每个信息集上都是最优的。它是对纳什均衡概念的一个重要改进，目的是把动态博弈中的

28、“合理纳什均衡”和“不合理纳什均衡”分开，它是完全信息动态博弈解的基本概念。产量领先策略斯坦克尔伯格模型 在动态竞争中，产业市场上的两个寡头往往一强一弱，无论是决定产量还是制定价格，弱者往往跟在强者后面，观察强者的实际行动，随后决定自己的策略。称先行动者为领导者，而后行动者为跟随者。由于整个产业市场的大小在一定时间内总是一定的，跟随者的加入，要改变整个产业市场的供应，故对领导者的收益也是有影响的。所以领导者在决定自己的策略时要充分考虑到跟随者可能有的策略，将之包括到自己的最优化策略中，否则会造成两败俱伤。 对产业市场上这种行为的分析最早是由斯坦克尔伯格作出的，以后就称此类市场竞争的模型为斯坦克

29、尔伯格模型。 在斯坦克尔伯格模型最早的分析中，企业选择的也是产量，产品是同质的。模型中领导者企业1首先选择产量q10，跟随者企业2观察到q1，然后选择自己的产量q20，因此这是一个完全信息博弈。譬如 存在如下模型： 设两寡头厂商1和厂商2：他们的策略空间都是(0，Qmax)中的所有实数(其中Qmax是整个产业市场能容纳的最大产量)；厂商1是领导者，首先选择q1，厂商2观察到q1后选择q2；整个市场的价格反需求函数设为P=P(Q)=8-Q，其中Q=q+q；两厂商固定成本为0，边际成本C=C=2。 厂商的得益(利润)函数分别为：u=u(q,q)=qP(Q)-qC =q8-(q+q)-2q =6q-

30、q-qqu2 =u2(q,q)=q2P(Q)-q2C2=q28-(q+q)-2q2 =6q2-q2-qq可以考虑用逆向归纳法的思路来解这个博弈的子博弈精炼纳什均衡。该博弈的子博应精炼纳什均衡结果为：企业1选择产量单位q*1=3，企业2选择产量q*2=3/2，各自得益分别为u1=4.5，u2=2.25。 斯坦克尔伯格均衡与古诺均衡差异:斯坦克尔伯格的均衡总产量大于古诺均衡总产量，而产业总利润小于古诺均衡的产业总利润。不过这里企业1的产量和利润都大于其在古诺均衡中的产量和利润，而企业2无论是产量和利润都比在古诺均衡中少多了。缘于该模型中两企业所处地位不同的结果，企业1具有先行的主动，他把握住企业2

31、的理性心理，从而选择较大的产量获得了优势。这就是所谓的“先动优势”。 斯坦克尔伯格模型也说明了在博弈中，拥有信息优势的一方反而可能处于竞争劣势(当然前提是竞争对手知道他拥有该信息，而他也知道竞争对手是知道其拥有该信息的，如此等等，即双方是完全理性的)。 在这种动态竞争中，企业怎样发布一个能让人置信的有效信息是十分关键的。 长期竞争策略无限次重复古诺模型 在现实经济生活中，寡头垄断市场往往是一种相当稳定、维持很长时间的市场类型。因此，寡头们会年复一年地进行着有关产量、价格等的相同的竞争，而且看来这种竞争不会在可预计的时期内结束。这种竞争的格局需要用“重复博弈”来描述。1、有限次重复的古诺产量竞争

32、以一次性古诺静态博弈作为原博弈，来分析有限次重复博弈的均衡特点。假定寡头垄断市场上只有两个企业，每个企业都以同样的边际成本生产同质产品，企业竞争的决策变量仍然是产量。与古诺静态博弈不同的是，企业的竞争不再是一次性的，而是重复多次，假设共重复T次。仍然采用逆向归纳法分析。2、无限次重复的古诺产量竞争触发策略无限次重复博弈与有限次重复博弈都是静态古诺博弈的重复进行，二者区别如下： 无限次重复博弈没有结束博弈的确定时间，不存在最后一次重复；无限次重复博弈不能忽视不同时间得益的价值差异和贴现问题，必须考虑后一时期得益折算成前一时期得益的贴现系数，对博弈方选择和博弈均衡的分析必须以平均得益或总得益的现在

33、值为根据； 在寡头厂商进行的这种无限次重复博弈过程中，厂商可以奉行“触发机制”，即如果对手采取合作，自己也遵循合作；而一旦发现对手一次违背合作协议，则自己将从此不再与之合作，转而采取不合作的静态古诺产量或其他产量。在贴现率满足一定的数值时，即可以实现这种条件下的合作均衡。 “触发策略”中，是以永远转向纳什均衡产量作为惩罚或威胁。设市场总产量Q=q+q，其中q、q分别是原模型中的两博弈方厂商1和厂商2的产量，即他们的策略，市场出清价格P(Q)=8-Q,(Q8，若Q8，则P=0），两厂商无固定成本，边际成本都为2。考虑双方采用如下的触发策略：第一，在第一阶段生产垄断产量的一半1.5；第二，一直生产

34、1.5直到有一方不生产1.5，则以后一直生产古诺产量qc=2。这种触发策略实际上同样是一开始试图合作，选择符合双方共同利益的产量，而一旦发现对方不合作，偏离对双方有利的产量，则以选择纳什产量进行报复。证明当贴现率满足一定要求时，上述触发策略构成子博弈精炼纳什均衡，均衡结果是每期大家都生产1.5，大家得益都为=4.5。这是一个帕累托最优。 如果厂商2在某一期偏离上述触发策略，最大化自己的利润的产量为2.25，其利润为2.25=5.0625，高于不背叛的第一阶段所得4.5。 这也导致厂商1从第二阶段开始永久性生产古诺产量qc=2，这样厂商2也被迫选择古诺产量qc，得收益4。因此，第一阶段背叛的无限

35、次重复古诺博弈的总得益现值为：5.0625+4(+)=5.0625+4/(1-) 当9/17时，双方都采用上述触发策略构成子博弈精炼纳什均衡。 给定厂商1生产垄断产量的一半1.5，厂商2也生产垄断产量的一半1.5。则每期得益4.5，无限次重复博弈的总得益现值为：4.5(1+ )=4.5/(1-) 当9/17时，偏离是厂商2对厂商1实行触发策略的最佳反应。这一种情况说明未来得益折算成现在值太小，即博弈方相对不太看重未来利益或由于某种原因未来同样大小利益对现在影响太小，如恶性通货膨胀等，这样博弈方就会较多看重眼前利益而不会为长期利益打算，也不害怕对方在未来阶段的报复。在这种情况下，无限次重复博弈也

36、不会提高原博弈的效率。 不同的支持不同的q*。当接近9/17时，q*接近qm/2；当接近0时，q*接近古诺产量2；当09/17时，qm/2q*qc。接近于0的经济意义是将来的得益对参与人来讲几乎无意义，当然博弈者会只顾眼前利益。越大，将来利益越重要，就越能支持较低的q*，当9/17时，就能支持最大效率的垄断产量。米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型 米尔格罗姆和罗伯兹在1982年提出的垄断限制性定价模型就是信号传递博弈在产业组织理论中的一个重要应用。 一般来说，在市场进入博弈中有两个参与人，即在位者和进入者。在位者的成本函数等情况一般有很多种，在位者自己知道，而进入者是不知道的。进入者只能对之有一个大

37、致的判断，同时可以观察在位者的市场行为来修正自己的判断。在位者预测到这一点，就要设法在自己的行为中掩饰自己的真实类型或者发出足够有力的威胁信息，遏制进入者的进入。这可以用一个标准的信号传递博弈来描述。垄断限价模型试图解释这样一种现象：垄断企业规定的产品价格一般低于微观经济学意义上的最优垄断价格。该模型的基本含义是：垄断限价可以反映这样一个事实，即其他企业不知道垄断者的生产成本，垄断者试图用低价格的信息告诉其他企业自己是低成本的，从而进一步威胁潜在进入者如果进入与其进行寡头竞争的话将是无利可图的，从而达到限制潜在进入者进入的目的。 该模型假定：两个阶段，两个企业。米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型 在

38、第一阶段，企业1知道自己的类型t，企业2不知道。为了简化讨论，假定在第二阶段企业2一旦进入，就得知t，这样，第二阶段进行寡头竞争最后达成的价格与第一阶段的价格P1无关。用D1t和D2t分别代表当企业1为类型t时，企业1和企业2在第二阶段的寡头利润（如果有进入成本的话， D2t 是剔除进入成本后的净利润）。为了使分析有意义，假定D2H0D2L，即若企业2知道企业1是低成本的话，就不会进入，只有在知道企业1是高成本时，它才会进入。表示共同的贴现因子。企业1企图保持市场垄断地位（M1t D1t )，它想发出信号让企业2认为自己是低成本的，问题是它没有办法直接达到该目的，即使它真是低成本的。希望找到这

39、样一个P1L，使得高成本的企业1不敢选择它，因为高成本企业选择P1L会使其掩饰成本太大。从而根据利润最大化原则，高成本的企业在第一阶段只有选择其垄断价格PmH，这里是一个分离均衡的问题，即不同类型的发送者发送不同的信号。在下面的分析中，首先找出分离均衡的两个必要条件，即类型H的在位者不愿选择类型L的均衡价格P1L，类型L的在位者也不愿选择类型H的均衡价格P1H；然后，描述在进入者非均衡路径上的后验概率使得没有任何类型的在位者有兴趣偏离均衡价格。也就是说，高成本在位者选择P1L导致的第一阶段的利润减少额要大于第二阶段保持垄断地位得到的利润增加额的贴现值。 当低成本在位者选择P1L从而阻止进入时，

40、它的总利润为M1L（P1L）+M1L；另外，如果它选择任何其他P1P1L，从而会导致进入者进入的话，那他第一阶段的P1定为P1L是最优的，故其总利润不会低于M1L+D1L。因此，只有当下列条件成立时， P1L才是低成本在位者的均衡价格：为了使分析有意义，假定不存在P1L=PmL的分离均衡，即如果P1L=PmL，高成本的在位者也会选择P1L，故要满足以下条件：下面，寻找满足条件（A）和（B）的P1L。可以设想，在合理的条件下，条件（A）和（B）应定义了一个价格区间使得任何该区间内的价格都满足（A）和（B）这两个分离均衡条件，即：因此，为了得到分离均衡，低成本在位者必须定一个足够低的价格（低于自己

41、的垄断价格PmL），使得高成本的在位者要模仿的话成本太高。以上条件又称为“斯宾塞莫里斯分离条件”，或单交叉条件。斯宾塞莫里斯分离条件说的是，改变价格对不同类型企业的利润影响是不同的，高成本企业通过提价增加的利润要比低成本企业提高同样的价格增加的利润要多；高成本企业减价所减少的利润也比低成本企业降低同样的价格减少的利润多。所以低成本企业比高成本企业更“勇于”降价，能够经得住长期低价，这与现实生活中的现象是一致的。譬如：对一般成本函数来说，分离条件是容易满足的。比如，假设边际成本是不变的，两类企业分别为CH和CL，CHCL，需求函数为Q(P1)，那么在右图中， 对应条件（A）的等式， 对应条件（B

42、） 中的等式， 对应条件（C）。从图中可以看出，的价格都满足分离条件（A）和（B）。其中， 是最低垄断限价， 是最高垄断限价。可以证明条件（A）、（B）也是分离均衡的充分条件。假定高成本在位者选择PmH，低成本在位者选择 ，进入者观察到PmH时，可认为在位者高成本的概率是1，选择进入；当观察到P1L时，认为在位者是高成本的概率为0，选择不进入，当观察到的价格不属于这两个价格（非均衡路径）时，进入者关于在位者是高成本的后验概率可以是任意的，但其必须要保证所假定的策略组合（ P1L ， PmH ）构成贝叶斯纳什均衡。最简单的办法是令 即当进入者观察到价格不是P1L或PmH时，就认为在位者是高成本的

43、，即选择进入。这样就使得没有任何类型的在位者有兴趣偏离所假定的均衡策略。由此，我们得到了在满足条件（A）、（B）、（C）和（SM）的情况下有连续的分离均衡（有无穷多个均衡）,以上表明，信息结构的较小变化会导致均衡结果的很大不同；只要进入者认为在位者是高成本的先验概率(H)0，低成本的在位者就不得不连续地降低价格，直到高成本在位者吃不消（即 点），不能跟进继续模仿，已将自己与高成本者去分开，显示自己是低成本的，从而遏制进入者的进入。可见，不完全信息博弈对信息的结构是非常敏感的。至此，已经证明了在现实中观察到的以低价格（小于垄断价格）来阻止潜在市场进入者进入的策略的有效性。这也提供了潜在市场进入者

44、决策是否进入市场的一个标准，即观察到低于垄断价格的定价就最好不要进入；观察到等于垄断价格的定价，就大胆进入。第三节 竞争的人为为人观 当今市场竞争新趋势： 在世界经济迅速全球化、技术发展速度不断加快的今天，以协作为基础的竞争已成为当今一些跨国企业集团的首选战略。如在一些网络经济效应明显的信息产业领域内，由于有正反馈机制的存在，以往常常呈现出一边倒的市场结构形态，获胜企业占据绝大部分市场，其技术成为产业标准；而失败企业则血本无归，风险极大。 战略联盟(strategic alliance)是指两个或两个以上的独立企业(主要是大型集团化企业)在自愿的基础上为实现一定的战略目标而组建的松散企业联盟。

45、 战略联盟是一种企业间暂时的组织形式，所以又有人称之为虚拟组织或中间组织。由于所加盟的各个企业之间没有一个稳定的中心，在组织结构形态上会呈现出一种团状结构；所加盟的各个企业可以充分发挥自己的竞争优势，共同开发一种或几种产品，并迅速地将共同开发的产品推向市场；所加盟的各个企业共同分担所有的成本费用，共同享有开发产品所研制的高技术。一旦联盟的目标实现，先前所组建的战略联盟即告解散，而为了新的战略目标，又可经过重新组织，创建新的战略联盟。战略联盟可以大大增强所加盟各企业的市场竞争力已成为众多企业的共识，在国外已有越来越多的企业在生产、销售、技术创新等方面开展了各种形式的战略联盟。 战略联盟本身虽是企业为了合作、协同获得共同竞争优势而组建的，但这并不是说在联盟内部就没有相互之间的控制和竞争，甚至在联盟的运作过程中，有可能出现联盟内企业为了私利，对其他企业作出背叛的行为，从而损害了其他加盟企业和整个