《风险管理A》课程教学大纲（本科）

1、风险管理A(Risk Management A )课程代码：20410078学分：2. 5学分学时：40（其中：课堂教学学时：40实验学时：0上机学时：0课程实践学时: 0 ）先修课程：保险学专业导论、管理学原理A、经济学原理、保险学A适用专业：保险学教材：风险管理，许谨良，中国金融出版社，2015年第5版一、课程性质与课程目标（一）课程性质风险管理是专业方向课程、必修课程。风险管理起源于20世纪50年代的美国，经过半个世纪 的实践和理论探索，现已被公认为管理领域内的一项重要职能，并在此基础上形成了一门新的管理 学科。风险管理要求用系统论的观点进行学习理解，强调定性分析和定量运算的有机结合，强

2、调理 论联系实际，提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。风险管理是保险学专业的主要专业课之 一，它建立在保险学原理、财产保险、人身保险等课程知识的基础上，为保险学专业课程的学习打 下坚实的基础。培养和提高学生正确分析和解决问题的能力，培养我国新型风险管理和保险人才， 学习世界上保险兴旺国家风险管理的理论和实例，拓宽保险专业学生的知识面，为学生将来从事保 险相关工作提供必要的知识能力准备，以适应社会经济开展对复合型、应用型专门人才的需要。（二）课程目标课程目标1:全面理解风险的含义，掌握风险识别的方法，确定经济单位面临的风险及其性 质，并能把握其开展趋势；课程目标2：掌握风险衡量的基本原理和方

3、法，能借助计算机等工具对风险进行分析和预测;课程目标3：寻找合理科学的风险处理方法对风险进行有效控制；课程目标4：对风险管理效果作出评价，修正风险处理方案，努力到达最正确的管理效果。二、课程内容与教学要求第1章风险管理导论（一）课程内容.风险的定义和与风险有关的基本概念关于风险的数种定义与风险有关的两个术语识的能力。2017年9月20日,风险的分类风险的基本分类纯粹风险的分类.风险管理概述风险管理的起源和开展风险管理的定义风险管理的范围风险管理的目标风险管理的程 序（二）教学要求理解风险与风险管理的基本定义和有关的基本概念；了解风险的分类；掌握风险管理的目标和 程序。（三）重点与难点.重点：关

4、于风险的数种定义纯粹风险的分类。.难点：风险管理的目标和程序。2章风险分析（一）课程内容.风险分析概述风险分析的含义风险分析的性质风险分析的本钱.风险和人的行为对待风险的态度和行为衡量对待风险的态度.风险识别现场调查法审核表调查法组织结构图示法流程图法危险因素和可行性研究事故树法 风险指数（二）教学要求了解风险分析的含义、范围和方法；理解人们应对风险的两类行为方式：风险偏好和风险回避, 以及衡量对待风险态度的两种方法；重点掌握风险识别的七种方法。（三）重点与难点.重点：风险分析的本钱 组织结构图示法 流程图法。.难点：掌握风险识别的七种方法。3章企业损失风险分析（一）课程内容.企业损失风险的特

5、点企业损失风险的价值 损失原因 经济后果.企业财产损失风险分析财产分类 财产损失原因和防范措施 财产损失金额的评估 财产权益.企业净收入损失风险分析损失风险的价值 造成损失的事件 经济后果.企业责任风险分析责任和补救方法的种类违法的的构成要索违法者的法律后果违法者的经济后果.企业人员损失风险分析人员损失风险的性质人员损失的主要原因人员损失风险对企业的经济影响（二）教学要求了解企业损失风险的特点；掌握企业物质财产直接损失和企业净收入损失风险分析的基本内容; 熟悉主要灾害事故的防范措施；理解企业责任风险分析和人员损失风险分析的特殊性。（三）重点与难点.重点：财产损失原因和防范措施责任和补救方法的种

6、类人员损失风险对企业的经济影响。.难点：财产损失金额的评估 企业责任风险分析。第4章风险统计和概率分析（一）课程内容.风险统计分析收集数据 数据的表示 数据的计量.概率的计算概率的计算方法复合概率.概率分布离散型变量概率分布和连续型变量概率分布实际分布与理论分布正态分布二项分布（二）教学要求运用统计和概率论的一些基础知识来分析风险管理中的一些实际问题，进行风险统计分析；依 据大量经验数据计算出特定灾害事故发生的概率和联合或复合事件的概率；分别使用正态分布和二 项分布来描述连续型变量和离散型变量概率分布，作为风险管理决策的依据。（三）重点与难点.重点：正态分布 二项分布。.难点：运用统计和概率论

7、的一些基础知识来分析风险管理中的一些实际问题。第5章对付风险的方法（一）课程内容.防止风险.损失管理损失管理的理论损失管理的方法.别离风险单位和非保险方式的转移风险别离风险单位非保险方式的转移风险.损失补偿的筹资措施自留风险的特点和筹资措施 利用合同的筹资措施（二）教学要求掌握防止风险、非保险方式的转移风险和自留风险等对付风险的方法各自的特点及适用情形； 了解自留风险的筹资措施的资金准备形式及各自的适用范围。（三）重点与难点1-重点：自留风险的特点和筹资措施利用合同的筹资措施。.难点：防止风险、非保险方式的转移风险和自留风险等对付风险的方法各自的特点及适用情 形。第6章 风险管理决策的数理基础

8、一一损失预测（一）课程内容L损失预测概述.对数据的要求数据是完整的数据是一致的数据是有关主题的数据是有组织的.概率分析概率的特性建立概率分布概率分布的性质.趋势分析直觉趋势数学趋势方法.预测在风险管理中的应用一些有关概率的进一步计算进一步的趋势分析（二）教学要求理解概率和概率分布的重要概念；掌握标准差、变差异数、概率、联合概率、择一概率等的计 算方法；举例说明在风险管理中怎样应用概率分析和趋势分析的方法进行损失预测。（三）重点与难点.重点：对数据的要求。.难点：标准差、变差异数、概率、联合概率、择一概率等的计算方法。第7章风险管理决策（一）课程内容.风险管理决策的意义和原那么风险管理决策的意义

9、风险管理决策的原那么.损失期望值分析法损失期望值分析法的适用范围 风险不确定性的忧虑本钱对风险管理决策过程的影响3,效用期望值分析法效用及效用理论 效用函数与效用曲线 效用理论在风险管理决策中的应用.马氏决策规划法马氏决策规划简介 马氏决策规划在风险管理决策中的应用（二）教学要求了解风险管理决策的意义和原那么；掌握损失期望值分析法、效用期望值分析法、马氏决策规划 法这三种数理方法在风险管理决策中的应用，比拟多种可供选择的方案，选择损失期望值最小、效 用损失最小、最优策略和最优报酬函数的方案。（三）重点与难点.重点：风险管理决策的意义和原那么。.难点：损失期望值分析法、效用期望值分析法、马氏决策

10、规划法。第8章现金流量分析（一）课程内容.现金流量分析作为决策标准现金流量的重要性 货币的时间价值.现金流量的评价方法净现值法 内部收益率法 盈利能力指数 税后净现金流量的计算.通过现金流量分析进行风险管理决策风险管理方法的现金流量分析风险控制方法风险筹资方法现金流量分析作为风险管理决 策标准的局限性（二）教学要求掌握现金流量分析的两种方法：净现值法和内部收益率法；这两种方法来选择风险管理中的风 险控制方法和风险筹资方法；要认识到现金流量分析作为风险管理决策标准的局限性。（三）重点与难点.重点：现金流量分析作为决策标准。.难点：风险控制方法和风险筹资方法。第9章风险管理信息系统（一）课程内容.

11、风险管理信息系统概述管理信息系统的基本概念 风险管理信息系统.风险管理信息系统的设计需求分析 鉴别信息流（确定信息流） 可行性研究 购买、租赁和建造的决策.风险管理信息系统的实施实施目标 克服操作中的问题 风险管理信息系统的应用 风险管理信息系统潜在损失的风险 管理（二）教学要求了解风险管理信息系统的组成局部和设计步骤；掌握风险管理信息系统的应用范围，以及如何 克服操作中出现的各种问题。（三）重点与难点.重点：风险管理信息系统风险管理信息系统的设计。.难点：风险管理信息系统的应用 风险管理信息系统潜在损失的风险管理。第10章跨国公司的风险管理（一）课程内容.跨国公司概述跨国公司的定义及其对外投

12、资的特征 跨国公司的种类.跨国公司的独特风险汇率风险信用风险政治风险.跨国公司风险管理的策略认可和不认可保险 自留风险和免赔额 专业自保公司（二）教学要求了解跨国公司面临的独特风险，并懂得如何对付这些风险；掌握跨国公司的风险管理在使用保 险方法时怎样采用一些专门策略。（三）重点与难点L重点：跨国公司的独特风险。.难点：跨国公司的风险管理在使用保险方法时怎样采用一些专门策略。第n章非传统风险转移和整体化风险管理（-）课程内容.非传统风险转移市场和参与者非传统风险转移的定义 非传统风险转移的起源和背景 非传统风险转移的市场参与者.保险和再保险合同风险自留分层保险有限风险再保险多风险产品.资本市场证

13、券和证券化保险连结证券结构特点巨灾债券.应急资本工具损后筹资产品应急债务应急股票.保险衍生品衍生品概述 上市交易的保险衍生品 场外交易的保险衍生品.整体化风险管理整体化风险管理的概念 制订整体化风险管理计划 整体化风险管理的开展前景（二）教学要求了解非传统风险转移和整体化风险管理产生的背景；熟悉各种非传统风险转移方式和产品；重 点掌握保险连结证券的共同特点和制订整体化风险管理计划的基本步骤。（三）重点与难点.重点：非传统风险转移和整体化风险管理产生的背景。.难点：资本市场证券和证券化应急资本工具整体化风险管理。第12章巨灾风险管理（一）课程内容.巨灾风险巨灾 巨灾风险 巨灾损失 巨灾风险的开展

14、趋势.巨灾风险分析巨灾风险识别巨灾风险衡量.巨灾风险的损失管理做好地震预测和预报根据地质情况和历史地震活动情况确定建筑物的抗震要求制订地震应 急预案和计划，提高社会整体抗御地震的能力.巨灾保险制度国外巨灾保险制度概况 中国巨灾风险管理体制现状 如何建立我国由政府主导、市场化运作 的巨灾保险制度（二）教学要求了解巨灾风险的分类和特点；掌握巨灾风险开展的趋势；运用本章洪水风险分析和地震损失管 理的相关知识对我国地震风险作初步分析，对我国的洪灾损失管理提出防损和减损的对策；对建立 我国由政府主导、市场化运作的巨灾保险制度作进一步探索。（三）重点与难点.重点：巨灾风险分析。.难点：巨灾风险的损失管理国

15、外巨灾保险制度概况。13章危机管理（一）课程内容.危机和危机管理概述危机的含义危机管理的基本框架.危机管理的原那么和过程危机管理的原那么危机管理的过程.危机管理与风险管理比拟研究对象管理原那么管理方法（二）教学要求了解危机的含义和危机管理的基本框架；熟悉危机管理的原那么和过程；比拟危机管理与风险管理的异同。（三）重点与难点.重点：危机管理的基本框架。.难点：危机管理的原那么和过程危机管理与风险管理比拟。三、学时分配及教学方法章名教学形式及学时分配主要教学方法支撑的课程目标课堂 教学实 验上 机课程 实践小 计第一章风险 管理导论22讲授法讨论法课程目标1第二章风险 分析33讲授法讨论法课程目标

16、1第三章企业 损失风险分 析44讲授法 讨论法课程目标1、2第四章风险统计和概率 分析33讲授法 讨论法课程目标1、2第五章对付风险的方法44讲授法讨论法课程目标1、2第六章风险 管理决策的 数理基础一 一损失预测33讲授法 讨论法课程目标2、3第七章风险 管理决策44讲授法 讨论法课程目标2、3第八章现金 流量分析22讲授法讨论法课程目标2、3第九章风险 管理信息系 统22案例法讨论法课程目标2、3第十章跨国33讲授法课程目标3、4公司的风险 管理讨论法第十一章非 传统风险转 移和整体化 风险管理44讲授法 讨论法课程目标3、4第十二 章巨灾风险 管理22案例法 讨论法课程目标3、4第十三章危 机管理44讲授法 讨论法课程目标3、4合计4040四、课程考核考核形式考核要求考核权重备注课堂表现不迟到、不无故旷课、不玩手 机。10%平时作业每章布置思考性探究性作业 题2题，局部章节再布置适 量计算分析题，提