上证公司治理交易证券投资基金

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 WordHYPERLINK / t _parent HYPERLINK / t _parent 更多资料(zlio)请访问. HYPERLINK () ()更多企业学院：HYPERLINK /Shop/ HYPERLINK /Shop/ /Shop/?中小企业管理全能版?183套讲座+89700份资料HYPERLINK /Shop/40.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/40.shtml t _blank /Shop/40.shtml?总经理、高层管理?49套讲座+1638

2、8份资料HYPERLINK /Shop/38.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/38.shtml t _blank /Shop/38.shtml?中层管理学院?46套讲座+6020份资料HYPERLINK /Shop/39.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/39.shtml t _blank /Shop/39.shtml?国学智慧、易经?46套讲座HYPERLINK /Shop/41.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/41.shtml t _blank /Shop/41.shtml?人力资源学院?56套讲座+2

3、7123份资料HYPERLINK /Shop/44.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/44.shtml t _blank /Shop/44.shtml?各阶段员工培训学院?77套讲座+ 324份资料HYPERLINK /Shop/49.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/49.shtml t _blank /Shop/49.shtml?员工管理企业学院?67套讲座+ 8720份资料HYPERLINK /Shop/42.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/42.shtml t _blank /Shop/42.shtm

4、l?工厂生产管理学院?52套讲座+ 13920份资料HYPERLINK /Shop/43.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/43.shtml t _blank /Shop/43.shtml?财务管理学院?53套讲座+ 17945份资料HYPERLINK /Shop/45.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/45.shtml t _blank /Shop/45.shtml?销售经理学院?56套讲座+ 14350份资料HYPERLINK /Shop/46.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/46.shtml t _bl

5、ank /Shop/46.shtml?销售人员培训学院?72套讲座+ 4879份资料HYPERLINK /Shop/47.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/47.shtml t _blank /Shop/47.shtml上证180公司(n s)治理交易型开放式指数证券投资基金2022年半年度报告(bogo)2022年6月30日基金(jjn)管理人：交银施罗德基金(jjn)管理基金(jjn)托管人：中国农业银行股份(gfn)报告(bogo)送出日期： 二一年八月二十六日重要提示(tsh)及目录重要(zhngyo)提示基金管理人的董事会、董事保证(bozhng)本报告所

6、载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当(chngdng)个别及连带(lindi)的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份以下简称“中国农业银行根据本基金合同规定，于2022年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

7、说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc270492798 1重要(zhngyo)提示及目录 PAGEREF _Toc270492798 h 2 HYPERLINK l _Toc270492799 1.1重要(zhngyo)提示 PAGEREF _Toc270492799 h 2 HYPERLINK l _Toc270492800 2基金(jjn)简介 PAGEREF _Toc270492800 h 5 HYPERLINK l _Toc270492801 2.1基金(j

8、jn)根本(gnbn)情况 PAGEREF _Toc270492801 h 5 HYPERLINK l _Toc270492802 2.2基金产品说明 PAGEREF _Toc270492802 h 5 HYPERLINK l _Toc270492803 2.3基金管理人和基金托管人 PAGEREF _Toc270492803 h 6 HYPERLINK l _Toc270492804 2.4信息披露方式 PAGEREF _Toc270492804 h 6 HYPERLINK l _Toc270492805 2.5其他相关资料 PAGEREF _Toc270492805 h 6 HYPERLI

9、NK l _Toc270492806 3主要财务指标和基金净值表现 PAGEREF _Toc270492806 h 6 HYPERLINK l _Toc270492807 3.1主要会计数据和财务指标 PAGEREF _Toc270492807 h 7 HYPERLINK l _Toc270492808 3.2基金净值表现 PAGEREF _Toc270492808 h 7 HYPERLINK l _Toc270492809 4管理人报告 PAGEREF _Toc270492809 h 8 HYPERLINK l _Toc270492810 4.1基金管理人及基金经理情况 PAGEREF _T

10、oc270492810 h 8 HYPERLINK l _Toc270492811 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 PAGEREF _Toc270492811 h 10 HYPERLINK l _Toc270492812 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 PAGEREF _Toc270492812 h 10 HYPERLINK l _Toc270492813 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 PAGEREF _Toc270492813 h 10 HYPERLINK l _Toc270492814 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要

11、展望 PAGEREF _Toc270492814 h 11 HYPERLINK l _Toc270492815 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 PAGEREF _Toc270492815 h 11 HYPERLINK l _Toc270492816 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 PAGEREF _Toc270492816 h 11 HYPERLINK l _Toc270492817 5托管人报告 PAGEREF _Toc270492817 h 11 HYPERLINK l _Toc270492818 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 PAGEREF _

12、Toc270492818 h 11 HYPERLINK l _Toc270492819 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 PAGEREF _Toc270492819 h 12 HYPERLINK l _Toc270492820 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 PAGEREF _Toc270492820 h 12 HYPERLINK l _Toc270492821 6半年度财务会计报告未经审计 PAGEREF _Toc270492821 h 12 HYPERLINK l _Toc270492822 6.1资产负债表

13、 PAGEREF _Toc270492822 h 12 HYPERLINK l _Toc270492823 6.2利润表 PAGEREF _Toc270492823 h 14 HYPERLINK l _Toc270492824 6.3所有者权益基金净值变动表 PAGEREF _Toc270492824 h 15 HYPERLINK l _Toc270492825 6.4报表附注 PAGEREF _Toc270492825 h 15 HYPERLINK l _Toc270492826 7投资组合报告 PAGEREF _Toc270492826 h 30 HYPERLINK l _Toc27049

14、2827 7.1期末基金资产组合情况 PAGEREF _Toc270492827 h 30 HYPERLINK l _Toc270492828 7.2期末按行业分类的股票投资组合 PAGEREF _Toc270492828 h 30 HYPERLINK l _Toc270492829 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 PAGEREF _Toc270492829 h 31 HYPERLINK l _Toc270492830 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 PAGEREF _Toc270492830 h 34 HYPERLINK l _Toc270492831

15、 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 PAGEREF _Toc270492831 h 36 HYPERLINK l _Toc270492832 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 PAGEREF _Toc270492832 h 36 HYPERLINK l _Toc270492833 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 PAGEREF _Toc270492833 h 36 HYPERLINK l _Toc270492834 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 PAGEREF _Toc270

16、492834 h 36 HYPERLINK l _Toc270492835 7.9投资组合报告附注 PAGEREF _Toc270492835 h 36 HYPERLINK l _Toc270492836 8基金份额持有人信息 PAGEREF _Toc270492836 h 37 HYPERLINK l _Toc270492837 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 PAGEREF _Toc270492837 h 37 HYPERLINK l _Toc270492838 8.2期末上市基金前十名持有人 PAGEREF _Toc270492838 h 38 HYPERLINK l _Toc

17、270492839 9开放式基金份额变动 PAGEREF _Toc270492839 h 38 HYPERLINK l _Toc270492840 10重大事件揭示 PAGEREF _Toc270492840 h 39 HYPERLINK l _Toc270492841 10.1基金份额持有人大会决议 PAGEREF _Toc270492841 h 39 HYPERLINK l _Toc270492842 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门(bmn)的重大人事变动 PAGEREF _Toc270492842 h 39 HYPERLINK l _Toc270492843 10.3涉

18、及基金管理人、基金财产(cichn)、基金托管业务的诉讼 PAGEREF _Toc270492843 h 39 HYPERLINK l _Toc270492844 10.4基金投资策略(cl)的改变 PAGEREF _Toc270492844 h 39 HYPERLINK l _Toc270492845 10.5报告(bogo)期内改聘会计师事务所情况 PAGEREF _Toc270492845 h 39 HYPERLINK l _Toc270492846 10.6管理(gunl)人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处分的情况 PAGEREF _Toc270492846 h 39 HYP

19、ERLINK l _Toc270492847 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 PAGEREF _Toc270492847 h 39 HYPERLINK l _Toc270492848 10.8其他重大事件 PAGEREF _Toc270492848 h 40 HYPERLINK l _Toc270492849 11备查文件目录 PAGEREF _Toc270492849 h 40 HYPERLINK l _Toc270492850 11.1备查文件目录 PAGEREF _Toc270492850 h 40 HYPERLINK l _Toc270492851 11.2存放地点 PAG

20、EREF _Toc270492851 h 41 HYPERLINK l _Toc270492852 11.3查阅方式 PAGEREF _Toc270492852 h 41基金简介基金(jjn)根本(gnbn)情况(qngkung)基金名称上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金简称交银上证180公司治理ETF基金主代码510010交易代码510010基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年9月25日基金管理人交银施罗德基金管理基金托管人中国农业银行股份报告期末基金份额总额6,564,524,362份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2021年1

21、2月15日注：本表所列的基金(jjn)主代码510010为本基金二级市场交易(jioy)代码，本基金一级市场申购赎回代码为510011。基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。投资策略本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原那么，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原那么上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况如流动性缺乏等导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。业绩比拟基准上证180公司治理指数风险收益特征本基金属股票基金，

22、风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。基金管理人和基金托管人工程基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理中国农业银行股份信息披露负责人姓名陈超李芳菲联系 电子邮箱xxpljysld ,disclosurejysld lifangfeiabchina 客户效劳 400-700-5000，95599 注册地址上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层裙北京市东城区建国门内大街69号办公地址上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼北京市西城区复兴

23、门内大街28号凯晨世贸中心东座9F邮政编码200120100031法定代表人钱文挥项俊波信息(xnx)披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称?中国证券报?、?上海证券报?和?证券时报?登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址.jyfund ，.jysld ，.bocomschroder 基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所其他(qt)相关资料工程名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京西城区金融大街27号投资广场23层主要(zhyo)财务指标和基金净值表现(bioxin)主要会计(kui j)数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期2022年1月1

24、日 至 2022年6月30日本期已实现收益-131,853,871.90本期利润-1,761,273,295.49加权平均基金份额本期利润-0.2529本期加权平均净值利润率-31.62%本期基金份额净值增长率-28.04%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2022年6月30日)期末可供分配利润-1,580,923,224.69期末可供分配基金份额利润-0.2408期末基金资产净值4,316,118,893.21期末基金份额净值0.6573.1.3 累计期末指标报告期末(2022年6月30日)基金份额累计净值增长率-26.88%注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

25、费用后的实际收益水平(shupng)要低于所列数字；2、本期已实现收益(shuy)指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允(gngyn)价值变动收益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值(jizh)变动收益。基金净值表现(bioxin)3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比拟基准收益率的比拟阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比拟基准收益率业绩比拟基准收益率标准差过去一个月-6.28%1.67%-6.48%1.69%0.20%-0.02%过去三个月-23.16%1.82%-23.53%1.84%0.37%-0.02%过去六个月-28.04%1.60%-

26、28.57%1.62%0.53%-0.02%自基金合同生效起至今-26.88%1.51%-18.39%1.69%-8.49%-0.18%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比拟基准收益率变动的比拟上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比拟基准收益率历史走势比照图2021年9月25日至2022年6月30日注：本基金基金合同生效日为2021年9月25日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至2021年6月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约

27、定。管理人报告 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理。交银施罗德基金管理是经中国证监会证监基字2005128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2022年6月30日，公司已经发行并管理的基金共有十二只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同生效日：2005年9月29日、交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同生效日：2006年1月20日、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同生效日：2006年6月14日、交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同生

28、效日：2006年10月23日、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同生效日：2007年8月8日、交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同生效日：2021年3月31日、交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同生效日：2021年8月22日、交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同生效日：2021年1月21日、交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同生效日：2021年4月10日、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效日：2021年9月25日、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效日：2021年9月29日和交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资

29、基金基金合同生效日：2022年6月30日。4.1.2 基金(jjn)经理或基金(jjn)经理小组及基金(jjn)经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期屈乐伟本基金的基金经理、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理2021-09-25-14年屈乐伟先生，数理系硕士。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理基金管理局部析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年参加交银施罗德基金管理。何晓彬本基金的基金经理助理、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

30、联接基金基金经理助理2021-09-252022-06-306年何晓彬先生，经济学博士，FRM。历任长城基金管理公司金融工程小组数量分析师。2006年参加交银施罗德基金管理，曾任金融工程部总经理助理。注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司(n s)作出决定并公告如适用(shyng)之日为准；2、本表所列基金经理证券从业(cn y)年限中的“证券从业的含义(hny)遵从中国证券业协会?证券业从业人员资格(z g)管理方法?的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守?证券投资基金法?、?证券投资基金销售管理方法?、?证券投资

31、基金运作管理方法?、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着老实信用、勤勉尽责、平安高效的原那么管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的根底上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类

32、别股票、债券的收益率以及不同时间窗内同日内、5日内、10日内同向交易的交易价格并未发现异常差异。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比拟本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未发现异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析出于对宏观经济调控的预期，一季度A股市场没有延续2021年的涨势，走出横盘震荡行情，进入二季度，股票市场利空不断，希腊债务危机点燃了全球资本市场的恐慌情绪，国内针对房地产过热，相继出台了严厉的调控政策

33、，除上述不利因素的影响外，上交所主板的巨量IPO使脆弱的A股市场雪上加霜，致使A股市场单边下跌。作为一只被动型的指数基金，本基金较好地实现了跟踪指数的投资目标。本基金2022年上半年累积跟踪偏离度0.53%，日均跟踪偏离度0.06%，跟踪误差0.07%。由于跟踪指数，本基金净值随着指数下跌也有较大跌幅。4.4.2报告(bogo)期内基金的业绩表现截至2022年6月30日，本基金份额净值为0.657 元，本报告期份额净值增长率为-28.04，同期(tngq)业绩比拟(bn)基准增长率为-28.57%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离(pinl)度为0.06%，跟踪误差为0.07%。管理人对宏观经济

34、(hn un jn j)、证券市场及行业走势的简要展望接下来，经济和流动性下行趋势没有变化，市场化发行政策使得资金面紧张的状况不能得到缓解，因此市场难言乐观。但由于市场估值已经接近底部，一些市值占比拟大的行业已经开始企稳，市场的快速下跌预计已经根本结束，震荡筑底将是主旋律。这种市场背景下，投资者可考虑适当增加指数基金的配置。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。公司严格按照新会计准那么、证监会相关规定和基金合同关于估值的约

35、定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考

36、信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价效劳机构签约。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。截止本报告期末，根据相关法律法规及基金合同的约定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份严格遵守?证券投资基金法?相关法律法规的规定以及?上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同?、?上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金托管协议?的约定，对上证

37、180公司治理交易型开放式指数证券投资基金管理人交银施罗德基金管理2021年1月1日至2021年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金(jjn)投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，交银施罗德基金(jjn)管理在上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值(jngzh)的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了?证券(zhngqun)投资基金法

38、?等有关(yugun)法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，交银施罗德基金管理的信息披露事务符合?证券投资基金信息披露管理方法?及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份托管业务部 2022年8月25日半年度财务会计报告未经审计资产负债表 会计主体：上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金报告截

39、止日：2022年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2022年6月30日上年度末2021年12月31日资 产：银行存款6.4.7.111,590,525.0284,255,265.58结算备付金99,429.585,271,084.00存出保证金250,000.00250,000.00交易性金融资产6.4.7.24,298,745,449.146,955,304,466.82其中：股票投资4,298,745,449.146,955,304,466.82基金投资-债券投资-资产支持证券投资-衍生金融资产6.4.7.3-买入返售金融资产6.4.7.4-应收证券清算款5,300,411.902

40、5,129,314.98应收利息6.4.7.52,253.016,631.07应收股利3,787,120.71-应收申购款-递延所得税资产-其他资产6.4.7.6-资产总计4,319,775,189.367,070,216,762.45负债和所有者权益附注号本期末2022年6月30日上年度末2021年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债6.4.7.3-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款-应付管理人报酬1,890,416.37527,556.87应付托管费378,083.23105,511.36应付销售效劳费-应付交易费用6.4.7.7381,183.60975

41、,996.93应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债6.4.7.81,006,612.953,168,868.89负债合计3,656,296.154,777,934.05所有者权益：实收基金6.4.7.95,897,042,117.906,949,872,906.60未分配利润6.4.7.10-1,580,923,224.69115,565,921.80所有者权益合计4,316,118,893.217,065,438,828.40负债和所有者权益总计4,319,775,189.367,070,216,762.45注：报告(bogo)截止日2022年6月30日，基金(jjn)份额

42、净值0.657元，基金(jjn)份额总额6,564,524,362份。利润表 会计(kui j)主体：上证180公司治理交易型开放式指数证券(zhngqun)投资基金本报告期：2022年1月1日 至 2022年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2022年1月1日 至 2022年6月30日一、收入-1,741,783,566.381.利息收入94,983.06其中：存款利息收入6.4.7.1186,133.74债券利息收入8,849.32资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入-其他利息收入-2.投资收益损失以“-填列-112,415,150.65其中：股票投资收益6.4.7.12-14

43、7,609,337.50基金投资收益-债券投资收益6.4.7.13196,165.78资产支持证券投资收益-衍生工具收益6.4.7.14-股利收益6.4.7.1534,998,021.073.公允价值变动收益损失以“-号填列6.4.7.16-1,629,419,423.594.汇兑收益损失以“-号填列-5.其他收入损失以“-号填列6.4.7.17-43,975.20减：二、费用19,489,729.111管理人报酬13,839,613.842托管费2,767,922.703销售效劳费-4交易费用6.4.7.181,767,586.495利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6其他费用6.4.7

44、.191,114,606.08三、利润总额亏损总额以“-号填列-1,761,273,295.49减：所得税费用-四、净利润净亏损以“-号填列-1,761,273,295.49所有者权益(quny)基金净值变动表会计(kui j)主体：上证180公司治理交易(jioy)型开放式指数证券投资基金本报告期：2022年1月1日 至 2022年6月30日单位(dnwi)：人民币元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益基金净值6,949,872,906.60115,565,921.807,065,438,828.40二、本期经营活动产生的基金

45、净值变动数本期利润-1,761,273,295.49-1,761,273,295.49三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数净值减少以“-号填列-1,052,830,788.7064,784,149.00-988,046,639.70其中：1.基金申购款281,174,093.10-31,495,151.91249,678,941.192.基金赎回款-1,334,004,881.8096,279,300.91-1,237,725,580.89四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动净值减少以“-号填列-五、期末所有者权益基金净值5,897,042,117.90-1,580,923,

46、224.694,316,118,893.21报表附注(fzh)为财务报表的组成局部。本报告6.1至6.4，财务报表由以下负责人签署：基金管理公司负责人：莫泰山，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽报表(bobio)附注6.4.1 基金(jjn)根本(gnbn)情况(qngkung)上证180公司治理交易型开放式指数证券投资(tu z)基金 (以下简称“本基金)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会)证监许可2021第795号?关于核准上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金募集的批复?核准，由交银施罗德基金管理依照?中华人民共和国证券投资基金法?和?上证180公司治

47、理交易型开放式指数证券投资基金基金合同?负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,009,243,480.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字 (2021)第179号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，?上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同?于2021年9月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,009,284,164.00份基金份额，其中认购资金利息折合40,684.00份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理，基金托管人为中国农业银行股份。根据?上证1

48、80公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同?和?上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书?的有关规定，基金管理人交银施罗德基金管理确定2021年12月4日为本基金的基金份额折算日。当日上证180公司治理指数收盘值为938.90点，基金资产净值为1,054,880,523.33元，折算前基金份额总额为1,009,284,164.00份，折算前基金份额净值为1.045元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.11319302，折算后基金份额总额为1,123,524,362.00份，折算后基金份额净值为0.939元。交银施罗德基金管理已根据上述折算比例，对各基金份额持有人

49、认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于2021年12月7日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称上交所)上证债字2021第215号文审核同意，本基金于2021年12月15日在上交所挂牌交易。根据?中华人民共和国证券投资基金法?和?上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同?的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证180公司治理指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，该局部资产比例不低于基金资产净值的95%；本基金也少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比拟基

50、准为上证180公司治理指数。交银施罗德基金管理以本基金为目标ETF，募集成立了交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“180公司治理ETF联接基金)。180公司治理ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。6.4.2 会计报表的编制根底本基金(jjn)的财务报表按照财政部于2006年2月15日公布(gngb)的?企业会计准那么(n me)根本(gnbn)准那么(n me)?和38项具体会计准那么、其后公布的企业会计准那么应用指南、企业会计准那么解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准那么)、中国证监会公告202

51、25号?证券投资基金信息披露XBRL模板第3号?、中国证券业协会于2007年5月15日公布的?证券投资基金会计核算业务指引?、?上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同?和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准那么及其他有关规定的声明本基金2022年上半年度财务报表符合企业会计准那么的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与

52、最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及过失更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。6.4.5.3 过失更正的说明本基金在本报告期间无需说明的会计过失更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税2002128号?关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知?、财税200478号?关于证券投资基金税收政策的通知?、财税2005102号?关于股息红利个人所得税有关政策的通知?、财税2005107号?关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知?、财税2021

53、1号?关于企业所得税假设干优惠政策的通知?及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳(jion)股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4

54、.7 重要(zhngyo)财务报表工程(gngchng)的说明(shumng)6.4.7.1银行存款单位(dnwi)：人民币元工程本期末2022年6月30日 活期存款11,590,525.02定期存款-其他存款-合计11,590,525.026.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元工程本期末2022年6月30日本钱公允价值公允价值变动股票5,757,994,545.584,298,745,449.14-1,459,249,096.44债券交易所市场-银行间市场-合计-资产支持证券-基金-其他-合计5,757,994,545.584,298,745,449.14-1,459,249,096.4

55、46.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融工具。6.4.7.4买入返售金融资产本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.5应收利息单位(dnwi)：人民币元工程本期末2022年6月30日 应收活期存款利息2,218.21应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息34.80应收债券利息-应收买入返售证券利息-应收申购款利息-其他-合计2,253.016.4.7.6其他(qt)资产本基金本报告期末(q m)未持有其他资产。6.4.7.7应付交易(jioy)费用单位(dnwi)：人民币元工程本期末2022年6月30日 交易所市场应付交易费用381,183.

56、60银行间市场应付交易费用-合计381,183.606.4.7.8其他负债单位：人民币元工程本期末2022年6月30日 应付券商交易单元保证金250,000.00应付赎回费-应付指数使用费379,885.18预提费用365,607.14ETF现金差额6,164.83可退替代款4,955.80合计1,006,612.956.4.7.9实收(sh shu)基金金额(jn )单位：人民币元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日 基金份额份账面金额上年度末7,736,524,3626,949,872,906.60本期申购313,000,000281,174,093.10本期赎回以“-号填

57、列-1,485,000,000-1,334,004,881.80本期末6,564,524,3625,897,042,117.906.4.7.10未分配利润单位(dnwi)：人民币元工程已实现局部未实现局部未分配利润合计上年度末19,149,659.2296,416,262.58115,565,921.80本期利润-131,853,871.90-1,629,419,423.59-1,761,273,295.49本期基金份额交易产生的变动数-63,610.7464,847,759.7464,784,149.00其中：基金申购款-242,977.97-31,252,173.94-31,495,151

58、.91基金赎回款179,367.2396,099,933.6896,279,300.91本期已分配利润-本期末-112,767,823.42-1,468,155,401.27-1,580,923,224.696.4.7.11存款(cn kun)利息收入单位(dnwi)：人民币元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日 活期存款利息收入79,823.22定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入6,310.52其他-合计86,133.746.4.7.12股票投资收益6.4.7.12.1股票投资收益工程构成单位(dnwi)：人民币元工程本期2022年1月1日 至 2022年

59、6月30日股票投资收益买卖股票差价收入-63,305,454.49股票投资收益赎回差价收入-84,303,883.01合计-147,609,337.506.4.7.12.2股票(gpio)投资收益买卖股票差价(chji)收入单位(dnwi)：人民币元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日卖出股票成交总额555,915,389.06减：卖出股票本钱总额619,220,843.55买卖股票差价收入-63,305,454.496.4.7.12.3股票(gpio)投资收益赎回差价收入单位：人民币元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日赎回基金份额对价总额1,237,725,

60、580.89减：现金支付赎回款总额7,813,938.89减：赎回股票本钱总额1,314,215,525.01赎回差价收入-84,303,883.016.4.7.13债券投资收益单位：人民币元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日卖出债券债转股及债券到期兑付成交总额39,580,015.10减：卖出债券债转股及债券到期兑付本钱总额39,375,000.00减：应收利息总额8,849.32债券投资收益196,165.786.4.7.14 衍生工具收益本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.15股利(gl)收益单位(dnwi)：人民币元工程本期2022年1月1日 至 2022年6