0516天马集合资金信托合同-清洁版2

1、信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司违背本信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司违背本信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。信托公司

2、、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。华宝信托有限责责任公司华宝-R20007ZX1110（天马中中性策略一期期）集合资金信托托计划资金信托合同编号： 2011201222230111委托人特别告知知条款中国银行业监督督管理委员会会上海监管局特别提示示集合资金信信托委托人，在在接受信托公公司推介、正正式与信托公公司签订信托托合同前，请请仔细阅读以以下告知内容容：1、现阶段信托托公司办理集集合资金信托托业务仍属私私募性质，投投资者购买信信托产品，应应仔细阅读信信托公司提供供的相关资料料。委托人参参与信托计划划应当根据自自己的知识、经经验及能力水水平，

3、对信托托产品风险作作出独立判断断。2、信托公司办办理资金信托托业务时不得得承诺信托资资金不受损失失，也不得承承诺信托资金金的最低收益益。3、集合信托的的受益人有权权向信托公司司查询与其信信托财产有关关的信息，信信托公司应在在合理的事项项内和不损害害对其他受益益人保密义务务的前提下，准准确、完整地地提供相关信信息。4、商业银行代代理信托公司司收付信托资资金，只承担担代理资金收收付的责任，商商业银行不对对信托计划推推介材料的真真实性负责，商商业银行不承承担集合资金金信托计划的的投资风险。5、委托人、受受益人应当注注意：以往国国家为化解金金融机构风险险，在风险处处置中对个人人债权实行全全额兑付。但但

4、是，根据国国务院个人人债权及客户户证券交易结结算资金收购购意见规定定，20044年9月30日以后发生的的金融机构个个人债权不再再纳入国家收收购范围。6、委托人在接接受信托计划划推介过程中中发现有不规规范的推介行行为，可直接接向监管部门门进行举报，举举报电话为0021-3886501660。第一部分 商务务条款序号标题内容1信托名称华宝-R20007ZX1110（天马中中性策略一期期）集合资金金信托计划（下称“信托计计划”或者“本信托计划”） 【流程编码：2201201122230011】2信托目的通过实施本信托托计划，受托托人将委托人人的资金集合合运用，并按按照信托计划划文件的规定定，对信托计

5、计划财产进行行专业化管理理，谋求信托托计划财产的的增值。3信托期限5年，自成立之之日起计算。4信托成立日本信托计划于推推介期结束且且投资顾问以以自有资金不不低于 100 万元认购信托托单位的当日日或次日成立立（受托人可可提前或推迟迟成立，并在在成立通知书书中告知委托托人）。如果信托计划初初始募集规模模未达到人民民币1亿元，受托人人有权宣布本本信托计划不不成立。5信托资金募集账账户1、本信托计划划开立信托资金募集集账户如下：开户行：农行上上海市徐家汇汇支行 户 名：华宝宝信托有限责责任公司 账 号：033385600004000292822 2、在推介期内内，委托人应应于签署信托合同同当日交付信

6、托托资金。6认购/申购费费费率本信托计划认购购/申购费率率为1%（经经受托人确认认减免的除外外）。7信托资产投资范范围和运用管管理方式投资范围：沪深深300指数数成分股，股股指期货合约约（限当月及及下月合约，仅仅做卖出操作作），国债逆逆回购，在相相关法律法规规、银监会以以及受托人允允许的前提下下，参与融资资融券业务（限限融出证券）。投资策略：本信信托计划预定定销售规模下下，多头股票票组合30-40只个股股；以HS3300成分股股为基础股票票池,运用量量化系统选择择个股构建多多头股票组合合并通过复制制HS3000行业权重规规避行业轮动动风险,通过过卖空与多头头组合市值等等值的当月股股指期货合约约

7、规避市场系系统风险，以以获取长期稳稳定的绝对回回报。8开放日开放日是委托人人申购或赎回回信托单位的的日期。每个个月20日为信托托计划开放日日，如遇节假假日顺延至下下一工作日。 9冻结期冻结期是指受益益人不能赎回回信托单位的的期间。认购/申购加入入本信托计划划的每笔信托资金金，冻结期为12个月（自信托计计划成立日/信托资金加入时的的开放日起算算）。3）受益人可于于冻结期后的任任一开放日赎回回信托单位。10信托资金申购、开开放方式详见合同附件2211赎回费费率赎回费率为零。12预警线KJ0.95500；13止损线KZ0.90000；14受托人固定管理理费详见合同附件3315保管人中国农业银行股股份

8、有限公司司湖北省分行行为信托计划划财产保管人人，为了维护护全体受益人人信托利益，受托人可以变更保管人。负责人（授权代代表人）：姜姜瑞斌住所：武汉市武武昌区中北路路66号保管费0.255%，详见合合同附件316投资顾问深圳市天马资产产管理有限公公司负责人：康晓阳阳 住所：深圳市福福田区金田路路安联大厦113楼B022 投资顾问管理费费0.5%，同时投资顾顾问作为特定定受益人享有有特定信托收收益，详见合合同附件3和和合同附件44。投资顾问在信托托计划成立时时持有的信托托单位不得赎赎回，特定受受益权不得转让让。17交易经纪机构中信建投证券股股份有限责任任公司负责人：王常青青 住所：北京市东东城区朝内

9、大大街188号号 证券营业部：中中信建投证券券股份有限责任任公司湖北十十堰朝阳中路路证券营业部期货营业部：中中信建投证券券股份有限责责任公司湖北北十堰朝阳中中路证券营业业部（IB业业务）；中信信建投期货经经纪有限公司司上海营业部部第二部分 通用用条款释义除非本合同文意意另有所指，下下列词语具有有如下含义：本合同、信托合合同：指华宝-R22007ZXX110（天天马中性策略略一期）集合合资金信托计计划资金信托托合同（包括所有有附件）以及之后对该该合同的任何何修订与补充充。信托计划、本信信托计划：华华宝-R20007ZX1110（天马马中性策略一一期）集合资资金信托计划划。信托文件：包括括华宝-R

10、R2007ZZX110（天天马中性策略略一期）集合合资金信托计计划资金信托合同同、华宝宝-R20007ZX1110（天马中中性策略一期期）集合资金金信托计划说说明书、风险申明明书以及中中国银行业监监督管理委员员会规定的其其他内容。信托资金、信托托计划资金：信托资金是是指本信托计计划成立及开开放日委托人人实际交付的的资金。信托托计划资金是是指本信托计计划成立及开开放日，全体体委托人交付付的信托资金金总额。信托当事人：指指受本信托关关系约束，享享受权利并承承担义务的委委托人、受托托人和受益人人。委托人、受益人人：委托人为为具有完全民民事行为能力力的自然人、法法人或依法成成立的其他社社会组织。受受益

11、人为委托托人指定的在在本信托中享享有信托受益益权的自然人人、法人或者者依法成立的的其他组织。本本信托合同的的委托人即为为信托计划受受益人。信托计划财产：由受托人因因接受信托取取得的信托计计划资金，受受托人因信托托计划资金的的管理、运用用、处分或者者其他情形而而取得的财产产。T日信托计划财财产净值：TT日信托计划划财产净值是是按照公允价价格计算的TT日信托计划资产产扣除负债后后的余额。信托单位、信托托单位净值、累累计信托单位位净值：信托托计划成立时时，每1元信托资金金代表一个信信托单位；TT日信托单位位净值是T日信托计划划财产净值与与信托单位总总数之比；TT日累计信托托单位净值等等于T日信托单位

12、位净值与每信信托单位的累累计已分配普普通信托收益益之和，单位位净值的计算算精确到小数数点后万分位位（即精确到到0.00001）。信托收益：指受受托人根据信信托合同的规规定，管理、运运用和处分信信托财产过程程中产生的各各种收入（包包括但不限于于信托存续期期间取得的现现金红利、股股票交易收益益和信托财产产的变现所得得等）扣除了了应由信托计计划财产承担担的税费后的余额额。特定信托收益、普普通信托收益：由特定收益益人享有的信信托收益；普普通信托收益益=信托收益益-特定信托托收益，普通信托托收益由全体体受益人享有有。信托利益：指受受益人按照信信托计划文件件规定享有受受益权而获得得的利益，包包括为信托资资

13、金及信托收收益。工作日：指中华华人民共和国国（香港、澳澳门特别行政政区和台湾地地区除外）的的银行、证券券交易所、中中国金融期货货交易所、证证券和期货经经纪机构均正正常营业日。信托计划成立的的一般约定信托资金在委托托人的交付日日至信托资金金募集账户当当日到信托计计划成立日期期间的利息归属于于信托计划财财产；信托计划未能成成立的，本合合同自动终止止。受托人将将在5个工作日内内将信托资金金及自委托人人交款日至退退款日期间以以同期银行活活期存款利率率计算的利息息一并返还委委托人；上述利息的计算算皆采用截尾尾法，保留到到小数点后22位。受托人将本着诚诚实、信用的的原则实施信信托计划的推推介，但受托托人未

14、对推介介成功与否做做出任何陈述述或承诺。委托人资格和资资金合法性要要求委托人资格委托人保证其是是符合法定条条件的合格投投资者，能够够识别、判断断和承担信托托计划的相应应风险；信托计划成立时时以及信托存存续期间，出出资金额在3300万元以下的自然然人人数最高高不超过500人（含）。资金合法性要求求委托人保证其信信托资金是其其合法拥有的的具有完全支支配权的财产产，并符合法法律法规的规规定；委托人根据其自自己独立的审审核及其认为为适当的专业业意见，已经经确定：（1）信托资金金完全符合其其财务需求、目目标和条件；（2）遵守并完完全符合其投投资政策、指指引和限制；（3）对其而言言是合理、恰恰当而且适宜宜

15、的投资，尽尽管投资本身身存在明显切切实的风险。委托人有关其进进行资金信托托的合法性或或有关其他事事项的决定是是在其独立判判断的基础上上做出的。受益人与受益权权4.1本信托为为自益信托，委委托人与受益益人是同一人人。4.2本信托的的受益人分为为普通受益人人与特定受益益人。本信托托计划的委托人均为普普通受益人，享享有普通受益益权。本信托托计划的委托托人同时指定定投资顾问为为特定受益人，享有特定受益益权。信托计划财产的的管理和运用用管理原则信托资金单独记记账，受托人人在保管人处处开立信托专专用账户；信托资金与受托托人自有资金金以及受托人人管理的其他他信托财产分分别管理；信托计划项下委委托人和受益益人

16、，按照本本信托计划的的规定享有权权利、承担义义务。本信托计划除按按照约定进行行证券期货投投资外，间歇歇资金可投资资于银行存款款。信托计划划成立后，受受托人有权在在信托保管专专户中留存足足额现金用于于支付信托费费用及应付客客户赎回等。投资管理方式与与风险控制具体条款见附件件1。委托人与受托人人签署包括信信托合同在内内的信托文件件即表示该委委托人认可本本信托计划采采取该投资管管理方式。信托单位的认购购、申购与赎赎回具体条款见合同同附件2。信托费用具体条款见合同同附件3。信托单位的估值值8.1日常估值值由华宝信托托进行，托管管银行复核完完成。8.2本信托计计划存续期内内每个工作日日进行估值。华宝信托

17、在T1日计算T日信托单位净值值。如T1日为非工作作日，则顺延延处理。8.3财产估值值确认原则如如下（如有）：8.3.1交易易所上市、交交易的有价证证券（包括在在交易所上市市的股票、登登记在交易所所的交易型指指数基金ETTF和上市型型开放式基金金LOF、封闭式基金、权权证等）以估估值日该证券券收盘价估值值，该日无交交易的，以此此前最近一日日收盘价估值值。8.3.2股指指期货合约以以估值日中国国金融期货交交易所的该合合约结算价为为单位公允价价值计算。8.3.3交易易所发行未上上市品种的估估值：首次发发行的未上市市的股票、债债券、权证等等有价证券，按按成本计量；送股、转增增股、配股和和公开增发新新股

18、等发行未未上市股票，按按交易所上市市的同一股票票的市价估值值。首次公开开发行有明确确锁定期的股股票，同一股股票在交易所所上市后，按按交易所上市市的同一股票票的市价估值值。非公开发发行有明确锁锁定期的股票票，按交易所所上市的同一一股票的市价价估值；未上上市的属于可可分离债券附附属的权证，未未上市时与债债券一并按取取得时的成本本估值，上市市后分别按其其收盘价估值值。8.3.4全国国银行间债券券市场交易的的债券、资产产支持证券等等固定收益品品种：以中央央国债登记结结算有限责任任公司公布的的估值结果估估值，该日未未公布估值结结果的，以此此前最近一日日的估值结果果估值；8.3.5非货货币开放式基基金（含

19、登记记在基金公司司的交易型指指数基金ETTF和上市型型开放式基金金LOF）：以以估值日基金金公司公布的的单位净值进进行估值，该该日未公布单单位净值的，以以此前最近一一日基金单位位净值进行估估值，基金公公司未公布过过单位净值的的以开放式基基金的成本估估值。8.3.6货币币式基金：按按实际持有份份额乘以1.0000估估值。8.3.7金融融理财产品：固定收益类类理财产品以以持有成本估估值，在理财财产品计息期期间，根据理理财产品的票票面利率或预预计收益率和和持有成本按按日确认利息息收入；非固固定收益类理理财产品根据据理财产品披披露的单位净净值计算其未未来可实现收收益作为其公公允价值。如如理财产品净净值

20、未披露的的，根据此前前最近一日披披露的单位净净值计算其未未来可实现收收益估值。如如理财产品净净值不披露的的，以持有成成本估值。8.3.8银行行存款等货币币性资产以日日末余额列示示，按商定利利率逐日计提提应收利息。8.3.9逆回回购以持有成成本估值。8.3.10其其他资产：存存在并可以确确定公允价值值的，以该公公允价值估值值，公允价值值不能确定的的按持有成本本估值。8.3.11以以上原则与有有关法律、法法规有冲突的的，按有关法法律、法规执执行。合伙企企业的合伙协协议及其补充充协议对具体体品种的估值值另有约定的的，从其约定定。8.4 暂停估估值的情形8.4.1证券券交易所或期期货交易所遇遇法定节假

21、日日或其他原因因暂停营业时时；8.4.2因不不可抗力或证证券期货交割割清算制度变变化等政策原原因造成华宝宝信托不能按按上述规定日日期估值，则则根据相应政政策调整；8.4.3监管管部门认定的的其他情形。8.5 估值效效用8.5.1受托人按按照上述估值值方法计算信信托财产净值值以及信托单单位净值，全全体委托人（受益人人）接受并且且认可该估值值结果。8.5.2日常常估值结果不不作为信托终终止时清算与与分配信托利利益的依据。信托利益与分配配具体条款见附件件4。受益权的转让、质质押与继承在信托存续期内内，受益人可可以转让信托托受益权，但但不得分割转转让，且需符符合信托公公司集合资金金信托计划管管理办法等

22、等监管政策的的规定，包括括但不限于合合格投资者、受受益权转让等等方面的规定定。投资顾问问的特定受益益权不得转让让。转让人与受让人人自行确定具具体转让价格格，并自行处处理资金交割割事宜。受益益人转让信托托受益权的，应应持信托合同同受益权转让让协议及有效效身份证件/主体资格证证明与受让人人共同到受托托人处，填写写信托受益权权转让申请书书并办理转让让登记手续。未未到受托人处处办理登记手手续的，其转转让行为不得得对抗受托人人。受益人转让信托托受益权，转转让人和受让让人应当按照照信托资金的的1分别向受受托人缴纳转转让手续费。受益人不得对信信托受益权进进行赠与、质押或或其它处分行行为。受益权继承原则则上适

23、用第5.1条之规定。如如被继承人为为个人的，继继承人应当提提交经过公证证的遗嘱或继继承权公证书书；如被承继继人为机构的的，承继人应应当提交相应应的工商证明明材料。信托当事人的权权利和义务委托人的权利和和义务在信托期间，按按合同约定查查询信托资金金管理、运用用、处分及收收支情况，并并有权要求受受托人做出说说明；信托计划文件及及法律、行政政法规规定的的其他权利。按合同约定及时时交付资金，并并保证资金来来源的合法性性；保证其享有签署署包括本合同同在内的信托托计划文件的的权利，并已已就签署行为为履行必要的的批准授权手手续；保证其加入本信信托未损害其其债权人的利利益；除按本合同约定定赎回外，不不得在本信

24、托托计划和信托托合同存续期期间退出信托托计划或终止止本信托合同同；信托计划文件及及法律、行政政法规规定的的其他权利和和义务。受益人的权利和和义务自信托计划成立立之日起，按按信托计划文文件规定享有有受益权；在信托期间，按按合同约定查查询信托资金金的运作收益益情况，了解解信托管理情情况；不得以信托受益益权偿还债务务；除按本合同约定定赎回外，不不得在本信托托计划和信托托合同存续期期间退出本信信托计划或终终止本信托合合同；信托计划文件及及信托法规规规定的其他权权利和义务。11.3 投资资顾问权利和和义务11.3.1受受托人有权要要求投资顾问问依据信托托计划投资顾顾问合同的的约定履行其其相应的义务务；1

25、1.3.2 投资顾问有有权要求受托托人及时提供与投投资顾问事项项相关的文件件资料和信息息，并保证其其真实、准确确、完整；11.3.3投投资顾问有权权依据信托合合同和本协议议的约定收取取投资顾问报报酬；11.3.4 投资顾问有有义务遵守中中华人民共和和国法律、法法规和职业道道德，为信托托计划尽勤勉勉尽职的善良良管理人义务务；11.3.5投投资顾问不得得谋求本信托托合同和信托托计划说明书书规定以外的的不当利益；11.3.6因因违规操作或或因未使用指指定交易系统统操作带来损损失的，投资资顾问须承担担全额赔偿责责任；11.3.7投投资顾问不得得故意利用本本信托计划与与其（或其关关联方）管理理的其他资产

26、产进行“互为对手”的交易，不不得利用其管管理的本信托托计划财产为为本信托计划划委托人之外外的其他各方方谋取不正当当利益、进行行利益输送；11.3.8投投资顾问在本本信托计划的的投资中不得得从事内幕交交易、操纵证证券和期货交交易价格及其其他不正当的的证券和期货货交易活动；11.3.9投投资顾问对受托人提供的的文件资料和和所作的陈述述，以及投资资顾问工作人人员因工作所所知悉的一切切有关受托人人的重要信息息，负有保密密的义务；11.3.100信托计划划投资顾问合合同规定的的其他义务。 11.4受托人人权利和义务务11.4.1自自信托计划成成立之日起，根根据信托计划划文件管理、运运用和处分信信托计划财

27、产产；11.4.2信信托计划成立立后，以受托托人名义开立立专用的银行行账户，并享享有包括根据据信托计划文文件处置账户户内证券资产产、资金划拨拨、销户等一一切账户名义义所有人的权权利；11.4.3根根据信托计划划文件的规定定收取受托人人管理费；11.4.4受受托人有根据据本合同规定定为受益人的的最大利益处处理信托事务务，恪尽职守守，履行诚实实、信用、谨谨慎、有效管管理的义务；11.4.5严严格遵守现行行法律、法规规的各项规定定以及本合同同的各项约定定，管理信托托计划财产；11.4.6根根据信托计划划文件的规定定，以信托计计划财产为限限向受益人支支付信托利益益；11.4.7对对委托人、受受益人以及

28、处处理信托事务务的情况和资资料依法保密密；11.4.8妥妥善保管信托托业务交易的的准确、完整整记录、原始始凭证及资料料，保存期为为自本信托终终止之日起115年；11.4.9定定期按合同约约定履行信息息披露义务；11.4.100信托计划文文件及信托法法规规定的其其他权利和义务。信托计划的信息息披露信息披露方式受托人在有关信信息披露事项项的报告、报报表或通知制制作完毕后，可可以以下列一一种或多种方方式报告受益益人：（1）在受托人人网站（m）上公告；（2）电子邮件件；（3）电话；（4）信函；（5）传真；（6）快递；（7）全体受益益人以书面形形式要求的其其他信息披露露方式。信息披露内容信托计划成立后后

29、5个工作日内内，受托人应应当就信托合合同数与信托托计划资金总总额向委托人人（受益人）进进行披露；信托计划成立后后，受托人在公公司网站上按按周向受益人人披露经保管管人复核后的的信托单位净净值，按月向受益人人寄送信托单单位净值书面面材料；信托计划成立后后，受托人每每季制作信托托计划财产管管理报告和其其他必要说明明；信托计划终止后后10个工作日日内，受托人人编制信托计计划财产清算算报告（无需需审计），并并以书面信函函方式报告受受益人；在实施本信托计计划过程中发发生下列情形形之一的，受受托人应在22个工作日内内以临时报告告书形式向受受益人披露并并向监管机关关报告：（1）受益人大大会的召开；（2）提前终

30、止止信托计划；（3）更换保管管人和证券、期货交易经经纪商；（4）中国银监监会规定的其其他事项。其他与信托计划划相关且应当当披露的信息息根据国家法法律、法规、规规章的规定和和监管部门的的通知或决定定的要求进行行披露。受益人大会召集集、议事及表表决的程序和和规则受益人大会由全全体受益人组组成。除本合合同及其附件件约定不需要要召开受益人人大会的情形形外，当出现现下列事项时时，应当召开开受益人大会会审议决定：（1）提前终止止信托合同或或者延长信托托期限（信托托计划文件已已有约定的除除外）； （2）改变信托托财产运用方方式； （3）更换受托托人；（4）提高受托托人的收费标准；（5）受托人认认为必要时；（

31、6）信托计划划文件约定需需要召开受益益人大会的其其他事项。 受益人大会由受受托人负责召召集，受托人人未按规定召召集或不能召召集时，代表表信托单位110%以上的的受益人有权权自行召集；召集人应当至少少提前10个工作日日公告受益人人大会的召开开时间、会议议形式、审议议事项、议事事程序和表决决方式等事项项。受益人大大会不得就未未经公告的事事项进行表决决；受益人大会可以以采取现场方方式召开，也也可以采取通通讯等方式召召开。每一信信托单位具有有一票表决权权，受益人可可以委托代理理人出席受益益人大会并行行使表决权；委托代理人出席席受益人大会会的，需携带带受益人的书书面委托证明明及双方的有有效证件。受益人大

32、会应当当有代表500%以上信托托单位的受益益人参加，方方可召开；大大会就审议事事项做出决定，应应当经参加大大会的受益人人所持表决权权的2/3以上通通过；但更换换受托人、改改变信托财产产运用方式、信信托计划文件件没有约定的的提前终止信信托合同，应应当经参加大大会的受益人人全体通过；受益人大会表决决结果通过合合同约定的信信息披露方式式的一种或几几种通知全体体受益人。信托计划的变更更、终止、清清算与财产归归属信托计划的变更更由于本信托计划划成立时未能能预见和涵盖盖的情况发生生（如法律法法规变动或市市场制度变革革等），将对对信托计划产产生重大影响响，信托计划划必须作相应应完善或修正正时，受托人人可以提

33、出信信托计划修改改建议；受益人同意受托托人可通过信信函方式通知知全体受益人人；在受托人人邮寄信托托计划修改建建议（时间间以邮戳为准准）后5个工作日内内，受益人未未以书面方式式提出反对意意见的，视为为同意；当占受益人信托托资金50%（含）以上上的受益人同同意时，信托计计划修改建议议生效。信托计划的终止止信托计划期满，信信托计划终止止；信托计划提前终终止，包括但但不限于下列列情形：受托人认为本信信托目的已经经达到或继续续存续不利受受益人利益，有有权提前终止止本信托计划划；信托计划财产净净值（以每月月开放日计算算）若连续三三个月低于55000万元元，受托人有有权对本信托计划划进行终止清清算；投资顾问

34、发生重重大事件，受受托人认为对对信托计划的的存续和完整整性产生重大大实质性的影影响，受托人人有权提前终终止信托计划划。重大事件件包括：（1）投资顾问问的经营方针针和经营范围围的重大变化化； （2）投资顾问问发生重大债债务和未能清清偿到期重大大债务的情况况； （3）投资顾问问发生重大亏亏损或者遭受受超过净资产产10%以上上的重大损失失； （4）投资顾问问减资、合并并、分立、解解散及申请破破产的决定； （5）投资顾问问发生重大诉讼讼；（6）投资顾问问管理和技术术团队主要成成员发生变化化；（7）法律、行行政法规规定定的其他事项项。若受托人根据本本合同提出的信托计划修修改建议未未能生效，受受托人有权终

35、终止信托计划划；国家法律、法规规、规章或者者监管部门的的通知、决定定等要求信托托计划终止的的其他情况；受托人认为必要要时；信托合同规定的的其它提前终终止的情形。信托计划的变更更、终止将导导致本信托合合同的变更、终终止，但本信信托合同如因因委托人不具具备合格投资资者条件、有有法律法规规规定的无效情情况等原因而而变更、终止止并不导致信信托计划的变变更、终止。信托计划终止时时信托利益的的计算与分配配信托计划终止后后，受托人应应负责信托计计划财产的保保管、清理、确确认和分配；受托人在信托计计划终止后110个工作日日内编制信托托计划财产清清算报告，并并以书面信函函方式报告受受益人。信托托计划终止后后的1

36、0个工工作日为本信信托的清算期期，信托计划划财产在此期期间产生的利利息收入不计计入信托计划划财产，归受受托人所有。全体受益人在此约定，由于保管人已经履行了对资金的监督、管理职责，上述报告不再另行审计，除非法律、法规和规章或监管部门要求必须进行审计的；受益人或其继承承人在信托计计划清算报告告公布之日起起30日内未未提出书面异异议的，受托托人就清算报报告所列事项项解除责任。新受托人的选任任本信托计划成立立后，受托人人由于公司终终止、解散、处处理信托事务务不当等原因因依法终止其其职责，导致致受托人不能能履行受托人人职责时，在在经受益人大大会通过后，由受托人在在终止履行受受托人职责前前选定新受托托人，

37、新受托托人继续履行行受托人职责责。风险揭示与承担担风险揭示法律和政策风险险信托计划投资于于上市公司公公开发行股票票（HS3000成分股），面面临的法律风风险相对较低低，但不排除除因监管政策策不可预期的的改变带来的的交易无法进进行或交易成成本增加等风风险。信托计计划使用股指指期货作为风风险对冲工具具，而现行监监管政策对一一般投资人股股指期货持有有头寸有明文文限制，故在在信托规模达达到一定上限限时，面临因因监管政策带带来的额外风风险。交易模型系统性性风险股指期货历时短短，出现特殊殊市况可能导致模型型失效，无法法获取绝对收收益；如市场大幅幅上扬，相对对收益可能低于市场场平均水平。流动性风险信托计划所

38、有资资金均投资于于流通的股票票、股指期货货、国债逆回购市市场等，实际上是是作为市场普普通投资者参参与市场交易易行为。若由由于市场交易易活跃度的下下降或部分个个股、股指期期货的萎缩而而无法顺利执执行交易指令令，可能给模模型带来额外外的冲击成本本，造成信托托资产投资收收益减少，造造成信托财产产的损失。大额赎回风险信托计划通过集集中运行投资资人的现金投投资，成规模模的运用资金金投资于市场场中的多个产产品组合牟取取绝对回报，资资金规模必须须不低于一定定下限。若由由于投资人的的大额赎回而而导致信托规规模萎缩，同同样将导致投投资回报减少少，影响现有有受益人的投投资受益。其他风险除上述主要风险险外，由于信信

39、托计划财产产的投资涉及及受托人、投投资顾问、证证券和期货交交易经纪机构构、保管人等等外部机构，该该类机构可能能存在信用风风险。战争、动动乱、自然灾灾害以及交易易系统、网络络故障等其他他意外事件的的出现，将可可能严重影响响市场交易的的正常运行，导导致信托财产产的损失。风险控制措施法律和政策风险险的控制本信托将密切关关注中国证监监会关于各项项资产交易的的法律、法规规和政策变化化，关注中国国银监会关于于信托专户投投资限制性政政策的变化，并并在发生重大大不利于信托托计划运行的的风险时，将将及时向委托托人、受益人人进行信息披披露。交易模型系统性性风险的控制制本信托密切关注注信托资产投投资标的的市市场状况

40、、证证券市场走势势，定期评估估信托投资组组合相对收益益获取能力及及组合中的个个股风险，并并在需要时调调整模型参数数。但因市场场风险造成的的损失，由受受益人自行承承担。流动性风险的控控制本信托基础股票票池为HS3300成分股股，其个股流流动性风险相相对较弱，本本信托计划股股票组合个股股数量为300-40只，本本信托多因子子量化模型已已经将个股交交易量作为因因子考虑，从从源头上截留留流动性风险险。本信托的的风险控制系系统中包括了了组合流动性性风险与个股股流动性风险险的监控指标标。大额赎回风险的的控制本信托计划某开开放日投资者者净赎回信托份份额达到或超超过信托单位位总份额的110%，即认认为发生了大

41、大额赎回。当出现大额赎回回时，受托人人可以根据信信托计划财产产的组合状况况决定全额赎赎回或部分顺顺延赎回。（1）全额赎回回：当受托人人认为信托计计划财产有能能力支付受益益人赎回时，按按正常赎回程程序执行；（2）部分顺延延赎回：当受受托人认为支支付受益人的的赎回申请有有困难或认为为支付受益人人的赎回申请请可能会对信信托计划财产产净值造成较较大波动时，受受托人在当日日接受赎回比比例不低于信信托单位总份份数10%的前提下下，对其余赎赎回申请予以以延期办理。受受益人未能赎赎回部分，在在提交赎回申申请时可以选选择顺延赎回回或取消赎回回。选择顺延延赎回的，将将自动转入下下一个开放日日继续赎回，直直到全部赎

42、回回为止；选择择取消赎回的的，当日未获获赎回的部分分申请将被撤撤消。延期的的赎回申请与与下一开放日日赎回申请一一并处理，无无优先权并以以该开放日的的信托单位净净值为基础计计算赎回金额额。如受益人人在提交赎回回申请时未作作明确选择，受受益人未能赎赎回部分作自自动顺延赎回回处理。部分分顺延赎回不不受单笔赎回回最低金额的的限制。其他风险的控制制受托人将在合理理范围内提示示、预防其他他风险，降低低此类风险对对信托财产的的影响，并设设置相应的应应对措施。风险承担受托人会恪尽职职守，遵守诚诚实、信用、谨谨慎和有效管管理的原则，通通过风险防范范措施来控制制上述风险对对信托计划财财产的影响，但但并不意味着着受

43、托人承诺诺信托计划财财产的运用管管理没有风险险。信托财产产管理过程中中发生的风险险由信托财产产承担风险责责任，受托人人对管理、运运用和处分信信托财产的盈盈亏不作任何何承诺。委托托人/受益人人在赎回或本本信托计划清清算时取得的的资金可能显显著低于其投投入的信托资资金甚至可能能为全部损失失。受托人依据本信信托合同的约约定管理、运运用信托资金金导致信托资资金受到损失失的，由信托托财产承担。受托人违背本信信托合同的约约定管理、运运用、处分信信托资金导致致信托资金受受到损失的，其其损失部分由由受托人以固固有财产赔偿偿，不足赔偿偿时，由投资资者自担。合同整体性本合同、信托计计划说明书以以及风险申明明书等组

44、成完完整的信托文文件；本合同同没有规定的的，信托计划划说明书作为为补充；本合合同与相关文文件出现冲突突的，以本合合同为准。本合同及其相关关附件构成完完整合同，如如需修订本合合同，应通过过双方签署的的书面文件进进行（本合同同另有特别约约定的除外）。通知与受益人账账户各委托人在本合合同填写的住住所，以及受受托人在本合合同填写的联联系地址为信信托当事人同同意的通讯地地址。一方通讯地址或或联络方式发发生变化，应应持有效证明明文件自发生生变化之日起起10日内通通知受托人，通通知最迟不晚晚于信托终止止前两日送达达受托人。信托终止后，受受托人将信托托利益付至本本合同所列受受益人账户。如如果受益人在在信托存续

45、期期内变更其信信托利益划付付账户，应及及时以书面形形式通知受托托人，并持本合同同载明的身份份证明文件到到受托人营业业场所办理信信托利益划付付账户变更确确认手续，否否则由受益人人自行承担受受托人无法划划付信托利益益的责任和风风险。受托人可以在公公司网站或按按照本合同列列明的的一种种或几种形式式，通知各受受益人信托相相关事宜（本本合同另有特特别约定的除除外）。因各委托人、各各受益人未及及时通知受托托人联系地址址和联系方式式变化或银行行账户变化信信息而导致的的任何损失，受受托人不承担担责任。违约责任及纠纷纷解决方式若委托人或受托托人未履行信信托计划文件件规定的义务务，或一方的的保证严重失失实或不准确

46、确，视为该方方违反本合同同，违约方应应赔偿因其违违约而给守约约方造成的全全部损失；若非因受托人原原因导致信托托被撤销、被被解除或被确确认无效，受受托人不承担担责任，由此此给信托计划划财产造成损损失的，由全全体受益人承承担；本合同的订立、生生效、履行、解解释、修改、终终止等事项适适用中华人民民共和国现行行法律、法规规及规章。对对本合同项下下的任何争议议，各方应友友好协商解决决；若协商不不成，各方同同意将争议提提交上海仲裁裁委员会仲裁裁解决,仲裁裁裁决是终局局的，对双方方均有约束力力。其他事项合同生效及文本本本合同自各方签签署后生效。若若合同各方签签署日期不一一致时，本合合同自最后一一方签署之日日

47、起生效。法律、行政法规规规定应当办办理批准、登登记等手续生生效的，本合合同自该等手手续办理完毕毕之日起生效效。本合同正本一式式贰份，委托托人、受托人人各执壹份，且且具有同等法法律效力。工作日顺延如本合同约定的的信托资金收收付日、信托托计划财产清清算与分配日日等为非工作作日时，则顺顺延至下一工工作日。税收各受益人与受托托人应就各自自的所得按照照有关法律规规定纳税。标题本合同中所有条条款的标题仅仅为查阅方便便，在任何情情况下均不得得被解释为对对其所指实质质条款的限制制。合同附件1：信托计划的投资资管理与风险险控制资金管理1.1 信托托计划资金分分别存入其股股指期货保证证金账户和证证券交易资金金账户

48、；1.2 信托托计划资金在在银行托管账账户与证券、期期货交易资金金/保证金账账户之间的调调拨由投资顾顾问提出申请请，经华宝信信托审核无误误后实施；信信托计划资金金自银行托管管账户的提现现或向非证券券、期货交易易资金/保证证金账户的划划拨等由华宝宝信托负责，投资顾顾问无权实施施。信托计划的投资资范围、投资资方式及其变变更2.1 本信信托计划的投资范围为：沪深3000指数成分股股，股指期货货合约（限当当月及下月合合约，仅做卖卖出操作），国国债逆回购，在在相关法律法法规、银监会会以及受托人人允许的前提提下，参与融融资融券业务务（限融出证证券）。2.2 本信信托计划的投投资策略为：本信托计计划预定销售

49、售规模下，多多头股票组合合30-400只个股；以以HS3000成分股为基基础股票池,运用量化系系统选择个股股构建多头股股票组合并通通过复制HSS300行业业权重规避行行业轮动风险险,通过卖空空与多头组合合市值等值的的当月股指期期货合约规避避市场系统风风险，以获取取长期稳定的的绝对回报。2.3 投资资操作不得超超出本协议确确定的投资范范围和投资方方式。在不违违反国家相关关法律法规的的前提下，为为委托人之利利益，除通过过受益人会议议表决同意修修改之外，投投资顾问在与与华宝信托协协商一致后可可以适当变更更。信托计划止损线线和预警线3.1 为保保护全体受益益人的信托利利益，本信托托计划设置止止损线、预

50、警警线。（1）止损线（KKz）0.9000。 （2）预警线（KKJ）0.9500。信托单位净值（K）按附件3信托费用和估值确定的方法计算。3.2 信托托存续期内任任何一个工作作日公布的信信托单位净值值降至预警线线KJ或以下时，受受托人有权要要求投资顾问作出出书面解释，并并采取必要措措施防止净值值进一步降低低。3.3 信托托存续期内信信托单位净值值连续3个开开放日低于预预警线，或任任何一个工作作日公布的信信托单位净值值降至止损线线Kz或以下时时，受托人有权拒绝执行行投资顾问的的交易指令和和投资建议，并并根据市况完完成产品止损损、清盘操作作。3.4 止损损变现完成后后，受托人有有权将信托资资金投资

51、银行存款款或提前终止本本信托计划。合同附件2：信托单位的认购购、申购与赎赎回信托单位的认购购/申购认购/申购时点点委托人可以在推推介期内认购购本信托计划划。本信托计划存续续期内，委托托人可以在本本信托计划成成立之后的每每一开放日前前的5个工作作日内向受托托人提出书面面申购本信托托计划信托单单位的申请，申购本信托托计划的信托托单位。受托人接受申购购申请的截止止时间为开放放日前一工作作日的下午115:00，委委托人需确保保将申购资金金在开放日及及之前汇入信信托资金募集集账户。认购/申购资金金金额委托人认购信托托单位的信托托资金不低于于人民币100万元，并并可按10万万元的整数倍倍增加。已持有本信托

52、计计划信托单位位的委托人追追加申购信托托单位的，申申购资金不低低于人民币110万元，并并可按1万元元的整数倍增增加。在开放日首次加加入本信托计计划的委托人人申购信托单单位的信托资资金不低于人人民币100万元，并并可按10万万元的整数倍倍增加。认购/申购费委托人认购/申申购本信托计计划的信托单单位时需另行行向受托人交交纳认购/申申购费；认购/申购费委托人有效效认购/申购购信托单位的的信托资金认购/申购购费费率。受托人有权免除除委托人的认认购/申购费费。认购/申购份数数的计算推介期认购委托人认购信托托单位的信托托资金每1元元认购一个信信托单位，即即：委托人认购的信信托单位委委托人有效认认购信托单位

53、位的信托资金金1.000。开放日申购委托人申购信托托单位的信托托资金根据开开放日的信托托单位净值计计算所购的信信托单位份数数。即：委托人申购的信信托单位委委托人有效申申购信托单位位的信托资金金该开放日日信托单位净净值（已扣除除特定信托收收益）。委托人申购的信信托单位于开开放日后一个个工作日生效效。信托单位的计算算采用截尾法法保留到小数数点后2位、精精确到0.001份，由此此产生的尾差差计入信托财财产。信托单位份数的的确认委托人在开放日日申购的信托托资金划至保保管专户后，受受托人根据委委托人签署的的本合同及申购与赎赎回申请书计计算委托人申申购的信托单单位份数，并并提交保管银银行。保管人核算处理理

54、后，在委托托人申购成功功后的5个工工作日内，由由受托人向委委托人邮寄份份额确认单，列列明开放日申申购的信托单单位份数，邮邮寄时间以寄寄出的邮戳为为准。认购/申购程序序首次加入本信托托计划的委托托人需签署和和提交以下文文件：（1）认购申请请书1份；（2）认购风风险申明书11式2份；（3）信托合同同一式2份；（4）信托资金金交付至认购购账户的入账账证明复印件件1份；（5）委托人身身份证明文件件及信托利益益分配银行账账户复印件11份；委托人在开放日日追加申购本本信托计划信信托单位的，需需签署和提交交以下文件：（1）申购与与赎回申请书书1份；（2）信托资金金交付至认购购账户的入账账证明复印件件1份。（

55、3）委托人身身份证明文件件及信托利益益分配银行账账户复印件一一份。委托人为自然人人时，应在上上述文件中签签字；委托人人为法人或其其他组织的，上上述文件需加加盖公章或合合同专用章，若若授权他人签签字，须提供供授权委托书书。信托单位的赎回回赎回限制受益人有权部分分或全部赎回回信托单位。受受益人赎回其其全部信托单单位后，委托托人与受托人人之间信托合同同终止；受益益人申请部分分赎回的，每每次申请赎回回的信托单位位份数不得低低于50万份份，且扣除申申请的赎回信信托单位后，受受益人持有的的剩余信托单单位与前一开开放日的单位位净值之乘积积不得低于1100万元，否否则，受益人人应全部赎回回。受益人不不愿意全部

56、赎赎回的，受托托人不接受赎赎回申请。赎回费用和赎回回资金本信托计划支付付受益人赎回回款项的资金金来源于信托托计划财产。受益人赎回信托托单位时免收收赎回费。受益人赎回时实实际获得的资资金为受益人人赎回金额扣扣减赎回费。受益人赎回金额额受益人有有效赎回信托托单位份数该开放日信信托单位净值值（已扣除特特定信托收益益）。其中，受益人赎赎回金额采用用截尾法计算算并保留至小小数点后两位位，由此产生生的尾差计入入信托计划财财产。赎回资资金金额单位位为元。赎回程序若某开放日为TT日，则拟在在该开放日赎赎回信托单位位的受益人应应当在开放日日前至少提前前5个工作日向向受托人提交交书面赎回申申请，最迟于于T-6个工

57、工作日的177：00前将将填写完整的的申购与赎赎回申请书传传真或快递送送达受托人，时时间以受托人人传真记录或或签收时间为为准；T日当当天及T日前前5个工作日内内受益人的任任何赎回申请请为无效赎回回申请。受益人赎回申请请一经发出不不得撤销。委托人认可受托托人传真记录录是赎回指令令真实有效的的证据，在任任何司法程序序中不对该记记录提出任何何形式的质疑疑。开放日后的100个工作日内内，受托人将将赎回款项在在扣除相关税税费（如有）后后向受益人预预留银行账户户划出。 拒绝或暂停赎回回的情形及处处理除下列情形外，受受托人不得拒拒绝或暂停接接受受益人的的赎回申请：（1）不可抗力力的原因导致致信托计划无法正常

58、常运作；（2）可供赎回回的现金资产产不足；（3）暂停估值值；（4）法律法规规的规定、信信托计划文件件的规定或监监管机构认定定的其它情形形。发生上述情形的的，受托人至至少应于开放放日前3个工工作日内披露露有关信息。若若上述任一情情形发生日距距开放日3个个工作日以内内的，受托人人应当在获知知该情形的当当日披露有关关信息。大额赎回大额赎回指某开开放日投资者者净赎回信托份份额达到或超超过信托单位总份额的的10%。当出现大额赎回回时，受托人人可以根据信信托计划财产产的组合状况况决定全额赎赎回或部分顺顺延赎回。（1）全额赎回回：当受托人人认为信托财财产有能力支支付受益人赎赎回时，按正正常赎回程序序执行；（

59、2）部分顺延延赎回：当受受托人认为支支付受益人的的赎回申请有有困难或认为为支付受益人人的赎回申请请可能会对信信托计划财产产净值造成较较大波动时，受受托人在当日日接受赎回比比例不低于信信托单位总份份数10%的前提下下，对其余赎赎回申请予以以延期办理。受受益人未能赎赎回部分，在在提交赎回申申请时可以选选择顺延赎回回或取消赎回回。选择顺延延赎回的，将将自动转入下下一个开放日日继续赎回，直直到全部赎回回为止；选择择取消赎回的的，当日未获获赎回的部分分申请将被撤撤消。延期的的赎回申请与与下一开放日日赎回申请一一并处理，无无优先权并以以该开放日的的信托单位净净值为基础计计算赎回金额额。如受益人人在提交赎回

60、回申请时未作作明确选择，受受益人未能赎赎回部分作自自动顺延赎回回处理。部分分顺延赎回不不受单笔赎回回最低金额的的限制。合同附件3：信托费用1信托计划财财产承担的费费用1.1 除非非委托人另行行支付，受托托人因处理信信托事务发生生的费用、对对第三人所负负债务由信托托计划财产承承担。受托人人以其固有财财产先行支付付的，对信托托计划财产享享有优先受偿偿的权利。 1.2 本信信托计划中，信信托计划财产产承担的费用用主要包括以以下项目：（1）受托人管管理费；（2）投资顾问问管理费；（3）保管人保保管费；（4）信托财产产管理、运用和处分而发生生的税费和交交易费用（包包括但不限于于证券期货账账户开户费、转转