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文档简介

1、风险管理学第一阶段导学重点主要学习内容（一至三章，这阶段的主要内容初步认识风险管理学的框架、关切方面以及学习时可以参考其他课程的相关资料系统学习。学习方法知识点可以更好的指导第二、三阶段教材内容的学习。论和学习方法，为后面的学习打好基础。课程内容导学第一章 金融风险管理的概述于学生理解本书的知识结构框架。重点掌握：金融风险的定义、特点、分类，金融风险管理的分类、方法第一节金融风险概论何进行分类。金融风险的定义、特征以及分类，认识金融风险与其他风险的区别，了解第二节 金融风险管理要的概念囊括巴塞尔协议AR，信用风险和全面风险的管理思想以及风险管理模式上的一些新特点等。金融体系的风险所特有的复杂性

2、、隐蔽性等的原因和可能造成的后果。第二章 利率风险管理本章节是金融风险管理所涉及的几个方面第一个方面，关切的利率风险的管 配、基本点风险、净利息头寸风险和收益率曲线风险；3）利率风险的衡量：期限结构、持续期和凸性；4）利率风险的管理：缺口管理、持续期管理、远期利率协议、利率互换、利率期货和利率期权。利率风险的概念、意义和成因。重点是利率风险的成因：利率水平的预测风险；利率定价机制存在缺陷。利率风险的类别，主要囊括：期限不匹配的风险；基本点风险；净利息头点以及收益率曲线等概念。第二节 利率风险的衡量持续期。这个概念是利率风险的重要概念，与债券价值的计算有非常重要性质和计算，要掌握如何计算不同付息类型的债券的持续期的方法。凸性。这个概念是利率风险的重要概念，与债券价值的计算有非常重要的第三节 利率风险的管理检测、控制、化解利率风险。从以上几个方面来认识利率风险管理体系的建立、政策程序的制定和执行以及相关模型计量系统的开发

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