上海期货交易所铝基础知识介绍

1、上海期货货交易所所铝基基础知识识介绍目录ConttenttsPARTT 1、合 约介介绍绍PARTT 2、实 物交交割割PARTT 3、标 准仓仓单单PARTT 4、交 割违违约约1合约介绍绍交易品种铝交易单位5吨/手最小变动价位5元/吨每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价5%合约交割月份1-12月最后交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交割日期合约交割月份的16日至20日(遇法定假日顺延)交割品级标准品:铝锭,符合国标GB/T1196-2002标准中AL99.70规定, 其中铝含量不低于99.70%。替代品:LME注册铝锭,符合P1020A标准。铝标准合合约涨跌幅与与保证金金:

2、品种项目第1日出现单边市第2日出现单边市第3日出现单边市第4日铝涨跌幅5%8%10%交易所出台风控措施交易所保证金7%10%12%一般月份份限仓比比例:品种总持仓（X万手）客户限仓限仓比例铝X12 5%一般月份份持仓量量与保证证金:超出此比比例80%须向交易所递递大户持持仓报告告自交割月月前三个个月第一个交交易日起起品种总持仓（X万手）铝14X16 X16 保证金8%10%临近交割割月限仓仓与保证证金品种合约挂牌之日起前2月第十个交易日起前1月第一个交易日起前1月第十个交易日起交割月份第一个交易日起保证金10%10%10%15%20%铝公司限仓10000手3000手客户限仓1000手300手*

3、进入交割割月后，客户持持仓需是是5的整数倍倍。2实物交割割期货头寸寸的建仓仓开立标准准仓单帐帐户交割上海期货交易所标准仓单开户登记表（3份）营业执照正本复印件提供备案资料税务登记证复印件（国税正副本，副本页须有一般纳税人章）组织机构代码证复印件法人、开户经办人的身份证复印件上海期货交易所仓单系统用户信息表（法人客户）（3份）上海期货交易所标准仓单管理系统用户协议（2份）填写表格开立标准准仓单帐帐户需申申报的资资料如下下表：（均需加加盖公章章、法人人签字）收到客户户开户资料料NO.11交易所审核NO.22反馈至期货公司司NO.33标准仓单单开户流流程客户NO.44期货公司司审核、录入系统统三个工

4、作作日内开户成功功后，EMS加密器、用户卡卡及密码码实物交割割一般交割交割限仓仓结算价、增值税税交割期限限平仓价、协议价价五日交割割法类别：升贴水期转现交割费用用知识点知识点品种每张仓单重量客户限仓量持仓限仓交割仓单数铝25吨/张1500吨60张交割限仓仓12345卖方：提提交交仓单买方：提提交交意向收到80%货款内转资金金，收到到仓单交齐发票票，收到到余款收到增值值税发票票五日交割割流程：最后交易易日后的的五个工工作日*遇节假假日顺延延，保证证有五个个交割日日发票流转转流程：空方会员员交易所多方会员员多头客户户空头客户户含税交割割结算价价：该合约最最后交易易日的结结算价保税交割割结算价价：保

5、税交割割结算价价（含税交交割结算算价相相关费用用）/（1进口增增值税税税率）消费税税/（1进口关关税税率率）含税交割割增值税发发票保税交割割发票交割费用用交割费用（单位：元/吨） 铝交割手续费（公司）6元/吨仓储费 0.4元/天过户费 1元/吨入库费 专用线：26自送：18自送：30（集装箱）出库费 专用线：26自提：15自提：25（集装箱）期货转现现货：提前将期期货合约约转换成成现货。协议价仓单交换换交易所审核客户申请请期转现现最近交割割月前一一日结算价平仓交割期限限：上一月份份最后交交易日后后的第一一交易日日至交割割月份最最后交易日前前二个交交易日。3标准仓单单标准仓单单仓单功能所内质押押

6、/退押仓单有效效期知识点所外质押押/退押商品入库库与出库库仓单要素标准仓单单的要素素 仓单号、仓单数数、重量量、客户户编码、客户名名称、商商标、仓仓库、商商（质）有效期期、仓储储费付止止日、仓仓单到期期日等。 单号（起止）仓单数完税状态客户编号客户名称商标仓库商（质）检有效期仓储费付止日al01500047*1完税00080008 上海*公司QTX上海期晟储运管理有限公司20100120220110322入库申报报NO.11商品入库库NO.22仓库验收收NO.33仓单生成成NO.44客户委托托会员办办理客户在期期限内发发货仓库验收收后，会会员向交交易所提提交制作作仓单申申请标准仓单单生成流流程

7、1、入库：货主应应委托经经纪公司司办理入入库申报报，交易易所在三三个交易易日内批准是是否入库库。入库申报报内容：品种、等级（牌号）、商标标、数量量、交割割仓库名名称等，并提供产品质量量证明书书等。另:进口铝锭锭应当提提供产品质量量证明书书、产地证明明书、商检证书书、海关进口口关税专专用缴款款书、海关代征征增值税税专用缴缴款书，经交易易所审定定合格为为有效。 商品入库库与出库库2、出库：标准仓仓单合法法持有人人提货时时，指定定交割仓仓库在对标准准仓单审审核无误误后予以以发货。方式2.指定交割割仓库代代为发运运方式1.客户自行行到库提提货1、所内仓仓单质押押、退押押：指投投资者将将标准仓仓单交存存

8、交易所所作为保保证金使使用的业业务。仓单质押押金额=质押吨数数X最近交割割月合约约上一日日结算价价X 800%仓单的功功能客户授权权会员交存存仓单交易所审审核2、仓单所所外质押押、退押押：出质质人（客客户）将将其标准准仓单移移交给质质权人（银行）作为担担保。*均需通通过电子子仓单系系统操作作完成出质人质押登记记申请审核仓库仓单质押登记质权人确确认质押人登登记申请请4交割违约约1、具有下下列行为为之一的的，构成成交割违违约：在规定交交割期限限内卖方方未能如如数交付付标准仓仓单的；在规定交交割期限限内买方方未能如如数解付付货款的的；卖方交付付的商品品不符合合规定标标准的。交割违约约2、构成交交割违

9、约约的，由由违约方方支付违违约部分分合约价价值5%的违约金金，同时时按以下下办法处处理：买方违约约卖方违约约1、终止交交割，退退还标准准仓单2、竞卖，价格不不低于结结算价75%1、终止交交割，退退还货款款2、征购，价格不不高于结结算价125%*若征购购、竞卖卖失败，则赔付付给对方方15%的赔偿金金。双方违约约终止交割割，对双双方处以以5%罚款终止交割割后，交交易所担担保责任任了结内容回顾顾： 合约介绍绍实物交割割标准仓单单交割违约约套期保值值申请流流程为什么要要申请套套期保值值头寸？当交易所所给客户户的投机机持仓不不能满足足客户需需求的情情况下。由于套期期保值而而建立的的持仓套保头寸寸操作流程

10、程会 员审 核交易所5个交易日内审核提交提交具备品种相关的生产经营资格的客户申请日：合约交交割月前一月的的20日之前提提出套期保值值建仓时时间：最最迟至套套保合约约交割月月前月最最后一个个交易日日套保申请材料另需提交的证明材料1、填写上海期货交易所套期保值申 请（审批）表，同时提交以下内容：2、企业营业执照副本复印件；3、企业近2年在交易所的交易实绩；4、企业近2年的现货经营业绩；5、企业套期保值交易方案（主要内容 包括风险来源分析、确定保值目标、 明确交割或平仓的数量）。买入套期保值原材料加工企业保值商品的消耗定额、加工能力、生产经营计划或生产商品的购销合同及上一年度总产量的证明材料，以及交易所要求提供的其他材料。 原材料生产企业、流通经营企业及其他企业保值商品的购销计划（合同）的证明材料，以及交易所要求提供的其他材料。卖出套期保值 原材料生产企业保值商品的消耗定额、生产能力、当年的生产计划、原材料购销计划（合同）及上一年度总产量的证明材料，以及交易所要求提供的其他材料。原材料加工企业、流通经营企业和其他企业保值商品的现货仓单或拥有实