商业银行招聘国专业知识模拟试题

商业银行招聘国际金融学模拟试题部分答案部分答案(A卷)一、填空题1．在金本位制下，汇率的波动总是以（铸币平价）为中心，以（黄金输入点 ）为下限，以（黄金输出点 ）为上限波动的。2．为了统统一估价价进口与与出口，《国国际收支支手册》第第五版作作出了新新的规定定，进出出口均采采用（离岸）价格格来计算算金额，保保险费和和运输费费另列入入（劳务务费用 ）。3．外汇风风险有三三种类型型（汇率率风险 ）（会会计风险险）（经经济风险险）。4．外汇期期权按权权利的内内容可分分为（看看涨期权权）和（看看跌期权权）。5．一国国国际储备备由（外外汇储备备 ）（ 黄金储储备）（在在IMFF的储备备头寸）（SSDRss）四部部分组成成。6．武士债债券是指指（ 投资者者在日本本债券市市场上发发行的以以日元为为面额的的债券）。7．从19996年年12月月1日起起，人民民币实现现（经常常项目下下可自由由兑换）。8．19660年美美国经济济学家（特特里芬）提提出一国国国际储储备的合合理数量量，约为为该国年年进口额额的200%~550%。9．国际上上公认当当一国的的偿债率率超过（20%% ）时就就可能发发生偿债债危机：：如果一一国负债债率超过过（1100%%）时时则说明明该国债债务负担担过重。二、比较以以下几组组概念国际收支与与国际借借贷国际际收支::一一国居民民在一定定时期内内与外国国居民之之间的经经济交易易的系统统记录．．国际际借贷::一一定时点点上一国国居民对对外资产产和对外外负债的的汇总．．国际储备与与国际清清偿力国际储备备:一国政政府所持持有的，被被用于弥弥补国际际收支赤赤字,维维持本国国货币汇汇率的国国际间可可以接受受的一切切资产．．国际清偿偿力:一个个国家为为本国国国际收支支赤字融融通资金金的能力力．远期交易与与掉期交交易远期期交易::外汇汇买卖成成交后，当当时（第第二个营营业日内内）不交交割，而而是根据据合同的的规定，在在约定的的日期按按约定的的汇率办办理交割割的外汇汇交易。掉期期交易::指将将币种相相同，但但交易方方向相反反，交割割日不同同的两笔笔或两笔笔以上的的外汇交交易结合合起来进进行的交交易。自主性交易易与补偿偿性交易易自主主性交易易:个个人和企企业为某某种自主主性目的的（比如如追逐利利润、追追求市场场、旅游游、汇款款赡养亲亲友等）而而从事的的交易。补偿偿性交易易:为为弥补国国际收支支不平衡衡而发生生的交易易。5．欧式期期权与美美式期权权欧式式期权::期权权买方于于到期日日之前，不不得要求求期权卖卖方履行行合约，仅仅能于到到期日的的截止时时间，要要求期权权卖方履履行合约约。美式式期权::自选选择权合合约成立立之日算算起，至至到期日日的截止止时间之之前，买买方可以以在此期期间内的的任一时时点，随随时要求求卖方依依合约的的内容，买买入或卖卖出约定定数量的的某种货货币。三、计算题题1．已知外外汇市场场的行情情为：UUS$==DM11.45510//20 US$$=HKK$7..78660/880 求1德国国马克对对港币的的汇率。解：：DM11=HKK$7..78660÷1.445200/7..78880÷1.445100DDM1==HK$$5.336233/7332．设外汇汇市场即即期汇率率的行情情如下：： 香港UUS$11=HKK$7..78220/330 纽约UUS$11=HKK$7..78332/440 问套汇者者应如何何进行两两角套汇汇？解：套汇者者：HKK$——香港→US$$—纽约→HK$$所所以做11美元的的套汇业业务可赚赚取（77.78832--7.778300）=00.00002港港币。3．某日外外汇市场场行情为为： Spott US$$1==DM11.52230//50 3个月 50//10 6个月 90//70 客户根据据业务需需要： (1)要求买买马克，择择期从即即期到66个月；； (2)要求卖卖马克，择择期从33个月到到6个月月； 问在以上上两种情情况下，银银行报出出的汇率率各是多多少？解：(1))择期期从即期期到6个个月，客客户轨迹迹收支买买入马克克，即报报价银行行卖出美美元，且且美元为为贴水货货币，所所以汇率率：USS$1==DM11.52250((2)择期从从3个月月到6个个月,客户卖卖出马克克，即报报价银行行买入美美元，且且美元为为贴水货货币，所所以汇率率：USS$1==DM（11.52230--0.000900）=DDM1..51440四、问题答答银行校园招招聘国际际金融学学模拟试试题部分分答案部部分答案案(B卷卷)一、填空题题1．在金本本位制度度下，两两国货币币的含金金量之比比被称为为（铸币币平价 ），汇汇率的波波动以该该比值为为中心，波波动幅度度受（黄黄金输送送点 ）的上上下限制制约。2．伦敦市市场£1==FF88.43390//50，某某客户要要卖出FFF，汇汇率为（£1=FF84450）。3．购买力力平价理理论由瑞瑞典经济济学家（卡卡塞尔）提提出，购购买力平平价的两两种形式式为（绝绝对购买买力平价价）和（相相对购买买力平价价）。4．从19994年年1月11日起，人人民币汇汇率实行行（有管管理的浮浮动汇率率制）。5．外汇交交易的两两种基本本形式是是（即期期交易 ）和（远远期交易易）。6．19991年112月，欧欧共体112国首首脑在荷荷兰通过过了《政政治联盟盟条约》和和《经济济与货币币联盟条条约》，统统称为（ 马斯赫里赫特）条约。7．按发生生的动机机不同，国国际收支支平衡表表中所记记录的交交易分为为（自自主性交交易 ）和（补偿性性交易）。8．在没有有特别指指明的情情况下，人人们讲国国际收支支盈余或或赤字，通通常是指指（综综合项目目 ）的盈盈余或赤赤字。9．国际储储备的结结构管理理，必须须遵循（安安全性）、（流流动性）和和（盈利利性）原原则。10．扬基基债券是是指（投投资者在在美国债债券市场场上发行行的以美美元为面面额的债债券）。11．国际际收支平平衡表的的记账原原理是（有借必必有贷,,借贷贷必相等等）．．12．买入入汇率与与卖出汇汇率之间间的差额额被称为为（银银行买卖卖外汇的的收益 ）。二、比较以以下几组组概念欧洲债券与与外国债债券欧洲洲债券::指在在某货币币发行国国以外，以以该国货货币为面面值发行行的债券券。外国国债券::指筹筹资者在在国外发发行的，以以当地货货币为面面值的债债券。外汇期货与与外汇期期权外汇汇期货::是买买卖双方方在期货货交易所所内以公公开叫价价方式成成交时，承承诺在未未来某一一特定日日期，以以约定汇汇率交割割某种特特定标准准数量的的货币的的交易方方式。外汇期权权：是指指其权合合约卖方方在有效效期内能能按约定定汇率买买入或卖卖出一定定数量外外汇的不不包括相相应义务务在内的的单纯权权利。现汇交易与与期汇交交易现汇汇交易::是指买买卖双方方约定于于成交后后的两个个营业日日内办理理交割的的外汇交交易方式式。期汇交易：：是指外外汇买卖卖成交后后，当时时（第二二个营业业日内）不不交割，而而是根据据合同的的规定，在在约定的的汇率办办理交割割的外汇汇交易。买空与卖空空买空：当预预测某种种货币的的汇率将将上涨时时，即在在远期市市场买进进该种货货币，等等到合约约期满，再再在即期期市场卖卖出该种种货币。卖空：当预预测某种种货币的的汇率将将下跌时时，即在在远期市市场卖出出该种货货币，等等到合约约期满，再再在即期期市场买买进该种种货币。择购期权与与择售期期权择购购期权：：是指期期权合约约的买方方有权在在有效期期内或到到期日之之截止时时间按约约定汇率率从期权权和约卖卖方处购购进特定定数量的的货币。择售售期权：：是指期期权合约约的买方方有权在在有效期期内或到到期日之之截止时时间按约约定汇率率卖给期期权卖方方特定数数量的货货币。三、计算题题设$1==FF55.65525//35，$$1==DM11.43390//10，问：1马克克对法郎郎的汇率率是多少少？解：DM11=FFF5.665255÷1.444100/5..65335÷1.443900DM1=FFF3..92226/8872．设$1=SSF1..32552/772，33个月远远期差价价为1000/880，问：美元是是升水还还是贴水水？升（贴贴）水年年率是多多少？解：1）美美元贴水水22）美元元贴水年年率=[[(11.31172--1.332622)÷1.332622]×(122÷3)×1000%==-2..74%%3．设同一一时刻，纽约：：$11=DMM1.991000/100，法兰克福：：£1==DM33.77790//00， 伦敦敦：£1==￥2..00440/550，问：1）三三地套汇汇是否有有利可图图？2）若以1100万万美元套套汇，试试计算净净获利。 解：1）11.91105××(1/3.777955)×2.000455=1..013325≠≠1所以可可获利。2）获获利=1100万万美元[[1.991000×(1//3.778)××2.000400-1000万万美元=11.266万美元元四、问题答答银行校园招招聘国际际金融学学模拟试试题部分分答案部部分答案案(C卷卷)一、填空题题1．按外汇汇买卖交交割的期期限不同同，汇率率可分为为（即期期汇率）和和（远期期汇率）。2．即期汇汇率为££1=$$1.448900/100，2个个月远期期点数为为50//40，则则3个月月远期汇汇率为（£1=$$1.448400/700）。3．外汇市市场上通通常所说说的1点点为（万分之之一）。4．外汇市市场的形形态有两两种，即即（有形形市场）和和（无形形市场）。5．外汇银银行在提提供外汇汇买卖的的中介服服务时，一一些币种种的现售售额低于于购入额额，另一一些币种种的出售售额高于于购入额额，两者者统称为为（外汇汇买卖差差价）。6．掉期交交易的三三种形式式是（即即期-即即期）、（即即期-远远期）和和（ 远期--远期）构构成。7．国际收收支平衡衡表的记记账原理理是（ 有借必必有贷，借借贷必相相等）。8．一国国国际储备备由（外外汇储备备 ）、（黄黄金储备备）（在在IMFF的储备备头寸）和和（SDDRs）构构成。9．猛犬债债券是指指（ 投资者者英国债债券市场场上发行行的以英英镑为面面额的债债券）。10．欧洲洲银行是是指（经经营欧洲洲货币存存贷业务务的银行行）。11．20003年年6月，我我国的外外汇储备备规模达达（34464..76亿亿美元）。二、比较以以下几组组概念1．看跌期期权与看看涨期权权看跌跌期权：：是指期期权卖方方有权在在合约的的有效期期内或到到期日之之截止时时间按约约定汇率率卖给期期权卖方方特定数数量的货货币。看涨涨期权：：是指期期权卖方方有权在在合约的的有效期期内或到到期日之之截止时时间按约约定汇率率从期权权合约卖卖方处购购进特定定数量的的货币。票据发行便便利与远远期利率率协定票据发行便便利：是是银行与与借款人人之间签签定的在在未来的的一段时时间内由由银行以以承购连连续性短短期票据据的形式式向借款款人提供供信贷资资金的协协议，协协议具有有法律约约束力。远期利率协协定：为为防范利利率风险险，交易易双方达达成协议议，相互互保证对对方在未未来某一一时期内内以固定定利率借借取或贷贷放一定定资金的的交易方方式。3.自由由外汇与与记账外外汇自由外汇汇：是指指不需货货币发行行当局批批准，可可以自由由兑换成成其他货货币，或或者向第第三国办办理支付付的外国国货币及及其支付付手段。记账外汇汇：是指指记载在在两国指指定银行行账户上上的，不不能自由由兑换成成其他货货币，或或对第三国办办理支付付的外汇汇。4．直接标标价法与与间接标标价法直接接标价法法:以一一定单位位（一个个外币单单位或1100个个、1000000个、11000000个个外币单单位）的的外国货货币作为为标准，折折算为为为一定数数额的本本国货币币来表示示其汇率率。间接接标价法法:以以一定单单位的本本国货币币作为标标准，折折算为为为一定数数额的外外国货币币来表示示其汇率率。升水与贴水水升水水:表表示远期期汇率比比即期汇汇率高，或或期汇比比现汇贵贵。贴水水:表表示远期期汇率比比即期汇汇率高，或或期汇比比现汇贵贵。三、计算题题1．设USS$1100==RMBB￥8229.110/8829..80，UUS$1=JJ￥1110.335/1110..65 1)要要求套算算日元对对人民币币的汇率率。 2）我国国某企业业出口创创汇1,,0000万日元元，根据据上述汇汇率，该该企业通通过银行行结汇可可获得多多少人民民币资金金？解：1)J￥11=RRMB￥￥(8229.110÷1100.655)/((8299.800÷1100.355)J￥1=RMBB￥7..49330/77.5119722）10000万万×7.449300=74493万万元人民民币2．设即期期汇率为为US$1==DM11.50085//15，66个月远远期点数数为300/400， 1）美元元对德国国马克66个月的的远期汇汇率是多多少？ 2）升（贴贴）水年年率是多多少？解：1）UUS$11=DMM(1..50885+00.00030))/(11.51115++0.000400)UUS$11=DMM1.551155/55522）美元元升水年年率=[[(1..51335-11.51100))÷1.551000]×(122÷6)×1000%==0.446%3．某国某某年国际际收支平平衡表如如下（单单位：百百万美元元） 贸易：1195335 劳务：：-144422 无偿转转让：221299 长期资本本：4115544 短期资资本：--15887 误差与与遗漏：：-1555588 问： 1）该平平衡表中中的储备备资产增增减额是是多少？？ 2）该国国本年度度的国际际储备是是增加了了还是减减少了？？ 3）计算算经常项项目差额额和综合合差额？？解：1）储储备资产产增减额额=1995355+（--144422）++21229+4415554+（--15887）++（-1155558）=3116511（百万万美元）22）该国国本年度度的国际际储备增增加了。33）经常常项目差差额=1195335+（--144422）++21229=772422（百万万美元）四、问题答答银行校园招招聘国际际金融学学模拟试试题部分分答案部部分答案案(D卷卷)一、填空题题1．在金本本制度下下，两国国货币的的含金量量之比被被称为（铸铸币平价价），汇汇率的波波动以该该比值为为中心，波波动幅度度受（ 黄金输输送点 ）的上上下限制制约。2．伦敦市市场£1==FF88.43390//50，某某客户要要卖出FFF，汇汇率为（ £1=FF8.4450）。3．购买力力平价理理论的两两种形式式为（绝绝对购买买力平价价 ）和（相相对购买买力平价价 ）。4．从19994年年1月11日起，人人民币汇汇率实行行（有管管理的浮浮动汇率率制），从从19996年112月11日起，人人民币实实现（ 经常项项目下可可自由兑兑换 ）。5．外汇交交易的两两种基本本形式是是（即期期交易）和和（远期期交易）。6．外汇风风险有三三种类型型（外汇汇风险 ）、（会会计风险险）和（经经济风险险）。7．按发生生的动机机不同，国国际收支支平衡表表中所记记录的交交易分为为（自主主性交易易）和（补补偿性交交易）。8．在没有有特别指指明的情情况下，人人们讲国国际收支支盈余或或赤字，通通常是指指（综合合差额 ）的盈盈余和赤赤字。9．国际储储备的结结构管理理，必须须遵循（安安全性）、（流流动性）和和（盈利利性）原原则。10．扬基基债券是是指（投投资者美美国债券券市场上上发行的的以美元元为面额额的债券券 ）。11．欧洲洲货币是是指（在在货币发发行国境境外流通通的货币币）。二、比较以以下几组组概念1.欧洲债债券与外外国债券券欧洲洲债券::指在在某货币币发行国国以外，以以该国货货币为面面值发行行的债券券。外国国债券::指筹筹资者在在国外发发行的，以以当地货货币为面面值的债债券。2.外汇期期货与外外汇期权权外汇汇期货::是买买卖双方方在期货货交易所所内以公公开叫价价方式成成交时，承承诺在未未来某一一特定日日期，以以约定汇汇率交割割某种特特定标准准数量的的货币的的交易方方式。外汇期权权：是指指其权合合约卖方方在有效效期内能能按约定定汇率买买入或卖卖出一定定数量外外汇的不不包括相相应义务务在内的的单纯权权利。3.现汇交交易与期期汇交易易现汇汇交易::是指买买卖双方方约定于于成交后后的两个个营业日日内办理理交割的的外汇交交易方式式。期汇交易：：是指外外汇买卖卖成交后后，当时时（第二二个营业业日内）不不交割，而而是根据据合同的的规定，在在约定的的汇率办办理交割割的外汇汇交易。4.买空与与卖空买空：当预预测某种种货币的的汇率将将上涨时时，即在在远期市市场买进进该种货货币，等等到合约约期满，再再在即期期市场卖卖出该种种货币。卖空：当预预测某种种货币的的汇率将将下跌时时，即在在远期市市场卖出出该种货货币，等等到合约约期满，再再在即期期市场买买进该种种货币。5.择购期期权与择择售期权权择购购期权：：是指期期权合约约的买方方有权在在有效期期内或到到期日之之截止时时间按约约定汇率率从期权权和约卖卖方处购购进特定定数量的的货币。择售售期权：：是指期期权合约约的买方方有权在在有效期期内或到到期日之之截止时时间按约约定汇率率卖给期期权卖方方特定数数量的货货币。三、计算题题1．设$1=FFF5..65225/335，$$1==DM11.43390//10， 问：1马马克对法法郎的的的汇率是是多少？？解解:DDM1==FF55.65525÷÷1.444100/5..65335÷1.443900DM1=FFF3..92226/8872．设$1=SSF1..32552/772，33个月远远期差价价为1000/880， 问：美元元是升水水还是贴贴水？升升（贴）水水年率是是多少？？解：1）美美元贴水水22）美元元贴水年年率=[[(11.31172--1.332622)÷1.332622]×(122÷3)×1000%=--2.774%3．设同一一时刻，纽约：：$11=DMM1.991000/100，法兰克福：：£1==DM33.77790//00， 伦敦敦：£1==￥2..00440/550，问：1）三三地套汇汇是否有有利可图图？2）若以1100万万美元套套汇，试试计算净净获利。 解：1）11.91105××(1/3.777955)×2.000455=1..013325≠≠1所以可可获利。2）获获利=1100万万美元[[1.991000×(1//3.778)××2.000400-1000万万美元=11.266万美元元四、问题答答银行校园招招聘国际际金融学学模拟试试题部分分答案部部分答案案(E卷卷)一、填空题题1．按外汇汇买卖交交割的期期限不同同，汇率率可分为为（即期期汇率）和和（远期期汇率）。2．LIBBOR是是指（伦伦敦银行行同业拆拆借利率率）。3．外汇市市场上通通常所说说的1点点为（ 万分之之一）。4．外汇市市场的形形态有两两种，即即（有形形市场）和和（无形形市场）。5．外汇银银行在提提供外汇汇买卖的的中介服服务时，一一些币种种的出售售额低于于购入额额，另一一些币种种的出售售额高于于购入额额，两者者统称为为（外汇汇买卖差差价 ）。6．BSII法即（借借款 ）——（现现汇交易易）———（投资资）法。国际收支平平衡表的的记账原原理是（有有借必有有贷，借借贷必相相等）。8．一国国国际储备备由（外外汇储备备 ）、（黄黄金储备备）（在在IMFF的储备备头寸）和和（SDDRs）构构成。9．猛犬债债券是指指（ 投资者者英国债债券市场场上发行行的以英英镑为面面额的债债券）。10．欧洲洲银行是是指（经经营欧洲洲货币存存贷业务务的银行行）。11．20003年年6月，我我国的外外汇储备备规模达达（34464..76亿亿美元）。二、比较以以下几组组概念1．看跌期期权与看看涨期权权看跌跌期权：：是指期期权卖方方有权在在合约的的有效期期内或到到期日之之截止时时间按约约定汇率率卖给期期权卖方方特定数数量的货货币。看涨涨期权：：是指期期权卖方方有权在在合约的的有效期期内或到到期日之之截止时时间按约约定汇率率从期权权合约卖卖方处购购进特定定数量的的货币。票据发行便便利与远远期利率率协定票据发行便便利：是是银行与与借款人人之间签签定的在在未来的的一段时时间内由由银行以以承购连连续性短短期票据据的形式式向借款款人提供供信贷资资金的协协议，协协议具有有法律约约束力。远期利率协协定：为为防范利利率风险险，交易易双方达达成协议议，相互互保证对对方在未未来某一一时期内内以固定定利率借借取或贷贷放一定定资金的的交易方方式。3.自由由外汇与与记账外外汇自由外汇汇：是指指不需货货币发行行当局批批准，可可以自由由兑换成成其他货货币，或或者向第第三国办办理支付付的外国国货币及及其支付付手段。记账外汇汇：是指指记载在在两国指指定银行行账户上上的，不不能自由由兑换成成其他货货币，或或对第三国办办理支付付的外汇汇。4．直接标标价法与与间接标标价法直接接标价法法:以一一定单位位（一个个外币单单位或1100个个、1000000个、11000000个个外币单单位）的的外国货货币作为为标准，折折算为为为一定数数额的本本国货币币来表示示其汇率率。间接接标价法法:以以一定单单位的本本国货币币作为标标准，折折算为为为一定数数额