《金融计算与模拟》教学大纲（本科）

《金融计算与模拟》教学大纲课程英文名FinancialComputationandSimulation课程代码10201Z07学分1.5总学时24理论学时8实验/实践学时16课程类别专业课课程性质限选先修课程《公司金融学》《证券投资学》《金融衍生工具》《金融风险管理》适用专业金融工程开课学院经济与管理学院执笔人审定人制定时间2018年5月一、课程地位与课程目标（-）课程地位《金融计算与模拟》是金融工程专业的专业必修课,是金融工程体系中非常重要的组成部分,在现代金融学学课程体系中具有重要位置。是进一步学习高级金融理论及其它金融工程专业课的基础。通过本课程的学习，建立金融计算以及模拟理论的基本框架。了解金融计算与模拟的基本思想，掌握金融计算与模拟的基本原理。能够建立初步金融计算与模拟模型，能够读懂金融计算与模拟经典文献。（二）课程目标.理解金融计算与模拟理论知识与基本作用。.掌握金融计算与模拟的基本思考原则关键运作方法。.培养解决金融计算与模拟能力。4.具备使用金融计算与模拟操作素养。二、课程目标达成的途径与方法本课程以课堂教学为主，结合课下讨论、课堂展示、课外作业等方式，本着理论联系实际的原则，通过背景分析、问题提炼、关键方法的教学、主要业务演练等，使学生全面掌握金融计算与模拟的理论与应用，为实际工作提供专业技能与业务训练。三、课程目标与相关毕业要求的对应关系注：1,支撑强度分别填写H、M或L（其中H表示支撑程度高、M为中等、L为低）。课程目标课程目标对毕业要求的支撑程度（H、M、L）毕业要求1毕业要求2课程目标1HH课程目标2MM课程目标3HH课程目标4MM四、课程主要内容与基本要求第1章课程引论主要内容：课程定位、主要内容、与其它课程的关系。基本要求：了解课程定位、了解主要内容、理解与其它课程的关系。第2章MATLAB基础知识概述主要内容：MATLAB及相关计算语言简介、基本操作、多项式运算、多项式的曲线拟合、微积分计算。基本要求：理解MATLAB及相关计算语言简介、理解基本操作、理解多项式运算、理解多项式的曲线拟合、理解微积分计算。第3章MATLAB与Excel的数据交互与数据处理案例主要内容：Matlab编程、绘图函数、矩阵计算。基本要求：理解Matlab编程、理解绘图函数、理解矩阵计算。第4章MATLAB与数据库的数据交互主要内容：数据交互函数、ExcelLink宏、数据交互实例、数据的平滑处理、数据的标准化、MATLAB连接数据库、网络数据读取。基本要求：理解数据交互函数、理解ExcelLink宏、理解数据交互实例、理解数据的平滑处理、理解数据的标准化、理解MATLAB连接数据库、理解网络数据读取。第5章公司金融技术与模拟主要内容：货币时间价值计算、固定现金流计算、变化现金流计算、年金现金流计算、商业按揭贷款分析、其它公司金融计算。基本要求：理解货币时间价值计算、理解固定现金流计算、理解变化现金流计算、理解年金现金流计算、理解商业按揭贷款分析、理解其它公司金融计算。第6章随机模拟基础主要内容：概率分布、随机数与蒙特卡罗模拟、随机价格序列、带约束的随机序列。基本要求：理解概率分布、理解随机数与蒙特卡罗模拟、理解随机价格序列、理解带约束的随机序列。第7章投资学计算与模拟主要内容：模型理论、收益与风险计算函数、有效前沿计算函数、约束条件下有效前沿、模型年化参数计算。基本要求：理解模型理论、理解收益与风险计算函数、理解有效前沿计算函数、理解约束条件下有效前沿、理解模型年化参数计算。第8章基价与投资组合绩效主要内容：资产定价(CAPM)模型、组合绩效指标、业绩归因分析。基本要求：理解资产定价(CAPM)模型、理解组合绩效指标、理解业绩归因分析。第9章风险管理计算与模拟主要内容：VaR模型、VaR的计算方法、数据读取、数据处理、历史模拟法程序、参数模型法程序、蒙特卡罗模拟程序。基本要求：理解VaR模型、理解VaR的计算方法、理解数据读取、理解数据处理、理解历史模拟法程序、理解参数模型法程序、理解蒙特卡罗模拟程序。第10章衍生工具计算与模拟主要内容：基础概念、期权定价方法的理论基础、B-S公式隐含波动率计算、期权二叉树模型、期权定价的蒙特卡罗方法。基本要求：理解基础概念、理解期权定价方法的理论基础、理解B-S公式隐含波动率计算、

理解期权二叉树模型、理解期权定价的蒙特卡罗方法。五、课程学时安排

章节号教学内容学时数学生任务（作业、自学、对论等任务要求）对应课程目标第1章课程定位主要内容学习方法21、2第2章MATLAB及相关计算语言简介基本操作多项式运算多项式的曲线拟合微积分计算4作业1、Matlab编程绘图1、2、3第3章Matlab编程绘图函数矩阵计算41、2、3第4章数据交互函数ExcelLink宏数据交互实例数据的平滑处理数据的标准化MATLAB连接数据库网络数据读取21、2、3、4第5章货币时间价值计算固定现金流计算变化现金流计算年金现金流计算商业按揭贷款分析其它公司金融计算2作业2、贷款计算器1、2、3、4第6章概率分布随机数与蒙特卡罗模拟随机价格序列带约束的随机序列2作业3、随机变量模拟2、3、4第7章模型理论收益与风险计算函数有效前沿计算函数约束条件卜有效前沿2作业4、金融数据收益与风险分析2、3、47.5模型年化参数计算第8章资产定价(CAPM)模型组合绩效指标业绩归因分析21、2、3、4第9章VaR模型VaR的计算方法数据读取数据处理历史模拟法程序参数模型法程序蒙特卡罗模拟程序22、3、4第10章基础概念期权定价方法的理论基础B-S公式隐含波动率计算期权二叉树模型期权定价的蒙特卡罗方法21、2、3、4六、实践环节及基本要求序号实验项目名称学时基本要求实验性质实验类别1Matlab操作与编程8学会基本编程演示必做2金融计算4学会计算金融收益与风险验证必做3金融模拟4学会简单随机过程模拟方法验证必做注：1.实验性质指演示性、验证性、设计性、综合性等;2.实验类别指必做、选做等。七、考核方式及成绩评定考核内容考核方式评定标准(依据)占总成绩比例过程考核含到课率、平时作业等平时作业要求课后讨论，课上展示。平时成绩占50%期末考核开卷考试成绩占50%考核类别考核成绩登记方式百分制八、推荐教材与主要参考书1、推荐教材：郑志勇，王洪武著：《金融数量分析：基于MATLAB编程》，北京航空航天大学出版社，2018.03张骅月著.MATLAB与金融实验.北京：中国财政经济出版,最新版1、主要参考书：约翰・赫尔：《期权、期货及其他衍生产品》，机械工业出版社，2014.11；李一智：《期货期权教程》，清华大学出版社，2010.06；罗孝玲编：《期货与期权》，高等教育出版社，2016.11。段新生著：MATLAB财务建模与分析（第二版）中国金融出版社，2007-11李洋，郑志勇著：量化投资：以MATLAB为工具（第2版）电子工业出版社［美］西蒙•本尼卡著，邵建利译：财务金融建模：用Excel工具（第四版）：2015-09-01［1］张