2018年自学考试《风险管理》全真模拟试题【5-8】

2018年自学考试《风险管理》全真模拟试题【5-8】导读：本文2018年自学考试《风险管理》全真模拟试题【5-8】，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。【第一篇】81.盈利能力监管指标不包括()。资本金收益率净利息收入率不良贷款率资产收益率下列()越高表明商业银行的流动性风险越高。现金头寸指标核心存款比例流动资产与总资产的比率易变负债与总资产的比率银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而，对于银行以及银行的责任人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神;让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的()。安全B利益市场声誉根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括()。A.一般准备专项准备超额准备特种准备存款理论的最主要特征是它的()。流动性稳健性扩张性冒险性被称为“银行负债思想的创新”的是()。银行券理论存款理论购买理论销售理论商业银行风险管理模式的演变过程是()。负债风险管理模式阶段-%26gt;资产风险管理模式阶段-%26gt;资产负债风险管理模式阶段-%26gt;全面风险管理模式阶资产风险管理模式阶段-%26gt;全面风险管理模式阶段-%26gt;资产负债风险管理模式阶段-%26gt;负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段-%26gt;资产风险管理模式阶段-%26gt;全面风险管理模式阶段-%26gt;资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段-%26gt;负债风险管理模式阶段-%26gt;资产负债风险管理模式阶段-%26gt;全面风险管理模式阶段下列关于风险的说法，正确的是()。违约风险仅针对个人而言，不针对企业结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险信用风险具有明显的系统性风险特征与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得下列关于操作风险的说法，不正确的是()。操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为()确定型随机变量和不确定型随机变量跳跃型随机变量和连贯型随机变量离散型随机变量和跳跃型随机变量离散型随机变量和连续型随机变量二、多项选择题(共40题，每题1分)以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1.一般情况下，金融风险可能造成的损失有()。A.系统性风险预期损失非预期损失灾难性损失非系统性风险2.全面风险管理模式具有以下特点()。全球的风险管理体系和全面的风险管理范围全程的风险管理过程和全新的风险管理方法资产业务、负债业务风险的协调管理全员的风险管理文化动态的风险管理过程风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施.进行有效管理和控制的过程。风险管理/控制措施应当实现(，)目标。风险管理战略和策略复合经营目标的要求监测商业银行所有风险的定性评估结果通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性以上说法都不正确风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()几个层次组成。风险管理战略风险管理理念风险管理知识风险管理制度风险管理计划我国商业银行的核心资本包括()。普通股资本公积优先股未分配利润已分配利润银监会规定商业银行内部控制应贯彻()原则。全面性审慎性有效性独立性E长远性7.巴塞尔委员会《核心原则评价方法》指出内控制度涉及银行的()。组织结构会计政策和程序制衡机制资产和投资的保全管理机构8.巴塞尔委员会《银行组织内部控制体系框架》提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()管理层监察与控制文化控制活动与岗位分离信息与沟通监控活动与偏差纠正业务培训与定期考核9.银行风险管理流程包括的环节有()。【第二篇】11.在对商业银行客户进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容()。财务报表分析财务比率分析盈利能力分析融资能力分析现金流量分析以下不属于商业银行的集团法人客户的是()。A.金融控股公司中的商业银行企业集团的财务公司企业集团的担保公司同受国家控制的所有企业相互之间存在直接控制关系的企业商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往需要关注()保证人的资格保证人的财务能力保证人的保证意愿保证人的法律责任保证人的年龄根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为()。股份合作化企业集团纵向一体化企业集团横向一体化企业集团有限责任企业集团私人经营企业集团下列()属于风险控制方法。风险规避风险分散风险转移风险自理风险集中商业银行分配经济资本的目的是()。风险管理的需要市场决策的需要财务管理的需要经营考核的需要追求利润的需要信用风险的主要形式包括()。结算风险流动性风险非系统风险违约风险国家风险操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()聘用员工做法和工作场所安全性业务中断和系统失灵客户、产品及业务做法实物资产损坏外部欺诈下列关于资本作用的说法，正确的有()。资本为商业银行提供融资吸收和消化损失支持商业银行过度业务扩张和风险承担维持市场信心为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有()。是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率估计违约损失率的损失是经济损失其估计公式为违约损失率二损失/违约暴露风险《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。CreditMetrics模型CreditPortfolioView模型CreditRisk+模型KMV模型ZETA模型有关信用风险监测说法正确的是()。这是一个动态、连续的过程风险监测包含两个层面的内容是风险管理流程中的重要环节应当实现监测对合同条款遵守情况等目标风险监测可以完全避免风险汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是()商业银行为客户提供外汇交易服务或进行Fl营外汇交易活动商业银行增加期权的活动

商业银行因商品价格变动采取的应对活动商业银行从事的银行账户中的外币业务活动以上说法均不正确以下指标中，衡量信用风险的指标有()。不良资产率累讨一外汇敞口头寸比例单一集团客户授信集中度)属于我)属于我累计总敞口头寸比例【第三篇】26.以下(国针对商业银行流动性所规定的指标。存贷款比例指标资产流动性指标中长期贷款比例指标拆借资金比例指标E短期贷款比例指标下列属于市场风险的有()。利率风险股票风险违约风险汇率风险E商品风险国家风险可分为()。政治风险信用风险社会风险经济风险操作风险下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有()。权益资本公开储备重估储备普通贷款储备混合型债务工具下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。关于银行高比例不良资产的媒体报道银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息银行工作人员长期对待客户态度粗暴银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品战略风险来自()。商业银行战略目标缺乏整体兼容性商业银行经营目标不能按时实现为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷为实现目标所需要的资源匮乏整个战略实施过程的质量难以保证市场风险报告的内容包括()。对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析市场风险管理政策和程序的遵守情况内部和外部审计情况市场风险经济资本分配情况潜在市场风险预测现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有()。黄金分割法自下而上法自上而下法经济增加值法收益率法商业银行的法人信贷业务包括()。A.法人客户贷款业务贴现业务个人生产经营贷款商业银行承兑汇票业务个人购房贷款个人信贷业务的操作风险成因一般包括()。商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足内控制度不完善，业务流程有漏洞管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束个人信用体系不健全以上说法均不正确巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括()。商业银行应保持公司治理的透明度董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制商业银行内部控制包括的主要要素有()。内部控制环境风险识别与评估内部控制措施信息交流与反馈监督、评价与纠正商业银行风险监测的具体内容包括()。开发风险计量模型监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果调整高风险授信限额商业银行风险管理部门的主要职责有()。监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告负责核准复杂金融产品的定价模型协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用风险文化一般由()三个层次组成。风险管理理念风险模型制度知识内部控制【第四篇】一、单选题商业银行的核心竞争力是：DA吸存放贷B支付中介C货币创造D风险管理风险是指：CA损失的大小B损失的分布C未来结果的不确定性D收益的分布风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。BA.高风险低收益、低风险高收益高风险高收益、低风险低收益高风险高收益低风险低收益风险分散化的理论基础是：AA投资组合理论B期权定价理论C利率平价理论D无风险套利理论与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。B特殊性、非盈利性和可转化性普遍性、非盈利性和可转化性特殊性、盈利性和不可转化性普遍性、盈利性和不可转化性商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于(B)的风险管理策略。A风险对冲B风险分散C风险转移D风险补偿商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。C资本金管理和负债管理资产管理和负债管理风险管理和绩效考核流动性管理和绩效考核如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA0.1B0.2C0.3D0.4风险管理文化的精神核心和最重要和层次的因素是：CA风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D风险管理技能风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?CACreditMetricsBKMV模型CVaR模型D高级计量法CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?AA信用等级B资产规模C盈利水平D还款意愿压力测试是为了衡量：BA正常风险B小概率事件的风险C风险价值D以上都不是外部评级主要依靠：AA专家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析结合D以上都不对预期损失率的计算公式是：AA预期损失率=预期损失/资产风险敞口B预期损失率=预期损失/贷款资产总额C预期损失率=预期损失/风险资产总额D预期损失率=预期损失/资产总额中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?DA不良贷款清收转化情况B新发放贷款质量情况C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D以上都是信用风险经济资本是指：AA商业