国际指数动态2022年10月

国际指数动态（022）一、行业动态 1一) 主动管理F延续增长态势 1二) 10月美国F市场资金净流入915亿美元 1三) 多家交易所拟丰富股指期货品种 1四) 香港证监会拟认可虚拟资产期货F在港公开发售 1二、指数动态 2一) MSCI发布净零排放主题指数系列 2二) SPDJI发布规模指数系列 2三、指数衍生品动态 3一) 国际市场10月发行F情况 3权益类 3固定收益类 8二) 国际市场衍生品交易量 82022年9月各交易所股指衍生品成交量 82022年9月各交易所F成交量 92022年9月各交易所F衍生品成交量 10一行业动态一) 主动管理F延续增长态势近年来，主动管理F持续发展。资金方面，2022年以来，美国市场资金净流入4530亿美元，其中主动管理F资金净流入658亿美元约占15；发行数量方面，在过去两年发行的F中，主动管理F占比约60。二) 10月美国F市场资金净流入15亿美元10月美国F市场资金净流入915亿美元创月度新高。其中，权F资金净流入525亿美元，固定收益F市场资金净流入311亿美元，净流入规模排名前三均为宽基。三) 多家交易所拟丰富股指期货品种CE、CMEGoup、香港期交所等多家交易所拟扩充其股指期货产品线，进一步丰富产品类别、计价币种和交收方式。CE、CMEGoup、香港期交拟于11月分别推出富时100全收益指数股指期货、以美元计价的TPX股指期、以实物交收的恒生科技指数期货。四) 香港证监会拟认可虚拟资产期货F在港公开发售香港证监会发布《有关虚拟资产期货交易所买卖基金的通函》，表示考虑允许以虚拟资产为基础的F通过期货合约方式在香港公开发售，并认可虚拟资产期货F管理公司的资质、产品投资策略、信息披露、发行与投资者交易方式等进行了详细说明。二指数动态2022年10月，国际指数商新发指数共15条，主要集中于净零排放主指系列。表1指数发布情况指数类型数量指数提供商权益主题类净零排放12MSI规模类市值3SPDJI一) MSCI发布净零排放主题指数系列2022年10月25日，SCI发布净零排放主题指数系列，名称为SCI气候行动指数系列，包括SCIWI气候行动指数、SCI全球气候行动指等12条指数。该指数系列中各指数样本空间分别为SCIWI指数、SCI全球指数等指数样本，剔除以下四类上市公司证券：1）发生严重负面SG事件；2）业务涉及争议性武器、烟草、动力煤、油砂、核武器等；）碳排放强度和潜在碳排放强度位于后5；4）气候风险管理得分位于后5。计算剩余证券的温室气体强度得分，根据自由流通市值与温室气体度得分进行选样，使得最终样本各行业证券数量为母指数的50。二) S&PJI发布规模指数系列2022年10月7日，PJI发布规模指数系列，名称为SPousdndics，该指数系列各指数样本空间分别为SP500ndx和SP500Ctholicluesndx样本，按照自由流通市值由高到低排名，选取排名较的50或100只上市公司证券作为指数样本，样本空间中排名前200的老优先入选，并调整样本权重以使行业权重分布与母指数一致。表2标普规模指数系列SPousdIndicsSP500ousd50ndxSP500ousd100ndxSP500Ctholicluesousd100ndx三指数衍生品动态2022年10月，美国市场新发TF共13只，欧洲市场新发TF共8只。从标的资类型来看，新发产品以权益资产为主；从产品类型来看，主题类F是市场主流，共15只。表3ETF发行情况F类型数量发行人管理方式权益主题类航空航天1FirstTrt被动管理Web31Bitie被动管理半导体1Strie被动管理区块链1Blacock被动管理人力资本1Harborapital被动管理循环经济1VaEck被动管理绿色基础设施1VaEck被动管理E4Vanard(2),HSB(2)被动管理行业轮动1Victoryapital主动管理中小市值2Ditilateapital(1),Triet(1)主动管理小市值1Ieco被动管理策略类质量2VaEck(1),Paraleldiors(1)被动管理价值1Axion被动管理多因子1Brey主动管理固定收益主题类市政债1Schab被动管理美国国债1Ieco被动管理一) 国际市场0月发行F情况权益类TF航空航天ET：irstTust发行1只航空航天，名称为irstTustndxxArospe&DfeneETF(MS)，费率为0.60，在纽交所上市。MSL跟踪指数为ndxxUSArospe&Defnsendx，该指数样本空间为发达市场上市公司证券，选取营业收入至少50来自高音速、定向量武器、空间技术、无人机、网络安全系统等航空航天和国防相关领域上市公司证券作为指数样本，采用自由流通股本加权，样本权重上限为4.5。Wb3ETF：itwise发行1只Wb3F，名称为itwiseW3ETF(WEB)，费率为0.85%，在纽交所上市。WEB跟踪指数为itiseWb3Equitiesndx，该指数样本空间为全球上市公司证券，经市值、流动性筛选后，根据证券与基础设施提供、金融、元宇宙、创作者经济、开发和治理5个W3子主题相关度得分，划分为高、中、低三组，依次按市值排名选取一定数量上市公司证券作为指数样本。对于得分较高的两组证券，采用相关性得分倾斜自由流通市值加权；对于得分较低的证券，采用等权重加权。半导体ETF：Strive发行1只半导体F，名称为StriveUSSmiondutorETF(SHC)，费率为0.40，在纽交所上市。SHC跟指数为SolativeUnitedSttesSmiondutors30Cppdndx，该指数样本空间为美国上市公司证券，经流动性筛选后，选取半导体行业市值最高的30只上市公司证券作为指数样本，采用自由流通股本加权，前五样本权重上限为7.5，其余样本权重上限为4.5。区块链ET：lakRock发行1只区块链，名称为iShrslockchinThnologyUCTSETF(BKC)，费率为0.50%，在泛欧交易所上市。BKC跟踪指数为NSEtStGlobllockchinThnoloiesndx，该指数样本空间为全球上市公司证券，经市值和流动性筛选后，选取区块链技术开发、数字资产生产和加密货币交易服务领域上市公司证券作为待选样本，并按照营业收入占比分为高、低两组。营业收入占比高的一组全部选入后，再选取不少于10只营收占比较低、自由流通市值较大的上市公司证券，直至样本数量达到35只。采用自由流通股本加权，组证券样本权重上限分别为12和4。人力资本ET：HrborCpitl发行1只人资本，名称为HrborCorpoteCultureETF(HP)，费率为0.36%，在纽交所上市。HPI跟踪指数为CCHumnCpitlndx，该指数样本空间为SolativeGSUnitedStats500ndex样本，通过衡量员工敬业度、信任和透明度、观点多样性、薪酬公平性等方面表现计算人力资本得分，选取人力资本得分较高的上市公司证券作为指数样本，采用自由流通股本加权，单个样本权重上限为8。循环经济T：VnEck发行1只循环经济ET，名称为VnEkCircularEonomyUCTSETF(RES，费率为0.40，在伦交所上市。RES跟踪指数为MVSGloblCirularEonomyESGndx，该指数样本空间为发达市场及新兴市场上市公司证券，经市值筛选后，剔除业务涉及争议性武器、烟草及不符合联合国全球契约原则的上市公司证券，选取营业收入至少50来自污水净化处理、生物燃料能源生产、废品回收、可生材料等循环经济领域上市公司证券作为指数样本，采用自由流通股本加权，单个样本权重上限为8。绿色基础设施TF：VnEk发行1只绿色基础设施ETF，名称为VnEkGrnnfstructureETF(RNW)，费率为0.45，在纳斯达克交易所上市。RNW跟踪指数为ndxxUSGnnfrstrutureMCAPWihtedndx，该指数样本空间为美国上市公司证券，经市值、流动性筛选后，选取营业收入至少50来自绿色交通、绿色能源及燃料、色基础设施、污染控制、废物管理和绿色建筑等可持续基础设施建设相关领域的50只上市公司证券作为指数样本，采用自由流通股本加权，个样本权重上限为5。ESGET：1Vanguard发行2只SGETF，名称分别为VnurdESGDvlopedAsiaPificUCTSETF(3PA)和VnurdESGEmeringMrktsUCTSETF(V3MM)，费率分别为0.17和0.24，均在伦交所上市。V3PA和V3MM跟踪指数分别为TSEDvlopedAsiaPificAllCpChoicendx和TSEEmringAllCpChoicendx，指数样本空间分别为TSEDvlopedAsiaPificAllCpndx样本和TSEEmringAllCpndx样本，经市值、流动性筛选后，剔除不符合联合国全球约原则和业务涉及争议性武器、烟草、动力煤等领域的上市公司证券，选取样本空间内剩余证券作为指数样本，采用自由流通股本加权。2)HSBCAsstanageent发行2只SGETF，名称分别为HSCMSCIWorldVlueESGUCISETFHWV和HSCMSCIWorldSmallCpESGUCTSETFHWSC，费率均为0.25，在伦交所上市。HWVL跟踪指数为MSCIWorldTrtVlueSRISrndWorld&Emringndx，指数样本空间为MSCIWorldndx样本，剔除发生严重ESG争议事件，业务涉及争议性武器、动力煤等领域上市公司证券，通过最优化方法计算权重，旨在达到相较母指数ESG得分提高0的目标。HWSC踪指数为MSCIWorldSmallCpESGedersSRISletndx，指数样本空间为MSCIWorldSmallpndx样本，剔除发生严重ESG争议事件，业务涉及争议性武器、烟草、核能等领域上市公司证券后，选取ESG得分最高的上市公司证券作为指数样本，采用自由流通股本加权，使各行业均能覆盖50母指数样本。行业轮动ETF：VioryCpitl发行1只行业轮动F，名称为VitorShrsWstEndUSStorETF(MD)，费率为0.48，在纳斯达克交易所上市。MODL基于对宏观经济和市场环境的评估，选取4到6只大市值F作为最终持仓，并根据经济周期变化调整权重，单一F权重上限为35。中小市值ET：1)DistillateCapital发行1只中小市值ET，名称为DistillateSmall/MidCshlowETF(SMC)，费率为0.55，在纽交所上市。DSMC投资于美国上市公司证券，剔除财务杠杆较高的公司后，据价值、质量、现金流因子选取约150只中小市值上市公司证券作为终持仓。2)Thivent发行1只中小市值E，名称为ThiventSmall-MidCpESGETF(SME)，费率为0.65，在纽交所上市。TSME投资于美国上市公司证券，经筛选出中小市值上市公司证券后，通过基本面和技术分析选取具有可持续业务模式及明确ESG承诺的上市公司证券为最终持仓。小市值ETF：nvso发行1只小市值ETF，名称为nvsoNsdqutureGn200ETF(QQS)，费率为0.20，在纳斯达克交易所上市。S跟踪指数为NsdqnnovtorsCompltionCpndx，该指数样本空间为剔除Nsdq100ndx和NsdqNxtnrtion100ndx样本后的纳斯达克交易所上市非金融行业公司证券，通过衡量知识产权、研发投入等维度计算专利价值得分，选取得分最高的200只上市公司证券作为指数样本，采用等权重加权。质量T：1)VanEck发行1只质量ET，名称为VnEkMorninstarSMDMotETF(SMOT)，费率为0.49，在COE上市。SMOT跟踪指数为MorninstarUSSmallMidCpMotocusndx，该指数样本空间为美国上市公司证券，通过网络效应、无形资产、成本优势、转换成本和服务有效性五个维度选取具有宽护城河的中小市值上市公司证券，剔除过去一年股价表现靠后20的证券，再选取至少75只估值水平较低上市公司证券作为指数样本，采用等权重加权。2)aalelAdvisos发行1只质量ET，名称为SRHU.S.QulityETF(SRH)，费率为0.35，在纽交所上市。SRHQ跟踪指数为SRHU.S.Qulityndx，经市值和流动性筛选后，根据价值、成长和质量因子选取收入持续增长且估值合理的上市公司证券作为指数样本，采用等权重加权。价值T：Axxion行1只价值ETF，名称为rnkfutUCTSETFModrnVlue(C9DF)，费率为0.52%，在德意志交易所上市。C9DF踪指数为rnkfuterModrnVluendx，该指数样本空间为全球上市司证券，经市值筛选后，剔除业务涉及争议性武器、烟草、核能、动力煤及不符合联合国全球契约原则的上市公司证券后，按照未来5年预现金流计算内部收益率，选取内部收益率最高的25只上市公司证券作指数样本，采用等权重加权。多因子T：urney发行1只多因子，名称为urneyU.S.torRotationETF(RN)，费率为0.79，在纳斯达克交易所上市。投资于美国上市公司证券，采用因子轮动投资策略，根据不同投资周期，灵活选取不同市值、不同风格的上市公司证券作为最终持仓。固定收益类市政债ET：Shwb发行1只市政债，名称为ShwbMuniipalondETF(SCM)，费率为0.03，在纽交所上市。SCMB跟踪指数CEAMTFreCoreUSNtionlMuniipalndex，该指数样本空间美国固定利率免税市政债，经市值、流动性筛选后，选取剩余期限超过一年的债券作为指数样本，采用总市值加权。美国国债ETF：DS发行1只美国国债F，名称为nvsoUSTsuryond10+YerUCTSETF(TRE，费率为0.06，在伦交所上市。TREL跟踪指数为loombrgUSongTrsuryndx，该指数样本空间为美国国债，经流动性筛选后，选取具有固定利率、剩余期限超过10年的美国国债作为指数样本，采用总市值加权。二) 国际市场衍生品交易量2年月各交易所股指衍生品成交量DivtieExageSteberY-t-DteTtlStckInxtisStckInxFtsStckInxtisStckInxFtsNuberfNtiolNuberfNtiolNuberfNtiolNuberfNtiolCttsTrorCttsTrorCttsTrorCttsTrorTaedTaedTaedTaedAicsBolsaMicnadeVors1205545123317192026623BolsadeCoriodeSniao1030BolsadeVlorsdeolobia9901201320BoursedeMntrel01280463057CboeutursEhne4931242952CboeloblMrts72296500756ICEFuursUS8338250844858732250MIXEhneroup418313921024326739MtbaRox0030664337103436393Nsdq-610947494Aia-PificSXustrlinSuritiesEhne564524072132622414934524271217814735BursaMlasiaDritis367025743984020210857358HongKongEhnsndlering26299159610530555220740144149796063459IndianterntonlEhne17902814512841466041JpnEhneroup2456930272145091968926989811629KoraEhne7889739633139524613603610388489005240702NtionlSokEhneofIndia346310396301069011712225410257297883819938SinporeEhne35351500037592135767inFutursEhne151483537104424954142559403679527552218hilndFtursEhne2502649361577540478Erpe-Afica-MileEstthnsStokEhne174730411191735762180953BMESpnishEhns8880674541337899987868491843716BorsaIstnbl1950418663117372015353726561270BudpsttokEhne001653163072404DutsheBorseAG408531364168308264823182921139741371118770Eurnt23717146040125309115868100733323828257ICEFuursEuope80671293032641867691113021916125177JohnsburgSokEhne2406284168724000171722391843102557NsdqNordicadBltics5392902356366041314236323244124946l-AivStokEhne2090311122105812950rsawStokEhne26552138248152450226908757102年月各交易所成交量ExgeSteberNuberETFsTtlTrorNuberTasAicsBolsadeCoriodeSniao37191BolsadeVlorsdeolobia291BolsadeVlorsdeia23270CboeloblMrts57558575222Nsdq-495166539765MXroup1171105125Aia-PificSXustrlinSuritiesEhne1932550BursaMlasia2010HohiinhSokEhne10853047HongKongEhnsndlering1672381856JpnEhneroup3034128KoraEhne62241841679NtionlSokEhneofIndia145138360PhilppneSokEhne113ShnhitokEhne45821632491ShnhnSokEhne27651541014SinporeEhne38219ipiEhne89532166inStokEhne140767440heStokEhneofhilnd13511Erpe-Afica-MileEststnaInterntionlEhne2100thnsStokEhne110BMESpnishEhns5133BorseStuttrt15538BorsaIstnbl15146270BotsnaS