2023年期货从业资格之期货基础知识模拟题库及答案下载

2023年期货从业资格之期货基础知识模拟题库及答案下载单选题（共80题）1、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元／吨，当日结算价为4770元／吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元／吨，交易保证金比例为8％，则该投资者当日交易保证金为()。(交易单位：10吨／手)A.76320元B.76480元C.152640元D.152960元【答案】A2、有关期货与期权关系的说法，正确的是（）。A.期货交易的风险与收益对称，期权交易的风险与收益不对称B.期货交易双方都要缴纳保证金，期权交易双方都不必缴纳保证金C.二者了结头寸的方式相同D.期货交易实行双向交易，期权交易实行单向交易【答案】A3、国务院期货监督管理机构派出机构依照《期货交易管理条例》的有关规定和()的授权，履行监督管理职责。A.国务院B.期货交易所C.期货业协会D.国务院期货监督管理机构【答案】D4、6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果是（）。（每张合约为100万欧元）A.盈利250欧元B.亏损250欧元C.盈利2500欧元D.亏损2500欧元【答案】C5、当一种期权处于深度实值状态时，市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能性()，使它减少内涵价值的可能性()。A.极小；极小B.极大；极大C.极小；极大D.极大；极小【答案】C6、某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（）元/吨时，价差是缩小的。A.16970B.16980C.16990D.16900【答案】D7、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失。A.2010元/吨B.2020元/吨C.2015元/吨D.2025元/吨【答案】B8、在我国的期货交易所中，实行公司制的是()。A.郑州商品交易所B.大连商品交易所C.上海期货交易所D.中国金融期货交易所【答案】D9、（）是产生期货投机的动力。A.低收益与高风险并存B.高收益与高风险并存C.低收益与低风险并存D.高收益与低风险并存【答案】B10、某投机者2月10日买入3张某股票期货合约，价格为47.85元/股，合约乘数为5000元。3月15日，该投机者以49.25元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下，其净收益是（）元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】D11、商品期货市场上，对反向市场描述正确的是（）。A.反向市场产生的原因是近期供给充足B.在反向市场上，随着交割月临近，期现价格将会趋同C.反向市场的出现，意味着持有现货无持仓费的支出D.反向市场状态一旦出现，将一直保持到合约到期【答案】B12、某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是（）。（每张合约1吨标的物,其他费用不计）A.-30美元/吨B.-20美元/吨C.10美元/吨D.-40美元/吨【答案】B13、基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，基差交易能够（）。A.降低基差风险B.降低持仓费C.使期货头寸盈利D.减少期货头寸持仓量【答案】A14、当整个市场环境或某些全局性的因素发生变动时，即发生系统性风险时，（）。A.各种股票的市场价格会朝着同一方向变动B.投资组合可规避系统性风险C.即使想通过期货市场进行套期保值也没有办法D.所有股票都会有相同幅度的上涨或下跌【答案】A15、某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30%、20％、50%，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为（）A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22【答案】B16、某投机者以7800美元／吨的价格买入1手铜台约，成交后价格上涨到7950美元／吨。为了防止价格下跌，他应于价位在（）时下达止损指令。A.7780美元／吨B.7800美元／吨C.7870美元／吨D.7950美元／吨【答案】C17、认沽期权的卖方（）。A.在期权到期时，有买入期权标的资产的权利B.在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利C.在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）D.在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）【答案】C18、在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。A.加上B.减去C.乘以D.除以【答案】A19、市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。A.1006B.1010C.1015D.1020【答案】C20、自然人投资者申请开户时，如其用仿真交易经历申请开户，那么其股指期货仿真交易经历应当至少达到的标准是（）。A.10个交易日，20笔以上的股指期货仿真交易经历B.20个交易日，10笔以上的股指期货仿真交易经历C.5个交易日，10笔以上的股指期货仿真交易经历D.10个交易日，10笔以上的股指期货仿真交易经历【答案】A21、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（）。A.代客户进行期货交易B.代客户进行期货结算C.代期货公司收付客户期货保证金D.协助办理开户手续【答案】D22、某投资者在上一交易日的可用资金余额为60万元，上一交易日的保证金占用额为22.5万元，当日保证金占用额为16.5万元，当日平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为-2万元，当日出金为20万元。该投资者当日可用资金余额为（）万元。（不计手续费等费用）A.58B.52C.49D.74.5【答案】C23、（）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。A.中国期货市场监控中心B.期货交易所C.中国证监会D.中国期货业C.中国证监会【答案】D24、股指期货采取的交割方式为（）。A.模拟组合交割B.成分股交割C.现金交割D.对冲平仓【答案】C25、如不计交易费用，买入看涨期权的最大亏损为（）。A.权利金B.标的资产的跌幅C.执行价格D.标的资产的涨幅【答案】A26、在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（）。A.期权费B.无穷大C.零D.标的资产的市场价格【答案】A27、下列关于基差的公式中，正确的是()。A.基差=期货价格-现货价格B.基差=现货价格-期货价格C.基差=期货价格+现货价格D.基差=期货价格*现货价格【答案】B28、卖出套期保值是为了（）。A.规避期货价格上涨的风险B.规避现货价格下跌的风险C.获得期货价格上涨的收益D.获得现货价格下跌的收益【答案】B29、在期货市场上，套期保值者的原始动机是（）。A.通过期货市场寻求利润最大化B.通过期货市场获取更多的投资机会C.通过期货市场寻求价格保障，消除现货交易的价格风险D.通过期货市场寻求价格保障，规避现货交易的价格风险【答案】D30、某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（）。A.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权【答案】B31、（）是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。A.持仓量B.成交量C.卖量D.买量【答案】A32、某交易者买入执行价格为3200美元／吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元／吨时，该期权为（）期权。A.实值B.虚值C.内涵D.外涵【答案】B33、芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约采用（）报价法。A.货币式B.百分比式C.差额式D.指数式【答案】D34、2月25日，5月份大豆合约价格为1750元/吨，7月份大豆合约价格为1720元/吨，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取（）措施。A.买入5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约B.买入5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约C.卖出5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约D.卖出5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约【答案】A35、（）是指某一期货合约当日最后一笔成交价格。A.收盘价B.最新价C.结算价D.最低价【答案】A36、如果投资者在3月份以600点的权利金买人一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权，同时又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权，其损益平衡点为（）。(不计交易费用)A.21300点和21700点B.21100点和21900点C.22100点和21100点D.20500点和22500点【答案】C37、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般不包括（）。A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】D38、某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。A.886B.854C.838D.824【答案】D39、2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4．42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1．1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98．256，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1．230。该国债期货交割时的发票价格为（）。A.97.525×1.1567+1.230B.97.525+1.230C.98.256+1.1567D.98.256×1.1567+1.230【答案】A40、我国会员制期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门，但一般不包括（）。A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.法律部门【答案】D41、对交易者来说，期货合约的唯一变量是（）。A.报价单位B.交易价格C.交易单位D.交割月份【答案】B42、以下不属于商品期货合约标的必备条件的是（）。A.规格和质量易于量化和评级B.价格波动幅度大且频繁C.供应量较大，不易为少数人控制和垄断D.具有较强的季节性【答案】D43、某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元。A.盈利3000B.亏损3000C.盈利1500D.亏损1500【答案】A44、客户以50元／吨的权利金卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权，他可以通过()方式来了结期权交易。A.卖出执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权B.买入执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权C.买入执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权D.卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权【答案】B45、某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元／吨和8650元／吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元／吨和8710元／吨，则该套利者平仓时的价差为（）元／吨。A.50B.-50C.-20D.20【答案】C46、7月11日，某供铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以低于铝期货价格150元/吨的价格交收。同时该供铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元/吨。8月中旬，该供铝厂实施点价，以14800元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收。同时按该价格将期货合约对冲平仓。此时A.基差走弱100元/吨，不完全套期保值，且有净亏损B.与铝贸易商实物交收的价格为14450元/吨C.对供铝厂来说，结束套期保值交易时的基差为-200元/吨D.通过套期保值操作，铝的实际售价为16450元/吨【答案】D47、上证50ETF期权合约的开盘竞价时间为（）。A.上午09：15～09：30B.上午09：15～09：25C.下午13：30～15：00D.下午13：00～15：00【答案】B48、某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。A.1/1.0167×(99.940+1.5481-1.5085)B.1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)C.1/1.0167×(99.925+1.5481)D.1/1.0167×(99.940-1.5085)【答案】A49、在供给曲线不变的情况下，需求曲线右移将导致()。A.均衡价格提高B.均衡价格降低C.均衡价格不变D.均衡数量降低【答案】A50、（）是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。A.交易者协商成交B.连续竞价制C.一节一价制D.计算机撮合成交【答案】B51、关于期货交易与远期交易的描述，以下正确的是（）。A.信用风险都较小B.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的C.都具有较好的流动性，所以形成的价格都具有权威性D.交易均是由双方通过一对一谈判达成【答案】B52、期货市场技术分析是研究期货市场行为，通过分析以往的（）等数据预测未来的期货价格。A.期货价格、持仓量和交割量B.现货价格、交易量和持仓量C.现货价格、交易量和交割量D.期货价格、交易量和持仓量【答案】D53、1975年10月，芝加哥期货交易所上市的（）期货，是世界上第一个利率期货品种。A.欧洲美元B.美国政府10年期国债C.美国政府国民抵押协会（GNMA）抵押凭证D.美国政府短期国债【答案】C54、日经225股价指数(Nikkei225)是()编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。A.《东京经济新闻》B.《日本经济新闻》C.《大和经济新闻》D.《富士经济新闻》【答案】B55、期货合约标准化是指除（）外的所有条款都是预先由期货交易所统一规定好的，这给期货交易带来很大便利。A.交易品种B.商品交收C.保证金D.价格【答案】D56、某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（）元/克。A.0B.-32C.-76D.-108【答案】B57、利用期货市场对冲现货价格风险的原理是()。A.期货与现货价格变动趋势相反，且临近交割日，两价格间差距扩大B.期货与现货价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小C.期货与现货价格变动趋势相同，且临近交割日，两价格间差距缩小D.期货与现货价格变动趋势相反，且临近交割日，价格波动幅度扩大【答案】C58、期货市场通过（）实现规避风险的功能。A.投机交易B.跨期套利C.套期保值D.跨市套利【答案】C59、下列关于国内期货市场价格的描述中，不正确的是（）。A.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价格为开盘价B.收盘价是某一期货合约当日最后一笔成交价格C.最新价是某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格D.当日结算价的计算无须考虑成交量【答案】D60、期现套利是利用（）来获取利润的。A.期货市场和现货市场之间不合理的价差B.合约价格的下降C.合约价格的上升D.合约标的的相关性【答案】A61、一般来说，标的物价格波动越频繁.越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得（）一些。A.大B.小C.不确定D.不变【答案】A62、目前，()期货交易已成为金融期货也是所有期货交易品种中的第一大品种。A.股票B.二级C.金融D.股指【答案】D63、在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的（）部位。A.多头B.空头C.开仓D.平仓【答案】B64、某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）03月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（）。A.盈利1850美元B.亏损1850美元C.盈利18500美元D.亏损18500美元【答案】A65、某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（）元/吨。A.50B.-50C.40D.-40【答案】B66、在期货行情分析中，开盘价是当日某一期货合约交易开始前（）分钟集合竞价产生的成交价。A.3B.5C.10D.15【答案】B67、1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（）。（一份标准普尔指数期货是250美元，不考虑交易费用）A.损失2500美元B.损失10美元C.盈利2500美元D.盈利10美元【答案】A68、某日，大豆的9月份期货合约价格为3500元/吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3000元/吨。则下列说法中不正确的是（）。A.基差为-500元/吨B.此时市场状态为反向市场C.现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用D.此时大豆市场的现货供应可能较为充足【答案】B69、为了防止棉花价格上涨带来收购成本提高，某棉花公司利用棉花期货进行多头套期保值，在11月份的棉花期货合约上建仓30手，当时的基差为-400元／吨，平仓时的基差为-500元／吨，该公司（）。(棉花期货合约规模为每手5吨，不计手续费等费用)A.实现完全套期保值B.不完全套期保值，且有净亏损15000元C.不完全套期保值，且有净亏损30000元D.不完全套期保值，且有净盈利15000元【答案】D70、财政政策是指（）。A.控制政府支出和税收以稳定国内产出、就业和价格水平B.操纵政府支出和税收以便收入分配更公平C.改变利息率以改变总需求D.政府支出和税收的等额增加会引起经济紧缩【答案】A71、芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约采用（）报价法。A.货币式B.百分比式C.差额式D.指数式【答案】D72、在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是（）。A.外汇现货本身B.外汇期货合约C.外汇掉期合约D.货币互换组合【答案】B73、市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。A.1100B.1050C.1015D.1000【答案】C74、下列关于国内期货市场价格的描述中，不正确的是（）。A.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价格为开盘价B.收盘价是某一期货合约当日最后一笔成交价格C.最新价是某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格D.当日结算价的计算无须考虑成交量【答案】D75、我国期货公司从事的业务类型不包括（）。A.期货经纪业务B.期货投资咨询业务C.资产管理业务D.风险投资【答案】D76、影响利率期货价格的经济因素不包括（）。A.经济周期B.全球主要经济体利率水平C.通货膨胀率D.经济状况【答案】B77、看涨期权多头的行权收益可以表示为（）。(不计交易费用)A.权利金卖出价—权利金买入价B.标的物的市场价格—执行价格-权利金C.标的物的市场价格—执行价格+权利金D.标的物的市场价格—执行价格【答案】B78、期权的简单策略不包括（）。A.买进看涨期权B.买进看跌期权C.卖出看涨期权D.买进平价期权【答案】D79、中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826.为规避汇率风险，则该公司（）。A.买入200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币B.买入200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币C.卖出200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币D.卖出200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币【答案】A80、以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（）。A.买进看跌期权的最大损失为执行价格-权利金B.买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益C.计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权D.交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权【答案】D多选题（共40题）1、下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（）。A.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本B.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本C.套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本【答案】AC2、结算完成后，期货交易所向会员提供当日结算数据，包括（）。A.会员当日持仓表B.会员资金结算表C.会员当日成交合约表D.会员当日平仓盈亏表【答案】ABCD3、在基差不变时，（）可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。A.卖出套期保值B.买入套期保值C.正向市场卖出保值D.反向市场买入保值【答案】ABCD4、实际上，许多期货佣金商同时也是（），向客户提供投资项目的业绩报告，同时也为客户提供投资于商品投资基金的机会。A.商品基金经理B.商品交易顾问C.交易经理D.托管人【答案】AC5、下列通常采用现金交割方式的有（）。A.股票期货B.股指期货C.短期利率期货D.玉米期货【答案】BC6、1月10日，国内某出口公司向瑞典出口一批小商品，价值100万元人民币，6月以瑞典克朗进行结算。1月10日，人民币兑美元汇率为1美元兑6.2233人民币，瑞典克朗兑美元汇率为1美元兑9.031瑞典克朗。6月期的人民币期货合约正以1美元=6.2010的价格进行交易，6月期的瑞典克朗正以1美元=9.1375瑞典克朗的价格进行交易，这意味着6月瑞典克朗兑人民币贬值。为了防止瑞典克朗兑人民币汇率继续下跌，该公司决定对瑞典克朗进行套期保值。由于瑞典克朗兑人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过（）达到保值的目的。A.出售美元兑瑞典克朗的期货合约B.出售瑞典克朗兑美元的期货合约C.买进人民币兑美元的期货合约D.买进美元兑人民币的期货合约【答案】BC7、期货投资咨询业务允许期货公司（）。A.为客户提供期货交易咨询B.向客户提供研究分析报告C.协助客户建立风险管理制度，提供风险管理咨询、专项培训等D.按照合同约定，管理客户委托的资产，进行投资【答案】ABC8、下列关于全员结算说法正确的有（）。A.期货交易所会员均具有与期货交易所进行结算的资格B.期货交易所的会员均既是交易会员也是结算会员C.没有结算会员与非结算会员之分D.中国金融期货交易所采取全员结算【答案】ABC9、与其他交易相比，期权交易的最大特点是()。A.买卖双方权利、义务、收益和风险均不对等B.买卖双方权利、义务、收益和风险均对等C.损益状态非线性D.损益状态线性【答案】AC10、以下属于期货公司的高级管理人员的有（）。A.副总经理B.财务负责人C.董事长秘书D.营业部负责人【答案】ABD11、买进看涨期权适用的市场环境包括（）。A.标的资产处于牛市B.预期后市看涨C.认为市场已经见底D.预期后市看跌【答案】ABC12、假设其他条件不变，我国东北灾害性天气的出现，将对下列哪些期货合约价格造成影响?（）A.玉米B.天然橡胶C.白糖D.大豆【答案】AD13、关于期货公司的表述，正确的有（）。A.提供风险管理服务的中介机构B.客户保证金风险是期货公司的重要风险源C.属于非银行金融机构D.具有公司股东与经理层的委托代理以及客户与公司的委托代理的双重代理关系【答案】ABCD14、以下适用国债期货卖出套期保值的情形有（）。A.持有债券，担心债券价格下跌B.固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加C.浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低D.计划借入资金，担心融资利率上升，借入成本上升【答案】AD15、以下对于国内10年期国债期货合约的描述中，正确的是（）。A.合约标的面值为100万元人民币B.在中国金融期货交易所上市C.可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为6.5～10.25年的记账式附息债券D.合约标的为票面利率3％的名义长期国债【答案】ABCD16、投资者以2330点开仓买入沪深300股指期货合约5手，后以2350点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（）。A.盈利6000元/手B.盈利30000元C.亏损6000元/手D.亏损30000元【答案】AB17、交易者卖出看跌期权是为了（）。A.获得权利金B.改善持仓C.获取价差收益D.保护已有的标的物的多头【答案】AC18、利率期货价格波动的影响因素包括()。A.政策因素B.经济因素C.全球主要经济体利率水平D.消费者收入水平【答案】ABCD19、关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（）。A.金融期货期现套利交易，促进了期货市场流动性B.使得期货与现货的价差趋于合理C.金融现货市场本身具有额外费用低，流动性好等特点，吸引了期现套利交易者D.使得期货与现货的价差扩大【答案】ABC20、期权交易的基本策略有（）。A.买进看涨期权B.卖出看涨期权C.买进看跌期权D.卖出看跌期权【答案】ABCD21、对于相同标的、到期曰相同的期权合约来说，执行价格等于标的资产价格的期权（）。A.时间价值增加的可能性最大B.内涵价值增加的可能性大C.时间价值最大D.内涵价值为零E【答案】BCD22、无套利区间的上下界幅宽主要是由（）决定的。A.交易费用B.现货价格大小C.期货价格大小D.市场冲击成本【答案】AD23、在我国，客户在期货公司开会时，须签字的文件包括（）等。A.期货交易风险说明书B.期货经纪合同C.缴纳保证金说明书D.收益承诺书【答案】AB24、（2022年7月真题）以下关于看涨期权的说法，正确的有（）。A.持有现货者，可买进该现货的看涨期权规避价格风险B.交易者预期标的物价格上涨，可买进看涨期权获取权利金价差收益C.如果已持有期货多头头寸，可买进该期货合约的看涨期权加以保护D.如果已持有期货空头头寸，可买进该期货合约的看涨期权加以保护【答案】BD25、关于郑州商品交易所的描述，下列说法正确的有（）。A.不以营利为目的B.理事会是会员大会的常设机构C.农产品期货品种均在该所上市交易D.实行会员制【答案】ABD26、导致均衡数量减少的情形有（）。A.需求曲线不变，供给曲线左移B.需求曲线不变，供给曲线右移C.供给曲线不变，需求曲线左移D.供给曲线不变，需求曲线右移【答案】AC27、下列属于期货经纪公司职能的是（）。A.对客户账户进行管理，控制客户交易风险B.为客户提供期货市场信息C.充当客户的交易顾问D.制定交易规则【答案】ABC28、影响套期保值操作中交割月份的选择