智慧树知到《计量经济学》章节测试答案

第一章1、计量经济学是一门 学科A:数学B:统计学C:经济学D:计量学答案:经济学2、计量经济学的创始人是：A:凯恩斯B:弗里希C:格兰杰D:答案:弗里希3、计量经济学主要由、和三门学科的内容有机结合而成。A:计量学B:统计学C:经济学D:测度论E:数学答案:统计学,经济学,数学4、国际计量经济学会成立标志着计量经济学作为一门独立学科地位的正式确立。A:对B:错答案:对5A:对B:错答案:对6A:变量、公式、模型和方程B:经济变量、数学变量、统计变量和计量软件C:经济变量、参数、随机误差项和方程的形式D:函数关系、因果关系、统计关系和计量关系答案:经济变量、参数、随机误差项和方程的形式7、对计量经济模型进行检验的三个常用准则是：A:经济意义准则、统计检验准则和计量检验准则B:线性准则、无偏性准则和最优性准则C:正确准则、有效准则和简洁准则D:渐进一致性准则、渐进有效性准则和渐进正态性准则答案:经济意义准则、统计检验准则和计量检验准则8A:对B:错答案:对9A:对B:错答案:对10、建立计量经济模型的一般步骤是：A:模型设定，模型检验，参数估计，模型应用B:搜集资料，参数估计，模型设定，模型应用C:参数估计，模型应用，模型检验，改进模型D:模型设定，参数估计，模型检验，模型应用答案:模型设定，参数估计，模型检验，模型应用第二章1、进行回归分析时，当x取各种值时，y的条件均值的轨迹接近一条直线，该直线称为y对x的回归直线。A:对B:错答案:对2、将总体被解释变量y的条件均值表现为解释变量xA:对B:错答案:对3、计量经济模型中引进随机扰动项的主要原因有：A:作为未知影响因素的代表B:可能存在模型的设定误差和变量的观测误差C:作为众多细小影响因素的综合代表D:经济现象的内在随机性E:作为无法取得数据的已知因素的代表答案:作为未知影响因素的代表,可能存在模型的设定误差和变量的观测误差,作为众多细小影响因素的综合代表,经济现象的内在随机性,作为无法取得数据的已知因素的代表4、20190514143649.pngA:可解释分量B:C:系统分量D:残差答案:可解释分量,系统分量5、回归分析中，最小二乘法的准则是指：A:20190514144031.pngB:20190514144036.pngC:20190514144042.pngD:20190514144046.png答案:20190514144046.png6、20190514144402.pngA:有偏估计量B:最优估计量C:无偏估计量D:最小二乘估计量答案:无偏估计量7、当回归模型满足假定SLR.1～SLR.3时,OLSE具有无偏性，如果还满足SLR.4，则OLSE具有有效性。A:对B:错答案:对8、20190514144523.pngA:对B:错答案:错9、利用一元回归模型对被解释变量平均值E(yf|A:20190514144639.pngB:20190514144649.pngC:20190514144657.pngD:20190514144702.png答案:C20190514144657.png10、一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，构造的tA:20190514144813.pngB:20190514144818.pngC:20190514144823.pngD:20190514144828.png答案:20190514144823.png第六章1、20190514155148.pngA:X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B:Y关于X的弹性C:X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D:Y关于X的边际变化答案:2、20190514155229.pngA:20190514155245.pngB:20190514155250.pngC:20190514155255.pngD:A是弹性E:该函数可以转换为线性模型答案:3A:20190514155501.pngB:20190514155506.pngC:20190514155511.pngD:20190514155515.png20190514155515.png答案:4、可以用多项式模型刻画总成本函数。边际成本函数和C-D生产函数A:对B:错答案:B5、20190514155920.pngA:相互平行的B:相互垂直的C:相互交叉的D:相互重叠的答案:A:20190514160039.pngB:20190514160045.pngC:20190514160054.pngD:20190514160102.pngE:20190514160107.png20190514160107.png答案:7、20190514160229.pngA:虚拟变量DB:虚拟变量DC:20190514160307.pngD:20190514160321.png答案:8、在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。A:对B:错答案:B9、20190514160425.pngA:对B:错答案:10、对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：A:mB:m-1C:m+1D:m-k答案:B第三章1、样本回归模型可以分为两部分，其中ei称为：A:可解释分量B:不可解释分量C:系统分量D:残差答案:BD2、k元线性回归模型参数的置信度为1-α的置信区间为 ，n为样本个数A:20190514145529.pngB:20190514145534.pngC:20190514145540.pngD:20190514145546.png答案:D3、多元回归模型的矩阵形式是：A:20190514145805.pngB:20190514145811.pngC:20190514145816.pngD:20190514145821.png答案:4、要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为n≥k+1，其中k为解释变量个数。A:对B:错答案:A5、多元线性回归分析，利用最小二乘法进行参数估计时要求：A:20190514150004.pngB:20190514150011.pngC:20190514150016.pngD:20190514150020.png答案:6、20190514150126.pngA:对B:错答案:7、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的样本决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为0.8327。A:对B:错答案:A8A:20190514150229.pngB:20190514150237.pngC:20190514150242.pngD:20190514150246.png答案:ACD9、k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，原假设H0：bj=0，备选假设H1：bj0，当时拒绝原假设。A:|t|≥ta/2(n-2)B:t≥ta/2(n-2)C:|t|≥ta/2(n-k-1)D:t≥ta/2(n-k-1)答案:C10、在假定MLR.1～假定MLR.5下，可以得到多元线性回归模型OLSA:20190514150507.pngB:20190514150515.pngC:20190514150525.pngD:20190514150532.png答案:B第四章1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在A:异方差B:C:多重共线性D:高拟合优度答案:C2、20190514151109.pngA:20190514151117.pngB:20190514151123.pngC:20190514151136.pngD:20190514151151.png答案:3、病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重A:对B:错答案:B4、增加样本观测值就可以消除多重共线性A:对B:错答案:B5、在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。A:对B:错答案:A6、对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2tr12=0r12＝0.5来的A:1倍B:1.33倍C:1.8倍D:2倍答案:B7、模型中存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析。A:对B:错答案:A8、如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的A:异方差问题B:序列相关问题C:D:解释变量与随机项的相关性答案:C9A:局部最优B:C:D:选择变量有进有出E:全局最优答案:ABCD10、法勒-格劳博检验可以完成以下哪些检验。A:异方差B:多重共线性C:序列相关性D:答案:B第五章1A:有效性B:无偏性C:D:精确性答案:B2、异方差性将导致A:普通最小二乘法估计量有偏和非一致B:普通最小二乘法估计量非有效C:普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D:建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效E:建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽答案:BCD3、可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差A:对B:错答案:A4、White异方差检验的原假设是模型存在异方差。A:对B:错答案:BA:20190514152225.pngB:20190514152230.pngC:20190514152235.pngD:20190514152243.png答案:6、戈德德菲尔特——匡特检验可以A:通过对两个子样本的残差平方和是否有较大差异来判别是否具有异方差的B:检验递增的异方差C:检验递减的异方差D:检验复杂的异方差答案:ABCD7、下列哪种方法不是检验异方差的方法A:戈德菲尔特——匡特检验B:怀特检验C:D:方差膨胀因子检验答案:DA:20190514152457.pngB:20190514152501.pngC:20190514152504.pngD:20190514152509.png答案:9、异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。A:对B:错答案:B10、采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是A:使变量的测量值变小B:对数线性变换有经济学意义C:可以不用了解异方差的先验信息D:会使方差比较稳定E:对数变换一定能消除异方差的影响答案:ABD第七章1、20190514162658.pngA:20190514162702.pngB:20190514162715.pngC:20190514162721.pngD:20190514162725.png答案:A:20190514164044.pngB:20190514164049.pngC:20190514164054.pngD:20190514164058.png答案:3、对时间序列回归分析时，确定性趋势会导致“II类伪回归”问题。A:对B:错答案:B4、时间序列回归中OLSE的有限样本性质为无偏性，有效性，正态性。A:对B:错答案:A5、有限样本条件下，时间序列回归OLSE的无偏性的假定条件为A:参数线性假定B:无多重共线性假定C:随机项零条件均值假定（解释变量严格外生）D:20190514164459.png答案:ABC6、大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？A:参数线性假定B:无多重共线性假定C:弱相关性、平稳性假定D:方差相关性假定答案:DA:20190514164626.pngB:20190514164633.pngC:20190514164638.pngD:20190514164645.png答案:8平稳序列。A:对B:错答案:B9、20190514164750.pngA:对B:错答案:10、20190514164826.pngA:异方差性B:序列相关C:D:完全的多重共线性答案:第八章1、自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。A:对B:错答案:A2、ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。A:对B:错答案:B3、ARMA(p,q)的样本自相关系数是A:q阶拖尾B:qC:pD:p答案:A4模型。A:ARIMA(p,d,q)模型B:ARMA(p,q)C:AR(p)D:MA(q)答案:A5、如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。A:对B:错答案:B6、确定VAR模型滞后阶数p的方法有A:Wald统计量B:DW值C:AIC、SC、HQ等信息准则D:格兰杰检验答案:AC7、最大滞后阶数pA:变大B:变小C:不变D:答案:A8、进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。A:对B:错答案:B9、建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系A:对B:错答案:A10、平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。A:对B:错答案:A第九章1A:20190514165400.pngB:20190514165407.pngC:20190514165412.pngD:以上答案均正确答案:D2、下列关于时间序列计量模型的说法正确的有A:直接对非平稳的时间序列变量进行回归，往往导致伪回归B:检验序列平稳性常常采用单位根检验C:非平稳的序列变量之间必定存在协整关系D:因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力E:答案:ABCD3、ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。A:对B:错答案:B4、当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验通过（）A:DFB:ADF检验C:EGD:DW答案:B5、误差修正模型的优点有A:消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题B:消除模型可能存在的多重共线性问题C:保证了变量水平值的信息没有被忽视D:答案:ABCD6、协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。A:对B:错答案:A7、古拉扎蒂检验是通过对虚拟变量有关系数的显著性来判断断点前后经济结构是否稳定。A:对B:错答案:A8nk检验中统计量在原假设下符合分布的自由度为A:n-(k+1)B:n-2(k+1)C:k+1，n－2(k+1)D:n-(k+1)，n－2(k+1)答案:C9、有关EG检验的说法正确的是A:拒绝零假设说明被检验变量之间存在协鏊关系B:接受零假设说明被检验变