现金资产管理内容简要

第四章现金资产管理一、现金资产构成现金资产库存现金在上级行存款准备金在中央银行存款同业存款在途资金存款准备金：法定存款准备金

超额存款准备金广义的超额准备金是指商业银行吸收的存款中扣除法定存款准备金以后的余额，即商业银行可用资金.狭义的超额准备金则是指在存款准备金账户中，超过了法定存款准备金的那部分存款。资料我国历年法定存款准备金率调整情况在途资金？？？现金资产的作用安全性流动性赢利性目标保持流动性保持清偿力与其他资产的平衡现金资产的管理原则适时调节总量适度安全保障规模结构二、头寸？？寸头？？资料什么么是头寸？头寸（position）也称为““头衬“就是是可用资金的的意思，是金金融界及商业业界的流行用用语。如果银行在当当日的全部收收付款中收入入大于支出款款项，就称为为“多头寸””，如果付出出款项大于收收入款项，就就称为“缺头头寸”。对对预计这一类类头寸的多与与少的行为称称为“轧（yà）头寸””。到处想想方设法调进进款项的行为为称为“调头头寸”。如如果暂时未用用的款项大于于需用量时称称为“头寸松松”，如果果资金需求量量大于闲置量量时就称为““头寸紧”。。头寸是金融行行业常用到的的一个词，在在金融、证券券、股票、期期货交易中经经常用到。比如在期货交交易中建仓时时,买入期货货合约后所持持有的头寸叫叫多头头寸,简称多头;卖出期货合合约后所持有有的头寸叫空空头头寸,简简称空头。商商品未平仓多多头合约与未未平仓空头合合约之间的差差额就叫做净净头寸。只是是在期货交易易中有这种做做法，在现货货交易中还没没有这种做法法。头寸可可用资资金时期头头寸流量时点头头寸存量头寸可贷头头寸可用头头寸基础头头寸随时可可用一定时时期内内可用用库存现金超额存款准备金上级行存款准备金同业存款基础头寸可用头头寸=基础础头寸寸±上上级行行应调调入或或调出出资金金±到到期同同业往往来清清入或或清出出资金金±法法定存存款准备金金调曾曾或调调减额额±应应调减减或调调曾二二级准准备金金（在在上级级行准准备金金）此处为为计算算的理理论依依据可贷头头寸=可用用头寸寸-备备付金金银行备备付金金率为银行行的存存款备备付金金（包包括在在中央央银行行的超超额存存款准准备金金、库库存现现金等等）与与当期期存款款总额额（不不包括括同业业存款款）的的比率率头寸变变动的的影响响因素素：本行现现金收收支跨行资资金划划拔与央行行的资资金流流银行主要资金来源与资金运用资金来源（增加头寸）资金运用（减少头寸）贷款利息和本金新发放的贷款变现债券及到期债券购买债券存款增加存款减少其他负债增加其他负债减少发行新股收购股份资金头头寸计计算存量计计算———书书上例例题资金头头寸计计算流量计计算：：现金汇差票据准备金金借入借借出贷款头寸预预测存款变变动趋趋势：：定期存存款（随时时提取取成本本高））定活两两便、、整存存整取取（成本本较低低）活期存存款（成本本低））重点在在后两两类预预测贷款变变动趋趋势（（略））三、流动性性管理理流动性性需求求：季节性性长期经济周周期临时性性流动性性供给给：存款、、偿还还的贷贷款、、同业业拆借借、债债券、、央行行借款款………流动性性管理理的监监控指指标优良率率＝（（贷款款额-不良良贷款款额））/贷贷款额额存贷率率＝贷贷款额额/存存款额额资金调调度渠渠道资金调度渠道上级银行同业拆借货币市场中央银行资金调调度方方式票据（（