《个人消费信贷风险问题研究开题报告文献综述3200字》

PAGE开题报告姓名学号专业所属学习中心通信地址邮政编码电话E-mail地址是否申请学位设计（或论文）题目个人消费信贷风险的识别与预警指导教师姓名职称工作单位及所从事专业联系方式王国立1、毕业论文（设计）内容要求（或内容纲要；字数>5000字）：[主要包括选题的价值和意义，文献综述，论文的主要观点和思路，所用到的方法，预期达到的结论等。]（1）选题目的和意义从消费信贷供给角度来讲，目前，我国国内消费金融行业主要是银行系、银行+互联网、互联网三种模式。银行系由于有着庞大资金量，作为我国消费信贷供给主要以中国建设银行为主；北银消费金融公司作为银行+互联网的代表，这类消费金融公司的特点是由银行控股成立；以京东白条、蚂蚁花呗等为代表的众筹融资、P2P网络借贷等消费金融互联网支付模式主要是借助互联网兴起的第三方支付。随着我国居民收入增长和消费水平的提高，使得传统的消费形式和消费观念已难以满足人们的多样化消费需求。在过去十年，中国消费信贷支出仅达到美国消费信贷支出的25%，与此同时，中国消费占比中，住房信贷由于金额巨大，已达到80%比例，由此可以看出，未来我国个人消费信贷增长空间巨大。随着个人消费信贷不断推进，各商业银行都将个人消费信贷视为个人业务的重点。我国商业银行信贷存在的风险也逐步显露，一方面，由于人们信用意识薄弱；另一方面，由于我国个人信贷制度不成熟，缺乏完善的配套制度。同时个人消费信贷对象主要是个人，相比企业来说，除了受个人还款来源工资、奖金外部客观条件影响，还受个体思想、行为习惯等主观个人不确定因素影响，商业银行风险管理水平越高，银行面临的风险也就越小。中国建设银行是商业银行里个人消费信贷规模最大也是最成熟的银行之一。建设银行当前开展的主要个人消费信贷业务是由个人消费额度贷款、个人住房贷款、建行“快”贷及信用卡消费贷款等构成。2017年个人消费信贷已经达到51938.53亿元，然而个人消费信贷不良贷款接近6.3%水平。个人消费信贷产品不断创新，该业务风险也呈现多样化特征，因此，如何管理个人消费信贷风险成为商业银行管理的重点和难点。（2）文献综述1、国外研究国外对于个人消费信贷风险评估的理论已经趋于成熟。在评估方法的选择上已经由刚开始简单的计量方式向更复杂模型评估个人消费信贷综合风险进行探究。个人消费信贷风险评估方法的研究，在Diamond（1984）正式确定了一个授权监视器的研究基础上，其后Lummer和McConnel（1989）；Mester（2004）进行了深一步研究。商业银行可以通过内部评级评估借款人信誉，类似于资本市场为投资机构提供的信用评级。评级可以帮助商业银行更清楚借款人的信用情况，防范因为逆向选择给商业银行带来损失的可能性。David..Hand(2001)的研究指出，大多数成熟的欧美商业银行消费信贷风险控制计量方法主要是神经网络、logistic回归、回归分割模型与原始贝叶斯模型等。KinKeungLai，LeanYu，ShouyangWang和Ligangzhou(2006)针对个人消费信贷风险的评估，采用triple-phase神经网络集成技术分析论证的结果为标准，判别客户是否履约。LynThomos（2007）从巴塞尔协议出发，主张结合结构化模型去评估个人消费信贷风险。从个人消费信贷风险数据来源研究。Tabakis和Vinci（2002）从金融机构个人消费信贷风险产生的来源出发，开发了一个由易于量化的财务数据的“核心部分”，以及包括其他更复杂信息两部分组成的评级模型。Ranciere（2006）研究表明金融市场发育程度影响不良贷款情况，金融自由化的程度越高，借款人还款能力越强，从而商业银行的不良贷款将会得到改善。但金融自由化程度过高，存在因为市场不完善而发生经济危机的可能性。2、国内研究国内个人消费信贷相比于国外还不够成熟。国内学者关于个人消费信贷风险最早也是以国外文献作为参考，由刚开始的定性分析到个人消费信贷风险的定量研究。刚开始学者阐述了分析个人消费信贷风险建立模型多元化的必要性。胡延平(2006)研究表明从1998年开始，我国个人消费信贷业务开始不断增加，作者通过我国商业银行个人消费信贷数据实证研究也表明，我国个人消费信贷也开始呈现多样化趋势。刘菁菁(2009)为了解决定性研究无法准确预测个人消费信贷风险难题，将不同研究方法相结合，得出需要结合多种评估模型，并全面结合借款人信用基础上进行信贷风险评估。随着研究不断深入，国内学者开始探索适合信贷风险评估的模型。王莉莉等(2006)以借款人信用作为评估基础，将分类树和Logistic回归进行了比较，得出分类树算法复杂，同时对数据具有依赖性，而Logistic回归更适合运用到实践中对个人信用进行评分。王九龙(2010)通过Logistic回归与判别分析、生存分析等统计学方法，比较出变量之间的差异性，并找出主要影响个人消费信贷风险的因素。张国政（2015）以商业银行个人消费信贷数据为基础，通过Logistic回归模型建立了个人信用评分模型。叶元宏（2017）利用调研得出的数据，结合商业银行实际情况，运用AHP层次分析法、金融业5C准则,设定了个人消费信贷评定标准表。提出个人信贷还款能力应作为个人消费信贷风险管理的重点。（3）研究思路文章在国内外现有研究文献的基础上，首先通过理论梳理个人消费信贷风险的理论基础；其次，阐述个人消费信贷风险防范的现状及存在的问题。从个人消费信贷开展的现状出发，分析个人消费信贷风险防范的现状，并剖析当前个人消费信贷管理中存在的问题；接着对个人消费信贷中的综合风险进行测度；最后结合美国、欧洲、日本在个人消费信贷业务风险防范预警方面优秀可供建行借鉴的经验，提出风险防范的对策建议，以期为我国发展个人消费信贷提供可行参考价值。（4）研究方法1、文献法通过阅读国内和国外大量个人消费信贷风险防范管理相关的文献，了解目前关于个人消费信贷风险防范前沿理论和方法，找出本文写作价值，并通过阅读文献，构思本文写作思路和框架，为本文写作做充分的准备。2、数量分析法为了更具体说明商业银行发展个人消费信贷及影响因素对信贷风险的影响，本文通过指标构建，把影响建设银行个人消费信贷风险有关的其他控制变量都纳入统一框架，通过因子分析找出影响个人消费信贷的影响因素，以期为商业银行开展个人消费信贷提供可行的政策建议。3、案例分析法本文选取中国建设银行一家银行，建设银行是个人消费信贷最成熟的银行之一，剖析建设银行消费信贷开展整个业务环节存在的信贷风险，并对该业务中的风险进行评估，找出影响因素，最后结合西方国家先进的个人消费信贷管理经验为建设银行提供建议。2、主要参考文献、资料(写清楚参考文献名称、作者、出版单位)：[1]孙国峰.中国消费金融的现状、展望与政策建议[J].金融论坛,2018,23(02):3-8.[2]王佳宁,罗重谱.打好“三大攻坚战”笔谈[J].改革,2018(01):36.[3]胡延平.商业银行个人消费信贷面临的问题及对策研究[J].消费经济，2006,3,52-54.[4]刘菁菁，田银华.从于粗糙集理论的个人消费信贷风险评估规则[J].经济研究,2009,90-92[5]王莉莉，曹敢，石亮，王东升.一种基于Logistic回归和分类树的客户信用评估方法研究[J].江苏科技大学学报,2006,105,63-68[6]王九龙.消费贷款中信用风险的评价研究[D].成都:四川农业大学，2010,31-34[7]张国政,陈维煌,刘呈辉.基于Logistic模型的商业银行个人消费信贷风险评估研究[J].金融理论与实践,2015,(03):53-57.[8]叶元宏.W商业银行个人信贷风险管理研究[D].宁夏大学,2017.[9]蒋鑫.影响银行信用风险的宏观经济因素分析[J].现代经济信息，2008,5,25-26[10]盛佩玲.利率市场化对我国商业银行信贷集中的影响[[J].重庆科技学院学报:社会科学版，2016(3).[11]李宏谨.利率市场化对商业银行的挑战及应对.国际金融研究,2015(2):65-76.[12]刘冰洁.我国个人消费信贷风险研究[D].太原:山西财经大学，2010,7-9.[13]王骁驰.浙江泰隆商业银行X分行个人消费信贷风险管理研究[D].上海外国语大学,2018.[14]颜剩勇，王小玉.商业银行个人信贷风险识别及其模糊测度[J].湖南科技大学学报（社会科学版）,2002(9):59-62[15]孙建政.一个基于Logistic回归的个人信用评分模型[J].投资研究,2003(7):9-12.[16]徐红,赵优珍.论商业银行信贷风险防范的原则和手段[J].新金融,2003(1):27-29.[17]王欢，商业银行个人信贷操作风险研究[J].学术交流，2007(12):25-273、毕业论文（设计）进度安排：起止时间阶段内容2019年7月1日—2019年7月31日选题,撰写开题报告2019年8月1日—2019年8月31日撰写论文初稿20