如何判断70%的震荡行情？这是你交易生涯中趋势判断的必修课

如何判断70%的震荡⾏情？这是你交易⽣涯中趋势判断的必修课!在外汇市场的波动中，⼀般来说，震荡⾏情占70%以上，剩下的才是趋势⾏情。虽然⼩编⼀直跟⼤家强调要顺势⽽为，但哪怕我们作为趋势交易者，也难免会碰到震荡⾏情。那么我们的趋势交易系统⼜该如何去⾯对震荡⾏情呢？下⾯⼩编给⼤家分享⼀位趋势交易⾼⼿10年的经验总结，看看他的趋势交易系统是怎么样的，希望他的趋势系统能对你的交易有所帮助。恍惚间，交易已过10多年。期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者⾃⼰知道。伴随着不断⼩亏的⽆奈，毫⽆突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升。其实处理震荡的具体⽅法并不重要，利润回撤⼀半出场也好，2B也好。总之处理震荡的意识才是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说这⼀块就是⽊桶最短的那⼀块，⽽最短的⼀块关乎⽣存。其实趋势跟踪系统处理震荡的意识⼀点也不亚于⽌损与资⾦管理，只是很少有⼈真正深刻认识到这⼀点。本⽂将会对这个问题进⾏更加深⼊的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后，到个⼈的资⾦曲线统计图表都将进⾏深⼊的探讨。01系统的重要性做了5年以上的⽼鸟都有体会，开始都靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定。盘感会⽆限放⼤⼈的弱点，⽽⼈性是我们⽆法抵触的，只有⽤系统来规则。如果新⼿的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着⼿构建你⾃⼰的系统！交易系统是什么？是你⾃⼰的交易理念的量化表现规则。先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验⽇趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升。⽽交易系统也会不断的修改甚⾄被你⾃⼰完全推翻，这在前⼏年的交易中是⾮常正常的。我们都是凡⼈，都会犯错，要敢于推翻过去的⾃⼰才能在⾦融交易中⾛的更远。强调系统的重要性永远不为过。我更倾向于建⽴⾃⼰的系统⽽不是⽤那些通⽤的，⽐如：海龟或者10/20交叉，当然这些都能赢利。⾦融交易先⼊为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓⽌损是天字第⼀号守则？那是因为我⾃⼰试过逆势重仓死抗，知道了这是要死⼈的，所以我认可了这些通则。对系统⽽⾔，别⼈能赚钱的系统凭什么你⽤也能赚，相同的系统不同的理念也是要死⼈的。⾃⼰的才是最好的，别⼈拿⾛也不会⽤，关键是你就是系统，系统就是你。02

我最初的系统构建和交易理念⼏年前的我和现在的新⼿⼀样，低级错误都犯过，为了找到出路像⼤多数⼈⼀样不断尝试。•最初：看经典教科书，⾛上了漫漫指标科学家之路。不过我这个周期⽐较短，可能只有2，3个⽉吧，后来发觉似乎是个死胡同；•之后：看了好多的经典帖⼦，什么操盘三⼤阶段围棋9段象棋5段的，对号⼊座后发觉⾃⼰的⽅向偏了。•最后：前辈的话还是要听的，毕竟他们的学费叠起来⽐我⼈都要⾼。在不断的反思和不断的看前辈的书之后，我发现了他们理念的共同点。•也就是顺势轻仓⽌损天字第⼀号原则就浸⼊了我的交易灵魂了，现在不设⽌损就浑⾝难受。真⼼希望新⼈也⼀定要这样磨练⾃⼰，把反⼈性磨练成⾃⼰的第⼆天性。有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓，⽌损这两条不难理解。客观的规则，反⼈性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊。现在论坛上⼤家还是每天把挂在嘴边，只要顺了就OK。如果我告诉⼤家，这两个字就是专门放马后炮的，你会不会骂我，先仔细想想再骂不迟…你说当下的趋势，没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束了。如果还想不通，把图表上⼤段趋势⽤右⼿挡住，只留左边的震荡。•你右⼿不放，现在⼊场的交易是顺势么，不是。•右⼿⼀放，现在⼊场就顺势了，真奇妙。现在再想想，这两个字重要么？当时的我已经意识到了这个问题，突破⾮常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被⾃⼰推翻。最后的突破点还是回到系统这个点上来。03系统的分类和区别所有的市场都只有两种状态：震荡和单边，也就是有趋势和没趋势。⽽两种市场状态只有对应的操作⼿法才能赚钱，震荡市⾼卖低买，单边市追涨杀跌。2种市场状态⽤对应的操作⼿法，再加上严格⽌损，盈利似乎在不远处向我招⼿了。相信论坛上⼴⼤新⼿⽬前也是这样的操作思路，这样的想法⾮常完美。问题只有⼀个：如何判断现在是单边还是震荡？BOLL开⼝，ADX，还是其他指标？是先有价格还是先有指标？在这个点上，我卡了半年！或许你将来能做到，不过我做不到。于是，盈利招了招⼿，笑了笑转⾝⾛了。我⾃问没天赋判断震荡还是单边，于是只能⽤⼀种操作⼿法，要么全都低买⾼卖，要么全都追涨杀跌。

潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是，抱着怀疑的态度，2种⼿法我都做了⼤量的尝试。如果你能准确判断震荡或单边，或者是你⽬标的话，接下来的⽂字可能没有什么参考价值，因为我没有选择这条捷径⽽是直接和市场硬⼲！04我的交易系统框架当时经过⼀段时间的交易，慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。•震荡⼿法---低买⾼卖（KD)：成功率较⾼，但⼤多数都是⼩盈。KD指标⾮常敏感，⼀旦反叉必须⽴刻出场，⽽不可避免的⽌损将⼩盈利基本抹平，⽽这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。⼀旦市场有了⾮常剧烈的上涨或下跌时，震荡⼿法只有追⾼，⼩赚，追的更⾼，再⼩赚，追更更⾼。。。再加上偶尔的⽌损，⼀波1000点的⼤⾏情可能只有200点的赚甚⾄更少。•单边⼿法---追涨杀跌（均线）：⼤涨⼤跌的⾏情不说，肯定能赚。可是当市场没有明显趋势的时候，正⽌损反⽌损还是⽌损，反复的⽿光相信⼤家也⼀定有体会。怎么办？交易仿佛⼜⾛进了死胡同。当时我萌⽣了⼀个⾮常可怕的想法，总结了我交易⽇记后，发现都是不断的⼩⽌损将我的资⾦曲线给磨平。于是天字第⼀号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话，下场不⾔⽽喻。在经过不断的思考后，我发现：•震荡⼿法：我⾃问⽆⼒优化，都是⼩亏⼩盈，只有提⾼成功率，我没这个天赋。•单边⼿法：⽐较符合⾃⼰的潜意识，持仓时我不怕盈利变亏损，⽽且30%的成功率还有提⾼的潜⼒。于是性格决定了我的操作⼿法和系统框架。⾄于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价，因为和我的性格和理念不符。不过我相信各种⼿法都有⾃⼰的独特之处，只要它适合你的理念，适合你的性格。05系统的优化和磨合终于，我成功创建了⾃⼰的交易系统，可如果你觉得只要创建了⾃⼰的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指⽇可待的话，那我告诉你是⼤错特错的。当时我也以为以系统和⾃⼰性格的吻合度，只要适当提⾼成功率，过⼏个星期就能稳定盈利了。

结果，盈利招了招⼿，连笑都没笑就转⾝⾛了。建⽴交易系统之后，接下来的⼯作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。系统的优化磨合这个阶段⾮常地漫长和痛苦。因为和⼀开始相⽐，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。的对市场，对系统，对⾃⾝，已经记不太清中间的突破，只知道当时⾃⼰痛苦并坚强着。以上基本就是作者的⼼路历程了，相信背后的东西⼤家⾃⼰都有体会。最后⼀点系统的优化和磨合是没有终点的，因为我们的⼈⽣阅历和交易经验不会停⽌。06趋势交易如何⾯对70%的震荡接下来是这个专题的重点，也是我的主要⽬的：趋势交易---如何⾯对70%的震荡！如果你是⽤趋势系统（均线），如果你是2年以上的⽼鸟，你⼀定会有相当的共鸣。因为---我们的理念是⼀致的！单边操作⼿法，系统是⼀根5均线，就是所有的⾏情都当单边来操作：•运⽓好的时候⾏情直接飞起来，赚得盆满钵满；•运⽓差的时候⼤把的盈利变亏损，或者直接就打⽌损了。⼤家都知道，这样的⼿法在有明显趋势的时候还⾏，⾏情去头掐尾还能留个70%，80%。不过⼤量的⽆趋势的市场⾥基本上所有的盈利都要吐光。简单来说就是前进⼀⼤步，亏损3中步，基本退光还有亏损。怎么办？有⼈说了，震荡的时候休息，不操纵。不过，我没有选择这条捷径⽽是直接和市场硬⼲！上图这是原油，所有的⾦融市场都⼀样，外汇股票期货债券理念没区别。⿊框框是震荡，其他都是趋势⾏情，我们都是死在这些框⾥的。很多系统都是上图来详细说明什么进场出场点，都是马后炮，换个图全死。⼤家先问问⾃⼰，我的系统能在图⾥明显趋势的地⽅赚钱么？如果不确定，复盘！随便拿⼿边什么图，先圈震荡，然后看忽略震荡后，单边能不能赚，能赚所有⾏情的%多少？如果忽略震荡后，你的趋势系统在单边⾥还赚不了⼤钱的话，你的系统必定有问题。因为你是趋势系统：•现在市场有趋势，你有什么理由不赚钱？•该你抢的时候你抢不到，凭什么活？如果你能赚单边⾏情的50%以上，那基本就是⼀个成功的趋势系统，当然越⾼越好。如果不能，⾃⼰慢慢悟吧。现在帮你不如让你⾃⼰突破，灌输的理念远⽐不上⾃我的蜕变！

趋势交易其实就⼀句话：震荡抗的住。下⼀步，现在我们不⽤考虑单边⾏情，赚多赚少⽽已。教科书⾥怎么说的：盯住⾃⼰的亏损，盈利会照顾⾃⼰。现在我们来盯亏损，⿊框框⾥你亏多少，复盘！⼿边的图表⾃⼰复。过去的我来回⽿光，盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信⼼打击太⼤。资⾦曲线永远是震荡，偶尔创新⾼也是假突破。相信2年以上的⽼鸟深有感触，怎样抗过去，下⾯是我的⼼得，可能你也有类似的灵感或想法，欢迎探讨！07趋势交易的3个要点1.在⾼⼀级周期出现转向信号之后，再在低⼀级周期执⾏同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加⼀些。2.⽌损不断沿⾼⼀级周期的趋势⽅向移动。3.如果要抓住单边⾏情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？4.只能选择使⽤⾼⼀级时间周期的信号平仓。但是，⼊场仍然必须在⼩周期，因为⽌损代价⼩。5.⼩周期⼊场后，要尽快地（适当）将⽌损移⾄开仓位，保证单笔交易的安全性。以上3点重要性依次递增特别是最后⼀条！可以说是我理念的灵魂！举个例⼦：我选取了上图中倒数第⼆个⿊框为例，它震荡时间最长，幅度最⼤，杀伤⼒最强。⽇期是3/23---4/29,下⾯是⼀⼩时图的K线。此波⼤震荡之前是单边上升，这个没有怀疑，之后每个⼈的趋势系统可能产⽣不同的交易信号。我的系统是短期均线系统，⽐较敏感，在这波震荡中产⽣了“空-多-空-多-空-多-空-多-空-多”⼀共10次转势信号（看⽇K⽐较明显）。只有最后⼀次多才真正有后⾯的单边上涨趋势，那中间的9次⽿光怎么办？我们开始操作：•3/27-4/1：在⽇线上显⽰趋势转变的话，相信之前的单边多单已经平仓了。⾄于何时⼊空单，看H1图（或H4，各⼈系统不同⽽已）。•若H1为上涨，则逆向过滤，直到H1上涨结束，转为下跌才⼊场空单（我的系统是右侧交易）。⽌损怎么设，按照⾃⼰的系统来。•空单⼊场就有盈利，那是运⽓好。H1/H4⼊场后，波段⾼点设损，⾏情展开后迅速下移⾄成本位，接下来的⼯作就要看上⼀级啦(⽇K)。⽇K的趋势逆转信号不出，空单不动（⽌损沿⽇K下移）。•⼊场是⽤⼩周期，出场是⼤周期。为什么？•想想，亏损时你只输⼏点，可是盈利的话却是⼏⼗点，是不同的数量级。•4/2-4/3：趋势转多，空单应该已碰⽌损（变⽌盈）出场。同样多单参考⾃⼰的⼩周期系统。基本同上。•4/6-4/8：趋势转空.前⾯的多单基本不赚钱，因为⽌损基本没有朝有利⽅向移动多少。•空单⼩周期⼊场，如果⾏情震荡的话空单⼩周期⼊场可能还来不及移⾄成本价就直接⽌损，只要⽇线趋势仍为空继续在⼩周期⼊空单，移⽌损。接下来的⾏情也差不多，⼤家可⾃⼰演练下。值得⼀提的是4/14-4/17这4根⼩K线期间，⼀定要遵守舍弃在短周期操作的思维这句话，否则来回震荡⽿光不可避免。综合来说操作思路就是：⼤周期判断趋势——⼩周期⼊场——移⽌损⾄成本——看⼤周期移⽌损——⽌损变⽌盈——碰⽌盈——⼤周期趋势改变。我的系统理念就是这样，把所有的⾏情都当单边来做，不主动平仓⽽让它⾃⼰发展，只是不断提⾼⽌损。我的系统理念就是这样，把所有的⾏情都当单边来做，不主动平仓⽽让它⾃⼰发展，只是不断提⾼⽌损。•当碰到不可避免的震荡时：⼩周期⽌损+尽快移⾄成本，系统也不会来回的⽿光。•当⼤单边来时：相信也有不错的表现，毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”，不是么！下⾯给⼤家说清楚⼀些细节：1、⼤周期判断趋势——⼊多单还是空单。2、⼩周期⼊场（数量级不宜差太⼤）——过滤⼩周期逆向波，右侧交易。3、设⽌损——按照⼩周期图表交易系统。4、⽌损移⾄成本价——⼩周期有“适当”盈利后再移。5、⼊场⼯作结束——⼩周期关掉不看，回到⼤周期图表。6、若碰⽌损，重复1~5。7、若⼤周期出现有利趋势，⽌损不断朝有利⽅向移动---按照⼤周期图表的交易系统。8、碰⽌损（⽌赢），循环以上操作。。。举例说明：图⽐较直观，假设EUR⼩周期做多（红点为右侧交易点），30点蓝线⽌损。1.⼊场后直接打⽌损，最