时间序列期末试题B卷

.../密封线内不答密封线内不答题系名____________班级____________姓名____________学号____________XX信息工程学院考试试卷2012——2013学年第2学期课程名称：《金融时间序列分析》班级：金保111本01、02、03班试卷形式：开卷闭卷√试题一二三四五六总分得分一、判断题〔每题1分,正确的在括号内打√,错误的在括号内打×,共15分1．模型检验即是平稳性检验〔。2．模型方程的检验实质就是残差序列检验〔。3．矩法估计需要知道总体的分布〔。4．ADF检验中：原假设序列是非平稳的〔。5．最优模型确定准则：AIC值越小、SC值越大,说明模型越优〔。6．对具有曲线增长趋势的序列,一阶差分可剔除曲线趋势〔。7．严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同〔。8．某时序具有指数曲线增长趋势时,需做对数变换,才能剔除曲线趋势〔。9．时间序列平稳性判断方法中ADF检验优于序时图法和自相关图检验法〔。10．时间序列的随机性分析即是长期趋势分析〔。11．ARMA〔p,q模型是ARIMA<p,d,q>模型的特例〔。12．若某序列的均值和方差随时间的平移而变化,则该序列是非平稳的〔。13.MA<2>模型的3阶偏自相关系数等于0〔。14．ARMA<p,q>模型自相关系数p阶截尾,偏自相关系数拖尾〔。15．MA<q>模型平稳的充分必要条件是关于后移算子B的q阶移动自回归系数多项式根的绝对值均在单位圆内〔。二、填空题。〔每空2分,共20分1．满足ARMA〔1,2模型即：＝0.43+0.34+＋0.8–0.2,则均值＝,〔即一阶移动均值项系数＝。2．设｛xt｝为一时间序列,B为延迟算子,则B2Xt=。3．在序列y的view数据窗,选择功能键,可对序列y做ADF检验。4．若某平稳时序的自相关图拖尾,偏相关图1阶截尾,则该拟合模型。5.已知AR〔1模型：+0.8＝,服从N<0,0.36>,则一阶自相关系数＝,方差＝。6．用延迟算子表示中心化的AR〔p模型。7．差分运算的实质是使用方式,提取确定性信息。8.ARIMA<0,1,0>称为模型。三、问答题。〔共10分1.平稳时间序列的统计特征。2．简述时域分析法分析步骤。四、计算题。〔40分1.〔10分已知ARMA〔1,1模型即：＝0.6+－0.3,其中,是白噪声序列,试求：〔1模型的平稳可逆性；〔2将该模型等价表示为无穷阶MA模型形式。2.〔10分设有AR〔2过程：〔1－0.5B〔1－0.3BXt=,其中,是白噪声序列,试求〔其中,k=1,2。3.〔10分某时间序列Yt有500个观测值,经过计算,样本自相关系数和偏自相关系数的前10个值如下表：试〔1对｛Yt｝所属模型进行初步识别；〔2给出该模型的参数估计；〔3写出模型方程；〔：偏自相关系数；：自相关系数kk1-0.47-0.4760.040.0220.06-0.217-0.04-0.013-0.07-0.1880.06-0.0640.04-0.109-0.050.0150.00-0.05100.010.004.<10分>已知某ARMA<2,1>模型为:=0.8－0.5+－0.3,给定=－1,Xt-2=2,Xt-1=2.5,Xt=0.6；=-0.28,=0.4,=0。求。五、综合分析题。〔15分1.〔5分序列｛yt｝的时间序列图和ADF检验结果如下：问：该序列是否平稳,为什么？〔2要使其平稳化,应对该序列进行哪些差分处理；2.〔5分对某序列{yt}做参数估计,结果如表2示：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.AR<1>0.9078550.04484220.245450.0000MA<1>-0.9340430.038226-24.43470.0000R-squared0.318165Meandependentvar4.983333AdjustedR-squared0.298111S.D.dependentvar8.970762S.E.ofregression7.515597Akaikeinfocriterion6.925791Sumsquaredresid1920.463Schwarzcriterion7.013764Loglikelihood-122.6642F-statistic11.86545Durbin-Watsonstat2.041612Prob<F-statistic>0.000340Inver