北京师范大学学术学位研究生培养方案(2022版)

附件1：课程教学大纲《高等统计学》教学大纲课程中文名称：高等统计学课程英文名称：AdvancedStatistics总学时:54学分:3适用专业(学科方向):统计学，概率论与数理统计学先修课程(含已具备的学识基础的要求):数理统计教学目标:强调统计学中的基本概念和基本理论，为学生将来从事科学研究和实际工作打下良好的基础预期效果:掌握统计学中的基本概念和基本理论，掌握重要的估计方法，如矩估计，极大似然估计，Bayes估计，N-P引理等等。并善于掌握实际数据的分析能力。主要内容:介绍统计学的基本概念，估计方法（矩估计，极大似然估计，EM算法，UMVU估计，稳健估计，Fisher信息量），估计的大样本性质（相合性，渐近正态性，效率，有效性），假设检验的思想和方法（NP-引理，广义似然比检验，多重假设检验），Bayes统计学（统计决策，Bayes估计，经验Bayes估计，可容许性）主要章节：第一章：统计的基本概念核心要点：统计模型，分布族，充分性，完全性，指数族分布§1.统计模型和分布族§2.充分统计量§3.统计量的完全性§4.指数族分布第二章：估计核心要点：矩估计，极大似然估计，区间估计，EM算法，无偏估计，UMVU估计，信息不等式，稳健估计，影响函数，M-估计§1.矩估计，极大似然估计，EM算法§2.无偏估计§3.信息不等式§4.同变估计§5.稳健估计第三章：估计的大样本性质核心要点：相合性，渐近正态性，渐近有效性，M-估计，样本中位数§1.相合性§2.渐近正态性§3.估计序列的大样本比较§4.M-估计，R-估计§5.样本中位数第四章：假设检验核心要点：N-P引理，单调似然比检验，UMP检验，广义似然比检验，多重假设检验§1.基本概念§2.N-P引理§3.单调似然比检验§4.最不利分布§5.广义似然比检验§6.不变检验§7.卡方检验§8.基于计数统计量的检验§9.U统计量的检验§10.秩检验§11.非参数检验的功效§12.多重假设检验第五章：Bayes统计核心要点：统计决策，Bayes决策函数，可容许性，极小极大性，Bayes估计，先验分布，后验分布§1.统计决策§2.Bayes决策函数§3.决策函数的可容许性§4.决策函数的极小极大性§5.多参数的同时估计问题，§6.贝叶斯估计§7.先验分布的确定教学方式:课堂（多媒体教室）考核方式:考试教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：郑忠国，童行伟，赵慧，（2012），高等统计学，北京大学出版社。陈希孺，（1999），高等数理统计学，中国科技大学出版社。Huber,P.J.(1981).RobustStatistics,NewYork:Wiley.Lehmann,E.L.(1998).TheoryofPointEstimation.Springer-Verlag,NewYorkBerlinHeidelberg,2ndedition.对任课教师的要求:获得统计学博士学位，具有很深的统计学理论大纲撰写人:童行伟《多元统计分析》教学大纲课程中文名称：多元统计分析课程英文名称：MultivariateStatisticalAnalysis总学时:54学分:3适用专业(学科方向):所有统计学专业先修课程(含已具备的学识基础的要求):统计学基础，概率论。教学目标:通过本课程的学习，使学生掌握多元正态分布的基本理论，掌握常用多元分析方法的原理及实施方法。预期效果:学生们能够灵活使用多元分析技巧解决实际问题。主要内容:多元统计分析是经典统计学的一个重要分支，主要侧重研究多个变量相互之间的关联性。该课程的主要内容包括：多元正态分布的基本理论，总体均值向量和协方差阵的最大似然估计及均值向量的改进的估计(James-Stein估计)，样本相关系数和偏相关系数的分布理论，多元正态总体均值向量和协方差阵的假设检验，主成分分析，因子分析，判别分析与聚类分析等。主要章节：第一章：概述核心要点§1.多元数据实例§2.多元统计与一元统计的区别和联系§3.若干预备知识第二章：多元正态分布核心要点§1.多元正态分布的定义及基本性质§2.边际分布，条件分布，独立性§3.相关系数，偏相关系数，多重相关系数第三章：均值和协方差阵的估计核心要点§1.均值和协方差阵的最大似然估计§2.最大似然估计的基本性质§3.决策论基本概念§4.正态总体均值的改进估计第四章总体均值向量和协方差矩阵的假设检验核心要点§1.一元正态总体的相关检验回顾§2.HotellingT检验§3.多元正态总体协方差矩阵的检验问题第五章：主成分分析核心要点§1.主成分分析的基本思想§2.总体主成分的推导及基本性质§3.样本主成分的求解步骤§4.主成分分析的应用第六章：典型相关分析核心要点§1.典型相关分析的基本思想§2.总体典型相关变量的推导及基本性质§3.样本典型相关的求解步骤§4.典型相关分析的应用第七章：因子分析核心要点§1.基本因子分析模型§2.因子模型的基本性质§3.因子分析模型的求解§4.因子得分§5.方差最大正交旋转§6.因子分析模型的应用第八章：判别分析核心要点§1.判别分析的基本思想及适用范围§2.Fisher判别法§3.Bayes判别法§4.逐步判别法§5.判别分析模型的应用第九章：聚类分析核心要点§1.聚类分析的基本思想§2.系统聚类法§3.动态聚类法§4.聚类分析的应用第十章：图模型核心要点§1.无向图§2.有向图§3.链图§4.图模型的统计推断教学方式:PPT与板书相结合，讲授与讨论向结合。考核方式:闭卷考试。教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：多元统计分析引论．张尧庭，方开泰著．科学出版社．1999．AnIntroductiontoMultivariateStatisticalAnalysis.Anderson,T.W.,2003,Weiley.JournaloftheRoyalStatisticalSociety,SeriesB.AnnalsofStatisticsJournaloftheAmericanStatisticalAssociationStatisticalScienceBiometrikaStatisticaSinicaJournalofMultivariateAnalysis对任课教师的要求:大纲撰写人:段小刚赵楠

《国民经济核算》教学大纲课程中文名称：国民经济核算课程英文名称：NationalAccounts总学时:54学分:3适用专业(学科方向):经济统计学先修课程(含已具备的学识基础的要求):微观经济学、宏观经济学教学目标:掌握国民经济核算的基本理论与方法和主要宏观经济指标预期效果:理解国民核算方法论的经济学含义，正确使用与分析主要宏观经济指标，能够进行国际比较研究主要内容:国民核算的概念、定义、分类、核算规则、表现形式（账户序列与矩阵表示）；价格与物量核算；SNA卫星账户；国民核算体系的发展；中国国民经济核算体系改革的主要问题。主要章节：第一章：GDP核算核心要点§1.主要宏观经济总量§2.生产边界§3.GDP的最终需求第二章：基本账户核心要点§1.住户账户§2.企业账户§3.金融账户与资产负债表§4.政府账户第三章：投入产出核算核心要点§1.供给表与使用表§2.对称型投入产出表§3.综合经济账户第四章：价格与物量核算核心要点§1.基本指数理论§2.国民核算中的物量测度§3.价格和物量的国际比较第五章：SNA卫星账户核心要点§1.福利测度§2.人力资本测度§3.环境核算第六章：国民经济账户的编制与修订核心要点§1.季度国民经济核算与年度国民经济核算§2.SNA国际体系的修订与发展§3.美国国民收入与产品核算§4.欧盟国民核算体系§3.中国国民核算体系的改革与发展教学方式:课堂讲授考核方式:随堂考试教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：教材：Commission,E.,Fund,I.M.,Development,O.f.E.C.-o.a.,Nations,U.&Bank,W.(UnitedNations,NewYork,2009).Lequiller,F.&Blades,D.UnderstandingNationalAccounts:SecondEdition.(OECDPublishing,2014).高敏雪,李静萍&许键.国民经济核算原理与中国实践：第三版.(中国人民大学出版社,2013).参考文献：ADDINEN.REFLIST"SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,2012.SNA的修订及对中国国民经济核算体系改革的启示.统计研究,3-9."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,2013.SNA的修订与中国国民经济核算体系改革.统计研究,10-23."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,陈杰,2012a.按经济所有权原则记录国际贸易对国民账户的影响.统计研究,3-5."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,陈杰,2013a.SNA关于供给使用核算的修订与中国投入产出核算方法的改革研究.统计研究,7-10."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,陈杰,2013b.SNA关于政府发放许可收费的处理及中国税费核算的梳理.统计研究,17-22."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,董森,2013c.SNA关于中央银行产出计算方法的修订与中国相应计算方法的改革研究.统计研究,3-7."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,杜治秀,2013d.SNA关于雇员股票期权核算方法的研究及其对中国国民经济核算的影响.统计研究,78-82."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,韩丹,2012b.SNA关于机构部门分类的修订与中国机构部门的调整研究.统计研究,9-13."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,江永宏,2013e.SNA关于资本服务的测算及对国民账户的影响.统计研究,3-8."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,吕峰,2012c.SNA的修订对GDP核算的影响研究.统计研究,3-5."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,吕峰,2013f.SNA关于非寿险服务产出测算方法的修订及中国有关核算的改革研究.统计研究,3-6."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,吕峰,2013g.SNA关于社会保险核算的处理及中国有关核算的改革研究.统计研究,3-8."SNA的修订与中国国民经济核算体系改革"课题组,许宪春,彭志龙,魏媛媛,2012d.SNA关于生产资产的修订及对中国国民经济核算的影响研究.统计研究,39-44.对任课教师的要求:讲清楚国民核算方法论背后隐含的经济含义与原因；指明《统计研究》与《ReviewofIncomeandWealth》上有关国民核算研究的前沿；指出中国国民核算数据的现状与存在问题。大纲撰写人:王亚菲

《金融统计学》教学大纲课程中文名称：金融统计学课程英文名称：FinancialStatistics总学时：54学分：3适用专业（学科方向）：统计学先修课程（含已具备的学识基础的要求）：经济学，宏观经济统计分析，概率论与数理统计，金融学，计量经济学，时间序列分析教学目标：掌握金融统计学的基本理论、方法与模型，能够运用多种统计方法分析金融问题，探寻金融活动的运行规律与特征，对中国实际金融指标进行分析和预测。预期效果：课堂教学气氛活跃，熟练掌握金融统计学的主要内容，能够运用金融统计的理论、方法与模型分析金融问题，撰写研究分析报告。主要内容：本门课主要讲述金融统计学的基本理论、方法与模型，包括货币与金融统计、证券市场统计、外汇与保险市场统计、通货膨胀统计、资金流量分析、国际收支统计、资产定价与组合理论、金融高频数据分析、金融风险统计等。主要章节：第一章金融统计学概述核心要点：金融体系、金融统计§1．金融与金融体系§2．统计与金融§3．金融统计的内容与方法第二章货币与金融统计核心要点：货币、货币与金融统计、货币供应量§1．货币与金融统计概览§2．货币供应量统计§3．货币当局资产负债表§4．商业银行统计§5．中国货币与金融统计体系第三章证券市场统计核心要点：有价证券、股票市场统计、债券市场统计§1．有价证券与证券市场§2．股票价格的计量§3．债券价格与收益率计算§4．投资基金的价值分析§5．证券价格指数第四章外汇与保险市场统计核心要点：外汇市场、汇率、保险市场、保险精算§1．汇率统计理论与方法§2．外汇市场统计§3．保险精算§4．保险市场统计第五章通货膨胀统计分析核心要点：通货膨胀、通货紧缩、消费者价格指数§1．价格统计指标§2．通货膨胀统计§3．通货膨胀与经济增长关系§4．中国通货膨胀实证分析第六章资金流量统计分析核心要点：资金流量表、资金流量统计、资金流量分析§1．资本流量表概述§2．资金流量分析第七章国际收支统计核心要点：国际收支统计、国际资本流动§1．国际收支和国际投资头寸统计§2．贸易增加值统计§3．国际资本流动分析第八章资产定价与组合理论核心要点：有效市场假说、资产定价模型、投资组合理论§1．有效市场理论§2．资产定价模型§3．投资组合理论与方法§4．市场异象与行为金融学第九章金融高频数据分析核心要点：金融市场高频数据、自回归条件久期模型§1．金融市场与高频数据§2．金融高频数据分析常用方法与模型§3．金融高频数据实证分析范例第十章金融风险统计核心要点：金融风险、系统性风险统计、金融风险预警指标体系§1．金融风险测度理论与方法§2．VaR方法、模型及应用§3．金融脆弱性与系统性风险统计§4．金融风险预警理论与方法§5．中国金融风险预警指标体系的构建教学方式：课堂教授（80%），实验与实践（20%）考核方式：论文（50%），考试（50%）教材（含经典学术名著）及参考文献（含境内外学科主流名刊）：AndrewWLo,FinancialEconometrics.5Volumes.Campelletal.:TheEconometricsofFinancialMarkets,1997DavidRuppert,2004,StatisticsandFinance-anintroduction(有中译本).IMF.MonetaryandFinancialStatisticsCompilationGuide.IMF,WashingtonDC,2008.Sahalia&Hansen:HandbookofFinancialEconometrics,VOL.1&2杜金富等，2013，货币与金融统计学（第3版），中国金融出版社。庞皓等著，2001，中国货币与金融统计体系研究，中国统计出版社。吴晓求，2009，证券投资学（第3版），中国人民大学出版社。徐国祥，2009，金融统计学，上海人民出版社。赵彦云，2000，金融统计分析，中国金融出版社。主要专业学术期刊：经济研究，统计研究，金融研究，JournalofFinance对任课教师的要求：获得统计学博士学位，具有金融统计理论与应用研究背景。大纲撰写人：陈梦根、童行伟、徐军

《广义线性模型》教学大纲课程中文名称：广义线性模型课程英文名称：GeneralizedLinearModel总学时:54学分:3适用专业(学科方向):统计学先修课程(含已具备的学识基础的要求):线性模型（本科），高等统计学教学目标:使学生掌握广义线性模型的基本原理，模型参数估计和假设检验方法，以及广义线性模型在实际中的应用。预期效果:使学生掌握广义线性模型的基本知识，并能应用这些知识解决社会科学、行为科学、生物医学公共卫生、金融保险等领域的相关问题。主要内容:广义线性模型的一般定义，一元广义线性回归模型，多元广义线性回归模型主要章节：第一章：导言核心要点：介绍广义线性模型的预备知识§1.属性数据§2.属性数据的概率分布§3.比例的统计推断§4.关于离散数据的统计推断§5.线性模型的基本概念第二章一元广义线性模型核心要点：介绍一元广义线性模型的结构，参数估计和假设检验方法，以及模型拟合优度检验方法。§1.一元广义线性模型§2.极大似然推断方法§3.拟似然推断方法§4.Bayes方法第三章多元广义线性模型核心要点：介绍多元广义线性模型的结构，参数估计和假设检验方法，以及模型拟合优度检§1.多响应模型§2.无序响应模型§3.有序响应模型§4.统计推断§5.关联响应模型教学方式:课堂教学与上机实践相结合考核方式:闭卷考试教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：L.Fahrmeir,G.Tutz(1998).MultivariatestatisticalmodellingBasedongeneralizedlinearmodels.北京：世界图书出版公司北京公司A.Agresti(张淑梅等译,2008).属性数据分析引论.北京：高等教育出版社.G.H.Dunteman,M.R.Ho（林毓玲译，2011）。上海：格致出版社陈希儒(2011).广义线性模型的拟然方法.合肥：中国科学技术大学出版社对任课教师的要求:统计学专业，高级职称大纲撰写人:李勇

《大样本理论》教学大纲课程中文名称：大样本理论课程英文名称：ElementsofLarge-SampleTheory总学时:54学分:3适用专业(学科方向):统计学，概率论与数理统计学先修课程(含已具备的学识基础的要求):概率论，数理统计教学目标:强调统计学中的大样本理论的基本概念和基本理论，为学生将来从事科学研究和实际工作打下良好的基础预期效果:掌握统计学中的大样本基本概念和基本理论，掌握收敛速度，依概率收敛，依分布收敛，极限定理，点估计，区间估计，并善于利用概率论的基础知识来证明估计量的大样本性质。主要内容:介绍统计学的大样本理论的基本概念，证明方法。掌握收敛速度，依概率收敛，依分布收敛，极限定理，点估计，区间估计，多元正态分布，拟合优度检验，非参估计，有效估计，有效检验主要章节：第一章：统计基本概念核心要点：极限，收敛速度，连续性§1.极限的概念§2.嵌入列§3.无限序列§4.收敛速度§5.连续性§6.分布第二章：依概率收敛与依分布收敛核心要点：依概率收敛，依分布收敛，中心极限定理§1.依概率收敛§2.应用§3.依分布收敛§4.中心极限定理§5.Taylor定理与delta方法§6.一致收敛§7.独立不同分布随机变量的中心极限定理§8.相关随机变量的中心极限定理第三章：统计检验的性质核心要点：临界值，效用，功效，相对效率§1.临界值§2.效用比较§3.功效与样本容量§4.检验方法的比较：相对效率§5.稳健性第四章：估计核心要点：区间估计，点估计的精确度，估计方法的比较§1.区间估计§2.点估计的精确度§3.估计方法的比较§4.有限总体的抽样第五章：多元推广核心要点：多元分布的推广，二元正态分布，多元正态分布，应用案例§1.多元分布的收敛§2.二元正态分布§3.线性代数§4.多元正态分布§5.应用案例§6.估计问题与列联表检验§7.拟合优度检验第六章：非参估计核心要点：U-统计量，统计量范函，密度估计§1.U-统计量§2.统计量范函§3.统计量范函的极限分布§4.密度估计§5.自助法第七章：有效估计与检验核心要点：极大似然，Fisher信息，渐近正态性§1.极大似然§2.Fisher信息§3.渐近正态性§4.有效性§5.多参数情形Ｉ:渐近正态性§6.多参数情形II:有效性§7.检验和区间估计§8.列联表教学方式:课堂(老师主讲)考核方式:考试教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：Lehmann,E.L.(1998).TheoryofPointEstimation.Springer-Verlag,NewYorkBerlinHeidelberg,2ndedition.Lehmann,E.L.(1998).ElementsofLarge-SampleTheory.Springer-Verlag,NewYork郑忠国，童行伟，赵慧，（2012），高等统计学，北京大学出版社。陈希孺，（1999），高等数理统计学，中国科技大学出版社。Huber,P.J.(1981).RobustStatistics,NewYork:Wiley.对任课教师的要求:获得统计学博士学位，具有很深的统计学理论大纲撰写人:童行伟

《高级国民经济核算》教学大纲课程中文名称：高级国民经济核算课程英文名称：Advancednationalaccounts总学时:36学分:2适用专业(学科方向):先修课程(含已具备的学识基础的要求):高级宏观经济学教学目标:使学生跟踪国内外国民经济核算的前沿进展，学会国民经济核算的专门分析方法，并运用有关核算知识解决具体问题。预期效果:准确把握国民经济核算前沿问题，掌握国民经济核算高级方法。为经济统计学专业学习打下坚实基础，为宏观经济研究提供方法论支持。主要内容:SNA核算体系修订研究、国民经济核算方法专题研究主要章节：第一章：国民经济核算理论与发展§1.联合国三大核算体系的演化§2.中国国民经济核算30年回顾第二章：SNA2008修订与进展§1.SNA3008的更新方案§2.机构部门修订§3.生产资产修订§4.知识产权产品§5.金融工具核算方法§6.社会保险核算§7.政府许可收费§8.雇员股票期权§9.中国国民经济核算体系修订第三章：生产与收入核算§1.生产与进品税专题§2.服务业增加值专题§3.自有住房服务专题§4.地区与国家GDP衔接专题§5.住户无酬劳动核算专题§6.政府财政统计专题第四章：金融与资本核算§1.FISIM核算方法§2资金流量表专题§3.资本存量专题第五章：贸易与国际收支核算§1.出口贸易增加值专题§2.国际收支核算专题第六章：价格核算§1.CPI专题§2.价格指数质量专题第七章：卫星账户与扩展研究§1.住户部门卫星账户§2.非正规部门核算§3.资源环境核算专题教学方式:课堂授课与专题讨论考核方式:课程论文教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：联合国等：国民账户体系2008《统计研究》、《经济研究》、《中国社会科学》《thereviewofincomeandwealth》、《socialindicatorsresearch》对任课教师的要求:本领域博士生导师大纲撰写人:宋旭光

《非参数统计》教学大纲课程中文名称：非参数统计课程英文名称：NonparametricStatistics总学时:36学分:2适用专业(学科方向):统计学、应用统计先修课程(含已具备的学识基础的要求):数理统计教学目标:通过本课程的学习，使学生掌握经典和现代主要非参数方法。预期效果:掌握经典和现代主要非参数理论和方法，灵活应用有关方法于实际数据分析。主要内容:介绍U统计量，线性秩统计量，局部最优势检验和检验的渐进相对效率，可微统计泛函，泛函delta方法，L-，M-，R-估计，Bootstrap方法，非参数密度估计，非参数回归等。根据学生的基础可适当增减学习内容。主要章节：介绍(2学时)核心要点1.1秩统计量、符号秩统计量及其分布1.2次序统计量的分布1.3经验分布函数U统计量(4学时)核心要点2.1一样本U统计量2.2投影原则及一样本U统计量2.3两样本U统计量线性秩统计量(4学时)核心要点3.1线性秩统计量3.2分布性质3.3渐进正态性功效函数和检验的渐进相对效率(6学时)核心要点4.1无偏检验和相合检验4.2局部最优势检验4.2Pitman渐进相对效4.3Noether定理4.4广义U统计量定理可微统计泛函、广义估计方程(6学时)核心要点5.1Hadamard可微统计泛函5.2泛函Delta方法5.3L-，M-，R-估计量和秩统计量5.4广义估计方程密度估计(4学时)核心要点6.1一元和多元核密度估计6.2罚似然方法非参数回归(8学时)核心要点7.1线性光滑7.2样条回归和粗糙罚7.3核回归和局部多项式回归7.4二元和多元光滑方法自助法(11学时)核心要点8.1.Bootstrap的基本原则8.2.Bootstrap置信区间8.3.Bootstrap检验8.4.Bootstrap迭代8.5.Bootstrap近似的阶8.6.Bootstrap与回归8.7DependentData8.8置换检验8.9Jackknife估计简介经验似然简介(3学时)核心要点9.1经验似然置信域9.2经验似然比检验教学方式:课堂讲授、分组讨论考核方式:开卷考试，实际数据分析或者完成部分书后习题。平时成绩包括习题讨论，内容演讲，编写程序等方面的考核，平时成绩占60%。教材及参考文献：Randles,R.H.andWolfe,D.A.(1979)IntroductiontoTheTheoryofNonparametricStatistics.Wiley.Silverman,B.W.(1984)DensityEstimationforStatisticsandDataAnalysis.ChapmanandHall.Green,P.J.andSilverman,B.W.(1994)Nonparametricregressionandgeneralizedlinearmodels:aroughnesspenaltyapproach.ChapmanandHall.Davison,A.C.andHinkley,D.V.(1997)Bootstrapmethodsandtheirapplication.Cambridge.

《贝叶斯统计》教学大纲课程中文名称：贝叶斯统计课程英文名称：BayesianAnalysis总学时:36学分:2适用专业(学科方向):统计学先修课程(含已具备的学识基础的要求):概率论与数理统计教学目标:了解贝叶斯统计的基本思想，掌握贝叶斯统计的基本方法，为在实际中使用和研究贝叶斯统计打下了良好的基础预期效果:将该课程的相关方法用于实践主要内容:前三章主要介绍贝叶斯推断方法,中间三章主要介绍贝叶斯决策方法,最后一章是贝叶斯计算。主要章节：第一章：先验分布与后验分布核心要点贝叶斯公式，多参数模型

§1.三种信息§2.贝叶斯公式§3.共轭先验分布 §4.超参数及其确定§5.多参数模型§6.充分统计量第二章：贝叶斯推断核心要点贝叶斯推断的常用方法§1.条件方法§2.估计§3.区间估计 §4.假设检验§5.预测§5.似然原理第三章：先验分布的确定核心要点确定先验分布的常规方法§1.主观概率§2.利用先验信息确定先验分布§3.利用边际分布确定先验密度 §4.无信息先验分布§5.多层先验第四章：决策中的收益、损失与效用核心要点三要素的定义及其计算函数等§1.决策问题的三要素§2.决策准则§3.先验期望准则 §4.损失函数§5.常用损失函数§6.效用函数第五章：贝叶斯决策核心要点常用损失函数下的贝叶斯估计§1.贝叶斯决策问题§2.后验风险准则§3.常用损失函数下的贝叶斯估计 §4.抽样信息期望值§5.最佳样本量的确定 §6.二行动线性决策问题的EVPI第六章：统计决策理论核心要点对风险函数的理解，贝叶斯风险§1.风险函数§2.容许性§3.最小最大准则§4.贝叶斯风险§5.贝叶斯估计的性质 第七章：贝叶斯计算核心要点MCMC算法以及在实际问题中如何使用§1.MCMC介绍§2.贝叶斯分析中的直接抽样方法§3.Gibbs抽样§4.Metropolis—Hasting算法§5.MCMC收敛性诊断 教学方式:以老师讲授为主，学生讨论为辅。考核方式:考试教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：《贝叶斯统计》，卯诗松，汤银才编著，中国统计出版社。《StatisticalDecisionTheoryandBayesianAnalysis》，J.O.Berger著，Springer出版社对任课教师的要求:博士学位，学过概率论与数理统计，学过数值计算等相关课程。大纲撰写人:李慧《统计计算》教学大纲课程中文名称：统计计算课程英文名称：StatisticalComputation总学时:36学分:2适用专业(学科方向):统计学、应用统计先修课程(含已具备的学识基础的要求):数理统计教学目标:通过本课程的学习，使学生掌握统计中常用的算法，能进行统计模拟试验，模型拟合等。预期效果:在求解模型的参数估计、模拟试验等问题中能选择适当的统计计算方法。主要内容:介绍统计中常用的算法。主要内容包括：优化与求解非线性方程组，组合优化，EM优化方法，数值积分，随机模拟与MonteCarlo积分，MCMC方法，Bootstrap方法，非参数密度估计，二元光滑方法，多元光滑方法。根据学生的基础可适当增减学习内容。主要章节：第一章：回顾核心要点§1.Taylor定理和数学极限定理§2.概率分布§3.似然推断，Bayes推断§4.统计极限理论，马氏链第二章：优化与求解非线性方程核心要点§1.对于单变量问题：Newton法，Fisher得分法，正割法，不动点迭代法§2.对于多元问题：Newton法和Fisher得分法，类Newton法，Gauss-Newton法，非线性Gauss-Seidel迭代和其他方法第三章：组合优化核心要点§1.k最优局部搜索，随机初值的局部搜索§2.禁忌算法§3.模拟退火§4.遗传算法第四章：EM优化方法核心要点§1.缺失数据、边际化§2.EM算法§3.EM变型（对E步和M步的改进，加速方法）第五章：数值积分核心要点§1.Newton-Cotes求积§2.Romberg积分§3.Guass求积§4.数值积分常见的问题第六章：模拟与MonteCarlo积分核心要点§1.MonteCarlo方法的介绍§2.不服从常见参数分布的随机变量的模拟§3.方差缩减技术第七章：MCMC方法核心要点§1.Metropolis-Hastings算法§2.不同类型的提案分布得到的几种Metropolis-Hastings的变形§3.Gibbs抽样第八章：MCMC中的深入论题核心要点§1.辅助变量方法§2.可逆跳跃MCMC§3.完美抽样§4.马尔可夫随机域上的MCMC算法§5.马氏链极大似然第九章：Bootstrap方法核心要点§1.Bootstrap的基本原则§2.非参数Bootstrap和参数化Bootstrap方法§3.基于Bootstrap回归的方法§4.Bootstrap推断§5.缩减MonteCarlo误差§6.Bootstrap近似的阶§7.置换检验第十章：非参密度估计核心要点§1.绩效度量§2.核密度估计§3.非核方法§4.多元方法第十一章：二元光滑方法核心要点§1.预测-响应数据§2.线性光滑函数§3.线性光滑函数的比较§4.非线性光滑函数§5.置信带§6.一般二元数据第十二章：多元光滑方法核心要点§1.多元预测-响应数据光滑方法§2.一般多元数据光滑方法教学方式:课堂讲授、分组讨论考核方式:开卷考试，编写任意一种算法的程序并进行模拟实验或者完成部分书后习题。平时成绩包括习题讨论，内容演讲，编写程序等方面的考核，平时成绩占60%。教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：GeofH.Givens等著，王兆军等译.计算统计.北京：人民邮电出版社,2009.SheldonM.Ross著，王兆军等译.统计模拟.北京：人民邮电出版社，2007.GeofH.Givens等著.ComputationalStatistics.Wiley,2014.AnnalsofStatisticsJournaloftheRoyalStatisticalSocietyJournaloftheAmericanStatisticalAssociationBiometrikaComputationalStatisticsandDataAnalysisJournalofComputationalandGraphicalStatisticsCommunicationsinStatistics—SimulationandComputationTheStatistician对任课教师的要求:大纲撰写人:张淑梅《随机过程》教学大纲课程中文名称：随机过程课程英文名称：StochasticProcesses总学时:36学分:2适用专业(学科方向):统计学、应用统计先修课程(含已具备的学识基础的要求):概率论教学目标:通过本课程的学习，使学生掌握经典随机过程模型的理论和方法，能应用相关随机模型进行实际数据的建模，模拟，拟合和推断等。预期效果:掌握经典随机过程模型的理论和方法及其模拟、推断。主要内容:泊松过程和一般点过程，离散时间参数马氏链，更新过程，连续时间参数马氏链和一般马氏过程，马尔科夫更新过程，布朗运动与其它扩散过程。根据学生的基础可适当增减学习内容。主要章节：第一章介绍1.1Kolmogrov相容性原理1.2随机过程可分、可测性1.3停时1.4概率生成函数，Laplace变换第二章泊松过程2.1泊松过程的性质2.2非时齐泊松过程2.3复合泊松过程2.4有限点过程和一般标值点过程似然2.5双随机点过程2.6点过程模拟算法第三章更新过程3.1更新型方程3.2更新报酬过程3.3再生过程第四章离散时间参数马氏链4.1Kolmogorov方程4.2状态分类4.3遍历和周期马氏链4.4生灭过程4.5分支过程第五章连续时间参数马氏链5.1Kolmogorov方程5.2常返性与遍历性5.3吸收马氏链5.4阶段型分布5.5均匀化5.6可逆连续时间参数马氏链5.7转移概率的计算，连续时间参数马氏链的条件模拟5.8一般马氏过程第六章马尔科夫更新过程和半再生过程介绍6.1马尔科夫更新方程6.2半马氏过程及相关报酬过程6.3半再生过程第七章布朗运动与其它扩散过程7.1布朗运动7.2轨道性质7.3Ito公式与随机微分方程7.4多维Ito公式教学方式:课堂讲授、分组讨论考核方式:开卷考试，实际数据分析或者完成部分书后习题。平时成绩包括习题讨论，内容演讲，编写程序等方面的考核，平时成绩占60%。教材及参考文献：1． Ross，S.M.(2007)应用随机过程.英文版第九版，人民邮电出版社.2． 钱敏平，龚光鲁(1997)随机过程论.北京大学出版社.3． Cox,D.R.andIsham,D.R.(1980)PointProcess.ChapmanandHall.《时间序列分析》教学大纲课程中文名称：时间序列分析课程英文名称：TimeSeriesAnalysis总学时:36学分:2适用专业(学科方向):统计学先修课程(含已具备的学识基础的要求):概率论与数理统计,随机过程教学目标:掌握时间序列的基本定理,常用的时序模型(包括:线形和非线性模型),并会使用一门统计软件分析时间序列数据预期效果:学生较熟练使用时序的相关理论和模型,对实际时序数据进行统计建模分析主要内容:从两个研究角度入手:时域分析和谱域分析研究时间序列性质.时域内容从第一章到第六章,谱域内容主要有第七,八章.主要章节：第一章：引言核心要点引入时间序列的概念,常见分类已经应用背景§1.应用背景§2.应用分类第二章：时间序列的时域描述方法核心要点时间序列定义,平稳时间序列,有限参数模型§1.时间序列实例§2.趋势项和季节项的估计和分离§3.时间序列与随机过程 §4.平稳时间序列§5.线性差分方程第三章：有限参数模型核心要点ARMA模型,ARIMA模型,乘积模型,常见的非线性模型§1.自回归模型§2.滑动平均模型§3.自回归滑动平均混合模型 §4.趋势与求和模型§5.周期与乘积模型§6.回归与自回归混合模型§7常见几种非线性时间序列模型第四章：时间序列的时域统计分析核心要点平稳序列的样本均值,样本自协方差函数,样本自相关函数,样本偏相关函数参数的矩估计,极大似然估计等§1.平稳序列均值估计§2.自协方差,自相关和偏相关函数的估计§3.自回归模型拟合 §4.滑动平均模型拟合§5.自回归滑动平均模型拟合§6.求和模型与季节模型的处理方法§7.广义ARMA模型§8.回归与自回归混合模型的处理方法§9.其它时序模型的统计方法第五章：时间序列的预报核心要点最小方差预报,平稳线性预报§1.最小方差估计与线性最小方差估计§2.平稳序列的预报§3.ARMA模型及其它模型中序列的预报方法 §4.新息预报第六章：具有异方差特征的时间序列处理方法核心要点Box-Cox变换,ARCH模型,GARCH模型§1.异方差的概念§2.异方差的检验§3.几种处理时序中异方差的方法 第七章：时间序列的频域描述方法核心要点自协方差函数的谱表示§1.平稳序列自协方差函数的谱表示§2.平稳时间序列的谱表示第八章：时间序列的频域统计分析核心要点周期图，Fourier变换§1.离散Fourier变换§2.周期图§3.隐含周期项的检测方法§4.自回归谱估计、滑动平均谱估计和极大似然谱估计 第八章：多元时间序列核心要点VAR模型§1.多元平稳时间序列§2.均值与自协方差函数的估计§3.VAR模型的统计方法§4.多元平稳序列的谱分析教学方式:在讲授理论时，辅助一统计软件。以老师讲授为主，学生讨论为辅。考核方式:考试教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：《时间序列分析》，安鸿志编著，华东师范大学出版社。《时间序列的理论与方法》，J.Brockwell和R.A.Divas著，田铮译，Springer出版社对任课教师的要求:博士，学过时间序列分析等相应的课程。大纲撰写人:李慧孙永强

《抽样技术与市场调查》教学大纲课程中文名称：《抽样技术与市场调查》课程英文名称：SamplingTechniqueandMarketSurvey总学时:36学分:2适用专业(学科方向):统计学及相关专业先修课程(含已具备的学识基础的要求):高等代数、微积分、概率论、统计学教学目标:通过理论学习和实践训练，使学生具备组织、设计一项抽样调查的能力，同时具备撰写一份完整的调查报告的能力。预期效果:通过理论学习和实践锻炼，实现教学目标。主要内容:主要章节：第一讲绪论一、抽样调查的定义二、抽样调查的发展史三、抽样调查的应用及其实施程序简介四、几组基本概念1、概率抽样与非概率抽样2、抽样误差与非抽样误差3、均方误差、方差、偏倚（Bias）4、误差限与置信度5、精度与费用6、其它基本概念第二章简单随机抽样一、简单随机抽样的定义与抽样方法1、简单随机抽样的定义

2、简单随机抽样的方法二、各种估计量及其性质1、不放回简单随机抽样的总体均值与总体总量的简单估计（1）总体均值的简单估计量（2）总体总量的简单估计量（3）总体均值与总体总量的简单估计量的性质2、总体比例（成数）的简单估计（1）成数P（2）成数P的简单估计量（3）P的简单估计量的性质（4）P的置信区间三、样本量的确定1、影响样本量确定的主要因素2、估计总体均值时样本量的确定方法3、估计总体比例时样本量的确定方法4、确定样本量时总体参数的预先估计方法四、设计效应1、deff的定义2、deff的作用第三章分层随机抽样一、定义及相应标记1、分层抽样2、分层随机抽样3、相应标记二、分层抽样的简单估计量及其性质1、总体总量和总体均值的简单估计量2、总体比例的简单估计量三、各层样本量的分配1、分层的几种方法2、按比例分配3、最优分配（optimumallocation）4、Neyman分配5、某些层需要进行大于100%抽样的修正四、总样本量的确定1、分层随机抽样n的决定因素2、调查目标为总体均值时样本量的确定3、调查目标为Y时样本量的确定4、调查目标为总体比例P时，n的确定5、给定费用CT时样本量的确定五、分层时的若干问题1、分层界限的确定2、层数的确定3、分层随机抽样的效果分析4、事后分层（poststratification）5、子总体的估计6、定额抽样（quotasampling）第四讲比估计、回归估计与二重抽样一、问题引出二、比估计1、相关定义2、比估计量的性质3、比估计与简单估计的比较三、回归估计1、定义2、β为常数时，回归估计量的性质3、β为样本回归系数4、n大时，回归估计（β＝b）、比估计及简单估计的方差比较四、分层比估计与分层回归估计1、分别比估计与分别回归估计2、联合比估计与联合回归估计3、分别与联合的比较五、二重抽样引入1、引入原因2、二重抽样（doublesampling)定义3、与两阶段抽样的比较4、作用5、二重抽样估计量求均值与方差的一般公式六、为分层的二重抽样1、二重分层抽样选样方法2、二重分层抽样估计量及其性质七、为比估计与回归估计的二重抽样1、抽样步骤方法2、二重抽样的比估计量及其性质3、二重抽样的回归估计量及其性质八、二重抽样中样本量的最优分配1、问题的引出2、二重分层抽样中样本量的最优分配3、二重比估计与回归估计时样本量的最优分配第五讲不等概抽样一、概述1、现实中的问题2、不等概抽样的定义3、不等概抽样的种类4、不等概抽样的评价5、不等概抽样的应用二、放回不等概抽样（PPS抽样）1、多项抽样与PPS抽样2、多项抽样的方法3、估计量及其性质三、不放回不等概抽样（πPS抽样）1、包含概率与πPS抽样2、Horvitz-Thompson估计量及其性质3、n不同情况下的严格πPS抽样四、案例分析第六讲整群抽样一、概述1、基本概念2、整群抽样实施中的问题3、整群抽样特点二、群大小相等时的估计1、符号说明2、估计量及其性质3、群内相关系数及其性质4、设计效应分析三、整群时总体比例的估计1、引入2、群大小相等时P的估计3、群大小不等时P的估计四、群大小不等时的估计1、群大小不等时的处理方法2、相关标记的说明3、简单随机抽样——简单估计4、等概抽样——加权估计5、简单随机抽样——比估计6、与群规模成比例的不等概抽样第七讲二阶及多阶抽样一、概述1、二阶抽样2、多阶抽样的实施3、多阶段抽样的特点4、二阶抽样的推断原理二、初级单元大小相等的二阶抽样1、假设及标记说明2、估计量及其性质3、总体比例的估计量及其性质三、初级单元大小不等的二阶抽样1、问题的引入2、相关标记说明3、估计量及其性质四、二阶段抽样样本量的确定1、确定次级单元样本量mn的两种常用方法2、最优样本量m与n的确定3、关于deff的讨论五、三阶及多阶段抽样1、相关符号说明2、各级单元大小相等时的多阶段抽样3、各级单元大小不相等时的多阶段抽样第八讲系统抽样一、概述1、定义2、系统抽样的一般方法3、系统、整群和分层的关系4、优劣评价二、等概率系统抽样1、符号标记说明（以直线等距为例）2、估计量及其性质3、估计量方差的不同表示三、不同特征总体的系统抽样1、随机排列总体2、线性趋势总体3、周期性波动总体四、系统抽样的方差估计1、等概系统抽样的方差估计2、不等概系统抽样的方差估计第九讲复杂样本的方差估计一、概述1、复杂样本2、复杂抽样调查3、复杂样本方差估计的影响因素4、复杂样本方差估计方法二、随机组方法1、概述2、随机组独立情形3、随机组非独立情形三、平衡半样本方法1、概述2、半样本估计量及其性质3、平衡半样本估计及其性质4、部分平衡半样本5、平衡半样本方法的应用（1）用于多阶段抽样（2）用于非线性估计四、刀切法1、概述2、有限总体的刀切法估计3、自助法方差估计五、泰勒级数法1、概述2、方差估计第十讲调查中的非抽样误差一、概述1、非抽样误差(non-samplingerror)2、特点3、产生过程4、主要来源二、抽样框误差1、概述2、抽样框误差的类型3、抽样框误差影响（以丢失目标总体单元为例）4、不完善抽样框的使用5、对抽样框误差的基本认识三、无回答误差1、概述2、无回答误差产生的原因3、无回答误差造成的影响4、降低无回答的措施5、对存在无回答数据的调整四、计量误差1、概述2、计量误差产生的原因3、计量误差模型4、减少计量误差的措施第十一讲非概率抽样方法一、非概率抽样概述1、非概率抽样的定义2、非概率抽样的应用越来越受重视的原因二、非概率抽样的基本方法1、概述2、便利抽样3、目的抽样4、配额抽样5、雪球抽样三、非概率抽样的理论基础1、非概率抽样的理论来源2、捕获-再捕获四、非概率抽样中的估计问题1、非概率抽样中的一般估计问题2、捕获-再捕获中的估计问题五、非概率抽样中的样本量确定1、确定样本容量的一般思路2、配额抽样中的样本量的确定第十二讲市场调查方法一、调查分类1、普查2、统计报表3、重点调查4、典型调查二、常用的市场调查方法1、询问调查2、观察实验三、问卷设计1、问卷设计的原则2、问卷的基本结构3、问卷中问题的设计4、问题顺序的设计5、注意事项四、调查方案设计1、基本思路2、基本内容第十三讲调查数据管理一、信息与数据1、大数据2、信息的分类3、信息的分析方法4、统计数据——结构化信息5、调查数据的计量尺度二、数据的维度1、数据与变量2、数据与统计指标三、基于IT技术的表格设计1、ReportingServices报表类型2、ReportingServices报表设计基本知识四、数据库1、数据库的基本概念2、DBMS类型3、数据存储与管理4、面向应用领域的数据库技术第十四讲调查数据预处理一、数据的审核1、审核的内容2、审核的方法二、数据变换1、数据的标准化2、数据归一化3、指标方向变化4、其他方法三、离群值的检测和处理1、离群值的概念2、离群值的检测3、离群值的处理四、数据插补1、推理插补2、均值插补3、冷卡插补4、热卡插补5、回归插补6、比率插补7、其他插补方法五、数据预分析1、图形分析2、数据的基本特征分析3、数据的分组分析教学方式:课堂教学、案例教学与实践教学结合考核方式:闭卷教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1.W·G·Cochran.(1985).SamplingTechniques(Thirdedition).BeiJing:ChinaStatisticPress.2.RichardL.Scheaffer,etal.(1996).ElementarySurveySampling(5th),WadsworthPublishingCompany.3.JosephF.Hair,etal.(2003).MarketingResearch(WithinaChangingInformationEnvironment),TheMcGraw-HillCompanies.4.冯士雍等，抽样调查理论与方法（第2版），中国统计出版社2012版。5.金勇进等，抽样技术（第3版），人民大学出版社2012版。6.柯惠新等，市场调查，高等教育出版社2008。对任课教师的要求:熟悉抽样技术的理论，具有实践操作经验，能够将案例教学、实践教学与理论教学相结合。大纲撰写人:石刚《国民经济统计学前沿专题》教学大纲课程中文名称：国民经济统计学前沿专题课程英文名称：AcademicFrontiersofNationalacconutsStatistics总学时：36学分：2适用专业（学科方向）：经济统计学先修课程（含已具备的学识基础的要求）：高级宏观经济学，国民经济统计学，高级计量经济学，高级国民经济核算教学目标：通过本课程的学习，掌握国民经济统计学的前沿理论方法和分析技术，对国民经济统计学理论方法和分析技术的最新应用发展有清晰的认识和充分的理解，并在此基础上能够结合中国现实问题进行应用分析。预期效果：课堂教学气氛活跃，加深对国民经济统计学内容体系的理解，能够撰写高水平的专业学术论文。主要内容：本门课以专题形式重点探讨国民经济统计学的前沿理论方法和分析技术，主要内容包括：国民经济总量统计、国民经济过程统计、国民经济动态统计、国民经济结构统计前沿等。主要章节：第1章国民经济总量统计1.1信息经济测度1.2未观测经济统计1.3宏观经济数据修订评估第2章国民经济过程统计2.1国民经济价格统计前沿2.2资本存量测度分析前沿2.3资金流量分析前沿2.4收入分配测度分析前沿第3章国民经济动态统计3.1经济增长与生产率测度分析3.2经济周期分析前沿第4章国民经济结构统计前沿4.1产业与市场结构统汁前沿4.2投入产出分析前沿4.3国际经济比较统汁前沿教学方式:课堂讲授+学生讨论考核方式:课程论文教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：1.邱东：《国民经济统计前沿问题》，中国统计出版社2008年2.[美]D.W.乔根森等编；伍晓鹰等译：《宏观经济测算的前沿问题：国民经济账户的新设计》，北京大学出版社2013年版。3.许宪春：《中国国民经济核算与统计问题研究》，北京大学出版社2010年版。4.《经济研究》、《世界经济》、《经济统计学季刊》、《统计研究》、《经济学动态》等期刊杂志、人大复印资料《国民经济管理》对任课教师的要求:经济学博士毕业，并有相关领域问题研究经历大纲撰写人:吕光明

《金融统计前沿专题》教学大纲课程中文名称：金融统计前沿专题课程英文名称：AcademicFrontiersofFinancialStatistics总学时：36学分：2适用专业（学科方向）：经济统计先修课程（含已具备的学识基础的要求）：宏观经济学，微观经济学，统计学，金融学，国民经济统计学，计量经济学，金融统计学，国民经济核算，时间序列分析教学目标：通过本课程的学习，掌握金融统计原理、统计方法和分析指标的前沿内容，对金融统计分析理论、方法、模型、指标的最新发展有清晰的认识和充分的理解，并在此基础上对实际业务活动中的金融统计指标进行分析、预测。预期效果：课堂教学气氛活跃，加深对金融统计理论与方法的理解，能够撰写高水平的专业学术论文。主要内容：本门课主要讲述金融统计分析的理论与方法，以专题形式重点探讨金融统计分析的前沿理论、方法、模型及其应用问题，主要内容包括：金融统计的基本概念、理论框架，主要金融统计分析指标及概念，金融统计指标、指标体系、分析模型的计算和应用等。主要章节：第一章金融统计概览核心要点：金融统计基本内涵，宏观金融统计与微观金融统计概念，金融统计体系基本框架§1．宏观金融统计§2．微观金融统计§3．金融统计体系概览第二章金融核算问题核心要点：金融核算的发展与难点问题，金融增加值核算，SNA与金融核算§1．金融服务产出核算问题§2．金融增加值核算问题§3．FISM核算问题§4．中央银行产出核算§5．2008SNA与金融核算的最新发展第三章货币与金融统计核心要点：货币与金融统计的发展，货币与金融统计国际标准最新修订，中国货币与金融统计体系的发展、难点及创新§1．货币与金融统计国际准则体系§2．货币与金融统计手册：主要内容与问题§3．货币与金融统计编制指南：主要内容与问题§4．货币与金融统计国际标准的最新修订§5．中国货币与金融统计体系发展与创新研究第四章政府债务统计分析核心要点：政府债务经济效应，政府债务统计国际标准，公共部门债务统计手册，政府债务统计数据的应用，政府债务风险监测与预警§1．政府债务的经济效应§2．政府债务统计体系的国际比较研究§3．政府债务统计的国际标准§4．政府债务统计分析及应用示范：中国主权资产负债表及其风险评估§5．政府债务风险监测与预警体系问题第五章金融危机与统计发展核心要点：危机对统计发展的推动，金融危机视角的信息缺口，跨境金融风险统计问题§1．统计发展：驱动力§2．金融危机的主要类型§3．金融危机与统计发展§4．2008年国际金融危机的信息缺口§5．金融体系系统性风险测度§6．跨境金融风险的统计问题第六章金融脆弱性金融稳定统计核心要点：金融脆弱性，金融稳定分析，金融稳健指标，宏观审慎监管§1．金融脆弱性§2．金融稳定分析§3．金融稳定统计：理论及中国实践§4．宏观审慎政策工具和框架§5．宏观审慎政策的研究与实践进展§6．系统性风险：定义与测度方法第七章购买力平价（PPP）与人民币汇率核心要点：国际比较项目，购买力平价，人民币汇率§1．国际比较项目（ICP）§2．ICP的技术难点与创新§3．购买力平价（PPP）：理论、方法、实践与应用§4．购买力平价（PPP）与人民币汇率第八章资本市场统计与分析核心要点：金融计量学，资本市场统计，资产定价理论，有效市场理论，行为金融§1．金融市场计量经济学§2．金融计量学：前沿进展§3．资产定价：理论模型与实证研究§4．市场微观结构理论§5．行为金融：理论与实证§6．金融计量经典文献教学方式：课堂讲授与学术讨论考核方式：论文考查教材（含经典学术名著）及参考文献（含境内外学科主流名刊）：IMF.AGuidetoMoneyandBankingStatisticsinInternationalFinancialStatistics[EB/OL].IMF,WashingtonDC,1984.IMF.MonetaryandFinancialStatisticsCompilationGuide[M].IMF,WashingtonDC,2008.国际货币基金组织.货币与金融统计手册[M].美国华盛顿:国际货币基金组织,2000.IMF:外债统计手册IMF：公共部门债务统计手册IMF：金融稳健指标编制指南UN,EuropeanCommission,IMF,OECD,WorldBank.The2008SNA[M],http://unstats./unsd/nationalaccount/sna2008.asp.2009.国际货币基金组织.国际收支和国际投资头寸手册第六版(BPM6)[M].美国华盛顿:国际货币基金组织,2009.国家统计局.中国国民经济核算体系(2002)[M].北京:中国统计出版社,2003.Campelletal.:TheEconometricsofFinancialMarkets,1997Sahalia&Hansen:HandbookofFinancialEconometrics,VOL.1&2AndrewWLo,FinancialEconomics,2006AndrewWLo,FinancialEconometrics.5Volume.主要专业学术期刊：经济研究，管理世界，金融研究，统计研究，JournalofFinance，JournalofEmpiricalFinance，JournalofBanking&Finance对任课教师的要求：（1）认真备课，保证教学效果；（2）准确把握学术热点与前沿动向；（3）努力培养学生学术兴趣与科研能力。大纲撰写人：陈梦根《金融时间序列分析》教学大纲课程中文名称：金融时间序列分析课程英文名称：AnalysisofFinancialTimeSeries总学时:36学分:2适用专业(学科方向):统计学先修课程(含已具备的学识基础的要求):概率论与数理统计，随机过程教学目标:了解金融时序的特点，以及常见模型，掌握模型估计和检验的算法，为在实际中使用和研究金融时间序列打下了良好的基础预期效果:能够使用相关模型做实证分析主要内容:常见的线性时序模型，和一些常用的非线性时间序列模型等主要章节：第一章：金融时间序列及其特征核心要点资产收益率及其分布特征

§1.资产收益率§2.收益率的分布性质§3.其他过程 第二章：线性时间序列分析及其应用核心要点宽平稳过程，ARMA模型参数估计，预测方法§1.平稳性§2.相关系数和自相关函数§3.白噪声和线性时间序列§4.简单的自回归模型 §5.简单滑动平均模型§6.简单的ARMA模型§7.单位根非平稳性 §8.季节模型

§9.带时间序列误差的回归模型§10.长记忆模型第三章：条件异方差模型核心要点波动率，ARCH，GARCH模型§1.波动率的特征§2.ARCH模型§3.GARCH模型 §4.求和GARCH模型§5.指数GARCH模型§6.门限GARCH模型§7.随机系数的自回归模型§8.随机波动率模型§9.长记忆随机波动率模型第四章：非线性模型及其应用核心要点：双线性模型，门限自回归模型§1.常用非线性模型简介§2.非线性检验§3.建模 §4.预测§5.应用第五章：高频数据分析与市场微观结构核心要点高频数据的特点以及常见模型§1.非同步交易§2.买卖报价差§3.交易数据的经验特征§4.价格变化模型 §5.持续期模型§6.价格变化和持续期的二元模型第六章：多元时间序列分析及其应用核心要点VAR模型的定义，估计方法，预测以及辅助研究的两种方法§1.弱平稳与交叉相关矩阵§2.向量自回归模型§3.向量滑动平均模型§4.向量ARMA模型§5.弱平稳与交叉相关矩阵§6.单位根非平稳性与协整§7.门限协整与套利第七章：状态空间模型和卡尔曼滤波核心要点状态空间模型的概念§1.局部趋势模型§2.线性状态空间模型§3.模型转换§4.卡尔曼滤波和平滑 §5.缺失值§6.预测§7.应用 教学方式:以老师讲授为主，学生讨论为辅。考核方式:考试教材(含经典学术名著)及参考文献(含境内外学科主流名刊)：《金融时间序列分析》，RueyS.Tsay著，人民邮电出版社。对任课教师的要求:学过概率论与数理统计，学过时间序列分析等相关课程。大纲撰写人:李慧

《现代回归分析》教学大纲课程中文名称：现代回归分析 课程英文名称：ModernRegressionAnalysis总学时:36 学分:2适用专业(学科方向):应用统计、经济统计先修课程(含已具备的学识基础的要求):统计学导论、数理统计、概率论教学目标:通过本课程的教学，使学生掌握现代回归分析的统计思想和方法原理。预期效果:学生获得回归分析的理论知识，掌握应用技能，了解本学科的特点和发展前沿。主要内容:一元线性回归，多元线性回归，虚拟变量与方差分析，模型选择，回归诊断，因果推断和路径分析，纵贯数据的分析，多层线性模型，联立方程，非线性回归初步，案例。主要章节：一：引言与模型§1.一般线性模型介绍§2.随机向量二次型的均值与方差§3.线性代数基础二：多元线性回归模型§1.多元线性模型的统计推断§2.方差分析和F检验§3.多重共线性问题§4.交互项§5.异方差检验及处理方法§6.自相关检验及处理方法三：辅助回归和偏回归图四：因果推断和路径分析五：多项式回归、样条函数回归和阶跃函数回归六：纵贯数据的分析§1.追踪数据的分析§2.趋势分析七：多层线性模型介绍八：联立方程§1.工具变量§2.两步最小二乘九：非线性回归模型十：非参数回归模型和半参数回归模型教学方式:多媒体教学，理论讲解结合数据模拟、案例