2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共60题）1、（2021年真题）下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C2、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】C3、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划【答案】B4、下列盈利能力比率公式中错误的是（）。A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100％B.总资产收益率=净利润/总资产C.销售净利率=(净利润/销售收入)×100％D.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100％【答案】B5、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B6、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每日B.每月C.每季D.每年【答案】D7、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素C.分散型风险管理部门自身须包含完善的风险管理功能D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息【答案】C8、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A9、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险B.一些关键流程和核心业务不应外包出去C.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移【答案】D10、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】A11、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】C12、下列各项不属于土地登记代理的基本原则的是（）。A.等价交换原则B.等价有偿原则C.平等自愿原则D.合法原则【答案】A13、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A.提高流动性管理的预见性B.建立多层级的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案【答案】D14、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权【答案】A15、环境事故发生后的处置不包括（）。A.建立对施工现场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】A16、下列关于久期分析的说法，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】A17、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。A.风险限额是风险偏好传导的重要手段B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】D18、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B19、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。A.表外项目已承诺未提取金额B.表外项目已提取金额C.表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额D.表内项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额【答案】C20、影响期权价值的主要因素不包括（）。A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化【答案】D21、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C22、（2018年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】D23、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】B24、（2021年真题）以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】B25、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素【答案】D26、按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于______，资本充足率不得低于______，附属资本最高不得超过核心资本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D27、在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则B.及时性原则C.合理性原则D.独立性原则【答案】B28、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。A.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品D.声誉风险管理应重点对银行内部控制制度建设【答案】B29、下列指标的计算公式中，正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入／资产总额B.资产收益率=税后净收入／资本金总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）【答案】C30、（2018年真题）（）是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A31、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.提高解决日常问题的能力B.提高发言人的沟通技能C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理/决策流程【答案】D32、商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险B.流动性风险C.市场风险D.声誉风险【答案】D33、下列关于收益计量的说法，正确的是()。A.百分比收益率衡量了绝对收益B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量【答案】B34、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法，使内部温度不超过（）0C，严禁用氧气作为通风的风源。A.45B.50C.40D.30【答案】C35、（2018年真题）电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C36、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指()。A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险【答案】C37、下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责制定市场风险管理的政策和程序C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险【答案】B38、交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每()计量其公允价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A39、银行宏观审慎监管的核心是()。A.资本监管B.风险评估C.监管评级D.现场检查【答案】A40、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险；【答案】D41、银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。A.市场接触B.交易对手C.货币D.金融工具【答案】A42、（2019年真题）（）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。A.追索失败B.对外赔偿C.资产损失D.监管罚没【答案】D43、下列指标计算公式中，错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额×100％B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100％D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％【答案】B44、以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C45、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素【答案】A46、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。A.基本的重组方向B.重组流程每个阶段的评估目标C.重组的财务约束D.增加控制措施，限制企业经营活动【答案】D47、下列金属风管制作机械中，（）主要用于风管与角钢法兰的铆接。A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.共板式法兰机【答案】B48、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.国别风险【答案】B49、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。A.33B.32C.23D.22【答案】B50、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B51、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D.分析风险【答案】C52、对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。A.董事会和高级管理层B.基层管理人员C.规划部门D.生产部门【答案】A53、绝大部分金融工具都以（）为定价基础。A.利率B.汇率C.股票D.商品【答案】A54、下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。A.财务人员B.股东C.高管层D.董事长【答案】C55、当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。A.相反；长B.相同；长C.相反；短D.相同；短【答案】A56、商业银行有必要对（）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。A.危机管理的政策和流程B.声誉管理措施C.声誉管理计划D.风险承受能力【答案】A57、下列不属于风险监测主要指标的是（）。A.正常类贷款迁徙率B.次级类贷款迁徙率C.净资产收益率D.贷款风险迁徙率【答案】C58、假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A59、法律成本是指（）。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】D60、下列关于市场约束的表述，正确的是（）。A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响【答案】A多选题（共25题）1、土地权利证书注销后由国土部门收回并（）。A.销毁B.立卷归档C.作为历史资料D.重新编册使用【答案】B2、全面风险管理模式阶段的特点有（）。A.不同类型的业务纳人统一的风险管理范围B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C.提出了一系列监管原则D.继续以资本充足率为核心E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举【答案】ABCD3、商业银行在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括()。A.财务稳健性B.管理能力和行业地位C.对银行业的熟悉程度D.突发事件应对能力E.对其他商业银行提供服务的情况【答案】ABCD4、宅基地使用权的使用期限是（）。A.30年B.50年C.70年D.没有期限【答案】D5、个人客户信用风险主要表现在()。A.客户在表外业务中自行违约B.商业银行员工知识/技能匮乏C.客户作为债务人在信贷业务中违约D.商业银行员工失职违规E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约【答案】AC6、商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下()风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点B.市场收益率提高／降低50％C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过50％E.GDP、CPl、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20％【答案】ABCD7、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。A.存款大量流失B.客户办理业务等候时间较长C.所发行的股票价格大幅下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.债权人提前要求兑付【答案】ACD8、战略风险识别可以从（）入手。A.中观层面B.局部层面C.宏观层面D.微观层面E.信息层面【答案】ACD9、账面资本包括()A.资本公积B.盈余公积C.一般风险准备D.投资重估储备E.未分配利润【答案】ABCD10、下列哪些不属于《给排水、采暖、燃气工程》工程量计算规范中钢管清单子目的工作内容（）。A.压力试验B.警示带铺设C.管道接口保温D.管道安装【答案】C11、监管部门是市场约束的核心，其作用包括()。A.实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露B.引导其他市场参与者改进做法，强化监督C.作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级D.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用E.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性【答案】ABD12、我国目前对于商业银行流动性监管采用的四项主要指标中，属于首次提出的有()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例E.信贷比【答案】AB13、汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括()。A.国际收支B.利率政策C.汇率政策D.通货膨胀率E.市场预期【答案】ABCD14、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括()。A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制【答案】ABCD15、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在()方面。A.董事会是商业银行的最高风险管理机构B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险C.董事会是我国商业银行所特有的机构D.风险管理总监应当是董事会成员E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平【答案】AD16、下列属于收益度量指标的有（）。A.绝对收益B.持有期收益率C.