文华财经策略编写、下单组件编写新增函数

文华wh3中策略编写、下单组件编写新增函数汇总2二.下单组件编写新增函数引用数据函数AvPrice(Code)*合约当前均价。用法：AvPrice(Code返回合约Code的当前均价，Cod。为*合约的合约代码例：VARavprice定义一个变量avpriceavprice=AvPrice("m1109");的值为c合约m1109的当前均价High(Code)*合约当前最高价。用法：High(Code返回合约Code的当前最高价，Code为*合约的合约代码例：VARhigh;定义一个变量highhigh=High("m1109");//!的值为合约m1109的当前最高价Low(Code)*合约当前最低价。用法：Low(Code)返回合约Code的当前最低价，Code为*合约的合约代码例：VARlow;/定义一个变量lowlow=Low("m1109");//l的w值为合约m1109的当前最低价Position(Code,strContent)*合约的盘数据。用法：Position(Code,strConte返回*合约*种盘数据Code为*合约的合约代码(字符串)，strCont为所要取得容，可选以下容"bid1","bid2","bid3","bid4","bid5","ask1","ask2","ask3","ask4","ask5","bidvol1","bidvol2","bidvol3","bidvol4","bidvol5","askvol1","askvol2","askvol3","askvol4","askvol5",分别表示买1-买5卖1-卖5买1量-买5量卖1量-卖5量。例：VARbid1;bid1=Position("m1109","bid1");为豆粕119的当前买1价Price(Code)*合约当前价格。用法：Price(Cod返回合约Code的当前价格，Code为*合约的合约代码例：VARprice;定/义一个变量priceprice=Price("m1109");//的值(为合约m1109的当前价格Volume(Code)*合约当前成交量。用法：Volume(Code)返回合约Code的当前成交量，Code为*合约的合约代码例：VARvolume;/定义一个变量volumevolume=Volume("m1109");//volume为合约m1109的当前成交量MinPrice*合约最小变动价位。用法：MinPrice(Cod返回合约Code的最小变动价位，Code为*合约的合约代码例：VARminprice;定/义一个变量minpriceminprice=MinPrice("m19");//minp值为合约m19的最小变动价位逻辑判断函数SamePeriod(Code,PeriodStr,T1,T2)判断两个时间是否是同一个周期。用法：SamePeriod(Code,PeriodStr,T1如果T1,T2是同一个周期返回1，否则返回0,Code合约的合约代码，PeriodSt可以取以下值的其中之一："min1","min3","min5","min10","min15","min30","1hour","3hour","8hour","1day","week","month和T2是以总秒数表示的时间例：IF(SamePeriod("m1109","min10",LastOrderTime(),Time("0合约为(MDD09，周期为10分钟情况下，如果最后一次下单时间与09::0在同一个周期辅助函数CurrentTime()当前时间。用法：CurrentTime返回当前时间例：VARCurTime;CurTime=CurrentTime()定义/一个变量CurTime,CurTime的值为当前时间。注意返回值是1970年1月1日至今的总秒数DateToStr(nSec)日期转换为字符串。用法：DateToStr(nSe把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒数，返回的字符串格式为：YY:MM:DD例：MessageOut(DateToStr(CurrentTime()输出;当/前日期E*it()退出程序。用法：E*it退出程序。例：E*it()退出程序。当组件设置为循环时，遇到E*it将停顿循环，请慎重使用。当组件未设置为循环执行时，应该使用RETURN语句退出。Itoa(Value)数字转换为字符。用法：Itoa(Valu将Value转换成字符串，Value的为整形数值例：VARstr;st数字"+Itoa(5);/的值为数字5"MessageOut(Content)输出容。用法：MessageOut(Content输出Content的容。注意：Content可以是字符串也可以是数字ReadGlobal(strName)返回已注册的整形变量的值用法：ReadGlobal(strName返;回注册的strName的值，strName为已注册的整形变量的注册名称(字符串)。如果strName未被注册过，返回0例：WriteGlabal("limit",20);VARlimitValue;limitValue=ReadGlobal("limit");l的值为l20。ReadGlobalF(strNameF)返回已注册的浮点型变量的值用法：ReadGlobalF(strName返;回注册的strNameF的值,strNameF为已注册的浮点型变量的注册名称(字符串)，如果strNameF未被注册过，返回0.0f例：WriteGlabalF("Rate",0.5);VARfRate;fRate=ReadGlobal(Rate);fRa值为0.5。ReadGlobalStr(NameStr)返回已注册的字符串变量的值用法：ReadGlobalStr(NameSti)回注册的NameStr的值,NameStr为已注册的字符串变量的注册名称。如果NameStr未被注册过，返回(空字符串)例：WriteGlabalStr("showS上升"");VARstr;str=ReadGlobal(showStr);的值为"上升"。Time(strTime)转换字符串为时间。用法：Time(strTime转换字符串strTime为时间(以总秒数表示)，strTime的格式应为HH:MM:SS，其中0<=HH<24,0<=MM<60,0<=SS<60,如果不满足此条件，返回0例：time:Time("09:15:")TimeToStr(nSec)时间转换为字符串。用法：TimeToStr(nSec)把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒数，返回的字符串格式为：HH:MM:SS例：MessageOut(TimeToStr(CurrentTime输出，当前时间WriteGlabal(Name,Value)注册一个整形变量。用法：WriteGlabal(Name,ValueName为整形变量的注册名称(字符串)，Value为整形变量的值例：WriteGlabal("Period注册一个整形变量，注册名称为"Period"值为5。WriteGlabal(NameF,ValueF)注册一个浮点形变量用法：WriteGlabal(NameF,ValueF)ameF为浮点形变量的注册名称(字符串)，Valued浮点形变量的值例：WriteGlabalF("Rate",注册一个浮点形变量，注册名称为"Rate,"值为0.5。WriteGlabalStr(NameStr,ValueStr)注册一个字符串变量用法：WriteGlabalStr(NameStr,ValueNameStr为字符串变量的注册名称(字符串)，ValueSt为字符串变量的值例：WriteGlabalStr("showS上升"")注册一个字符串变量，注册名称为"showStr,"值为"上升"。数学运算函数ABS(Value)取整形绝对值。用法：ABS(Value返回Value的绝对值，Value是整形值例：VAR*;*=ABS(5);/的值为5ABSF(ValueF)取浮点型的绝对值。用法：ABSF(ValueF返回ValueF的绝对值，Valued浮点值例：VAR*;*=ABSF(-1.5);的值为1.55、指令状态函数F_BuyPosition模型*合约多头持仓。用法：F_BuyPosition返回模型的多头持仓例：VARfmlBVol;fmlBVol=F_BuyPosition(定义一个变量fmlBVolfmlBVol为模型的多头持仓。F_SellPosition模型*合约空头持仓。用法：F_SellPositi返回模型的空头持仓例：VARfMLSVol;fmlSVol=F_SellPosition定义一个变量fmlSVo,fmlSVol为模型的空头持仓。F_BuyAvgPrice模型*合约多头持仓本钱价。用法：F_BuyAvgPrice返回模型多头持仓本钱价例：VARprice;price=F_BuyAvgPrice定义一个变量price,priice值为值为模型多头持仓F_SellAvgPrice模型*合约空头持仓本钱价。用法：F_SellAvgPric返回模型空头持仓本钱价例：VARprice;price=F_SellAvgPric|(义一个变量price,priice值为模型空头持仓本钱价F_DealCode取得当前模型的合约编码。用法：F_DealCode返回模型所加载K图表的合约的合约编码(字符串)例：VARDealCode;DealCode=F_DealCode();$量DealCode的容为模型当前合约的合约编码.F_Period取得当前模型的周期。用法：F_Period(返回当前模型的周期(字符串)例：VARperiod;period=F_Period()变量/perioc的容为当前模型所使用的周期.F_InitBuyVol取已经初始化的多头持仓。用法：F_InitBuyVol返回模型初始化的多头持仓整数).例：VARinitBuyVol定义一个变量记录初始多头持仓initBuyVol=F_InitBuyVo取出初始多头持仓赋值给initBuyVolF_InitSellVol取已经初始化的空头持仓。用法：F_InitSellV。返回模型初始化的空头持仓整数).例：VARinitSellV(定;义一个变量记录初始空头持仓initSellVol=F_InitSell取出初始空头持仓赋值给initSellVolF_FreshSig刷新当前信号。用法：F_FreshSig(取一个新信号如果模型已经发出了多个信号，取最早发出的信号，信号消失也是一种信号)返回1表示取到新信号，返回0表示失败即已经没有新信号可取。取到新信号以后可以配合F_Sig,F_SigVol,F_SigValid,F_SigTime,使后fPosIF(F_FreshSig()如果取得了新的信号F_Sig取当前的信号(BK|SK|BP|SP|BPK|SPK)用法：F_Sig()返回当前的信号是什么类型(BK|SK|BP|SP|BPK|SP例:IF(F_Sig()==BPK&&F_SigValid()=^i；果信/号是BPK且不是信号消失状态F_SigPrice取当前信号发生时的价格。用法：F_SigPrice(取当前的信号发生时刻的价格.例：IF(F_SigPrice()>350如果信号发生的价格大于35F_SigVol取当前信号的手数。用法：F_SigVol()取当前的信号的手数，如果当前信号是BPK(5)，则返回5.例：IF(F_SigVol()==VarO如果信号的仓位等于变量VarOpiF_SigVali当前信号是发出的，还是消失的用法：F_SigValid(返回模型信号存在两种类型之一信号发出，信号消失)，返回1表示信号发出，返回0表示信号消失。例：IF(F_Sig()==BPK&&F_SigValid()=^i；果信/号是BPK且不是信号消失状态F_SigTime当前信号的发出时间。用法：F_SigTime()返回当前信号的发出时间似总秒数表示)，例：IF(SamePeriod(nm19n,nmin10n,LastOrderTime(),F-Sig如m果取得新信号的时间与上次交易的时间是同一个周期F_SigPos当前信号在模型中是第几个有指令的语句。用法：F_SigPos()如果当前信号是模型中第5个含信号的语句发出的，返回5例：IF(F_SigPos()==5如果当前信号是第5行发出的F_Close当前模型*根K线的收盘价。用法:F_Close(n返回倒数第n+1根K线的收盘价例：VARc;c=F_Close(0);为最后一根K线收盘价F_Open当前模型*根K线的开盘价。用法：F_Open(n)返回倒数第n+1根K线的开盘价例：VARc;c=F_Open(0);/为最后一根K线开盘价F_High当前模型*根K线的最高价。用法：F_High(nM回倒数第n+1根K线的最高价例：VARc;c=F_High(0);/^最后一根K线最高价F_Low当前模型*根K线的最低价。用法：F_Low(n)返回倒数第n+1根K线的最低价例：VARc;c=F_Low(0);/为最后一根K线最低价F_Volume当前模型*根K线的成交量。用法：F_Volume(n返回倒数第n+1根K线的成交量例：VARc;c=F_Volume(0);/为最后一根K线成交量F_Opi当前模型*根K线的持仓量。用法：F_Opi(nM回倒数第n+1根K线的持仓量例：VARc;c=F_Opi(0);/为最后一根K线持仓量F_Avprice当前模型*根K线的均价。用法：F_Avprice(返回倒数第n+1根K线的均价例：VARc;c=F_Avprice(0);//最后一根K线均价F_Variant当前模型*变量在*根K线上的值。用法：F_Variant(varname,返＞回模型中变量varname在倒数第n+1根K线的值nvarname变量名类型为字符串例：//e*ample.trd・・・MA5:=MA(CLOSE,5);・・・//e*ample.stgVARma5;ma5=F_Variant("MA5",0)拗盘价5个周期简单平均移动的最后一根K线值下单接函数LastOrderTime()最后一次下单的时间。用法：LastOrderTime()回最后一次下单的时间，以总秒数表例如：IF(LastOrderTime()-CurrentTime()如果3离上次下单时间超过5分钟T_IsE*changeOpen查询合约所属交易所的状态。用法：T_IsE*changeOpen(Code返回合约Code所属的交易所的开闭盘状态，开盘返回1,闭盘返回0,查询失败返回-1。例：VARStatus;Status=T_IsE*changeOpen("m19");//S为合u约m19所属交易所当前的开闭盘状态。当Statu为1时，说明该交易所开盘；当Statu为0时，说明该交易所闭盘；当Statu为-1时，说明当前查询失败。T_BuyPosition(Code)交易系统*合约多头持仓。用法：T_BuyPosition(Cod返回交易系统中合约Code的多头持仓,Cod。为*合约的合约代码。例:VARBuyVol;BuyVol=T_BuyPosition("m1109");//B为y^O易系统中合约代码为m1109的合约的多头持仓。T_BuyAvgPrice(Code)交易系统*合约多头持仓本钱价。用法：T_BuyAvgPrice(Code返回交易系统合约Code的多头持仓本钱价,Cod。为*合约合约代码。例：VARBuyPrice;BuyPrice=T_BuyAvgPrice("m110定义一个变量BuyPrice,BuyPri的值为交易系统合约m1109多头持仓本钱价T_BuyProfitLoss(code)交易系统*合约的多头盈亏。用法：T_BuyProfitLoss(cod返回交易系统合约code的多头盈亏例：VARBuyEarn;BuyEarn=T_BuyProfitLoss("m1109"定义一个变量BuyEarn,BuyEari的值为交易系统合约m1109的多头盈亏T_SellPosition(Code)交易系统*合约空头持仓。用法：T_SellPosition(Co返回交易系统中合约Code的空头持仓,Cod。为*合约的合约代码。例：VARSellVol;SellVol=T_SellPosition("m1109");为交易d.系统中合约代码为m1109的合约的空头持仓。T_SellAvgPrice(code)交易系统*合约空头持仓本钱价。用法：T_SellAvgPrice(co返回交易系统合约code的空头持仓本钱价,code%*合约合约代码。例：VARSellPrice;SellPrice=T_SellAvgPrice("m1109定义一个变量SellPrice,SellP的值为交易系统合约m1109空头持仓本钱价T_SellProfitLoss(code)交易系统*合约的空头盈亏。用法：T_SellProfitLoss(co返回交易系统合约code的空头盈亏例：VARSellEarn;SellEarn=T_SellProfitLoss("m1定义一个变量SellEarn,SellE的值为交易系统合约m1109的空头盈亏T_Deal(Code,bs,kp,vol,price)发出委托。用法：T_Deal(Code,bs,kp,vol,p发曲委托。Code(字符串)合约编码，bs整数0,1):0买1卖，kp整数0,1,2):0开1平2平今Vol整数)：下单手数，Price整数或小数):下单价格，0为市价返回唯一委托标识OrderlD字符串)例：VARorderID=T_Deal("m1109",0,0,5,发9出委托:m1109买开5手限价29T_FreeMargin(Type)可用资金。用法T_FreeMargin(Type)返回可用资金。Type整数0,1)期货1股票，返回可用资金数小数)例：VARmargin;margin=T_FreeMargin(0)返回/当前期货的可用资金数T_Equity(Type)权益。用法T_Equity(Type)返回权益。Type整数0,1)期货1股票，返回权益小数)例：VARmargin;margin=T_Equity(0)返回/当前期货的权益数T_Ma*Open(Code,margin,bs)*品种最大可开仓手数。、用法：T_Ma*Open(Code,margin,bsV种最大可开仓手数。Code(字符串):合约编码，margin小数)：保证金比例bs整数0,1):0买1卖返回该品种在当前可用资金，当前价格下的可开仓手数整数)例：VARvol;vol=T_Ma*Open("m1109",0.1,变;量//ol为m1109的在保证金比例为0.1下的可开仓手数T_OrderState(OrderID)查询委托状态。用法：T_OrderState(OrderID据委托唯一标识OrderID字符串)查委托状态,返回值含义：-1查询失败0挂单1成交2被撤单3部份成交4其它例：IF(T_OrderState(*)=如)果委托*是挂单T_OpenOrder(Code,Type)查询挂单数量。用法：T_OpenOrder(Code,Type返回未成交委托数量,Code交易编码,Type:所有方向；1买开；2卖平；3卖开;4买平例：IF(LastOrderTime()-CurrentTime>=3&&T_OpenOrder(ru19,1)>0)T_OpenOrder("ru19",1如果距离上次下单超过5分钟，且存在买开挂单，撤掉剩余买开委托合约*的未成交委托数量T_DeleteOrder(OrderID)委托撤单。用法：T_DeleteOrder(Order根据委托唯一标识orderlD字符串)撤单，返回0撤单发出成功，返回其它失败例：IF(T_DeleteOrder(orderID如!果撤单失败T_DeleteOrderByCode(Code,Type)委托撤单通过合约代码)。用法：T_DeleteOrderByCode(Code,Tyfb托撤单。Code:合约代码(字符串)Type:所有方向;1买开；2卖平；3卖开;4买平返回0撤单发出成功，返回其它失败例：T_DeleteOrderByCode("ru19»橡胶19的卖平委托T_DeleteOrderAll()撤掉所有未成交委托。用法：T_DeleteOrderAlJ^t(掉所有该模型相关的未成缴委托单，返回0撤单发出成功，返回其它失败例：IF(T_DeleteOrderAll()如果撤单失败T_AddBuyOpiTo(Code,Price,Vol)根据当前成交的量采用买开的手段到达把仓位增加*一数值的目的。用法：T_AddBuyOpiTo(Code,Price,把多)头仓位增加到*一数值。Code(字符串)合约代码,PriceJX数)价格,Vol整数)成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单到达多头vol手持仓例：T_AddBuyOpiTo("m1109",Price("m1109")+5,买开使/多头持仓到达10手T_AddSellOpiTo(Code,Price,Vol)根据当前成交的量采用卖开的手段到达把仓位增加到指定值的目的。用法：T_AddSellOpiTo(Code,Price把空l头仓位增加到*一数值。Code(字符串)合约代码,PriceJ(数)价格,Vol整数):成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单到达多头vol手持仓例：T_AddSellOpiTo("m1109",Price("m1109")-5,卖开)使空头持仓到达10手T_ReduceBuyOpiTo(Code,Price,Vol)根据当前成交的量采用卖平的手段到达把仓位减少到*一数值的目的。用法：T_ReduceBuyOpiTo(Code,Price,把多)头仓位减少到*一数值。Code(字符串):合约代码,PriceJ(数)价格,Vol整数):成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单到达多头vol手持仓例：T_ReduceBuyOpiTo("m1109",Price("m1109")-5,卖平;使多头持仓减少到10手T_ReduceSellOpiTo(Code,Price,Vol)根据当前成交的量采用买平的手段到达把仓位减少到*一数值的目的。用法：T_ReduceSellOpiTo(Code,Price把V£)D?仓位减少到*一数值。Code(字符串):合约代码,PriceJ(数)价格,Vol整数):成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单到达空头vol手持仓例：T_ReduceSellOpiTo("m1109",Price("m1109")-5卖开使空头持仓减少到10手T_StgBuyVol(Code)当前算法交易模型产生的*品种的多头持仓。用法：T_StgBuyVol(CodeM回当前算法交易模型产生的合约代码为Code的合约的多头持仓数。Code(字符串):合约代码例：T_StgBuyVol("m1109");当前算法交易模型产生的*品种多头持仓数T_StgSellVol(Code)当前算法交易模型产生产生的*品种的空头持仓。用法：T_StgSellVol(Cod返)回当前算法交易模型产生的合约代码为Code的合约的空头持仓数。Code(字符串):合约代码例：T_StgSellVol("m1109"当前算法交易模型产生的*品种空头持仓数T_OrderMatchVol(OrderID次委托已经成交的数量。用法：T_OrderMatchVol(Order］根据委托唯一标识OrderID查询委托成交手数，返回成交手数。OrderID字符串)例：VARmatchvol;matchvol=T_OrderMatchVol(*);//match*次委托的已成交数量T_IsNoOrder()该算法交易模型无挂单发出的所有委托都已经成交，或被撤单)。用法：T_IsNoOrder如果没有挂单返回1,否则返回0例：IF(T_IsNoOrder()如果没有挂单T_SHBuyRemainPosition交易系统市场*合约多头可用持仓。用法：T_SHBuyRemainPosition(code,Ty返回市场交易系统中合约Code的多头可用持仓,Cod。为*合约的合约代码。Type:0今仓1老仓例：VARBuyRemainVol;BuyRemainVol=T_BuyRemainPosition("ru19",0);//BuyRen为i交易系统中合约代码为ru19的合约的多头今仓可用持仓。T_SHSellRemainPositic交易系统市场*合约空头可用持仓。用法：T_SHSellRemainPosition(Code,T返回市场交易交易系统中合约Code的空头可用持仓,Code为*合约的合约代码。Type:0今仓1老仓例：VARSellRemainVol;SellRemainVol=T_SellRemainPosition("ru19",0);//Sel为1交易系^统中合约代码为ru19的合约的空头今仓可用持仓。T_SHBuyPosition交易系统市场*合约多头持仓。用法:T_SHBuyPosition(code,Ty返回市场交易系统中合约Code的多头持仓,Cod。为*合约的合约代码。Type:0今仓1老仓例：VARBuyVol;BuyVol=T_BuyPosition("ru19",0);//为交V易系统中合约代码为ru19的合约的多头今仓持仓。T_SHSellPositic交易系统市场*合约空头持仓。用法：T_SHSellPosition(Code,T返回市场交易交易系统中合约Code的空头持仓,Code为*合约的合约代码。Type:0今仓1老仓例：VARSellVol;SellVol=T_SellPosition("ru19",0);为/交易系(统中合约代码为ru19的合约的空头今仓持仓。套利函数Arbi_OpenPDiff根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价比并返回。用法：Arbi_OpenPDiff，()计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比。例：VAROpenPD;/定义一个变量，用来保存开盘价价差或价比OpenPD=Arbi_OpenPDiff计算开盘价价差或价比并返回给OpenPDArbi_NewPDiff根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回。用法：Arbi_NewPDiff，()计算并返回该套利组合的最新价价差