利率市场化对商业银行经营的影响

山东财经大学本科学年论文题目：利率市场化对商业银行经营的影响学院金融学院专业金融工程班级2班学号20090394205姓名傅煜霖指导教师安启光山东财经大学教务处制二Ｏ一二年10月目录1利率市场化的内容.................................31.1商业银行存贷款利率市场化.............................31.2中央银行间接调控利率................................32商业银行在利率市场化中存在的风险.................42.1利率风险.........................................42.2流动性风险........................................42.3信用风险.........................................43商业银行在利率市场化中的机遇.....................53.1利率市场化有利于扩大商业银行经营自主权........................53.2利率市场化有利于商业银行开展金融创新..........................53.3利率市场化有利于提升商业银行管理水平..........................53.4利率市场化有利于商业银行优化客户结构..........................54我国商业银行应对利率市场化的对策.................64.1建立高效的现代利率管理机制....................................64.2建立科学合理的本外币存贷款定价机制............................64.3加大中间业务和金融产品创新力度................................64.4建立完善的利率风险内控机制....................................6结论..............................................6参考文献..........................................7在利率市场化条件下，激烈的市场竞争将迫使商业银行改变以前的管理方法、手段，根据资金供求状况，经营管理策略、业务风险程度、目标利润高低等，自主确定业务交易的价格。二、商业银行在利率市场化中的机遇利率市场化同时为商业银行带来良好的发展机遇，推动商业银行扩大经营自主权、促进金融创新、提升管理水平及优化客户结构等。（一）利率市场化有利于扩大商业银行经营自主权利率市场化为商业银行配置资源提供了比较好的基础，在利率市场化的条件下，银行获得了自主的定价权，资金价格能有效地反映资金的供求关系，从而推动经营结构优化和资源的最优的配置。一方面，商业银行可以充分地考虑目标收益、经营成本、客户的风险差异等因素，从而确定不同的利率水平，实行优质、优价与风险相匹配和有差别化的价格战略；另一方面，银行可以实施主动的负债管理，优化负债结构，降低经营成本。（二）利率市场化有利于商业银行开展金融创新利率风险加大商业银行面临的竞争压力，也推动企业与个人客户提升风险管理水平，客观上要求商业银行加快金融创新，以达到规避风险、赚取利润及满足客户需要的目的。现实中，随着我国利率市场化程度的加深，国内银行已经推出了结构性的存款，利率互换、固定利率贷款等产品，不断满足客户由于利率市场化衍生出来的新需求。（三）利率市场化有利于提升商业银行管理水平利率市场化能够推动银行更加关注市场的变化，增强风险意识和成本意识，提高商业银行竞争力。在利率市场化的条件下，银行可以将内部的资金转移定价与市场利率有机地联系起来，有利于提高绩效考核与内部资源配置的合理性。此外，依据内部利率确定市场定价，也有利于银行减少内部纵向的差别，有利于降低管理成本。（四）利率市场化有利于商业银行优化客户结构在商业银行的负债业务中，实行利率市场化，取消利率管制，各商业银行可以充分利用资金价格差异来吸收公众存款。资产业务方面，在吸引重点优质客户的同时对风险较大的客户以更高的利率水平作为风险补偿，推动商业银行客户结构的优化。

三、我国商业银行应对利率市场化的对策利率市场化所带来的冲击是全方位的，商业银行应当加强政策研究，积极推进资产负债结构调整，增强风险意识和效益观念，促使自身的综合资金运用能力和综合竞争实力有一个大的提高。建立高效的现代利率管理机制。商业银行应从我国现有的金融市场发育的客观条件出发，充分考虑到我们的技术和财力承受能力，借鉴国际银行界的各种分析工具，探索建立适合自身特点的利率分析模型。商业银行要对负债成本、资产盈利和对市场利率变动的预测进行经常性的综合分析，采取必要的措施，优化资产负债结构，尽可能使利率可调整资产与利率可调整负债相匹配，实现利率零缺口。同时，要密切关注和监测国内外金融市场利率和汇率动态，运用高新技术手段和先进方法对本外币利率进行预测，区分利率敏感程度不同和资产负债，充分利用货币市场工具，主动调整资产负债结构，尽量减少利率风险。建立科学合理的本外币存贷款定价机制。商业银行本外币存贷款定价的关键在于两个方面，一是由总行依据全行资产负债管理的战略目标需要，制定并公布本外币的基准利率水平；二是总行确定对各分行在总行公布的基准利率基础上的浮动权限。例如，对于外币存贷款定价，商业银行总行可根据本行利率管理战略需要，以国际金融市场利率为基准，在充分考虑全行的外币资金成本、外币存款费用、外币贷款费用、外币贷款的目标收益率、同业竞争情况以及外币存款的利率供给弹性和贷款的利率需求弹性等因素的基础上确定基准利率水平。而总行对分行的定价授权，则可依据各分行的经营管理水平、所在地经济发展状况、当地同业竞争关系等因素进行确定。分行在总行授权的存贷款利率浮动幅度内，根据客户盈利分析模型对不同客户确定具体的存贷款利率水平。加大中间业务和金融产品创新力度。我国商业银行要转变经营观念，调整市场营销策略，在发展一般性资产负债业务的同时，积极主动地开发低风险、高收益的中间业务新品种，如银证转帐、代理保险、基金托管、代理开放式基金发行与赎回、代客理财等，从而积极改善商业银行的收入结构。出于防范金融风险的考虑，目前我国从政策上还不允许商业银行发展如利率掉期、金融期货等衍生性工具，但从世界各国的发展潮流看，不排除在实行利率市场化之后开办此类交易业务，因此，商业银行也要加强政策研究，紧密跟踪发达国家流动性大、收益率高的金融衍生工具发展动态，争取适时开办此类业务。建立完善的利率风险内控机制。商业银行防范利率市场化风险的关键措施之一是建立完善的利率风险内部控制制度。巴塞尔委员会1997年9月通过的《利率风险管理原则》规定，商业银行稳健利率管理的基本原则包含四个方面的内容：董事会和高级管理层要对利率风险实行妥善监控；制定适当的风险管理政策和程序；建立科学的风险计量和监测系统；完善内部控制制度并接受独立的外部审计。处于利率市场化环境中的我国商业银行，应积极主动地参照巴塞尔委员会制定的银行稳健利率管理的核心原则，积极进行自身的利率风险内部控制制度建设。利率市场化是市场经济发展的必然结果，但它也是一把双刃剑，既可能为我国市场经济的发展创造良好的金融环境，也同样可能加大我国的金融体系进而整个市场体系的风险。因此，我们在推进利率市场化改革的过程中，不仅要看到它积极作用的一面，更要密切注意其所