我国工程项目风险管理进展的研究

我国工程项目风险管理进展的研究引言

目前,从总的趋势看,自然科学和技术科学的许多领域都正在从“打算论”向“选择论”的方向进展,使得有些“硬”科学消失“软化”的倾向。与此同时,过去无法进展运算的“软”科学渐渐向程序化进展,有“硬化”的倾向。这说明某些事物之间的因果关系的不确定性和某些信息的不确定性正在得到普遍成认和逐步得到正确处理,同时也说明白人们熟悉到,在人类社会中,人们对事物的进展应当乐观主动地参加,使其更符合人类的需要[1].

工程工程建立过程是一个周期长、投资多、技术要求高、系统简单的生产消费过程,在该过程中,未确知因素、随机因素和模糊因素大量存在,并不断变化,由此而造成的风险直接威逼工程工程的顺当实施和胜利。现在,我国工程工程普遍存在投资失控现象,产生这种现象的缘由有治理不善和手段落后的缘由,更主要的是对影响和制约工程工程的风险因素估量缺乏,导致在工程工程建立中由风险引起大量的损失。对工程工程的风险加以熟悉、推断、评价和掌握成为一项迫切的任务。

近些年,我国有些科研人员对风险治理方法作过一些探讨[2][3][4],但事物总是不断进展变化的,新的方法不断消失,风险治理也日趋完善。对近几年的国内有关风险治理的讨论进展回忆,有利于我们总结阅历,使我们更好地效劳现代化建立。

1、工程工程风险治理的根本概念、产生和进展

1.1工程风险的定义、特点及分类

文献[5]曾对风险的定义作过系统的分析,认为现在比拟全都的看法是:风险是一个系统造成失败的可能性和由这种失败而导致的损失或后果。用数学公式可以表示为[3]:

R=f(P,C)

其中,R表示风险,P表示不利大事发生的概率,C表示该大事发生的后果。

工程风险治理专家对工程工程的风险定义为[5]:工程工程风险是全部影响工程工程目标实现的不确定因素的集合。

工程工程的风险有以下特点[2][6]:(1)风险存在的客观性和普遍性。作为损失发生的不确定性,风险是不以人的意志为转换的客观实在,而且在工程的全生命周期内,风险是无处不在、无时没有的。只能降低风险发生的概率和削减风险造成的损失,而不能从根本上完全消退风险;(2)风险的影响经常不是局部的,某一段时间或某一个方面的,而是全局的。例如,反常的气候条件造成工程的停滞,会影响整个后期打算,影响后期全部参与者的工作;(3)不同的主体对同样风险的承受力量是不同的。人们的承受力量受收益的大小、投入的大小、工程活动的主体的地位和拥有的资源有关;(4)工程工程的风险一般是很大的,其变化是简单的。工程工程的设计与建立是一个既有确定因素,又含有随机因素、模糊因素和未确知因素的简单系统,风险的性质、造成的后果在工程建立中极有可能发生变化。

对风险进展分类的目的,乃是为了分别讨论对这些不同类别的风险所应实行的对策[3].按风险发生的形态分类可分为静态风险和动态风险;按风险的潜在损失形态可将风险分为财产风险、人身风险和责任风险;按风险事故的后果可将风险分为纯粹和投机风险;按风险涉及的范围可将风险分为特定风险和根本风险;按损失产生的缘由分为自然风险和人力风险;按风险能否处理可将风险分为可治理风险和不行治理风险等。

1.2风险治理的定义、产生和进展

工程工程风险治理就是对工程工程活动中涉及到的风险进展识别、评估并制定相应的政策,以最少的本钱,最大限度地避开或削减风险大事所造成的实际效益与预期效益的偏离,安全地实现工程工程的总目标。

人类历史上早期风险问题的讨论可追溯到公元十四世纪中叶,当时欧洲地中海沿岸各港口的海上保险揭开了人类探究风险的序幕。十九世纪,法国的经营治理理论创始人法约尔第一次把面临风险的治理列为企业治理的重要职能之一。

1931年美国治理协会保险部最先提倡风险治理,并开头讨论风险治理及保险问题。1932年成立的纽约经纪人协会标志着风险治理的兴起。1953年8月13日的美国通用汽车公司的自动变速装置发生大火,导致该公司蒙受了高达5000万美元的损失,这场大火震惊了美国企业界和学术界,成为风险治理科学进展的契机。到了上个世纪60年月,一门新的治理科学———风险治理在美国正式形成,从今风险治理在西方资本主义国家得到了迅猛的进展。

在各国风险治理讨论中,美国的风险治理起步最早,理论讨论与应用范围很广,拥有这方面大量的人才。与美国相比英国的风险治理讨论有自己的特色,C。B。Chapman教授在文献[7]中提出了“风险工程”的概念,该框架模型的构建弥补了单一过程的风险分析技术的缺乏,使得在较高层次上大规模地应用风险分析领域的讨论成果成为可能。英国除了有自己的成熟理论外,很多学者还留意把风险分析的讨论成果应用到大型的工程工程当中。英美两国在风险讨论方面各有所长,且具有很强的互补性,代表了该学科的两个主流。法国的讨论也有自己的特色,其模式是经营治理型的风险治理讨论。而德国是从风险治理政策的角度来讨论的。

我国的风险治理讨论是从上个世纪80年月开头,同时被应用到工程治理之中。在过去的打算经济体制下,原材料的价格由国家掌握,国家是唯一的投资主体,企业没有独立的经济效益,风险由国家担当。只是在近几年来,随着社会主义市场经济体制的完善,对风险治理的讨论已经在学术界成为了一个热点,在大型工程工程的实践中,也取得了较为明显的效果。

2、工程风险治理的内容和程序

风险治理的全过程如下[3][4][8][9]:

2.1风险识别

对各种风险因素和可能发生的风险大事进展分析,是风险治理的首要步骤。工程风险识别要答复以下问题:工程中存在哪些潜在的风险因素?这些因素会引起什么风险,这些风险造成的后果有多大?无视、缩小或夸张工程风险的范围、种类和造成的后果都会造成不必要的损失。

风险识别的常用方法有:

(1)专家调查法

专家调查法包括专家个人推断法、智暴法和德尔菲法等。该类方法主要利用各领域专家的专业理论和丰富的实践阅历,找出各种潜在的风险并对后果做出分析和估量。德尔菲法起源于上世纪40年月末,最初由美国兰德公司首先使用。使用该方法的程序是:首先选定与该工程有关的专家,并与这些适当数量的专家建立直接的函询关系,通过函询收集专家意见,然后加以综合整理,再反应给各位专家,再次征询意见。这样反复屡次,逐步使专家的意见趋于全都,作为最终识别的依据。德尔菲法应用领域很广,一般用该方法得出的结果也较好。

(2)故障树分析法(分解法)[3][10][11]

该方法利用图解的形式,将大的故障分解成各种小的故障,或对引起故障的各种缘由进展分析。譬如,将工程投资风险分为市场风险、政策调整风险、资源风险、技术风险等。该方法常常用于直接阅历较少的风险辨识,通过对投资风险层层分解,可使工程治理者对投资风险因素有全面的熟悉,在此根底上,对风险大的因素进展针对性的治理。缺乏之处是应用于大系统时简单产生遗漏和错误。

(3)情景分析法

一种能够分析引起风险的关键因素及其影响程度的方法。它可以采纳图表或曲线等形式来描述当影响工程的某种因素作各种变化时,整个工程状况的变化及其后果,供人们进展比拟讨论。

风险识别中应留意以下的问题:识别的风险是否全面(牢靠性问题)?满意辨识要求的数据、资料和试验结果所需多少费用(费用问题)?调查的结果有多大的置信度(偏差问题)?

2.2风险评估与分析[2][3][4][12]

风险评估与分析就是衡量风险对工程实现既定目标的影响及其程度。常用的方法有:

(1)调查和专家打分法

首先将工程工程全部风险列出,设计风险调查表,然后利用专家阅历,对各风险因素的重要性进展评估,再综合成整个工程风险。

(2)蒙特卡洛模拟方法

又称统计试验法或随机模拟法。该法是一种通过对随机变量的统计试验、随机模拟求解数学、物理、工程技术问题近似解的数学方法,其特点是用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理。该方法是西方国家常用的工程风险分析方法,也是当今风险分析的主要工具之一。

(3)决策树法[13]

做风险决策时常采纳的一种方法。这种方法通常求出全部变量全部可能变化组合下的NPV或IRR值,再画出其概率分布图。这种方法的计算规模随变量个数及变化状况多少成指数变化,并且要求有足够有效的数据作根底。现在该方法已有许多改良。

杨宁等在文献[14]中提出了一种随机决策树的概念,将效用函数理论应用于随机决策树,该方法可以处理不但有状态转移而且在某种状态转移前逗留一段时间的风险决策问题。

黄冬梅等在文献[15]中将决策树在模糊环境下进展了推广,提出了模糊决策树的概念,并对决策树与模糊决策树的异同进展了比拟分析,这种方法为在不确定(模糊)环境下到达不准确学问的猎取供应了一种思路。

杨辉在文献[16]中提出了一种用新的极值,点禁忌搜寻构造分类问题的全局优化决策树的算法,该算法可用于不行微分的目标函数,用于构造具有固定构造的多变量决策树,将多变量决策树表示成析取线性不等式集合。全局树优化就是使析取线性不等式中的分类误差最小化。

(4)影响图法

该方法由美国Howard教授等人提出的一种表征决策分析的网络图形,它是概率估量和决策分析的图形表性,是将贝叶斯条件概率定理应用于图论的成果,是简单的不确定性决策问题的一种新奇有效的图形表征语言,数学概念完整,关于概率估量、备选方案、决策者偏好和信息状态说明完备,具有决策树不行比较的优点[17].影响图的最大优点是:①能直观表示随机变量间的相互关系;②计算规模随着不确定因素个数呈线性增长。

石晓军等在文献[18]中提出了一种基于影响图的分析方法,构造了一个较为一般的工程风险分析的影响图模型;提出了工程风险超额酬劳率的概念;给出了影响图因果概率推理的一个详细的解析支持算法。

1992年,Shenoy在深入分析影响图表示及求解方法的根底上,提出了贝叶斯决策问题表示和求解的一种新方法———评价根底系统,这一新方法是影响图决策技术的推广。就贝叶斯决策问题,Shenoy的比拟分析说明,它比决策树和影响图方法更具魅力。冯俊文在对这一方法的根底上,进展了系统的归纳和整理,并争论了这一方法的优缺点和缺乏,指出了可能的推广及应用[19].

(5)随机网络法

又称图示评审技术(GraphiealEvaluationandReviewTechnique),简称GERT。在GERT中,不仅活动的各参数(如时间、费用等)具有随机性,而且允许活动的实现也具有随机性。

宋善德在文献[20]中分析了使用传统方法绘制网络图存在的缺乏,给出了新的结点布局、连线和交互调整算法。在输出方面,给出了箭线图的自动生成算法、网络的布局优化与自动绘制算法。

高杰在文献[21]中和文献[22]中分别介绍了一种依据一般紧后工序表和一种一般紧前工序表绘制箭线式网络图的方法。这两种方法都是依据工序表绘制工程工程最优或较优箭线式网络图。

王海超等在文献[23]中就双施工网络打算优化治理问题,讨论了次关键路线上非关键工序的寻求方法,给出了图上计算和解析表达的求解过程,便利了网络打算的优化和治理。

黄德才等在文献[24]中提出了一种同异反网络打算方法,在推广同异反联系数概念和给出主关键路线、次关键路线、再次关键路线的根底上,提出了这种工期猜测方法。

李林等在文献[25]中借助网络图,提出了一种估算工程工期的方法,该方法可以便利地推断各风险因素所起的作用大小。

吴唤群等在文献[26]中在假设已知工程的各种状况下,提出了在要求所增加的总的费用最小的状况下,对网络打算进展调整,将某些工作的持续时间适当地缩短,使整个工程的工期提前的一种方法。

刘永淞等在文献[27]中建立了不同连接方式的搭接施工网络打算关联矩阵,阐述了利用关联矩阵中行列与元素间的关系计算网络打算的方法。

(6)模糊分析法

所谓模糊就是边界不清楚,外延不明确,以模糊集合代替原来清楚的集合。工程中存在着大量的模糊因素,对这些因素进展模糊评价,可以增加评价结果的牢靠性和科学性。

王洪刚等在文献[28]中基于模糊理论和指数平滑猜测相结合的方法,给出了以猜测单方造价为根底的投标工程单方造价快报算法。

常云涛等在文献[29]中引入具有模糊时间参数的模糊网络,并应用模糊数学原理进展分析,并结合工程的实际状况,对相应理论进展了修正。

胡劲松等在文献[30]中针对模糊网络关键路线问题,基于模糊网络流模型,提出了确定模糊网络关键路线的参数线性规划方法,得到了模糊网络关键路线的更全面的结果。

1.3风险对策的制定[31][32][33][34][35]

风险的辨识、评估完成后,要依据详细的状况实行对策,以削减损失,增加收益。一般来说,风险治理技术分为两大类:掌握性技术和财务性技术。

掌握性技术主要作用是避开、消退和削减风险事故发生的时机,限制已发生的损失连续扩大,包括风险回避和损失掌握。在工程工程中,风险和收益总是并存的,它们是冲突和对立的统一体,没有脱离风险的纯利润,也不行能存在无利润的纯风险,因此风险回避是一种消极的方法,在实践中应尽量少用,只有当风险发生气会的概率很高,并且造成的损失很大时,可以考虑采纳风险回避。损失掌握包括预防措施与削减风险的方法,损失掌握是一种乐观的做法,其局限性是要么在技术上难以到达,要么技术上可行但不经济。

财务技术包括风险转嫁和风险自留。转移风险指实行各种方式将风险转移出去。保险转嫁是财务技术中最核心的局部,风险治理技术起源于保险。将发生概率不大,但损失却难以承受的风险,转移给保险人是一种最常见、最有效的方式。风险自留是一种自行担当工程事故损失发生后的财务后果的方式。

风险防范与掌握的方法策略许多,但必需依据工程工程的详细状况来正确选择使用,才能取得较好的效果。

2.4实施与后评估

正确决策之后,详细的实施非常重要。在执行过程中,应对实施状况进展监控,准时反应并在必要时调整风险治理对策。最终应对实施的效果及差异进展评估。

3实现工程治理的现代化[4][36][37]

随着计算机技术、网络技术的快速进展和计算机的普及,建立治理信息系统,用计算机来治理工程工程的信息越来越显示出它的优越性。对于具有参加方地域分布广、专业分类得杂、信息量大特点的大型工程工程而言,工程的信息沟通和协调特殊重要,决策者需要供应准时、有效的工程信息,而各参加方也需要快速地了解各自的进度,同时治理信息系统还可以削减工程信息沟通和传递的费用。

利用Internet技术,建立工程风险治理计算机系统,这一系统应包括以下系统:

(1)信息治理子系统。在该子系统中储有工程内外部与工程有关的科技、经济、市场和社会方面的各种信息;具有对信息进展分类、整理、统计和辨伪的功能,系统中的信息可以随时更新。

(2)风险评估子系统。主要对工程风险因素发生概率、发生时间、持续优化、造成的后果、可控程度做出估量。

(3)风险对策子系统。它可以针对工程的实际状况提出相应的风险处理决策,供决策者参考使用。此外,采纳计算机模拟帮助工程风险分析可以有效地解决简单工程投资分析所带来的大规模信息处理问题,给风险分析与投资决策带来了新的突破。阮连法等提出了计算机模拟帮助投资风险分析的一般原理与方法,建立了投资风险分析的模型[38].

4、完毕语

近十几年来,人们在工程工程治理中提出了全面风险治理的概念,全面风险治理使用系统的、动态的方法进展风险掌握,以削减工程工程中的不确定性,不仅是对工程工程全过程的风险治理,而且是对全部风险的、全方位的治理,实行全面的组织措施的治理。

综上所述,工程风险治理方法已有了较大的进展,能根本满意对工程风险大致了解的要求。但在以下方面,仍需全面和系统地讨论。

为躲避、防范和掌握风险,需对风险进展度量,它既是风险掌握的根底,也是风险掌握的重要组成内容。风险治理定量化是重要的讨论方向之