2022-2023年度中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(含答案)

2022-2023年度中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(含答案)

单选题（共57题）1、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B2、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】A3、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】A4、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】D5、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D6、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】A7、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C8、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B9、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D10、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B11、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D12、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】B13、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D14、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A15、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】D16、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】C17、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】C18、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D19、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A20、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C21、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B22、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】B23、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】D24、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】D25、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】B26、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B27、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B28、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D29、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A30、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】A31、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】A32、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C33、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C34、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】C35、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】D36、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】C37、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C38、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】A39、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B40、风险管理的目标是（）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】C41、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】D42、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】C43、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A44、压力测试实践中，（）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】B45、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A46、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C47、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】C48、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D49、邓肯·威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】A50、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】A51、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】C52、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】B53、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】C54、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】B55、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】A56、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D57、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】A多选题（共14题）1、商业银行流动性风险预警信号包括（）。A.融资成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平显著降低D.资产快速增长主要来源于临时性E.负面的公众报道【答案】ABCD2、情景分析应遵循的原则不包括（?）。A.重要性B.全面性C.长期性D.谨慎性E.客观性?【答案】ACD3、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括()。A.风险状况B.损失事件C.诱因控制措施D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD4、损失数据收集工作应明确的内容有（）。A.损失的定义B.职责分工C.统计标准D.损失形态E.报告路径【答案】ABCD5、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】AB6、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有（）A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理【答案】ACD7、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】ABCD8、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。A.内部评级法是风险计量/分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案