2020年吉林省《中级风险管理》考前练习(第508套)

2020年吉林省《中级风险管理》考前练习考试须知：1、考试时间：180分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名: 考号: 一、单选题(共30题).关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系.在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的()。A.最高债务承受额B.最低债务承受额C.平均债务承受额D.长期债务承受额3.( )是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A.法律风险B.监管风险C.国别风险D.违规风险4.对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是()。A.经营管理不善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善5.资本充足率的定期压力测试至少()一次。A.半年B.一年C.两年D.三年6.假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产依川发为( )亿元。A.105C.18．5D.20.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大8.关于久期，下列论述不正确的是()。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响.关于总敞口头寸，下列说法正确的是()。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸.下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是(??)。A.性别及种族歧视事件B.盗用财产或违反监管规章C.产品性质或设计缺陷导致的损失事件D.公司政策导致的损失事件11.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于( )类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷.抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险?( )A.员工因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件.影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于( )。儿项目因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是()。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失.对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损.下列各项关于监督检查的说法，错误的是()。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管的结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量D.非现场监管结果将提高现场检查的质量.关联交易是指发生在集团内( )之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.控股股东B.高级管理层C.关联方D.董事会成员.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到( )的影响。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险20.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是( )。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括( )。A.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险等四大类别市场风险.风险水平类指标不包括()。儿核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率0.不良贷款拨备覆盖率.监管部门是市场约束的核心，其作用不包括( )。A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督D.建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用24.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来( )进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年25.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的( )。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头26.VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件27.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.久期分析28.在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济、社会及自然环境分析应关注()。A.行业成熟期分析B.行业周期性分析C.人口老龄化D.行业竞争力及替代性分析29.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于( )。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险30.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。A.正态B.泊松C.指数D.均匀二、多选题(共20题)31.商业银行开发新产品(业务)所面临的主要风险类型有()。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险32.根据《商业银行资本管理办法(试行)》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列各项应列入交易账簿的有()。A.短期内有目的的持有以便转手出售的头寸B.为对冲银行账户风险而持有的头寸C.代客买卖的头寸D.做市交易形成的头寸E.自营业务而持有的头寸33.根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计( )等风险因素。A.违约概率B.违约频率C.违约损失率D.有效期限E.违约风险暴露34.专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括( )。A.收益波动性B.经济周期C.宏观经济政策D,利率水平E.杠杆35.交叉性金融风险管理措施包括()。A.市场层面交叉性风险管理B.客户与交易对手层面交叉性风险管理C.客户与客户层面交叉性风险管理D.产品层面交叉性风险管理E.交易对手层面交叉性风险管理36.监管部门参与市场约束的作用表现在()。A.实施惩戒B.指导市场参与者改进做法C.建立风险的处置和退出机制D.制定信息披露标准E.引导公众对银行业务的选择.中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项?()A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.公平原则E.依法原则.根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为()。A.股份合作化企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向多元化企业集团D.有限责任企业集团E.综合企业集团.下列各项属于国别风险的是()。A.政治风险B.信用风险C.货币风险D.操作风险E.经济风险40.下列关于违约的说法，正确的有()。A.违约的定义是内部评级法的重要定义B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度41.下列关于正态分布曲线的描述正确的有()。A.关于x=D对称B.关于x=D不对称C.在*=^+。处有一个拐点D.在x=D处曲线最高E.在*=^-。处有一个拐点42.经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有( )。A.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平B.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C.商业银行账面资本的数量应该不大于经济资本的数量D.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金E.经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系43.商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有()。A.商誉B.自持股票C.净递延税资产D.土地使用权E.贷款损失准备缺口44.市场约束参与方主要包括()。A.监管部门B.存款人C.评级机构D.债权人E.股东45.下列关于商业银行风险的说法，正确的有()。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险46.下列各项中，( )属于银行盈利能力监管指标。A.资本金收益率B.净利息收入率C.净业务收益率D.资产收益率E.非利息收入比率47.商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。A.按照模型计值B.按照市场价格计值C.按照公允价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值48.下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有()。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户评级E.客户评级主要由债务人的信用水平决定49.根据《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括(A.新发放贷款质量情况B.对不良贷款的变化趋势进行预测C.不良贷款清收转化情况D.本期贷款余额等基本情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

50.商业银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。A.风险评估结果B.资本可获得性C.未来资本需求D.压力测试结果)。E.资本监管要求三、判断题（共10题）四、简答题（共2题）单选题答案：1：D2：A3：B4：A5：B6：A7：B8：B9：A10：A11：B12：B13：A14：B15：C16：D17：C18：C19：A20：B21：A22：C23：D24：B25：D26：B27：B28：C29：D30：B多选题答案：31：A,C,D,E32：A,C,D,E33：A,C,D,E 34：B,C,D 35：A,B,D36：A,B,C,D37：A,B,C,E38：B,C 39：A,C,E 40：A,C,D,E41：A,C,D,E42：A,D,E43：A,B,C,E 44：A,B,C,D,E 45：D,E46：A,B,C,D,E47：A,B48：A,B,E 49：A,B,C,D,E 50：A,B,C,E判断题答案：简答题答案：相关解析：1：A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的职责。2：针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。3：A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险；C项，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险；D项，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。4：就国内企业而言，生产经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。5：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。6：资本要求K=Max(0,LGDBEEL)风险加权资产(RWA)=K*12.50xEAD=Max(0,LGDBEEL61250xEAD=Max(0,14%1饶)义12.50义20=10(亿元)。7：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。8：B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。9：B项，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。C项，总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险。D项，短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。10：就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。11：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。12：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，内部流程引起的操作风险主要包括流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。其中，文件或合同缺陷主要表现为抵押权证、房产证丢失等。13：项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序。14：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。15：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。16：D项，现场检查结果将提高非现场监管的质量。17：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。18：C项，高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。19：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。20：风险报告中综合报告应反映的主要内容有：口辖内各类风险总体状况及变化趋势；①分类风险状况及变化原因分析；口风险应对策略及具体措施；口加强风险管理的建议。ACD三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。21：《商业银行资本管理办法（试行）》规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账簿的利率风险和股票风险，以及交易账簿和银行账簿的汇率风险（含黄金）和商品风险。22：风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。A项属于流动性风险指标；BD两项属于信用风险指标；C项属于风险迁徙类指标。23：D项应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。24：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。25：银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。26：风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：口置信水平；口持有期。27：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。28：ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济／法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。C项属于宏观经济、社会及自然环境的分析。29：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。30：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布相关解析：31：商业银行开发新产品（业务）所面临的主要风险类型有：信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险。32：交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。33：根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。34：一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，一是与借款人有关的因素，主要包括借款人的声誉、杠杆、收益波动性；二是与市场有关的因素，主要包括经济周期、宏观经济政策、利率水平。35：交叉性金融风险管理的重点是厘清传染机制和作用机理，对传染途径进行管理，主要包括市场层面交叉性风险管理、客户与交易对手层面交叉性风险管理、产品（业务）层面交叉性风险管理。36：监管部门是市场约束的核心，其作用在于：口制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性；口实施惩戒，即建立有效的监督检查机制，确保政策执行和有效信息披露；口引导其他市场参与者改进做法，强化监督；口建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。37：监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。38：根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团39：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，