非平稳时间序列模型

引言：前面我们讨论的是平稳时间序列的建模和预测方法，即所讨论的时间序列都是宽平稳的。一个宽平稳的时间序列的均值和方差都是常数，并且它的协方差有时间上的不变性。但是许多经济领域产生的时间序列都是非平稳的。对协方差过程，非平稳时间序列会出现各种情形，如它们具有非常数的均值μt，或非常数的二阶矩，如非常方差σt2，或同时具有这两种情形的非平稳序列。第七章非平稳时间序列模型第七章非平稳时间序列模型第一节非平稳时间序列模型的种类第二节非平稳性的检验第三节求和自回归滑动平均模型(ARIMA)第一节非平稳时间序列模型的种类一、均值非平稳过程二、方差和自协方差非平稳过程

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