异方差-怀特的一般异方差检验_第1页
异方差-怀特的一般异方差检验_第2页
异方差-怀特的一般异方差检验_第3页
异方差-怀特的一般异方差检验_第4页
异方差-怀特的一般异方差检验_第5页
已阅读5页，还剩9页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

CompanyLogo13.怀特(White)检验（1980年怀特提出）

怀特检验是异方差更一般的检验方法，这种检验方法不需要对异方差的性质（形式、如递增等性质）做任何假定，因此是目前应用比较普遍的异方差检验方法。这里用残差

来表示随机误差项ui的(近似)估计量于是有即用来表示随机误差项的方差。CompanyLogo2怀特检验的基本思想与步骤（以三元为例）：（1）得到残差平方序列ei2用普通最小二乘法(OLS)估计上述模型的参数，得到残差平方序列ei2。CompanyLogo3（2）构造辅助回归模型，并进行OLS估计在残差与解释变量线性关系的基础上，再加入解释变量的平方项与交叉项，构造辅助回归模型。检验原模型是否存在异方差就相当于检验此辅助回归模型的回归参数，除常数项以外是否显著为0。CompanyLogo4原假设

备择假设至少有一个不等于0.如果原假设H0成立，相当于ei2是一个常数，则由ei2表示的随机误差项的方差是一个常数，那么就认为原模型不存在异方差性。反之，认为原模型存在异方差性。在构造辅助回归模型以后，使用普通最小二乘法（OLS）对这个辅助回归模型进行参数估计，从而得到该辅助模型的可决系数R2。CompanyLogo5（3）构造统计量，计算统计量的值在原假设H0成立时，检验统计量

WT(k-1)=nR2服从自由度为k-1的分布。

其中k为包含截距的解释变量个数（4）查表得临界值给定显著性水平α，查表得临界值。6（5）比较，判断若，接受H0，认为原模型不存在异方差性。在多元回归中，由于辅助回归方程中可能有太多解释变量，从而使自由度减少，有时可去掉交叉项。CompanyLogo7案例：检验这个使用OLS估计出来的回归模型是否具有异方差性.CompanyLogo8回归模型只有一个解释变量X。（1）得到残差平方序列ei2

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论