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文档简介
模拟试卷 答123456789ACCAADDBBB二、计算与分析题（1－46分，5－6840分1组合A：一份远期合约多头＋数额 的现组合B： （构建组合3分）值相等。即 （1.5分由于远期价格F是使合约价值f为零时的交割价格Kf＝0这就是支付已知红利率资产的现货－远期平价公式 （1.5分2、解答：最小方差套期保值比率为 （3分A （3分3、解答 （2分（2 定利率的一方的价值为－1.97百万美元。 （2分）43.5
（4套利方法为：买入看跌期权和股票，同时卖出看涨期权 （2分5、解答：熊市差价组合可以通过购买协议价格为35美元的看跌期权，并卖出协议协议价格为30美元的看跌期权来构造该组合期初产生3美元的现金流出 （２分Stock52440（６分 （2分由 上式变为BS
（1（4可见 看涨期权和看跌期权平价公式成立 （1分三、简答题（1030分评分标准：每回答正确一个要点，1.5分；全部要点回答完整，10r，这是因为风模拟试卷 答一、不定项选择题（2×15分123456789CACAD二、判断题（1×10分123456789TTTTFTFTFF三、计算分析题（30分24分；全部计算正确，8四、问答题（1030分评分标准：每回
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