4.顶点软件新业务手册(港股通)

©福建顶点软件股份有限公司第3页共98页福建顶点软件股份有限公司技术文档港股通新业务手册福建顶点软件股份有限公司交易部

版本历史日期版本号修订说明修订人2014-05-19V1.0.0新建LHZ2014-06-30V1.0.1增加业务开展前准备日间业务流程GWQ2014-07-03V1.0.2完善日间业务流程LHZ2014-07-31V1.0.3增加计算公式GLP2014-08-22V1.0.4增加公司行为业务GLP201409-26V1.0.5行情插件配置时间修改成港股通交易时间LHZ2014-09-30V1.0.5补充日间业务说明GLP2014-10-10V1.0.6增加杂项参数配置说明GLP2014-10-16V1.0.7增加持仓查询中盈亏计算说明GLP2014-10-23V1.0.8CIF2增加港股资产50万准入条件和风险承受能力限制CQX2014-10-23V1.0.9增加融错户配置说明GLP2014-11-10V1.1.0增加字段币种说明GLP2014-11-21V1.1.1修正持仓盈亏查询中现汇卖出改为现汇买入价GLP2014-11-28V1.1.2增加港股公司行为配股及供股业务说明GLP2015-12-15V2.0.0增加深港通业务郭丽萍2016-02-18V2.0.1增加深港通新一代报盘配置说明郭丽萍2016-07-26V2.0.2增加深港分拆合并相关说明郭丽萍2016-09-09V2.0.3专题介绍增加1.3港股风球交收顺延处理

2.2.3行情文件配置中SKXXN改为SECURITYSWITCH文件郭丽萍2016-09-13V2.0.4增加2.2.17港股收盘行情配置增加常见问题解答郭丽萍2016-09-21V2.0.5去除2.2.15公司行为报盘程序(4)DCOM登录参数配置:SBWTQZ段，改为40279菜单申报特殊前缀进行配置郭丽萍2016-10-21V2.0.61.增加深港午间可撤单特殊时间配置，见2.2.14-报盘程序配置5，62.修改深港分拆合并业务处理逻辑

3.1.4.10增加加深港可转托数量计算4.修正深港供配股截日数据的处理郭丽萍2016-11-17修正深港转托管收费与深圳一致，当不设置转托管费时收取现金郭丽萍

目录一、业务概述 7(一) 业务简述 7(二) 基本概念 71、 港股通 7(三) 业务规则 71、 港股通账户 72、 港股通准入条件 73、 港股通行情/信息 84、 交易管理 85、 与境内参与人结算 106、 税费说明 117、 公司行为 13（四）计算公式 141、可用资金 142、可取资金 153、可买数量 164、可卖数量 165、持仓查询中盈亏计算说明 166、一二级费用字段说明 177、日间资金冻结解冻 188、日终应收金额 189、委托、交割及持仓中各字段币种说明 1910、深港可转托数量计算说明 19二、 业务开展前准备 20(一)ABOSS2系统 202.1沪港通 202.2深港通 33(二)CIF2系统 561.创新资质等级配置 562.创新评级指标配置 563.资质创新资质审核参数 564．港股准入条件资产50万限制 57(三)YGT3系统 581.资质审核参数代码配置 582.创新资质审核参数配置 583.创新评级指标配置 584.创新资质等级配置 58三、 日间业务流程 59(一)投资者港股账户开通及取消 591.投资者开通港股账户按如下流程 592.投资者取消港股账户按如下流程 59(二)投资者资金管理 59(三)港股日间交易流程 611、交易日初始化 612、证券代码添加 613、交易收盘作业 634、投资者进行竞价限价盘买卖 645、投资者进行增强限价盘买卖 646、投资者进行零股卖出 657、港股股东投票 668、港股通现金选择权 679、预受要约 6810、公开配售业务 6911、供股业务 7012、分拆合并业务 71四、 日终业务流程 723.1沪港通 723.2深港通 73五、 菜单说明 78(一) ABOSS2系统菜单说明 781、 菜单说明 78(二) CIF2系统菜单说明 831、 菜单说明 83(三) YGT3系统菜单说明 841、 菜单说明 85五、专题介绍 871.1、深港转托管业务 871.1.1、CIF2系统 871.1.2、YGT3系统 901.2、深港冻结业务 901.2.1、CIF2系统 901.2.2、YGT3系统 911.3、港股风球交收顺延处理 921.3.1正常港股风球交收顺延处理 921.3.2港股通延迟交收特殊资金冻结 941.4、深港分拆合并异常数据调整 961.4.1第一次转换 961.4.2第二、三次转换 96六、常见问题解答 97(一) 深港通 976.1港股交易成交回转没有处理进来？ 976.2公司行为业务撤单报错？ 976.3委托下单时报该证券禁止使用订单类型：2？ 976.4公司行为委托下DCOM返回：XSD效验异常？ 97

一、业务概述业务简述港股通是指沪深交易所和港交所将允许两地投资者通过当地券商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。基本概念港股通是指投资者委托内地证券公司，经由沪深交易所设立的证券交易服务公司，向港交所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的港交所上市的股票。以港币报价，以人民币作为支付货币，由中国结算通过市场化原则建立相应机制解决内地投资者以人民币直接买卖港交所挂牌证券的货币转换问题。业务规则港股通账户“港股通”投资者需拥有沪深交易所A股账户并办理指定交易（直接使用现有账号）。“港股通”投资者客户资金账户同沪深交易所A股三方存管资金账户。上海对有未完成交收港股的证券账户禁止投资者撤销A股账户指定交易。港股通准入条件证券和资金账户余额合计不低于50万元人民币。通过相关测试，签署风险提示文件，券商需进行投资者适当性控制。（此部分适当性试题或者开通权限是否要报备还未明确？）港股通暂不进入融资融券标的合格投资者制度：1、沪深A股账户

2、投资者需签署港股通业务风险揭示书及相关风险提示文件

3、港股通投资者账户持有证券市值阀值（见相关业务细则50万，具体市值计算范围还没完全确定）

4、根据投资者适当性综合评估情况对投资者进行分级管理

5、港股通业务交易额度不超过交易所额度控制标准；

6、融资融券账户不参与港股通交易业务。港股通行情/信息行情获取：收费行情，需申请并获得香港交易所的行情转发牌照，授权需缴纳牌照费。由联交所通过上交所向内地市场免费提供一档港股实时行情（未最终确定）。

行情发布要素：证券代码、名称、汇率、报价（港币及转换人民币）等实时额度变化行情会通过pubdata实时提供。重要信息文件：

上海：

港股基础信息reffXXMMDD.txt

最小价差文件zxjcMMDD.txt

港股通参考汇率文件exra04MMDD.txt

深圳：

港股基础信息hkexreff04_yyyymmdd.txt

最小价差文件hkexzxjc_yyyymmdd.txt

港股通参考汇率文件：imcexchangerate.xml港股过户库

中国结算收到银行提供汇率后，及时通过上交所向市场公布。信息披露：

沪深交易所SPV通过港股通网站专栏，披露港股通有关业务信息。

交易期间，定时发布当日可用余额。

交易结束后，通过网站披露总额度余额和下一个交易日是否允许买单申报等信息。交易管理证券代码：5位代码，但接口为6位，需左补空格。交易日：港股通仅在沪深及港两地均为交易日且能够满足结算安排时开通。具体交易日安排将在交易所指定网站公布。交易时间：9:00-9:30,开市前时段，交易时段，9:30-12:00,1:00-4:00。非港股交易时段所报订单将根据港交所回应做废单处理。（注意闭市后银行发起的余额查询自动转让处理）涨跌幅限制：按联交所交易规则，不设涨跌幅限制。卖空限制：不允许卖空。价格步长：不同价格价差步长不同，交易所每天发布价差文件。每手股数：不同股票可能每手股数不同，交易所信息文件保护该信息。交易标的：通过产品信息发布，注意“可买卖”以及“可卖”单笔委托上限：参照联交所的规定。回转交易：T+0，按联交所交易规则，投资者当天买入的港股当日可卖出，但不允许卖空。（投资者当日卖出港股通股票的资金可用，但由于香港市场交收制度的差异（T+3），该笔资金能否用于购买A股或其他非港股通标的范围的证券，需要符合各券商根据自己的风控规定执行）交易指令：“港股通”业务支持两类港股交易指令，整手买卖指令和零股买卖指令。汇率转换：输入价格为港币，冻结解冻资金为人民币。（夜市委托如何控制？）参考汇率：有买入汇率与卖出汇率，买入冻结转换汇率与卖出解冻转换汇率可能不同。整手买卖指令：联交所股票交易的最小单位为一手，余额不足一手的部分即为零股。然而香港联交所每只股票一手的股数不尽相同，每家上市公司可按照自身情况确定其股票的每手股数。报单指令：对于整手买卖，投资者在开市前阶段仅允许输入竞价限价盘，在持续交易时段允许申报增强限价盘。（因而建议考虑预留支持其他报单指令）零股买卖：对于零股买卖，投资者可申报卖出零股，试点期间，拟暂不提供零股买入。公司行为：中国结算发布信息文件到A股信箱。交易费用：佣金、印花税（香港特区政府）、交易征费（香港证监会）、交易费（港交所）、交易系统使用费、股份交收费（香港中登系统）等。意愿征集和申报：上海通过CCNET（原PROP系统）通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，深圳通过DCOM通用接口软件与中国结算深圳分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进将投资者意愿实时转发至中国结算，中国结算将实时反馈申报数据接收是否成功.交易接口：上海EZSTEP（需要独立部署EZSTEP），深圳通过新一代交易网关整手买卖指令申报要素：证券代码、订单类型（竞价限价订单、增强限价订单）、买卖方向、不附加“全数执行或立刻取消(FOK)”标志、以港币计价的申报价格和数量。（当然还有PBU、营业部、投资者账号、申请编号等必备信息）

零股买卖指令申报要素：证券代码、买卖方向、不附加“全数执行或立刻取消(FOK)”标志、以港币计价的申报价格和数量。与境内参与人结算结算基本框架两级结算、净额清算、担保交收。证券和资金都是T+2交收人民币结算结算文件：全新一套结算接口文件。权益数据：由中国结算发送权益文件，但部分权证类权益可能只能卖出不能买入。证券组合费：该项费用为不交易也会产生，可能会导致部分客户透支。TA日发送证券账户T-1日市值计算清算数据，按照每一自然日收取。资金结算账户：中国结算为结算参与人开立自营和客户港股通结算备付金账户和风控资金账户，用于港股通业务的资金结算。资金交收：注意应收资金和应付资金的交收时点的不同。税费说明案例说明：

A123456789账户在2014年7月4日日终持有00002股票5,000股，收盘价为55.90HK$。2014年7月7日（周一）

该账户交易情况如右表：

当日清算数据如下：

①清算港币数据：

买入应付（港币）

=成交金额+（印花税+交易征费+交易费+交易系统使用费+股份交收费）

=-10,000×120.60+

（1,206,000×0.1%+1,206,000×0.003%+1,206,000×0.005%+0.5+1,206,000×0.002%）

=-1,206,000+(1206+36.18+60.30+0.5+24.12)

=-1,207,327.10元HK$

卖出应收（港币）

=成交金额–（印花税+交易征费+交易费+交易系统使用费+股份交收费）

=5,000×60.90-（304,500×0.1%+304,500×0.003%+304,500×0.005%+0.5+304,500×0.002%）

=304,500-(305+9.14+15.23+0.50+6.09)

=304,164.04元HK$

证券组合费应付（港币）

=5000×55.90×3（天）×阶梯费率（参数化设定，假设为0.1%）/365

=2.30元HK$

②清算人民币数据（保留小数点3位）

假设我公司与银行日终确定的T+2日换汇汇率为：1HK$=0.78834￥，则人民币清算数据为：

买入应付（人民币）

=买入应付（港币）×换汇汇率

=-1,207,327.10×0.78834=-951,784.246元RMB

卖出应收（人民币）

=卖出应收（港币）×换汇汇率

=304,164.04×0.78834=239,784.679元RMB

证券组合费应付（人民币）

=证券组合费应付（港币）×换汇汇率

=2.30×0.78834=1.813元RMB

③人民币清算资金汇总

结算参与人交易清算资金应收付（人民币）

=∑买入应付+∑卖出应收

=-951,784.246+239,784.679=-711,999.57元RMB

结算参与人证券组合费应收付（人民币）

=∑各证券账户证券组合费应付=1.82元RMB

注：按清算编号+清算标志汇总时，结果取小数点后2位。

资金净应付的，第3位做进位处理；资金净应收的，第3位做舍尾处理。

公司行为什么是公司行为

公司行为是香港证券市场对包括派发现金红利、股票红利、投票、参与新股发行认购、供股、公开配售、公司收购、分拆合并等涉及上市公司及其股票相关业务的统一用语。

公司行为资金是指因上述公司行为相关业务所产生的资金收付。如，投资者收取红利资金，或因参与供股业务缴纳供股款等。现金红利

与A股主要差异包括：（1）港股红利可能派发除港币外的其他外币，中国结算将在换汇后统一以人民币形式将红利资金发给投资者。（2）港股红利可能有股利选择权，即，投资者可以申报不超过股权登记日所记录的红利权数目，选择以股票股利代替现金股利。（3）2014年以来，上海市场实施上市公司红利R+1发放，港股因存在股利选择权等情况，红利登记日与红利资金实际派发日之间间隔较长送股（派送权证）

派送的权证只能卖出，不能行权。投票

在港股投票方面，投票可以没有权益登记日，此时以投票截止的证券持有为计算基准。投票超出持有数量的，按照比例分配持有基数。投资者对同一项议案，可以同时投赞成、反对和弃权票（如有）。股份分拆及合并

在香港市场上，上市公司可以通过股份的分拆或合并重组其已发行的股本，更改其证券的发行数量或面值。联交所也可根据《上市规则》第13.64条规定，当上市公司股价低于0.1元港币或接近9,995元港币时，要求上市公司进行股份的分拆或合并。上市公司根据其需要进行股份的分拆或合并，经分拆或合并后的股价也不应低于0.1元港币或接近9,995元港币。

股份分拆是增加上市公司的已发行股份数量，并按比例分拆现有股票为多份股票，令分拆后股票的市价因此按比例调低。股份合并是减少上市公司的已发行股份数量，并按比例合并现有股票成为新股票，令合并后股份的市价因此按比例提高。

会设置临时代码作为过渡，容许临时代码和新股票代码同时交易，通常在分拆完成后会使用和之前同样的交易代码，但是面值，每手交易以单位发生变化。公司收购供股

“供股”是指联交所上市公司向现有证券持有人作出供股要约，使其可按持有证券的比例认购证券。供股权可通过二级市场进行转让。投资者可超额认购，超额认购部分可获配数量取决于中签率。提示投资者注意，（1）为确保供股缴款结算和换汇的时效性，中国结算设定的供股权申报截止日早于香港结算设定的截止日三个沪市工作日。（2）供股交易不影响供股权申报，供股申报确认结果以港股通投资者缴款结算时的供股权可用数量（实际供股权持有量扣除卖出未交收和已冻结数量）为限确定。公开配售

“公开配售”行为是指联交所上市公司向现有证券持有人作出要约，使其可认购证券。公开配售处理与供股类似，区别在于公开配售权益不可通过二级市场进行转让，只能行权申报。

例如：港股01226中国投融资的公开配售详情为每持有2股现有股份获发1股发售股份，每股认购价为港币0.2元。某投资者在股权登记日持有1500股中国投融资股票，则该投资者可以以每股0.2元的价格获配750股股份(计算方法：1500/2×1=750股)。（四）计算公式1、可用资金

A股可用资金A股可用=账户余额(tzjzh.zhye)-（按解冻日期汇总并统计的最大滚动冻结金额）港股可用=账户余额(tzjzh.zhye)-A股冻结解冻金额-港股冻结解冻金额注：滚动冻结的含义是到该日期清算后，账户余额要扣除的资金。所以(资金余额-最大值)，就是最后的最小资金余额，可用不能少于它。例子1：今天是1号1号冻结100，有效期是当天

1号冻结200，有效期是T+2（3号）那么滚动冻结有2条记录：1号，100元

3号，300元。最终的资金余额肯定会少掉300元，ZHYE-300就是A股的可用资金。例子2:今天是1号1号冻结100，有效期是当天

1号解冻200，有效期是T+2（3号）那么滚动冻结有2条记录：1号，100元

3号，-100元。A股是1号清算交收，1号以及之后的最大冻结就是100，所以可用是ZHYE-100港股是3号清算交收，3号以及之后的最大冻结是－100，所以港股可用是ZHYE-(-100)=ZHYE+100滚动冻结就是到该日期为止的累计冻结。从上面可以看出，可用不是要看A股还是B股，是要看该股哪天清算交收。特例1：今天是1号

1号解冻200，有效期是T+2（3号）那么滚动冻结只有1条记录:

3号,-200.A股是1号清算交收，1号以及之后的最大冻结就是-200，但可用不是ZHYE+200特例2：今天是1号

1号冻结200，有效期是T+2（3号）那么滚动冻结只有1条记录:

3号,200.A股是1号清算交收，1号以及之后的最大冻结就是200，但可用是ZHYE-2002、可取资金可取资金=账户余额(tzjzh.zhye)-取最大（按解冻日期汇总并统计的最大滚动冻结金额，未交收资金，0）例1：T日资金余额1000买入港股300可取资金为700

T+1日卖出港股200可取资金700注：因为买入先交收钱先被扣除了，不能用来抵销卖的；例2：T日资金余额1000卖出港股300可取资金为1000

T+1日买入港股200可取资金为10000注：T日卖出资金先交收到账，所以可以先用来抵销T+1日的买入冻结资金例3：T日资金余额1000买入港股300可取资金为700

T+1日卖出A股200可取资金900注：T+1日卖出的A股先交收，所以可以用来抵销T日的港股冻结3、可买数量

可买数量=取整（可用资金/((委托价格+净价交易标志*最新利息）*汇率）/交易单位/交易基数-0.5）*交易基数注：对于港股，交易基数=整手数4、可卖数量可卖出数量=证券数量-冻结数量-卖出委托数量+买入抵销数量（1-买卖限制&1）+赎回成交数量+卖出成交数量（买卖限制&1）

证券数量（ZQSL）=未交收数量（WJSSL）+已交收数量（YJSSL）

今持仓量（JCCL）=证券数量（ZQSL）+买入成交数量（MRCJSL）+赎回成交数量（SHCJSL）

-卖出成交数量（MCCJSL）-申购成交数量（SGCJSL）;5、持仓查询中盈亏计算说明客户持仓查询中对应价格相关的数据为港币(因报价单位是港币)、盈亏相关的为人民币（因结算单位为人民币）：

如：买入均价、持仓均价、保本价、最新价、摊薄成本价、摊薄保本价均为港币

最新市值、浮动盈亏、累计盈亏、摊薄浮动盈亏均为人民币

对应计算汇率为：现汇买入价

具体计算说明明：

持仓均价=CCJJ=CCCB/JCCSL/XHMRJ=持仓成本/今持仓量/现汇买入价买入均价=MRJJ=(dMRJE+dMRCJJE)/(dMRCJSL+dMRSL+dPGSL+dSGSL))/nJYDW/XHMRJ

=（买入金额+当日买入成交金额）/(买入数量+买入成交数量+配股数量+送股数量）/交易单位/现汇买入价清算费用=用CCJJ（持仓均价）来计算预卖出后所持仓产生的交易费用（包括佣金、印花税、过户费、交易规费、结算费等）合计值为港币保本价=(cccb＋dQSFY*XHMRJ)/JCCSL/XHMRJ

=（持仓成本+清算费用*现汇买入价）/现汇买入价摊薄成本价=((dMRJE+dMRCJJE+dPGJE-dMCJE-dHLJE-dMCCJJE)/((dJCCL+dPGSL)*nJYDW))/XHMRJ

=((买入金额+当日买入成交金额+配股金额-卖出金额-红利金额-卖出成交金额)/((今持仓数量+配股数量)*交易单位))/现汇买入价摊薄保本价=((dMRJE+dMRCJJE+dPGJE-dMCJE-dHLJE-dMCCJJE+dQSFY*XHMRJ)/((dJCCL+dPGSL)*nJYDW))/XHMRJ

=((买入金额+当日买入成交金额+配股金额-卖出金额-红利金额-卖出成交金额+清算费用*现汇买入价)/((今持仓数量+配股数量)*交易单位))/现汇买入价最新市值=最新价*持仓数量*现汇买入价浮动盈亏=((dZXJ+dZXLX-dCCJJ)*(dJCCL+dPGSL)*nJYDW-dQSFY)*XHMRJ=((最新价+最新利息-持仓均价)*(今持仓量+配股数量)*交易单位-清算费用)*现汇买入价当有卖出的情况下，才有累计盈亏：累计盈亏=dLJYK+dMCCJJE-dMRCJJE-dCCJJ*(dMCCJSL-dMRCJSL)*nJYDW

=原累计盈亏+卖出成交金额-买入成交金额-持仓均价*（卖出成交数量-买入成交数量）*交易单位摊薄浮动盈亏=（((dZXJ+dZXLX)-dTBCBJ)*(dJCCL+dPGSL)*nJYDW-dQSFY）*XHMRJ

=（((最新价+最新利息)-摊薄成本价)*(今持仓数量+配股数量)*交易单位-清算费用）*现汇买入价注：当天开仓且未有卖出时，汇率由现汇买入价改为：现汇卖出价，为了与同买入时实时清算匹配6、一二级费用字段说明一级费用：S11--一级经手费；S12-一级征管费；S13-一级过户费；S15--一级结算费；S16-一级风险基金二级费用：S1--实收佣金；S2--印花税；S3--过户费；S4--附加费；S5--结算费；S6--交易规费港股通具体费用：印花税（S2），按成交金额计算，使用现有印花税率参数，不用设置底数、向下取整，在交易及清算逻辑自动处理；交易征费(S6，S12)，按成交金额计算，使用现有的交易规费率参数；交易费(S3，S11)，按成交金额计算，使用过户费率参数，底数设置为0；交易系统使用费(S4，S13)，分笔计算，每笔0.5港币，产生透支的其中一个重要因素，使用附加费参数，券商根据经验设置最大的使用费，比如10港币最后计算公式为：MIN（附加费，舍尾取整（委托数量/整数手）*杂项参数0205值）股份交收费(S5，S15)，按成交金额计算，使用结算费率参数，需要设置上下限，分别为100及2元。7、日间资金冻结解冻买入资金冻结=(CJJE+S1+向下取整（S2）+S3+S4+min(S5,委托数量/整手数*杂项参数0205值)+S6)*XHMCJ=（成交金额+实收佣金+印花税+过户费+min(附加费,委托数量/整手数*杂项参数0205值)+结算费+交易规费）*现汇卖出价买入成交清算资金=(CJJE+S1+向下取整（S2）+S3+S4+实际成交笔数*杂项参数0205值+S6)*XHMCJ=（成交金额+实收佣金+印花税+过户费+实际成交笔数*杂项参数0205值)+结算费+交易规费）*现汇卖出价注：买入的印花税要包含附加冻结金额取自杂项参数0201值

为了解决印花税是分笔成交计算的，且分笔是不足1无收1元，现把此每笔多冻结1元放在杂项参数0205中跟使用费的0.5一并计算，默认杂项参数值为1.5（1元印花税+0.5使用费）印花税由原来的向上取整改为向下取整，例：1.1值为1对于买入资金冻结的使用费是按最大成交笔数计算后跟附加费取小，但对于成交后的冻结就是按实际成交笔数计算不再跟附加费取小卖出资金解冻=(CJJE-（S1+S2+S3+S4+S5（实际成交笔数*（如果实际成交笔数>1则值+1后*杂项参数0205值)）+S6）)*XHMRJ=（成交金额-（实收佣金+印花税+过户费+附加费（实际发生的使用费（（如果实际成交笔数>1则值+1后*杂项参数0205值)））+结算费+交易规费））*现汇买入价注：卖出当有多笔成交时，并且大于1笔时，使用费是杂项参数0205值+成交笔数*杂项参数0205值，其中杂项参数值中是包含（1元印花税+0.5使用费）印花税由原来的向上取整改为向下取整，例：1.1值为1例：0205值为1.5分5笔成交，最后的使用费=1.5+1.5*58、日终应收金额买入：二级应收金额YSJE=CJJE+S1+S2+S3+S4+S5+S6

一级应收金额YSJE_YJ=CJJE+S2+S11+S13+S15+S12卖出：二级应收金额YSJE=CJJE-(S1+S2+S3+S4+S5+S6)一级应收金额YSJE_YJ=CJJE-(S2+S11+S13+S15+S12)注：因JSMX文件中只有YSFJE为人民币，我们系统处理时对于费用是用CJJE*结算费率四舍五入保留2位小数所得，会有存在差异，所以把扎差放在CJJE中，故柜台系统中的CJJE值为：YSFJE+/-所有费用合计,而不是直接用CJJG*CJSL*结算汇率所得9、委托、交割及持仓中各字段币种说明委托查询：当日委托及历史委托表中只有DJZJ（冻结资金）、QSZJ（清算资金）为人民币，其它的WTJG（委托价格）、CJJG（成交价格）、CJJE（成交金额）等均为港币交割查询：交割表中除CJJG（成交价格）为港股，其它CJJE（成交金额）、所有一级二级费用、YSJE（应收金额）、YSJE_YJ(一级应收金额)等均为人民币持仓查询：持仓查询中对应价格相关的数据为港币(因报价单位是港币)，如：买入均价、持仓均价、保本价、摊薄保本价、摊薄成本价、最新价；盈亏等相关的金额为人民币（因结算单位为人民币）如：摊簿浮动盈亏、浮动盈亏、累计盈亏（LJYK）、最新市值、买入成交金额（MRCJJE）、卖出成交金额（MCCJJE）、买入金额（MRJE）、卖出金额（MRJE）、持仓成本（CCCB）等均为人民币10、深港可转托数量计算说明可转数量=ZQSL-DJSL-T-1净买入-MAX(MCWTSL-MRCJSL-T-1日净买入,0)

例：用例1：原有持仓1000，冻结100T-2 买100 清算完ZQSL=1100 WJSSL=100 T-1 卖200 清算完ZQSL=900 WJSSL=-100 T 卖100 此时ZQSL=900 WJSSL=-100 MCWTSL=100

可转数量=ZQSL-DJSL-T-1净买入-MAX(MCWTSL-MRCJSL-T-1日净买入,0)

=900-100-0-100=700

用例2：原有持仓1000，冻结100T-2 买200 清算完ZQSL=1200 WJSSL=200T-1 卖100 清算完ZQSL=1100 WJSSL=100T卖100 此时ZQSL=1100 WJSSL=100 MCWTSL=100 T-2可转数量=ZQSL-DJSL-T-1净买入-MAX(MCWTSL-MRCJSL-T-1日净买入,0)

=1100-100-0-100=900 用例3：原有持仓1000，冻结100T-2 卖200 清算完ZQSL=800 WJSSL=-200T-1 买100 清算完ZQSL=900 WJSSL=-100T卖100 此时ZQSL=900 WJSSL=-100 MCWTSL=100

可转数量=ZQSL-DJSL-T-1净买入-MAX(MCWTSL-MRCJSL-T-1日净买入,0)

=900-100-100-0=700

用例4：原有持仓1000，冻结100T-2 卖100 清算完ZQSL=900 WJSSL=-100T-1 买200 清算完ZQSL=1100 WJSSL=100T卖100 此时ZQSL=1100 WJSSL=100 MCWTSL=100

可转数量=ZQSL-DJSL-T-1净买入-MAX(MCWTSL-MRCJSL-T-1日净买入,0) =1100-100-200-0=800业务开展前准备ABOSS2系统柜台系统在业务正式开展前，请进行如下参数检查，标题中有单独标识沪港通说明只需沪港通设置：2.1沪港通2.1.1BLS中间件配置新增B_GGT.DLL插件：

<ModuleNValue="..\SVC\B_GGT.dll"/>注:N根据配置文件中的实际情况进行修改2.1.2行情插件配置在现有行情服务器BLS上，增加港股交易所的行情转码功能插件，提供一档行情发布；打开所有有加载行情服务的BLS.XML在<S_Quote></S_Quote>段增加如下配置,营业部有自己行情配置的话也需在服务器中增加以下配置段：

<ModuleNValue="Q_HKTDT.DLL"><JYSValue="HK"/><HKTDTTime="5000"SESTXT="1"Bjsd="09:00,12:00;13:00,16:00"Value="D:\aboss2\dbf\MKTDT04.TXT"/> <HKSESTime="5000"Bjsd="09:00,12:00;13:00,16:00"Value="D:\aboss2\dbf\TRDSES04.TXT"/> </ModuleN> 备注：以上红色部分需要根据自己实际情况进行填写.同时注意ModuleN中N代表的是数字，需要根据原文档上下内容按顺序依次递增。2.1.3行情文件配置菜单【40201】-证券代码自动添加中，增加港股交易行情文件的配置。港股通信息：reff04mmdd.txt

港股通交易状态：trdses04.txt

港股通汇率：exra04mmdd.txt

港股通价差：：zxjcmmdd.txt

港股通通知信息文件：hk_tzxx.mdd(正常是前一天登记公司发布的数据)行情转入后，在【40004】证券代码维护菜单中检查转入代码对应的证券类别，整手数是否正确。40004-证券代码添加菜单如下图：2.1.4市场参数配置菜单【40001】-市场参数维护中，增加HK市场的参数配置，市场代为HK,币种为RMB；40001-市场参数维护如下图：2.1.5港股通交易日、交收日维护港股通交易交收日期与现货市场不一样，因此要独立维护交易年历。在柜台菜单40204-【交易年历设置】菜单中进行维护。40204-交易年历设置菜单如下图：2.1.6证券类别维护菜单【40002】-证券类别维护配置中，检查对应的HK市场参数是否正确；HK市场的证券类别目前暂时包括A0、A8，分别表示港股及权证。相应港股证券交易属性包括买入、卖出、投票、权证行权、权证注销、预受要约、解除预受、行为查询等属性。其中买卖基数均设置为1，实际仅用于零股卖出控制，而整手买卖将要使用证券信息表进行控制。股东交易权限为基本权限；费率类别为A股或权证；港股买入及卖出的申报方式为EzSTEP报盘，对于港股业务是T+0回转交易,T日买当日可卖对应交易控制属性勾上：1-T+0交易对于公司行为：投票、行权、预受要约等的申报方式为：固收平台40002-证券类别维护菜单如下图：2.1.7容错参数配置菜单【40213】-容错参数配置中，增加香港对应席位的容错客户号及容错资金账户；

2.1.8标准交易费率参数配置菜单【40101】-标准交易费率参数配置中，设置HK市场的具体费率参数：

证券类别A0：设置交易范围：1（买入）、2（卖出）参数按如下设置

证券类别A8：设置交易范围：1（买入）、2（卖出）参数按如下设置(对于权证有些代码是要收取印花税有些是豁免的，为了避免晚上透支，费率参数中印花税率要设置，晚上没有收取再解冻)印花税，按成交金额计算，使用现有印花税率参数，不用设置底数、取整，在交易及清算逻辑自动处理；交易征费，按成交金额计算，使用现有的交易规费率参数；交易费，按成交金额计算，使用过户费率参数，底数设置为0；

使用费，分笔计算，每笔0.5港币，产生透支的其中一个重要因素，使用附加费参数，券商根据经验设置最大的使用费，比如10港币，最后计算公式为:MIN（附加费，舍尾取整（委托数量/整数手）*0.5）

股份交收费，按成交金额计算，使用结算费率参数，需要设置上下限，分别为100及2元。

证券组合费，无需设置，系统自动在清算时扣收，透支的主要因素。若无费用收取也要设置一条参数都为0；

备注：

1.对于印花税及使用费是分笔计算的，委托冻结时我们把印花税分笔可能多冻结的1元及使用费的每笔0.5元放在杂项参数0205中设置，对于股份交收费文件中没有明确指出是否分笔计算，但清算文件中是按分笔计算，为了解决分笔计算可能透资问题，也可在0205杂项参数中根据情况适当的增加冻结使用费的分笔资金，注意这些费用合计与附加费值取小

2.若对这些业务有进行单户折扣设置，并且白天要精确冻结的，需在10203杂项参数中设置

40101-可参考如下配置，如果港股通收费标准有变更，请根据实际情况修改：：2.1.9杂项参数设置菜单【10203杂项参数设置】-检查对应杂项参数配置是否正确

0205-港股通分笔成交额外冻结解冻金额默认为1.5（印花税分笔1+使用费分笔0.5）

建议设置：3.5（印花税分笔1+使用费分笔0.5+2元股份交收费）

0206-港股行情交易状态为非正常是否允许买入委托默认NO（用来判断非标券买入委托）

0227-港股行情交易状态为非正常是否允许卖出委托默认YES用来判断非标券卖出委托

0230-港股通汇率浮动系数参考值：0.01-0.99默认值为：0

0309-港股净卖出资金T+N可用于A股买入默认值为：2

7688-港股通是否启用交易状态文件默认YES（委托下单时根据trdses04

交易状态来控制是否允许下单）2.1.10汇率参数配置菜单【30605汇率参数】-检查港币对人民币的汇率参数配置是否正确30605-汇率参数维护菜单如下图：2.1.11交易价位管理菜单【40215-交易价位参数维护】-检查港股不同价格范围的不同的报价档位参数配置2.1.12申报回报参数菜单【40212-申报回报参数】-单独设置一个港股通申报回报参数1.新增交易所-香港申报参数，参数参考上海交易所参数设置，申报模块选择港股EZSTEP报盘模式2.新增通道分配2.1新增加一主机名称为香江的通道分配2.2新增加申报席位组参数：参数按需设置新增完成后，添加对应席位组申报通道参数设置选中香港：888888点击新增，参数按需设置2.3新增回报通道点击确定后：选择对应的交易所、通道名称因港股业务用的是EZSTEP报盘程序，所以需另增加一个报盘主机，否则跟沪A放一起，启动ODELIVER时也会启动该交易所，会出现报错情况2.1.13申报委托号前缀菜单【40210-申报委托号前缀】，设置上所有营业部香港—HK对应的委托号前缀2.1.14报盘程序配置需要先申请授权码：SHGGT00001港股通申报回报的接口为EzSTEP，券商需要部署独立的报盘接口库；实现EzSTEP申报回报功能，支持港股通业务的申报回报功能；港股通申报回报打开:..Aboss2\BIN\ApexEzStep.exe程序

主要配置如下图：（红色部分为港股通必须配置项，具体值请根据实际情况修改）2.1.15公司行为报盘程序港股通申报回报打开:..Aboss2\BIN\PROPTran.exe程序

主要配置如下图：备注：接口库信息：配置中登对应接REQ及REP及主从数据对应路径业务参数清算编号：设置对应的清算编号委托号前缀：设置委托号前缀，注意只能是数字类型委托申报时间：设置对应的委托申报时段，根据截图格式设置消息服务器：设置对应消息中心服务器地址2.1.16A股及港股可用资金查询菜单【600001-单户综合查询】-基本资料-资金账户信息菜单升级完成后首次登录，点击方案设置-可看到列设置中多增加了红色港股可用资金字段，点击保存后查询就可出现港股的可用资金显示，若红色字段值为可用资金而不是港股可用资金，请手工修改字段名称为：港股可用资金再保存后查询即可2.1.17清算文件配置清算机器通过QSPRO.EXE登陆后，点文件-清算文件-点击新增如下清算文件

HK_JSMX结算明细文件；

HK_ZQBD证券变动文件；

HGH交易过户文件

新增对帐文件：

HK_ZQYE港股对帐文件

港股通的交易清算处理类似上海B股，但交收在T+2自动完成。系统提供港股异常天气等情况手工交收顺延的功能，但若当天待交收的港股资金用于A股交易时，可能会造成当天清算临时透支，次日恢复正常。备注：清算程序港股卖出是T+2还是3对于A股可用，同样根据杂项参数0309来控制2.1.18港股交割单配置

打开操作机器ACLIENT.INI进行配置（及在标准交割单中增加一个独立的凭证格式）

[凭证格式文件]

标准交割单=bzjgd;dhbzjg_bg;dhbzjg_hg;dhbzjg_gz;dhbzjg_xg2.1.19营业部热键程序增加港股业务打开RJ2000.ini配置文件，增加配置段：

增加主菜单：

[MainMenu]

ITEMN=港股公司行为,[Menu.GSXW],69,14

注：N、69、14根据配置文件实际情况修改

增加子菜单：

[Menu.GSXW]

ITEM1=港股股东投票,180,49,1

ITEM2=港股现金选择权,181,50,2

ITEM3=港股预受要约,182,51,3增加沪港通公司行为模块[MODULE]

MODULEN=HGT.EXE

注：N根据实际情况修改增加启用港股买卖业务【买卖委托】

HGT=1/0注：1启用，0不启用持仓查询增加对应的数量显示【持仓查询】

FIELD9=WJSSL,未交收数量,8

FIELD10=JGSL,已交收数量,8

FILED11=DJSL,冻结数量,8注：在持仓查询段增加这3个字段，FIELD后面的标红值根据实际情况修改2.1.20新增菜单【40515】港股股东投票（ZQ_HKGDTP.dll）

【40516】港股通现金选择权（ZQ_GGT_FHFS.dll）

【40240】港股风球资金顺延交收处理（ZQ_HKZJSY.dll）

【40239】港股通通知信息维护（ZQ_GGTGSXWXX.dll）

【40215】交易价位参数维护（ZQ_JYJWCSWH.dll）

【30608】查询汇率参数（ZJ_CS_HLCX）2.2深港通2.2.1BLS中间件配置已上沪港通业务，无需再配置。

新增B_GGT.DLL插件：

<ModuleNValue="..\SVC\B_GGT.dll"/>注:N根据配置文件中的实际情况进行修改2.2.2行情插件配置在现有行情服务器BLS上，增加港股交易所的行情转码功能插件，提供一档行情发布；打开所有有加载行情服务的BLS.XML在<S_Quote></S_Quote>段增加如下配置,营业部有自己行情配置的话也需在服务器中增加以下配置段：<ModuleNValue="Q_SK.DLL"><JYSValue="SK"/><SKHQKTime="2000"Value="D:\ABOSS2\HQ\SKHQ.DBF"/><SKXXKTime="2000"Value="D:\ABOSS2\HQ\SKXXN.DBF"/></ModuleN>备注：以上红色部分需要根据自己实际情况进行填写.同时注意ModuleN中N代表的是数字，需要根据原文档上下内容按顺序依次递增，DBF文件是根据行情服务转换生成。

若是独立行情请根据顶点软件产品操作手册（独立行情服务配置专题）进行配置,主要修改以下2点：

行情源修改：

<SZ5>

<SK><SKSwitchTypeValue="28;29;30;31"/></SK>

<HQZHValue="..\SVC\S_SZ5HQZH.dll">

<!--PH(SJSPHHQ)深交所盘后行情,SK、深港通-->

<HQZHValue="HQ;ZH;PH;SK"/>

</HQZH>

</SZ5> 行情服务修改：

<Stock> <JYSValue="SH;HB;SZ;SB;HK;TA;TU;SK"/>

</Stock>若是转换DBF行情，则需要修改以下2点：1.若原来行情转换地址是分目录一的，还需增加深港行情转换生成路径：<!--深港通新行情信息DBF存放位置--> <SKXXNValue="..\\DBF\\SKXXN.DBF"/> <!--深港通情DBF存放位置--> <SKHQValue="..\\DBF\\SKHQ.DBF"/>2.转换库增加SK

<!--支持转换的行情HQ(SJSHQ):深交所行情、ZH(SJSZHHQ):深交所综合行情，如果未配置默都转--> <!--PH(SJSPHHQ)深交所盘后行情,SK深港通--> <HQZHValue="SH;HB;SZ;SB;HK;TA;TU;SK"/>2.2.3行情文件配置菜单【40201】-证券代码自动添加中，增加港股交易行情文件的配置。深港通信息：HKEXREFF04_yyyymmdd.txt

深港通交易状态：SECURITYSWITCH_yyyymmdd.XML

深港通价差：HKEXZXJC_yyyymmdd.txt

深港通通知信息：SZHK_TZXXmmdd.DBF行情转入后，在【40004】证券代码维护菜单中检查转入代码对应的证券类别，整手数是否正确。

40004-证券代码添加菜单如下图：

2.2.4市场参数配置菜单【40001】-市场参数维护中，增加SK市场的参数配置，市场代为SK,币种为RMB；

40001-市场参数维护如下图：

开市前时段：9:00—9:30

持续交易时段：

上午9：30—12:00（早市）

下午13:00—16:10（午市），如下图所示：

2.2.5港股通交易日、交收日维护港股通交易交收日期与现货市场不一样，因此要独立维护交易年历。在柜台菜单40204-【交易年历设置】菜单中进行维护.

40204-交易年历设置菜单如下图：

注：脚本有提供根据HK同步一份SK的交易年历，需手工进行检查是否正确2.2.6证券类别维护菜单【40002】-证券类别维护配置中，检查对应的SK市场参数是否正确；

SK市场的证券类别目前暂时包括A0、A1、A2、A8，分别表示港股、配股、供股及权证。

相应港股证券交易属性包括买入、卖出、投票、权证行权、权证注销、预受要约、解除预受、行为查询等属性。其中买卖基数均设置为1，实际仅用于零股卖出控制，而整手买卖将要使用证券信息表进行控制。

股东交易权限为基本权限；

费率类别为A股或权证；深港通买入及卖出的申报方式为SZV5现货竞价交易平台(新)，对于港股业务是T+0回转交易,T日买当日可卖对应交易控制属性勾上：1-T+0交易

公司行为的申报方式为：深圳DCOM方式报盘(新)

40002-证券类别维护菜单如下图：

2.2.7容错参数配置菜单【40213】-容错参数配置中，增加港股对应席位的容错客户号及容错资金账户；2.2.8标准交易费率参数配置菜单【40101】-标准交易费率参数配置中，设置HK市场的具体费率参数：

证券类别A0：设置交易范围：1（买入）、2（卖出）参数按如下设置

证券类别A8：设置交易范围：1（买入）、2（卖出）参数按如下设置(对于权证有些代码是要收取印花税有些是豁免的，为了避免晚上透支，费率参数中印花税率要设置，晚上没有收取再解冻)印花税，按成交金额计算，使用现有印花税率参数，不用设置底数、取整，在交易及清算逻辑自动处理；交易征费，按成交金额计算，使用现有的交易规费率参数；交易费，按成交金额计算，使用过户费率参数，底数设置为0；

使用费，分笔计算，每笔0.5港币，产生透支的其中一个重要因素，使用附加费参数，券商根据经验设置最大的使用费，比如10港币，最后计算公式为:MIN（附加费，舍尾取整（委托数量/整数手）*0.5）

股份交收费，按成交金额计算，使用结算费率参数，需要设置上下限，分别为100及2元。

证券组合费，无需设置，系统自动在清算时扣收，透支的主要因素。若无费用收取也要设置一条参数都为0；

备注：

1.对于印花税及使用费是分笔计算的，委托冻结时我们把印花税分笔可能多冻结的1元及使用费的每笔0.5元放在杂项参数0205中设置，对于股份交收费文件中没有明确指出是否分笔计算，但清算文件中是按分笔计算，为了解决分笔计算可能透资问题，也可在0205杂项参数中根据情况适当的增加冻结使用费的分笔资金，注意这些费用合计与附加费值取小

2.若对这些业务有进行单户折扣设置，并且白天要精确冻结的，需在10203杂项参数中设置

40101-可参考如下配置，如果港股通收费标准有变更，请根据实际情况修改：

2.2.9杂项参数设置菜单【10203杂项参数设置】-检查对应杂项参数配置是否正确

0205-港股通分笔成交额外冻结解冻金额默认为1.5（印花税分笔1+使用费分笔0.5）

建议设置：3.5（印花税分笔1+使用费分笔0.5+2元股份交收费）

0206-港股行情交易状态为非正常是否允许买入委托默认NO（用来判断非标券买入委托）

0227-港股行情交易状态为非正常是否允许卖出委托默认YES用来判断非标券卖出委托

0230-港股通汇率浮动系数参考值：0.01-0.99默认值为：0

0309-港股净卖出资金T+N可用于A股买入默认值为：2

7688-港股通是否启用交易状态文件默认YES（委托下单时根据trdses04

交易状态来控制是否允许下单）0382-港股通是否控制零股须一次性卖出默认值为：YES2.2.10汇率参数配置菜单【30605汇率参数】-检查港币对人民币的汇率参数配置是否正确30605-汇率参数维护菜单如下图：2.2.11交易价位管理菜单【40215-交易价位参数维护】-检查港股不同价格范围的不同的报价档位参数配置2.2.12转托管费用设置菜单【40171-账户类收费标准】-增加设置深港转托管费用

如果是收取现金，这个参数无需设置2.2.13申报回报限制参数配置菜单路径：【40279-申报回报限制参数设置】席位参数设置新增深港席位参数

委托前缀设置对于深港通无需配置网关参数设置3.1国际平台网关配置（1）网关参数设置

各参数输入说明如下表所描述：网关参数设置：写入ABOSS.TSBHBCS表网关参数设置网关名称输入对应的网关名称，用于识别申报网关的唯一名称。例如：深圳_V5网关（现货）。报盘服务名输入对应的报盘服务名称，必须唯一，不可重复。例如：SZ_V5SK。申报方式根据实际需要，选择对应的申报方式。例如：SZV5现货竞价交易平台（新）。启用状态根据实际需要，选择对应的启用状态。例如：正常应为1（申报）、2（确认）、4（回转）三个全选。特别注意：“1（申报）和2（确认）”必须同时勾选，所以只存在三种可能：（1）同时勾选“1（申报）,2（确认）”（2）同时勾选“1（申报）,2（确认）,3（回转）”（3）同时勾选“3（回转）”处理模块深圳5代业务，统一选择：T_TRAN_SZ5。业务参数登陆用户发送方标识。用户密码配置柜台连接网关时设置的密码。注意：当对应TGW的config.xml配置中柜台连接网关的登陆密码设置为空时，表示不限制。交易网关ID网关ID，若有多个网关，则用逗号分隔。服务器地址必须输入连接交易所的申报主机地址@端口/TCP，其中端口为交易网关服务端口，按要求与平台id号相同。例如：119.136.115.65@8022/tcp服务器（备）若有备机，则输入对应的备机地址和端口。结算会员01，表示深圳结算。网关标识必须输入项，表示平台类型；现货为：1，综合为：2，非交易为：3，国际为：5技术参数申报线程数申报并发处理队列，参考值10。回报线程数回报并发处理队列，参考值10。心跳检测间隔（秒）目前主要服务深圳5代，参考值10。注意：（1）推荐值10，表示10s发一次心跳。（2）设置为0，表示采用系统默认值。默认是6秒发一次心跳。申报扫描间隔（毫秒）定时扫描数据库委托的时间间隔，当消息中心中断或重连情况下，ODeliver会采用不同扫描间隔时间扫描委托数据，则会有相关提示报警。参考值：10000暂不起作用。确认扫描间隔（毫秒）定时扫描接口文件的时间间隔，参考值：1000漏单扫描间隔（毫秒）定时扫描数据库委托的时间间隔，参考值：1000注意：（1）漏单扫描就是一直扫描委托表中SBJG等于0的数据，扫描到都申报成功为止，按配置的时间间隔再进行扫描。（2每次扫描的最多笔数为200。（3）夜市委托的漏单扫描为连续扫描，白天委托的漏单扫描是按间隔时间扫描。回报扫描间隔（毫秒）定时扫描回报库的时间间隔，如果是被动接收回报则为无意义的配置。参考值：300。申报特殊前缀本网关申报通道特殊前缀,可不配置。例如：现货网关填写“A”。特殊情况必须配置：（1）同一系统、同一平台、不同网关如果申报席位有交叉情况必须配置特殊前缀（即存在某客户要求单独网关的情况），否则无法判定回报数据的处理。申报限速（笔/每秒）0，表示不限制。可根据实际进行输入，表示本网关通道申报限速配置，用于限制系统的最大申报速度。（2）申报限制参数设置

（3）回报限制参数设置

说明：仅仅回转交易所对应的席位以及成交合同号前缀，多个席位、多个前缀均以分号分隔。特别注意的是席位号范围必须在【席位参数设置】、【申报限制参数】和【回报限制参数设置】，要求3个位置的配置需要一致方可。3.2D-COM平台网关配置（1）网关参数设置配置说明参考国际平台网关配置表所描述，留空部份无需配置，注意的是申报线程与回报线程必须为1特殊情况必须配置：（1）同一系统、同一DCOM，多个DCOM报盘服务，同一申报席位有交叉情况必须配置特殊前缀，否则无法判定回报数据的处理，前缀只能是一位的大写字母或者数字，不能配置2位以上。（2）申报限制参数设置

（3）回报限制参数设置

说明：仅仅回转交易所对应的席位以及成交合同号前缀，多个席位、多个前缀均以分号分隔。特别注意的是席位号范围必须在【席位参数设置】、【申报限制参数】和【回报限制参数设置】，要求3个位置的配置需要一致方可。2.2.14报盘程序配置LOSAP配置打开...\BINX64\Procmgr.xml，设置所需的报盘配置文件。一个服务必须一个xml文件。<ODeliver1Value="ODeliver_SK.XML"/><!港股产品报盘-->注意：红色字体为文件名，可根据实际情况修改，修改后对应的配置文件中也需同步修改。2)Odeliver_SK_参考配置.xml配置打开..\BINX64\ODELIVER_SK_参考配置.XML(文件名可根据实际情况修改)文件：(1)端口号配置<SERVER>...<SERVER1SSL="0"Value="TCP,9018,"/>...</SERVER>注意：红色字体为端口号，根据实际情况修改，新一代报盘会有多个ODELIVER.XML配置。(2)域名及服务名配置<NAMESERVICE><REGIONValue="ODeliver_SK"/>//域名<NAMEValue="ODeliver_SK"/>//服务名，必须唯一，不能与现有服务重名...</NAMESERVICE>注意：红色字体为域名和服务名，根据实际情况修改，必须唯一，不能与现有服务重名。(3)盘服务模块配置<Module> <ModuleNValue="..\SvcX64\B_ODeliver.dll"/></Module>注意：红色“N”根据现有配置实际情况按顺序填写。(4)申报通道配置<ModuleParam><B_ODeliver>...<ODeliverIdvalue="50"/>//通道编号值,要求在整个交易系统中是唯一...</B_ODeliver></ModuleParam>特别注意：红色字体为通道编号，必须根据实际情况修改，根据菜单【40219-申报回报限制参数】-【网关参数】列中对应的网关所产生的通道编号一致。例如：【40219-申报回报限制参数】-【网关参数】列中，“深A_V5网关(现货)”的通道编号为“50”，则这个配置文件该值就输入“50”。(5)申报时间配置<ModuleParam><B_ODeliver>...<!--申报时间控制,必须配置,为了支持12.30-13：00允许发撤单委托--><OrderTime> <Time1Value="08:59,12:01"Last="09:01:01"/> <Time2Value="12:30,16:11"Last="12:31:01"/></OrderTime>...</B_ODeliver></ModuleParam>注意：Time1Value表示平台允许申报时间段，last表示最迟申报时间，不同的平台允许的开放时间不同。需注意以下几点：1、开始时间应该早于交易所开盘时间1分钟；结束时间应该迟于交易所收盘时间1分钟；最迟开盘时间迟于交易所开盘时间1分钟；Last为这一个阶段的最迟申报时间点，建议配置到秒；2、OrderTime:平台允许申报时间段控制。申报时间：就是允许扫描委托库的时间。符合以下任意一个条件条件即可表示平台已经开放，即可进行委托扫描：（1）收到交易所平台开放状态通知；（2）已经到达最迟申报申报时间点；符合以下任意一个条件条件即可表示平台已经关闭：（1）、在申报时间外；（2）、收到交易所平台关闭状态通知；（目前深圳有四个状态，交易系统只认一个开放Open状态，其他三个状态交易系统都认为是非开放状态；3、平台开放时间段外：每次(带扫描委托起始号)扫描都是按委托号，顺序扫描出待申报委托，最大扫描出10000笔数据4、平台开放时间段内:全局检查扫描委托，不带扫描委托起始号。5、平台开放状态切换：从未开放到开放，或者开放到未开放，扫描委托起始号从0开始，顺序捡漏。6、平台未开放时段，从消息中心过来的委托，不做处理。(6)限制参数控制配置（一般不配置）<ModuleParam><B_ODeliver>...<!--以交易所、证券类别、交易类别控制的申报时间段,可选择配置。--> <!--ZQLB_TIME><Time1ZQLB="A0"JYS="SK"JYLB="1"Time="09:30,11:59;12:16,18:00"/> </ZQLB_TIME--><!--以交易所、撤销标志读取申报时间段。--> <CXBZ_TIME> <!--CXBZ:必填,用分号分隔可支持多个撤销标志;Time:支持多时间段，格式

09:30,11:00;12:16,15:00;--><Time1CXBZ="O"JYS="SK"Time="08:59,12:01;13:00,16:11"/> </CXBZ_TIME>...</B_ODeliver></ModuleParam>注意：该配置为限制某些参数的控制配置。配置中JYS为必填，不支持分号；ZQLB为必填，用分号分隔可支持多个证券类别；JYLB为可选配置，用分号分隔可支持多个交易类别（注意交易类别只能输入数字，不支持字面或其它字符的输入）；Time:支持多时间段，格式09:30，11:00；12:16，15:00。(7)支持交易异步记录日志配置（一般不配置）<ModuleParam><B_ODeliver>...<!--异步记日志，0或者不配置表示同步写日志。--><AsyncWriteLogValue="1"/>...</B_ODeliver></ModuleParam>说明：可不配置，即表示同步写日志。该配置的目提高回转日志写入性能。(8)支持延时记录reportindex功能配置（一般不配置）<ModuleParam><B_ODeliver>...<!--延时记录，为空表示延时30秒,0表示立即记录，单位为秒。--><Delaywritereportindexvalue="30"/>...</B_ODeliver></ModuleParam>注意：（1）可不配置，即表示实时记录。该配置的目的是减少数据库的实时记录消耗，提高性能。（2）具体值可根据实际需要进行输入。(9)支持开盘时单线程申报功能配置（一般不配置）<ModuleParam><B_ODeliver>...<!--开盘时单线程申报，默认配置为关闭（1表示开启，配置0或非1表示关闭）。--><FirstPriOrderValue="1"/><!--本配置在开启FirstPriOrder下有效，开盘时单线程申报最大笔数,默认10笔，最小不低于10。--><FirstPriOrderCountValue="10"/><!--本配置在开启FirstPriOrder下有效，单线程申报延时控制时间，单位毫秒，默认100毫秒，，最小不低于100--><FirstPriOrderTimeValue="100"/>...</B_ODeliver></ModuleParam>注意：（1）作用：增加开盘前几笔申报的严格时序控制问题，确保第一笔委托一定是最早发给交易所。（2）若需要启用该功能，则FirstPriOrder必须配置，否则该功能无法生效。FirstPriOrderCount和FirstPriOrderTime的配置依赖于FirstPriOrder是否开启。（3）在配置FirstPriOrder后，启动报盘服务有以下提示：“申报系统启用开盘申报优先控制.最大优先笔数:[N],优先时延:[N]毫秒”。(10)支持数据阻塞积压报警设置（可不配置）<ModuleParam><B_ODeliver>...<Alert><!--发出去N笔委托，交易所如果没有确认回来则报警，默认设置：100--><Alert_Report_NoQRvalue="100"/><!--申报积压报警阀值，默认值：100--><MaxUnProc_Ordervalue="100"/><!--回报积压报警阀值，默认值：100--><MaxUnProc_Reportvalue="100"/></Alert>...</B_ODeliver></ModuleParam>注意：（1）作用：该配置主要为积压阻塞报警提示作用。（2）默认设置值为：100，可加大，即多笔积压的时候才会进行警戒笔数报警。（3）三者设置无关联关系，可单独进行设置(11)上级连接地址配置：<AXSVR><MCenter><ServerLinkAddr="127.0.0.1@6001/tcp"encrypt=""num="1"pwd=""ssl="0"type="0"user=""/></MCenter><BLS><ServerCheckLan="1"CheckLanSec="2"CheckLanTimeOut="12"LinkAddr="192.168.2.217@9002/tcp"encrypt=""num="10"pwd=""ssl="0"type="0"user=""zip="std"/></BLS></AXSVR>注意：MCenter连接对应中间件的消息中心的地址及端口，BLS连接对应BLS地址和端口。3)监控服务（1）添加服务配置不管是独立部署还是合并部署，只需一个总的监控程序即可，启动AxSvrMgr.exe程序，点击按钮，配置完成后方可启动。根据实际参数进行添加：（2）支持手工回转用户通过在控制台点击ODeliver服务的右键菜单，支持手工回转功能，手工回转的类型包括：指定时间范围回转、指定位置范围回转、指定起始位置回转。（1）指定时间范围回转：通过报盘日志RECV记录对应的时间进行回转。（2）通指定位置范围回转：过报盘日志RECV记录对应的ReportIndex进行回转。（3）指定起始位置回转：通过发送从起始位置到结束的数据到交易所，交易所进行重新回转数据，回转的信息RECV记录会重新再次记录到日志中。注意：回转约束：只能回转当日信息，收盘后无法进行回转。回转跟踪：跟踪信息前，需要勾选“实时监控”，回转成功在报盘监控页面展示。回转失败：会提示“回转处理失败”，并且在调试信息框展示。4)双报盘热备配置配置同Odeliver_SK_参考配置.xml配置的配置说明，详细配置请参考全量包“..\ABOSS2\BINX64\ODeliver_报盘配置参考_备机.XML”。特殊配置如下：。4.1、配置说明报盘备机服务配置应在主机服务上增加上以下几点：（1）端口。（2）服务名不能重复，域名和主机一致。（3）备机服务配置需增加一个备机的标识，即：<ModuleParam><B_ODeliver>...<!--Value="1"表示启用备份，Sleep表示心跳间隔时间，单位毫秒，默认3秒--><BackupValue="1"Sleep="3000"/>...</B_ODeliver></ModuleParam>（4）备机服务需增加一个MASTER上级，地址为对应主报盘服务地址，端口为对应报盘主服务的端口。具体参考配置如下：<AXSVR>...<MASTER><ServerCheckLan="1"CheckLanSec="6"CheckLanTimeOut="12"LinkAddr="192.168.3.188@9018/tcp"certfile="..\Bin\svrcert.dat"cipher="DES-CBC3-SHA:DES-CBC-SHA"enc