全面风险管理(培训)

全面风险管理12识别、分析计量、监测评估、报告控制、缓释34主要内容CONTENTSI.全面风险管理的发展与趋势我行全面风险管理现状

全面风险管理的实施与落地

趣味展示与风险寄语5风险的两个维度可能性：发生损失的可能性后果：事情发生的影响6风险管理的基本思路如1：风险点：电力或通讯中断控制措施1：使用应急电源——减轻事件发生后的不利影响控制措施2：按时缴费，定期检修——降低事件发生的可能性预防性的控制措施针对事件发生前的控制措施可以降低事件发生的可能性补救性的控制措施针对事件发生后的控制措施可以降低事件发生造成影响的严重程度你的业务，哪些是预防性的控制措施，哪些是补救性的控制措施？可能性严重程度7商业银行风险管理的发展历程20世纪60年代前20世纪60年代20世纪70年代20世纪80年代8全面风险管理的内涵

全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效识别、监测、计量和控制涵盖全行各个业务层次和各个业务环节的全部风险，进而使风险符合本行风险偏好，实现业务和风险管理的协调发展，从而为本行各项目标的实现提供合理保证。

全面风险管理的核心目标是实现“五化”。架构清晰化、制度健全化、流程规范化、队伍专业化、技术科学化。9构建全面风险管理的意义全面、系统、有计划的提升银行的风险管理水平符合银行业监管规定积极应对日益激烈的市场竞争和复杂的风险环境满足银行在资本市场发展和国际化的要求培育良好的风险文化10全面风险管理，何为“全面”?贯穿经营管理全过程贯穿流程的每个环节董事会、高管层、监事会、所有员工均有风险职责“风险管理，人人有责”信用风险操作风险市场风险信息科技风险流动性风险声誉风险……11

1988199419952010巴塞尔委员会发布第一版资本监管协议全面风险管理的起源2004国际国内人民银行发布《关于商业银行实行资产负债比例管理的通知》巴塞尔协议II巴塞尔协议III第一部《商业银行法》，国内真正确立了资本监管理念商业银行资本充足率管理办法12

2004200620072009201020122014合规风险管理指引信息系统风险管理指引商业银行风险监管核心指标（试行）银行账户利率风险管理指引流动性风险管理指引声誉风险管理指引信息科技风险管理指引2012年第1号商业银行资本管理办法（试行）市场风险管理指引商业银行资本充足率管理办法关于印发第一批新资本协议实施监管指引的通知（5个指引）《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》《商业银行专业贷款监管资本计量指引》《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》《商业银行操作风险监管资本计量指引》流动性风险管理办法（试行）》全面风险管理的演进-1操作风险管理指引2008银行业金融机构国别风险管理指引资本充足率监督检查指引13全面风险管理演进-214风险管理的发展趋势-115风险可识别收益覆盖风险积极主动的风险管理风险管理的发展趋势-216资本管理办法建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本充足评估程序第一支柱最低资本要求分子：资本分母：风险加权资产信用风险市场风险操作风险第二支柱内部资本充足评估程序总体要求、治理结构风险评估集中度风险剩余操作风险银行账户利率风险流动性风险声誉风险战略风险资本规划、监测和报告、监督检查第三支柱信息披露健全信息披露管理体系支持体系（系统数据平台支持、风险管理人才和文化的培养）“几大风险？”17《资本管理办法》的主要影响银行资本充足率影响主要商业银行1%五家大型商业银行0.58%-1.47%前五家股份制银行1.06%-1.74%根据银监会的测算，实施《新资本管理办法》将导致银行业的资本充足率下降。从中小银行的资本构成和业务增长趋势来看，长远影响将更大。资本充足率计财关注风险关注二级资本=信用风险加权资产市场风险加权资产操作风险加权资产≥特定时期，附加0-2.5%的逆周期资本。8.5%10.5%13%7.5%9%10%资本充足率第二支柱加码2013年1月1日开始实施，2018年底达标。根据达标与否，对银行实行四分类监管。其他一级资本核心一级资本“几大风险？”信用风险操作风险(信息科技风险）市场风险流动性风险声誉风险集中度风险……案防风险合规风险道德风险……新资本管理办法第I、II支柱其他领域重点强调20一、信用风险

信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债券人或金融产品持有人造成经济损失的风险。贷款是最大、最明显的信用风险来源。信用风险是银行面临的最重要的风险种类。-违约21二、市场风险-波动市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

22市场风险-波动狭义广义当我们谈市场风险管理的时候，大部分时候是指交易账户的市场风险。这部分风险不太涉及分行，主要由金融市场部直接管理这类风险的管理往往是资产负债管理的范畴，贷款定价是其中的重要内容23三、操作风险操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律风险，但不包括声誉风险。美国银行调查结果-流程24操作风险中的因果关系为什么发生？发生了什么？结果如何？25操作风险在巴塞尔协议中，操作风险事件被定义为七大类。26不同风险的管理重点信用风险重点是观察违约概率市场风险重点是观察价格波动操作风险重点是观察流程管控27四、信息科技风险信息科技有力支撑了我国银行业的跨越式发展，但同时也成为银行重要的风险领域。信息科技风险属于操作风险范畴，但是由于其重要性及发展得相对完善，银监会将信息科技风险与信用风险、市场风险、流动性风险等并列为重要风险领域，并正式设立银行业信息科技监管部。28信息科技风险管理重点29五、流动性风险流动性风险是指商业银行无法获得充足资金，或只有在付出额外成本后才能获得充足资金以应对资产增长或支付到期义务的风险。流动性风险可以分为融资性流动性风险和市场流动性风险。（银监会《商业银行流动性风险管理指引》）次贷危机后流动性风险连续两年跻身前十大风险，而在08年之前流动性风险从未跻身10大风险之列！30流动性风险31六、声誉风险

指由本行经营、管理及其它行为，或外部事件导致利益相关方对本行负面评价的风险。32七、合规风险因没有遵守法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失的风险。包括法律风险。33八、案防风险本行员工独立或伙同外部人员实施的，以本行或本行客户的资金、财产为侵害对象，涉嫌触犯刑法或已由公安、司法机关依法立案侦查的内部事件；或本行遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害的外部事件。34哪几类风险能让银行瞬间崩溃？1.信息科技风险2.流动性风险因此，这两类风险对应急预案和演练的要求特别高！35主要内容CONTENTSI.全面风险管理的发展与趋势我行全面风险管理现状

全面风险管理的实施与落地

趣味展示与风险寄语36—制订全面风险管理框架—框架只涵盖信用、市场、操作、流动性四类风险—召开第一次全行风险会议—董事长、行长在会议中第一次明确提出八类风险—阐明了我行的风险文化理念及实现风险管理“五化”目标—监管部门出台资本管理办法，给我行的八类风险管理进一步指明了方向—第二次风险管理会议进一步确立风险管控的目标—第三次全行风险管理会议，确定要制订覆盖全员、全方位、全流程的全面风险管理框架体系—梳理体系、厘清职责、划清层级、理顺流程—出台我行真正意义上的全面风险管理框架—从职责、流程、制度、人员进行了较为详细的规定—全员明显重视风险、风险意识得到增强20102011201220132014我行的进程37我行的进程：权重法简单易行体现监管导向例如：500万以下的小微企业75%个人贷款75%风险更敏感更节约资本38同业状况20042005200620072009201120082010工商银行建设银行中国银行交通银行农业银行招商银行浦发银行深发展大连银行北京银行光大银行渤海银行昆仑银行宁波银行重庆银行中信银行杭州银行北京农商东莞农商吴江农商柳州银行国有大型商业银行股份制商业银行城市商业银行/农村商业银行2014年，银监会核准了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行等六家银行实施资本管理高级方法，标志着我国银行业风险治理能力建设开始迈上新台阶。39同业状况风险管理部负责了全行的信用风险、市场风险、操作风险管理。在政策研究、信用风险的组合分析、以及内部评级体系及应用的建设投入了较多资源徽商银行建立了专职审批人体制和风险总监体制2013年多方调研，2014年启动风险体制改革审批机制灵活，双签、三人、五人会商贷审。零售类贷款标准化作业、集中审批。逐渐形成了矩阵式的风险管理框架，资金部实施风险部派驻和大小中台，小企业在逐步推行审批部派驻。江苏银行40同业状况全面、矩阵式的风险管理：推行矩阵式风险管理架构。总行风险管理部职能集中于全面风险管理，风险管理部负责全行的信用风险、市场风险、流动性风险、内控操作风险、法律合规风险，各条线都有自己的风管团队。采取教练式而非保姆式的风险管理模式。风险管理部对风险的管理包括直接管理、派驻管理和协同专业部门管理。风险管理的前置和集约化管理：在信用风险方面推行限额管理，包括总量、行业、产品、客户、风险抵补等，关键性的限额全部分解到分支机构。总行风险管理部更重视对业务的非现场监测，而不是现场检查，通过财务和非财务分析、欺诈侦测等，开展贷后预测和预警。城商行中较早推动新资本管理办法实施，提升和运用量化技术：开展了新资本管理办法的规划，成立了新资本管理办法推进办公室，推进相关项目实施。先进风险技术的建设和应用较好，推动信用风险内评法实施，辅助审批决策；500万以内贷款，定量为主；500-3000万贷款，定量和定性相结合。推进经济资本管理，经济资本与效益挂钩，对支持类业务配置优惠资本占用系数，对限制性业务配置惩罚性资本占用系数，对结构进行引导和调节。较为完整的系统流程支持和面向现代的系统管理分析支持：信贷系统、影像系统、风险数据集市、定价系统、经济资本管理系统，全流程电子化操作。南京银行41我们的差距42我们的差距43我们的差距44主要内容CONTENTSI.