20二十章习题-中级基础

1、在金融领域中，有着多种不同类型的风险，其中由于利率、汇率、股价以及商品价格等因素的波动而导致金融参与者的资产价值变化的风险称为（A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险rr rabcD标准答案：B答案解析：通过本题掌握金融风险的类型及各种金融风险的含义。 由于市场因素（如利率、汇率、股价以及商品价格等）的波动而导致金融参与者的资产价值变化，这种风险称为市场风险。2、 金融机构承担着中介机构的职能， 割裂了原始借贷的对应关系， 处于这一中介网络的任何一方出现风险，都有可能对其他方面产生影响，甚至发生行业的、区域的金融风险，导致金融危机，这体现了金融风险的（ ）特征。A不确定性B相关性C高杠杆性D传染性rr rabcD标准答案： d答案解析： 通过本题掌握金融风险的特征及各特征的含义。3、 由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失，这种金融风险称为（A市场风险B信用风险C操作风险D流动性风险ARC标准答案：B答案解析： 木题考核信用风险的含义。关注违约”两个字。（〉4、发生货币危机的国家在汇率制度方面的共同特点是A•实行自由浮动汇率制度B•实行联系汇率制度C.实行有管理浮动汇率制度D•实行固定汇率和带有固定汇率色彩的盯住汇率制度标准答案：D答案解析：在实行固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排的国家，容易出现货币危机。 _5、在金融危机的类型中，（ ）也可称为支付能力危机。A债务危机B货币危机C流动性危机D综合性金融危机rIrJIrIABCD标准答案：A答案解析：债务危机，也可称为支付能力危机，即一国债务不合理，无法按期偿还，最终引发的危机。发生内部综合危机国家的共同特点是（A金融体系脆弱B支付能力较弱C实行固定汇率制度D实行盯住汇率制度标准答案：A答案解析：综合性金融危机分为外部综合性金融危机和内部综合性金融危机。发生内部综合危机国家的共同特点是金融体系脆弱，危机由银行传到至整个经济。Lt7、美国次贷危机从2007年春季开始显现，总的来说次贷危机分为三个阶段，其中第一个阶段是流动性危机阶段信用危机阶段债务危机阶段货币危机阶段ABCD标准答案： C答案解析： 次贷危机可以分为三个阶段：第一阶段：债务危机阶段第二阶段：流动性危机第三阶段：信用危机金融监管首先是从对银行进行监管开始的银行在储蓄-投资转化过程中，实现了期限转换C•实施金融监管是为了稳定货币、维护金融业的正常秩序D.银行作为票据的清算者，大大增加了交易费用TOC\o"1-5"\h\zA 辞 CD标准答案： C答案解析： 银行作为票据的清算者，降低了交易费用。 F）9、源于20世纪30年代美国经济危机， 并且一直到20世纪60年代都是被经济学家所接受的有关监管的正统理论是（ ）。公共利益论保护债权论金融风险控制论金融脆弱论AB*c ）的标准答案：A答案解析：暂无uLii10、 为了保护存款人、证券持有人和投保人的利益，需要金融监管，这是（观点。A.公共利益论市场失灵论金融风险控制论D•保护债权论标准答案：D答案解析：保护债权论的观点是为了保护债权人的利益，需要金融监管。所谓债权人就是存款人、证券持有人和投保人等。）°11、 金融风险控制论源于（A•金融全球化对传统金融监管理论的挑战B•金融稳定假说金融业的脆弱性D•金融不稳定假说标准答案：D答案解析：金融风险控制论源于金融不稳定假说”，认为银行的利润最大目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的内在不稳定性。美国英国德国中国12、金融监管体制中，独立于中央银行的监管体制最典型代表国家是（标准答案：C答案解析：德国是独立于中央银行的综合监管体制的典型代表。以中央银行为重心的监管体制最典型的代表国家是美国。 1）°A,B,C,D,B*13、我国目前实行的中央银行体制属于（•单一全能型体制.独立于中央银行的分业监管体制•跨国中央银行制.准中央银行制标准答案：B答案解析：自20世纪80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行的分业监管体制。 1J14、实行综合监管体制的主要目的是（ ）°适应金融经营体制从分业转向混业的需要B.适应金融经营体制从混业转向分业的需要C.适应混业金融经营体制的需要D.适应分业金融经营体制的需要B*标准答案：A))15、根据《中华人民共和国中国人民银行法》，下列判断正确的是（A•我国的金融监管工作以中国人民银行为核心B•中国人民银行指导其他金融监管机构C•中国人民银行在金融监管方而拥有监督检查权D•中国人民银行不再具有金融监管职能答案解析：实行综合监管体制的主要目的是适应金融经营体制从分业转向混业的需要。随着混业经营趋势的发展，实行综合监管体制的国家越来越多，如瑞士、日本和韩国等。rr厂忖cABCD标准答案：C答案解析：新的监管体制下，中央银行将继续发挥其独特的作用，负责维护金融稳定的职能。一是作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构；二是共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险；三是由国务院建立监管协调机制。 中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权。出16、 巴塞尔协议将资木分为核心资本和附属资本，以下属于核心资木的是（ ）。A•公开储备B•资产重估储备C.呆账准备金D.长期次级债券rracABCD标准答案： A答案解析： 银行的核心资本又称为一级资本，包括实收资本（普通股）和公开储备17、 下列各项中，不属于2003年《新巴塞尔资本协议》中 三大支柱”的是（）。最低资本要求市场约束综合监管监管当局的监督检查标准答案：C答案解析：暂无31&在2003年新的巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以（监管思想。）为核心的治理结构资木充足率监管当局的监督检查内部评级模型Cc CABCD标准答案：B答案解析：新巴塞尔协议中，巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，但新协议的资本要求己经发生了重大变化

19、19、1988年《巴塞尔报告》要求，自行，其核心资本比率的最低标准应为（1992年底起，所有签约国从事国际业务的银）4%6%8%20%标准答案：A答案解析：所有签约国从事国际业务的银行的资本充足率，即资木与风险加权资产的比率不得低于8%o其中核心资本比率不得低于 4%。20、在2010年巴塞尔协议川中巴塞尔委员会要求银行建立留存超额资本， 用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失，由普通股构成，最低要求是（ ）。A4.5%B2.5%C6%D0-2.5%rearABCD标准答案：B答案解析：见教材。（1）留存超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失，由普通股构成，最低要求为2.5%o（2）反周期超额资本，要求银行在信贷高速扩张时期积累充足的经济资源，最低要求为0-2.5%。o 21、在2010年巴塞尔协议川中建立了流动性风险量化监管标准，其中用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性的指标是（ ）OA流动性覆盖率B净稳定融资比率C总资本充足率D—级资本充足率况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。标准答案：A答案解析： 见教材，流动性覆盖率是用于度量短期压力情境下单个银行流动性状待新标准实施后,22、2010年巴赛尔协议川”强化了银行资本充足率监管标准,待新标准实施后,商业银行核心资木充足率应达到（ ）0A.10.5%B.4.5%C.6%D.8・5%rrrABCD标准答案： D答案解析： 2010年巴赛尔协议川”确定了三个最低资木充足率监管标准(1)普通股充足率为4.5%,待新标实施后达到7%。—级资本充足率为6%,待新标实施后达到8.5%o总资本充足率为8%,待新标实施后达到)基本特征。23、金融风险是客观存在的，难以完全避免，金融风险具有(A不)基本特征。确定性B相关性C低杠杆性D确定性E传染性A CDE标准答案：A,B,E答案解析： 金融风险具有四个基本特征，即不确定性、相关性、高杠杆性、传染24、在金融领域中，常见的金融风险有( )A信用风险B市场风险C操作风险D法律风险E流动性风险匚A匚B*C口D厂E标准答案：A,B,C,E答案解析： 金融领域中常见的金融风险是市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。■25、一般来说，发生债务危机的国家具有()特征。A外汇主要来源于举借外债B国际债务条件对债务国不利。C大多数债务国缺乏外债管理经验，外债投资效益不高，创汇能力低D出口不断萎缩E木国经济不稳定厂A厂 B17C厂D厂E标准答案： A,B,C,D答案解析： 一般来说发生债务危机的国家有以下几个特征：（1）出口不断萎缩，外汇主要来源于举借外债。（2） 国际债务条件对债务国不利。（3） 大多数债务国缺乏外债管理经验，外债投资效益不高，创汇能力低。26、金融危机的主要类型包括（）。A债务危机B货币危机C流动性危机D次贷危机E综合性危机A CDE标准答案：A,B,C,E答案解析：金融危机的类型包括•债务危机、货币危机、流动性危机和综合性危机。27、金融监管的一般性理论有（ ）。A•金融风险控制论B•信息不对称理论保护债权论D.公共利益论公共产品论I-AB“CDE标准答案：A,C,D暂无JI答案解析：2&金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的（）有关。A银行提供期限转换功能；即银行在储蓄 一投资转化过程中为储蓄者提供短期资产和流动性，把储蓄集合起来，再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和资金。B银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的清算者，降低了交易的费用。C银行的信用创造和流动性创造功能D银行的内部管理E银行的信用机制A B,CDE标准答案：A,B,C答案解析：金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的三大特性有关。银行提供期限转换功能；即银行在储蓄 一投资转化过程中为储蓄者提供短期资产和流动性，把储蓄集合起来， 再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和资金。银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的清算者，降低了交易的费用。银行的信用创造和流动性创造功能。29、金融不稳定假说”，认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统的内在不稳定，这种不稳定来源于()银行的低负债经营借长放短部分准备金制度银行的高负债经营借短放长标准答案:C,D,E答案解析：金融不稳定假说”,认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统的内在不稳色这种不稳定来源于:银行的高负债经营、借短放长和部分准备金制度。30、包括中国在内的大多数发展中国家目前仍实行分业监管体制，这是因为(A实行政府主导的经济发展模式B实行混业经营体制C实行分业经营体制D金融发展水平不高标准答案：C,D,E暂无J答案解析：)。31、从银行的监管主体以及中央银行的角色，把金融监管体制分为()。综合监管体制分业监管体制以中央银行为重心的监管体制独立于中央银行的综合监管体制独立于中央银行的分业监管体制

标准答案：C,D答案解析：A、B选项是通过监管客体的角度进行分类的。32、下列属于1988年巴塞尔报告主要内容的是（A•资木组成资本标准最低资木要求过渡期安排风险资产权重LAJB-标准答案：A,B,D,E答案解析：1988年巴塞尔报告内容包括：资本组成、风险资产权重、资木标准、过渡期安排33、在2003年《新巴塞尔协议》中，被称为巴塞尔协议”三大支柱的是（）监管当局的监督检查最低资本要求治理结构内部评级模型市场约束标准答案：A,B,E答案解析：2003年新巴塞尔资本协议三大支柱：最低资木要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容。34、 根据1988年巴塞尔报告，巴塞尔委员会将银行资本分为核心资本和附属资木，下列项目属于核心资本的有（ ）A.实收资本B•公开储备资产重估储备呆账准备金长期次级债券厂Ar C口 D厂E标准答案： A,B答案解析： 巴塞尔委员会将银行资本分为核心资本和附属资本。核心资本又称为一级资本，包括实收资本和公开储备，这部分至少占全部资本的 50%o附属资本又称为二级资本，包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金和呆账准备金、混合资本工具和长期次级债券。 135、 2003年新巴塞尔资本协议的资本要求发生的重大变化包扌舌（ ）°A•对风险范畴的进一步拓展B•计量方法的改进C.鼓励使用内部模型答案解析： 本题注意