计量经济学期末考试试题及答案

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单选题(每小题1分,共20分）1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型B、数学规划模型C、包含随机方程的经济数学模型D、含糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A、构造分析、经济预测、政策评价B、弹性分析、乘数分析、政策模拟C、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D、季度分析、年度分析、中长久分析3、下列模型中对的的是【】A、B、C、D、4、产量x（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。5x，这阐明【】A、产量每增加一台,单位产品成本增加356元B、产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C、产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1。5元5、以y表达实际观察值，表达回归预计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】A、＝0B、＝0C、＝0D、＝06、下列有关用经济计量模型进行预测出现误差的因素，对的的说法是【】A、只有随机因素

B、只有系统因素C、现有随机因素，又有系统因素

D、A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、n=25，k=4，=0。92B、n=10，k=3，=0。90C、n=15,k=2，=0.88D、n=20,k=5,8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A、B、C、D、9、下列检查异方差的办法中最具普通性是【】A、检查B、戈里瑟检查C、Goldfeld-Quandt检查D、White检查10、当模型的随机误差项出现序列有关时，【】不适宜用于模型的参数预计A、OLSB、GLSC、一阶差分法D、广义差分法11、已知在D-W检查中，d=1。03，k’=6，n=26,明显水平α=5％,对应的=0.98,=1。88,可由此判断【】A、存在一阶正的自有关B、存在一阶负的自有关C、序列无关D、无法拟定12、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其它解释变量的鉴定系数靠近于1，则表明模型中存在【】A、多重共线性

B、异方差性

C、序列有关

D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时,下面的哪个说法是错误的【】A、预计量非有效B、预计量的经济意义不合理C、预计量不能通过t检查D、模型的预测功效失效14、在模型中是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【】A、B、C、D、15、下列模型中均能够被理解成弹性的是【】A、B、C、D、16、以加法的方式引进虚拟变量，将会变化【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时变化截距和斜率D、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量18、在具体的模型中,被认为含有一定概率分布的随机变量是【】A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量19、在一种构造式模型中，如果有n个构造式方程需要识别,其中r个是过分识别，s个是正好识别，t个是不可识别。r>s〉t，r+s+t=n，则联立方程模型是【】A、过渡识别B、正好识别C、不可识别D、部分不可识别20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数C、C-D生产函数D、CES生产函数二、多选题（每小题有2～5个对的答案，多选、少选和错选均不得分；每小题1分，共5分）1、一种模型用于预测前必须通过的检查有【】A、经济检查B、统计检查C、计量经济学检查D、预测检查E、实践检查2、由回归直线预计出来的值【】A、是一组预计值B、是一组平均值C、是一种几何级数D、可能等于实际值E、与实际值y的离差和等于零3、模型存在异方差性没被注意而继续使用预计参数将造成【】A、预计量有偏和非一致B、预计量非有效C、预计量的方差的预计量有偏D、假设检查失效E、预测区间变宽4、多重共线性的解决办法重要有【】A、去掉次要的或可替代的解释变量B、运用先验信息变化参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时序数据与截面数据E、逐步回归法以及增加样本容量5、预计联立方程模型的单方程办法有【】A、工具变量法B、间接最小二乘法C、D、完全信息最大似然法E、二阶段最小二乘法三、判断题（对的的写“对"，错误的写“错”每小题1分，共5分)【】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才干使用.【】2、在一元线性回归模型中变量明显性检查与方程明显性检查是等价的.【】3、可决系数是解释变量数的单调非降函数。【】4、方程的统计量,表明模型不存在序列有关性。【】5、Engel获得诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整顿论上的杰出奉献。四、名词解释（每小题3分，共121、完全共线性2、先决变量3、虚假序列有关4、需求函数的零阶齐次性五、简答题（每小题4分，共8分）选择工具变量的原则是什么?虚拟变量的作用是什么?设立的原则又是什么？六、计算与分析题（本题共50分)1、调查得到消费额Y（百元）与可支配收入X（百元）的数据以下：Y2.03。23。54.24.65.06.0X5。010。010.015。015。020。020。0规定：（1）预计回归模型：；(2）检查回归系数与否明显(（5）=2.5706);（3)预测收入为25百元时的消费.(本题满分22分）2、收集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据。下列是Eviews的预计成果：DependentVariable：CMMethod：LeastSquaresDate：12/20/07Time：22:50Sample:125Includedobservations:25VariableCoefficientStd。Errort—StatisticProb。C2.8005151。2065482。3210970。0299I1。0628050.03788728.051670。0000A1。0569130.2275114。6455560.0001R-squared0。997426Meandependentvar70.76000AdjustedR—squared0。997192S.D.dependentvar50。49115S。E。ofregression2.675554Akaikeinfocriterion4.918357Sumsquaredresid157。4890Schwarzcriterion5.064622Loglikelihood—58.47946F-statistic4262.507Durbin-Watsonstat1。313753Prob（F—statistic）0.000000规定：(1)写出回归方程；(2)写出调节的可决系数;(3)对变量进行明显性检查(。（本题满分7分)根据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据,以OLS预计EQ有关P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归,成果以下:DependentVariable:EMethod:LeastSquaresDate：12/20/07Time：23：31Sample：120Includedobservations：20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb。C14.450073。1772974.5479140。0002P—0.2493000。113945-2.1879020。0421R—squared0.210073Meandependentvar8。155260AdjustedR-squared0。166188S。D.dependentvar6。602665S.E。ofregression6.029111Akaikeinfocriterion6。525716Sumsquaredresid654。3033Schwarzcriterion6。625289Loglikelihood-63.25716F-statistic4.786915Durbin—Watsonstat0。534115Prob（F-statistic）0。042111据此可否认为模型存在异方差性(，异方差的形式是什么？如何解决？（本题满分7分)4、有均衡价格模型:其中Y为消费者收入,是外生变量。对模型进行识别。（本题满分7分）已知C-D生产函数为:Y=。对应的产出、资本和劳动的平均增加速度分别为：12。5%、9。05%、1.32％，求年技术进步速度以及技术进步对增加的奉献.(本题满分7分)云南财经大学《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单选题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据重要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A、总量数据B、横截面数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的基本环节是【】A、设定理论模型收集样本资料预计模型参数检查模型B、设定模型预计参数检查模型应用模型C、个体设计总体设计预计模型应用模型D、拟定模型导向拟定变量及方程式预计模型应用模型3、在模型的经济意义检查中,不涉及检查下面的哪一项【】A、参数预计量的符号B、参数预计量的大小C、参数预计量的互有关系D、参数预计量的明显性4、计量经济学模型用于政策评价时,不涉及下面的那种办法【】A、工具变量法B、工具—目的法C、政策模拟D、最优控制办法5、在总体回归直线E中,表达【】A、当x增加一种单位时，y增加个单位B、当x增加一种单位时，y平均增加个单位C、当y增加一种单位时，x增加个单位D、当y增加一种单位时，x平均增加个单位6、用普通最小二乘法预计典型线性模型,则样本回归线通过点【】A、(，）B、(x,）C、(,)D、（x，y）7、对于,统计量服从【】A、F（k—1，n—k）B、F(k，n-k—1)C、t（n-k）D、t(n-k—1)8、下列说法中对的的是：【】A、如果模型的很高，我们能够认为此模型的质量较好B、如果模型的较低，我们能够认为此模型的质量较差C、如果某一参数不能通过明显性检查,我们应当剔除该解释变量D、如果某一参数不能通过明显性检查，我们不应当随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【】A、时间序列数据B、横截面数据C、修匀数据D、年度数据10、假设回归模型为，其中var(）=,则使用加权最小二乘法预计模型时,应将模型变换为【】A、B、C、D、11、如果模型存在序列有关,则【】A、cov(，）=0B、cov(，）=0（ts）C、cov（，）0D、cov(，）0（ts)12、根据一种n=30的样本预计后计算得DW=1。4,已知在5%的置信度下，＝1。35，＝1。49，则认为原模型【】A、不存在一阶序列自有关B、不能判断与否存在一阶自有关C、存在正的一阶自有关D、存在负的一阶自有关13、已知样本回归模型残差的一阶自有关系数靠近于—1，则DW统计量近似等于【】A、0

B、1

C、2

D、414、在线性回归模型中，若解释变量和的观察值成比例，即有，其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A、不完全共线性B、完全共线性C、序列有关D、异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度有关，则的普通最小二乘预计量【】A、无偏且一致

B、无偏但不一致

C、有偏但一致D、有偏且不一致16、在工具变量的选用中，下面哪一种条件不是必需的【】A、与所替代的随机解释变量高度有关B、与随机误差项不有关C、与模型中的其它解释变量不有关D、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个构造方程包含了全部的变量，则这个方程【】A、正好识别B、不可识别C、不拟定D、正好识别18、构造式方程中的系数称为【】A、短期影响乘数B、长久影响乘数C、构造式参数D、简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数C、C—D生产函数D、CES生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的关系是【】A、B、＝C、＝D、＝二、多选题(每小题有2～5个对的答案，多选、少选和错选均不得分；每小题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检查涉及【】A、误差程度检查B、异方差检查C、序列有关检查D、超一致性检查E、多重共线性检查2、用普通最小二乘法预计模型的参数,要使参数预计量含有最佳线性无偏预计性质，则规定：【】A、B、（常数）C、D、服从正态分布E、x为非随机变量,且3、下列哪些办法能够用于异方差性的检查【】A、DW检查法B、戈德菲尔德——匡特检查C、怀特检查D、戈里瑟检查E、冯诺曼比检查4、D－W检查不合用于下列状况下的序列自有关检查【】A、模型包含有随机解释变量B、样本容量〈15C、含有滞后的被解释变量D、高阶线性自回归形式的序列有关E、一阶线性形式的序列有关5、构造式方程的识别状况可能是【】A、不可识别B、部分不可识别C、正好识别D、过分识别E、完全识别三、判断题（对的的写“对”,错误的写“错”.每小题1分，共5分）【】1、一元线性回归的OLS预计与ML预计相似是有前提的.【】2、多元回归分析中，检查的结论“方程明显”表明全部解释变量都明显。【】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。【】4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相似。【】5、索洛中性技术进步是指劳动生产不变时的技术进步。四、名词解释(每小题3分，共12分)残差项多重共线性过分识别要素替代弹性五、简答题（每小题4分，共8分）建立计量经济学模型的基本思想是什么？2、生产函数有哪些意义和类型?六、计算与分析题（本题共50分）1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据以下：价格X（元）6891112需求量Y（吨)7270575654（1)建立计量经济学模型,并预计参数。(10分)（3)检查模型关系的明显性.（（3）=3.182，（1,3)=10。13）(8分）（3)阐明模型中参数的经济意义。(成果保存两位小数）(4分)收集贷款余额亿元）与贷款年利率、资金平均利润率R（%）间的数据,并以Eviews软件预计数据，成果以下：DependentVariable：YMethod：LeastSquaresDate：12/21/07Time:13：35Sample:112Includedobservations:12VariableCoefficientStd。Errort-StatisticProb。C180.7262227。10330.7957880。4466I—7。38915720。21359—0。3655540。7231R4。0017449.1521220。4372480.6722R-squared0。988359Meandependentvar170.5000AdjustedR-squared0。985772S.D。dependentvar29。42324S。E。ofregression3.509589Akaikeinfocriterion5.561193Sumsquaredresid110。8549Schwarzcriterion5.682419Loglikelihood—30。36716F-statistic382。0728Durbin-Watsonstat0.834901Prob（F-statistic）0.000000规定：(1）写出回归方程；（2）模型可能存在什么问题？（本题满分7分）.收集某国1983—的GDP（亿美元)与进出口额M(亿美元）并以Eviews软件预计线性方程,成果以下：DependentVariable：MMethod：LeastSquaresDate:12/21/07Time：13：54Sample：1983Includedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort—StatisticProb。C153。059246.051533。3236510。0031GDP0.0203920.00101320。126390.0000R—squared0.948486Meandependentvar826。9542AdjustedR—squared0。946145S。D.dependentvar667.4365S。E.ofregression154。8900Akaikeinfocriterion13.00296Sumsquaredresid527800。3Schwarzcriterion13。10113Loglikelihood—154。0356F-statistic405。0717Durbin—Watsonstat0.628200Prob（F—statistic)0。000000模型可能有什么问题?以残差为被解释变量,GDP、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量预计得下列成果：DependentVariable：EMethod：LeastSquaresDate：12/21/07Time：13：59Sample（adjusted)：1985Includedobservations:22afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd。Errort—StatisticProb.C14。5345331。146900.4666440。6464GDP—0。0004770.000710—0。6714370。5105E（-1）1.1110110.1799056。1755370.0000E（-2）—0.8054900.213747—3。7684290。0014R—squared0.682498Meandependentvar8.851382AdjustedR—squared0.629581S.D。dependentvar155。2909S.E.ofregression94.51322Akaikeinfocriterion12。09832Sumsquaredresid160789。5Schwarzcriterion12.29669Loglikelihood—129.0815F—statistic12。89752Durbin-Watsonstat1.863688Prob（F-statistic）0。000098问能否判断该模型存在2阶序列有关性？(进行拉格朗日乘数检查，）（本题满分7分）4、考虑模型其中:=国内产值，=货币供应，=利率;(1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。（2）鉴别模型与否可识别。（本题满分7分）5、已知C-D生产函数为：Y=。对应的产出、资本和劳动的平均增加速度分别为：12.5%、9.05％、6.32％,求年技术进步速度以及技术进步对增加的奉献。（本题满分7分)云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试卷（三）单选题（每小题1分，共20分)1、计量经济学的理论模型设计工作,不涉及下面【】方面.A、选择变量B、拟定变量之间的数学体现式C、收集数据D、拟定待预计参数理论预期值2、计量经济学模型成功的三要素不涉及【】。A、理论B、应用C、数据D、办法3、有关关系是指变量间的【】关系。A、逻辑依存B、因果C、函数依存D、随机数学4、截面数据是指同一时间条件下【】构成的数据。A、不同统计单位相似统计指标B、相似统计单位相似统计指标C、相似统计单位不同统计指标D、不同统计单位不同统计指标5、参数的预计量被称为“最有效预计”是指且【】。A、B、最小C、D、最小6、可决系数的取值范畴是【】。A、－1B、1C、01D、－117、下列有关模型参数预计的说法中对的的是【】。A、一致性是指:样本量趋于无穷时,预计量收敛到参数真值。B、方差最小的预计量一定最佳。C、对于无偏预计而言,均方误差最小与方差最小等价.D、对任意线性回归模型而言,最小二乘预计与最大似然预计等价.8、下列模型不可化为线性回归模型的是【】。A、B、C、D、9、下列有关模型统计检查的说法对的的是【】.A、当0，F0；当1，F∞；B、“回归系数在统计上是明显的",是指它明显地不为1。C、检查和检查都是双侧检查。D、“检查明显”表明全部解释变量均是统计明显的。10、用一组n=30的样本预计一种三元线性回归模型，其多重可决系数为0.8500，则调节后的可决系数【】.A、0.8603B、0。8389C、0.8655D、0.826011、如果模型存在“异方差性",仍然采用OLS法进行参数预计，那么【】.A、模型预测功效仍然有效B、参数预计仍然无偏C、参数预计仍然有效D、参数的明显性检查仍故意义12、下列哪种办法中【】不是检查异方差性的办法。A、G—Q检查B、White检查C、Gleiser检查D、方差膨胀因子检查13、下列有关D。W检查的说法中对的的是【】.A、对自有关阶数没有限制B、解释变量能够涉及被解释变量滞后值C、D。W值在0和4之间D、解释变量能够包含随机变量14、下列有关“多重共线性”说法中对的的是【】.A、是一种逻辑现象B、简朴有关系数绝对值大，一定存在高度共线性C、是一种样本现象D、预计量仍然是的15、下列不属于联立方程模型之“单方程办法”的是【】。A、IV法B、ILS法C、2SLSD、FIML法16、假设为白噪声序列,那么下列叙述中不对的的是【】。A、B、（）C、D、17、即使模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不有关，则普通最小二乘预计量和工具变量预计量都是【】。A、无偏预计量B、有效预计量C、一致预计量D、无偏、一致预计量18、某商品需求函数为，其中为需求量,为价格。为了考虑“地区”（农村、都市）和“季节"(春、夏、秋、冬）两个因素的影响,拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【】.A、2B、4C、5D、619、【】统称为前定变量或先决变量。A、外生变量和滞后变量B、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量D、解释变量和被解释变量20、CES模型,是指【】生产函数模型.A、投入产出B、线性C、变弹性D、不变弹性二、多选题（每小题有2～5个对的答案,多选、少选和错选不得分;每小题1分，共5分)1、使用时间序列数据进行经济计量分析时，规定指标统计【】。A、对象及范畴可比B、时间可比C、口径可比D、计算办法可比E、内容可比2、以表达实际观察值，表达回归预计值，表达残差，则以最小二乘法预计的样本回归直线满足【】.A、通过点()B、C、D、＝0E、3、下列有关虚拟变量的说法中，对的的有【】。A、是计量经济学惯用数据之一B、属于随机解释变量C、规定只取“0”和“1E、“加法形式”只变化原基础模型的截距4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数预计,下述办法可能合用的是【】。A、逐步回归法B、变化模型形式C、删除引发共线性的变量D、广义差分法E、Durbin两步法5、构造式方程的识别状况可能是【】识别。A、不可B、部分不可C、正好D、过分E、完全三、判断题（每小题1分，共5分）1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项.2、计量经济学所说的“线性模型”是指模型有关变量与参数都是线性的。3、计量经济学的建模实践中，普通应当先进行计量经济学检查而后进行统计学检查。4、两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。5、对正好识别的构造式方程而言,IV、ILS与2SLS的预计成果在理论上是完全一致的。四、名词解释（每小题3分，共12分)无偏性2、多重共线性3、正好识别4、相对资本密集度五、简答题(每小题4分，共8分）序列有关性产生的因素。2、线性回归模型基本假设的内容。六、计算与分析题(本题共50分）:1、（本题满分18分）收集得失业率（%）与小时工资（元/小时)之间的以下数据:3。53。84。04.24。44。68.07。87。47。26。96。5规定：（1)设计一种适宜的计量经济学模型，描述两者之间的关系;（3分）(2)以最小二乘法预计模型的参数;（6分）（3）解释回归系数的经济学含义；（2分)(4）检查方程的统计可靠性（（5分）.(5)当失业率减少至3。0％时，预测小时工资约为多少？（2分)2、(本题满分12分)收集1960至1982年7个OECD国家(美国、西德、英国、意大利、日本和法国）的总能源需求指数（）、实际GDP(，亿美元)、实际能源价格（)的数据（全部指数均以1970年为100％计算）。采用EViews软件预计,输出成果为：DependentVariable:LOG（Y)Method：LeastSquaresDate:12/21/09Time:23：56Sample：19601982Includedobservations：23VariableCoefficientStd。Errort-StatisticProb.

C1.5145610。08528717。758450。0000LOG（X1）1。0207340。01808756。434940.0000LOG（X2）—0.3467200。023008-15。069650。0000R—squared0。994951

Meandependentvar4。409851AdjustedR—squared0.994446

S。D.dependentvar0。228688S。E.ofregression0。017043

Akaikeinfocriterion—5.185011Sumsquaredresid0.005809

Schwarzcriterion—5。036903Loglikelihood62。62762

Hannan—Quinncriter.—5。147762F—statistic1970。490

Durbin—Watsonstat1。099985Prob(F—statistic）0。000000规定：（1）写出对数线性回归方程（4分);(2)解释系数的经济学意义（3分）；(3)如果保持不变,增加1,的变化状况如何(2分）？(4）检查解释变量的统计明显性（3分)。3、（本题满分8分）收集20个国家1969年的股票价格变化率（）和消费者价格变化率的截面数据。由于怀疑数据存在异方差性，首先，按照消费者价格变化率排序并去掉中间的4对样本数据，分别对两个子样进行最小二乘回归，得残差平方和。另一方面，进行了怀特检查,其输出成果以下：HeteroskedasticityTest：WhiteProb.

F-statistic0。539021

Prob。F（2，17）0。5930Obs*R—squared1。192653

Prob。Chi—Square（2)0。5508ScaledexplainedSS0。772479

Prob.Chi-Square（2）0。6796规定：（1)用G—Q法检查数据与否存在异方差性(）(3分）；(2）怀特检查的成果与否支持存在异方差性的结论(5分)。4、（本题满分5分）就某地区1982～的GDP（记为Y）、资本投入数量和劳动投入数量(）预计C-D生产函数的预计成果为同时算得此间：资本投入的年均增加速度为12％、劳动投入数量的年均增加速度为4％、经济年均增加速度为14。2%。问：(1）年均技术进步速度是多少？（2分）（3）技术进步对经济增加的奉献率为多少？(2分）（3)规模酬劳状况如何？(1分）5、（本题满分7分)收集某地区1950～1990年间的实际年人均消费支出（CONS）和实际年人均收入（Y)的数据.首先进行协整回归,然后计算非均衡误差;再对非均衡误差进行单位根检查，下列为EViews输出成果:NullHypothesis：EhasaunitrootExogenous:NoneLagLength：1（AutomaticbasedonSIC，MAXLAG=9)t-Statistic

Prob。＊AugmentedDickey—Fullerteststatistic—4.673375

0。0000Testcriticalvalues：1％level-2。6256065%level—1。94960910％level—1。611593

最后，预计CONS的差分值（DCONS)与Y的差分值（DY）、残差滞后值之间的线性回归方程，输出成果为：DependentVariable：DCONSMethod：LeastSquaresDate：12/23/09Time：16：31Sample（adjusted)：19511990Includedobservations:40afteradjustmentsVariableCoefficientStd。Errort-StatisticProb.

DY0.4961110。02214022。407570.0000E（—1)—0。6738630。155965-4。3206140.0001R-squared0。906996

Meandependentvar18。53700AdjustedR-squared0。904548

S。D。dependentvar28。77572S.E。ofregression8。890327

Akaikeinfocriterion7。256512Sumsquaredresid3003。441

Schwarzcriterion7.340955Loglikelihood—143。1302

Hannan-Quinncriter.7。287044Durbin—Watsonstat1.606651问:（1）CONS与Y之间与否存在协整关系？（5分）（2）写出误差修正模型.(2分)云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试题（四)单选题（每小题1分,共20分）1、在计量经济学模型中，随机误差项不涉及【】的影响。A、解释变量B、观察误差C、设定误差D、其它未知因素2、下列变量关系中不属于因果关系的是【】.A、GDP与税收额B、印度人口数与中国GDPC、利率与贷款额D、产量与单位成本3、线性回归模型的参数预计不涉及【】.A、预计B、预计C、预计D、预计4、下列四个回归方程和回归模型中【】是错误的。A、B、C、D、5、总体平方和、回归平方和与残差平方和，对的的关系是【】。A、TSS〉RSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、TSS〈RSS+ESSD、TSS=RSS+ESS6、用一组的样本预计后，在的明显性水平下对的明显性作t检查，当【】时，能够认为对的解释作用明显。A、B、C、D、7、下列经济数学模型中,【】不是计量经济学模型。A、B、C、D、8、回归方程中，表明【】。A、每增加1单位减少0.78单位B、每增加1单位平均减少0.78单位C、每增加1％时平均增加0。78%D、每增加1%时平均减少0。78％9、若确认回归模型中存在“异方差性”，则应采用【】预计模型参数。A、OLSB、WLSC、广义差分法D、IV10、在一项D-W检查中，已知D。W=0.83，k=3，n=25,明显水平=5%，临界值为=1。21，=1.55,能够判断模型【】.A、存在正的一阶自有关B、存在负的一阶自有关C、序列无关D、无法拟定11、就“异方差性”的概念而言，是指模型违反了基本假设【】.A、B、C、D、12、对于模型，其差分模型是【】。A、B、C、D、13、当模型存在“严重的多重共线性”时，OLS预计量将不再含有【】。A、线性性B、无偏性C、有效性D、一致性14、如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为【】问题是严重的。A、异方差性B、序列有关性C、多重共线性D、解释变量与随机项的有关性15、在具体的模型中，被认为含有一定概率分布的随机变量是【】变量。A、内生B、外生C、虚拟D、前定16、对一种过分识别的构造方程，不合用的预计办法是【】。A、间接最小二乘法（)B、工具变量法（)C、二阶段最小二乘法（）D、有限信息最大似然法（）17、下列生产函数中，不含有“零阶齐次性”特性的是【】.A、线性生产函数B、C-D生产函数C、CES生产函数D、VES生产函数18、在研究劳动者薪金问题,应当作为虚拟变量引入模型的变量是【】。A、劳动者工龄B、专业工作年限C、学历D、专业培训时间19、下列统计特性中，不属于平稳序列特性的是【】.A、B、C、D、20、下列有关单整、协整的说法中对的的是【】。A、单整阶数相似的两个变量之间一定协整B、单整阶数相似的两个变量之间才可能协整C、单整阶数相似的多个变量才可能协整D、变量协整对于建立计量经济模型不是必须的二、多选题（每小题有2~5个对的答案，多选、少选和错选不得分；每小题1分,共5分）1、下列“诺贝尔经济学奖”获奖者中属于对计量经济学有杰出奉献而获奖的有【】.A、弗里希（R。Frish）B、保罗萨缪尔森(P。Samuelson）C、劳伦斯克莱因(R。Klein)D、恩格尔(Engle）E、格兰杰（Granger）2、用于计量经济学模型“统计学检查”的检查办法有【】。A、拟合优度检查B、怀特检查C、方程明显性检查D、G-Q检查E、变量明显性检查

3、下列检查办法中,属于“异方差性”检查的办法有【】。A、德宾—沃森检查B、G—Q检查C、帕克检查D、戈里瑟检查E、布劳殊—高弗雷检查4、作为“序列有关性”检查办法的检查，其局限性体现在【】.A、只能用于一阶自有关B、方程不能没有截距C、不允许随机解释变量出现D、不允许被解释变量滞后值作解释变量E、存在检查“盲区”5、联立计量经济学模型参数预计的“系统办法”包含【】.A、普通最小二乘法B、三阶段最小二乘法C、工具变量法D、二阶段最小二乘法E、完全信息最大似然法三、判断题（每小题1分,共5分）1、计量经济学就是各类经济定量分析办法的总汇。【】2、计量经济学所说“线性模型”是指参数是线性的。【】3、对于多元线性回归模型而言“方程明显”等价于“每个解释变量都明显”.【】4、若模型存在“高度多重共线”,评价偏回归系数明显性的检查是不可靠的【】5、对于可能存在序列有关性的模型,能够直接使用广义最小二乘法预计参数【】四、名词解释(每小题3分，共12分)行为方程工具变量要素替代弹性构造分析五、简答题（每小题4分，共8分）生产函数在技术进步测定中的应用。2、随机解释变量问题及其解决办法.六、计算与分析题(本题共50分)1、（本题满分18分）收集居民年人均消费额（单位：千元)与消费者价格指数（％)的有关数据以下:X100105107110112114Y6。07。07.58.29。010.0规定:（1）设计一种适宜的计量经济学模型，描述两者之间的关系；（3分）（2)以最小二乘法预计模型的参数;（6分）（3）解释回归系数的经济学含义；(2分）（4）检查方程的统计可靠性（（5分）。（5）当消费价格指数为108%时，预测年人均消费额约为多少。（2分)2、（本题满分12分）经研究发现，家庭书刊年消费额受家庭月收入（元）及户主受教育年限的影响.收集18户家庭的有关数据,采用EViews软件预计，得以下成果:DependentVariable:BFMethod:LeastSquaresDate：12/24/09Time：22：09Sample：118Includedobservations：18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb。

C—66.1841749.21182-1。3448840。1986MI0。0963740。0300713。2048780.0059EA52.290314.92961110。607390。0000R—squared0。954328

Meandependentvar755。1222AdjustedR—squared0。948238

S。D。dependentvar258。7206S.E。ofregression58。86207

Akaikeinfocriterion11。13928Sumsquaredresid51971。15

Schwarzcriterion11.28768Loglikelihood—97.25354

Hannan—Quinncriter.11。15974F—statistic156.7138

Durbin-Watsonstat2。666275Prob（F-statistic）0。000000规定：(1）根据输出成果写出计量经济学模型;（3分）（2)写出模型的残差平方和与调节的可决系数；（2分）（3）检查户主受教育年限对家庭书刊年消费额与否有明显影响;（2分）（4）检查方程的整体明显性；（2分）（5）分析所预计模型的经济意义和作用。（3分）3、(本题满分8分)收集中国1985年~的实际GDP(X）与进口额（Y)(单位：亿元)，采用OLS预计线性模型参数，成果Durbin-Watson统计量为0.52385。问（1)这一成果表明模型可能存在什么问题?（2分）。由于怀疑模型存在古典假定违反的问题，又进行了拉格朗日乘数检查,成果为：Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest：Prob。

F—statistic12。87670

Prob.F(3,14）0.0003Obs*R-squared13.94586

Prob。Chi—Square(3)0。0030DependentVariable:RESIDVariableCoefficientStd。Errort—StatisticProb.

C-287。9183310。4565—0.9274030.3694X0。0172600。0143281。2046820。2483RESID（—1)1。8115920。3478315.2082520。0001RESID（—2）-0.8047270.563530—1.4280110。1752RESID（-3）—0。0874520.437610—0。1998390.8445以及Breusch—GodfreySerialCorrelationLMTest:F—statistic20。62862

Prob.F（2,15)0。0000Obs*R—squared13.93398

Prob.Chi—Square(2)0。0009DependentVariable：RESIDVariableCoefficientStd.Errort—StatisticProb.

C—310。6548289。1968—1。0741990.2997X0。0183860。0131911。3938430。1837RESID（—1）1。8500170。2901936.3751240。0000RESID(—2）—0.8915810。359128—2.4826300.0254

（2)根据这两个输出成果能够得出什么结论？（3分）。接下来，该研究者运用EViews软件进行广义差分法预计参数，得下列成果：DependentVariable：YMethod：LeastSquaresDate:12/24/09Time：22：45Sample（adjusted）：1987Includedobservations：17afteradjustmentsConvergenceachievedafter22iterationsVariableCoefficientStd。Errort-StatisticProb.

C-17590。1427915。86—0。6301130.5395X0。9499470.3120333.0443840。0094AR(1）1.8648410。3910964.7682380.0004AR(2)-0。8939190。421496—2。1208270。0537R-squared0。995065

Meandependentvar7582。618AdjustedR-squared0.993926

S。D.dependentvar4295。121S。E。ofregression334.7458

Akaikeinfocriterion14。66694Sumsquaredresid1456712。

Schwarzcriterion14。86299Loglikelihood-120。6690

Hannan—Quinncriter。14。68643F-statistic873。7164

Durbin—Watsonstat1。897993Prob（F—statistic）0。000000

(3）根据这一成果,写出最后的回归方程(3分）。4、（本题满分7分)设有“凯恩斯收入决定”模型其中，为消费支出，为投资,为国内生产总值，为政府支出。规定：对模型进行识别。5、（本题满分5分）收集了美国1970年~1991年制造业固定厂房设备投资和销售量间的数据，首先进行了协整回归，计算非均衡误差，进而对非均衡误差序列进行平稳性检查.下列是输出成果：AugmentedDickey-Fullerteststatistic-4。408415

0。0002Testcriticalvalues：1％level—2.6923585%level—1。96017110％level—1。607051＊MacKinnon（1996）one—sidedp—values.Warning:Probabilitiesandcriticalvaluescalculatedfor20observations

andmaynotbeaccurateforasamplesizeof19AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:D(E）Method:LeastSquaresDate:12/24/09Time:23:15Sample（adjusted）：19721990Includedobservations：19afteradjustmentsVariableCoefficientStd。Errort—StatisticProb。

E(-1）—1.3479080。305758-4。4084150。0004D(E(—1))0.3991640.2183461。8281300。0851R—squared0。564635

Meandependentvar0.138550AdjustedR-squared0。539025

S。D。dependentvar15.48328S。E。ofregression10。51239

Akaikeinfocriterion7.642287Sumsquaredresid1878。676

Schwarzcriterion7.741702Loglikelihood—70。60173

Hannan-Quinncriter.7。659112Durbin—Watsonstat2.044584问两个序列之间与否存在协整关系?云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试卷（五)单选题(每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型B、数学规划模型C、随机经济数学模型D、含糊数学模型2、将不同对象同一变量在同一时间的数据列称为【】A、横截面数据B、时间序列数据C、面板数据D、虚拟数据3、计量经济模型的基本应用领域有【】A、构造分析、经济预测、政策评价B、关联性分析、乘数分析、市场均衡分析C、消费需求分析、生产技术分析D、季度分析、年度分析、中长久分析4、模型的理论设计工作，不涉及【】A、选择变量B、拟定变量之间的数学关系C、收集数据D、拟定模型待预计参数的盼望值5、产量（单位：吨)与资本投入量(单位：万元)之间的回归方程为＝2400+0。75，这阐明【】A、资本投入每增加1万元，产量增加0。75吨B、资本投入每增加1万元,产量平均增加0。75吨C、资本投入每增加1%,产量增加0。75％D、资本投入每增加1％，产量减少0。75％6、以表达实际观察值，表达回归预计值，则普通最小二乘法的目的是使【】A、＝0B、＝0C、=MiniD、=Mini7、有一组包含30个观察值的样本预计模型,在0.05的明显性水平下检查，则回绝原假设的条件是不不大于【】A、(30)B、（30）C、(28）D、（28）8、为了预计一种三元线性回归模型（有截距)，那么满足基本规定样本容量的是【】A、B、C、或者D、309、假设回归模型为，其中Var（)=，则使用加权最小二乘法预计模型时，应将模型变换为【】A、B、C、D、10、下列检测办法中属于检测异方差性的办法是【】A、检查B、D-W检查C、拉格朗日乘数检查D、游程检查11、下列哪个模型的序列有关能够用DW统计量来检测（其中满足古典假定）【】A、B、C、D、12、根据观察值预计二元线性回归模型的DW＝2。40.取明显性水平=0。05时，查得＝1。10,＝1。54，则能够判断【】A、不存在一阶自有关B、存在正的一阶自有关C、存在负的一阶自有关D、无法拟定13、异方差条件下普通最小二乘预计量是【】A、无偏预计量 B、有偏预计量C、有效预计量 D、最佳无偏预计量14、根据一份公司贷款额（亿元)与银行贷款利率(％）、投资年收益率(％）,预计得样本方程,那么【】A、银行贷款利率不变，投资年收益率每增加1％公司贷款额减少1.87亿元B、投资年收益率不变，银行贷款利率每减少1％公司贷款额平均增加12。11亿元C、

银行贷款利率不变,投资年收益率每增加1％公司贷款额平均增加12。11亿元D、银行贷款利率不变，投资年收益每增加1％公司贷款额增加1。87亿元

15、如果【】，那么模型的OLS预计量既不含有无偏性，也不含有一致性。A、为非随机变量B、为随机变量，且C、为随机变量，但D、为非随机变量，与不有关16、模型出现随机解释变量问题,不妨设为随机变量，为理解决随机解释变量问题,选用工具变量替代。下列不对的是【】A、与高度有关B、模型改为C、与不有关D、仅只在预计参数时用替代17、设序列均为1阶单整序列，如果【】，那么是（1，1）阶协整的。A、B、C、D、18、简化式参数反映对应的先决变量对被解释变量的【】A、直接影响B、间接影响C、直接影响和间接影响之和D、直接影响和间接影响之差19、下列生产函数中,要素的替代弹性会随样本区间不同而变化的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数C、C—D生产函数D、CES生产函数20、设一种生产函数中的边际替代率，下列解释对的的是【】A、增加一种单位资本投入，若维持产出不变，要增加劳动投入的数量为2.25B、减少一种单位资本投入,若维持产出不变，要增加的劳动投入数量为2。25C、增加一种单位劳动投入,若维持产出不变，要增加资本投入的数量为2。25D、减少一种单位劳动投入，若维持产出不变,要增加的资本投入数量为2.25二、多选题（每小题有2~5个对的答案,多选、少选和错选均不得分；每小题1分,共5分）1、一种模型用于经济学分析前必须通过的检查有【】A、经济意义检查B、统计检查C、计量经济学检查D、模型预测检查E、实践检查2、线性回归模型随机误差项涉及的重要内容有【】A、模型没有包含的次要变量的影响B、对有影响的定性变量的影响C、数据的观察误差的影响D、模型的设定误差的影响E、未知因素的影响3、在异方差性条件下普通最小二乘预计量含有以下性质【】A、线性性B、无偏性C、最小方差性D、一致性E、渐进有效性4、研究公司职工的薪金收入,下列应当考虑为虚拟变量的因素有【】A、工龄B、毕业学校出名度C、性别D、学历E、工龄5、下列模型中能够归入“线性模型”是【】A、B、C、D、E、三、判断题（对的的写“T”,错误的写“F”。每小题1分，共5分）【】1、计量经济学模型成功的要素重要是理论、办法与数据.【】2、一元线性回归模型的变量明显性检查与方程明显性检查结论理论上必一致。【】3、由于忽视了重要解释变量所致的序列有关性称为“虚假序列有关"。【】4、如果考虑到模型存在异方差性，能够考虑直接使用加权最小二乘法预计参数。【】5、从本质上讲，生产函数反映了产出数量与投入要素之间的技术关系。四、名词解释（每小题3分，共12分）虚假回归2、异方差性3、简化式模型4、中性技术进步五、简答题（每小题4分,共8分）实际经济问题中的多重共线性2、虚拟变量的作用六、计算与分析题(第1题22分，2题10分，3～5题每小题6分;本题共50分）1、（本题满分22分)有国内生产总值（单位:万亿元）与失业率(%)间的以下数据:国内生产总值(万亿元)2。03。04。05.06。07.0失业率(％)4。84。54.24.03。93.7(1)选择适宜的计量经济学模型描述两者间的关系；（3分）（2）使用适宜办法预计有关参数。（8分)（3）对参数预计制作经济学检查.(4分）(4）检查模型关系的明显性。（(4)=2.776，(1,4）=7.71）(5分)。（5）阐明模型中参数的经济意义。（2分）(成果保存两位小数)2、收集某地区1998年～间的实际总产值（百万元）与劳动日（百万日)、实际资本投入（百万元）的数据，使用软件预计模型，下列为输出成果：DependentVariable：YMethod：LeastSquaresDate：12/15/08Time：21：04Sample:115Includedobservations:15VariableCoefficientStd。Errort-StatisticProb。C-28067。179432.066—2。9757180.0116X1147。936236.443444。0593380。0016X20。4035630。0735615。4861310.0001R—squared0。909559Meandependentvar24735.33AdjustedR—squared0。894485S。D.dependentvar4874。173S.E。ofregression1583.279Akaikeinfocriterion17。74924Sumsquaredresid30081287Schwarzcriterion17。89085Loglikelihood—130。1193F—statistic60。34143Durbin—Watsonstat1。039019Prob（F—statistic)0.000001规定：（1）写出回归方程（3分）.(2）检查方程的明显性（（3分)。(3)检查变量的明显性（3分）.（4）写出调节的可决系数（1分）。3、根据中国1985年~农村居民的人均实际纯收入（单位：元，按1985年可比价）与人均消费性支出（单位：元，按1985年可比价计算），使用软件预计模型得到以下成果：VariableCoefficientStd。Errort—StatisticProb。C106.547512。58。7322950.0000X0。6002040.02135428。107370。0000R—squared0.978935Meandependentvar437。6942AdjustedR—squared0。977696S。D.dependentvar92。63808S。E.ofregression13。83511Akaikeinfocriterion8。191596Sumsquaredresid3253。973Schwarzcriterion8。291011Loglikel