金融工程的基本分析方法试题_第1页
金融工程的基本分析方法试题_第2页
金融工程的基本分析方法试题_第3页
金融工程的基本分析方法试题_第4页
金融工程的基本分析方法试题_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金融工程的基本分析方法试题一、选择题金融工程是指利用()和()有效地创造、流通和传输风险的金融产品的过程。A.数学、统计学B.经济学、会计学C.物理学、化学D.金融学、法律学以下哪个不是金融工程的目标之一？A.降低风险B.最大化投资收益C.优化资源配置D.保证市场公平公正黑-谢尔模型是金融工程中常用的风险评估模型，其主要假设是：A.价格变动服从正态分布B.市场是完全竞争的C.投资者行为是理性的D.资产的收益与风险呈线性关系在金融工程中，风险中性测度是指：A.一个投资者所愿意付出的风险承受能力B.一个投资者在决策时所考虑的风险因素的权重C.一个投资组合预期收益的加权平均值D.一个投资者对未来收益的预期在期权定价模型中，著名的布莱克-斯科尔斯模型基于以下哪个假设：A.价格变动服从几何布朗运动B.股票市场是完全有效的C.无风险利率为常数D.期权行权价为平均价格二、填空题线性期权定价模型是根据()建立的，它将期权的当前价值与相关的因素联系起来。在金融工程中，最常用的风险度量方法是()。随着持有期增加，期权定价模型的预测误差()。黑-谢尔模型中，期权的隐含波动率被称为()。在金融工程中，动态对冲策略是指在期权的持有期内，不断调整()以降低风险。三、案例分析题某公司在股票市场上购买了一只股票，预计持有期为3个月。目前股票价格为100元，标的资产的波动率为20%，无风险利率为5%。为了降低持有期的风险，该公司打算购买一份看跌期权，行权价为100元，期限为3个月。如果不考虑期权的价格，该公司应支付多少保费来购买该看跌期权？假设看跌期权的价格为5元，该公司应支付的保费是多少？该公司是否值得购买该看跌期权？为什么？四、论述题金融工程的基本分析方法包括风险度量、期权定价模型和动态对冲策略。请分别论述这三种方法在金融工程中的应用和重要性。五、问答题金融工程的优势和局限是什么？金融工程在实际应用中的难点是什么？应该如何克服？请简要说明金融工程对实体经济的作用。以上是关于金融工程的基本分析方法的试题

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 各类标准

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论