《中级计量经济学》实验报告-工具变量回归

《中级计量经济学》实验报告实验名称工具变量回归实验目的/要求理解工具变量估计（IV）以及相关假设检验学习利用Stata进行工具变量估计。实验内容第十五章计算机习题C2和C6实验总结本次实验通过两个例子，学会了利用stata进行工具变量估计，了解了作为工具变量的条件，并对估计结果进行分析。教师批阅：实验成绩：教师签名:日期：实验报告正文：（包括实验步骤、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等。要求做到内容精炼、层次清楚、格式规范。）第十五章C2：打开FERTIL2.RAW中的数据，其中含有1988年博茨瓦纳妇女关于孩子数目、受教育年数、年龄和宗教、经济地位等变量的信息。用OLS估计模型，结果如下图。educ的系数为-0.09，固定age不变，再受一年教育生育率平均下降9%。如果100位妇女再受一年教育，预期她们的孩子数目将减少9个。若假定frsthalf与第（1）部分的误差项不相关，要想证明frsthalf是educ的一个合理的IV备选，还需证明其工具相关性。做educ对frsthalf的回归，结果如下。Frsthalf的t统计量为-7.91，对应P值为0.000，说明frsthalf与educ之间存在统计显著的负相关关系，故frsthalf是educ的一个合理的IV备选。通过用frsthalf作为educ的IV，估计第（1）部分中的模型，结果如下图。教育对生育率影响的IV估计值为-17.15%，约为OLS估计值的2倍。即固定age不变，再受一年教育，生育率将平均下降17.15%。IV估计量的标准误为0.053，约为OLS标准误的十倍之多，说明educ与frsthalf只是轻度相关。（frsthalf只解释了样本中educ约1.4%的变化。）在模型中添加electric，tv和bicycle，假定它们都是外生的。用OLS和2SLS估计方程。OLS估计结果如图，educ系数为-0.077，t统计量为-12.08，即多受一年教育，生育率平均下降7.7%。2SLS估计结果如图，educ的系数为-0.164，对应t统计量为-2.5，固定其他变量不变，多受一年教育，生育率平均下降16.4%，约为OLS估计量的两倍。tv系数为负。OLS结果：拥有电视的女性比没有电视的女性生育率平均低25.3%。2SLS结果：拥有电视的女性比没有电视的女性生育率平均低0.2%。电视可能提高女性入学率，从而对生育率有负效应。第十五章C6：打开MURDER.RAW中的数据。其中mrdrte是谋杀率，exec是当年和前两年中被处决的犯人总数，unem是州失业率。执行以下命令。得到结果如下：共16个州在1991、1992和1993年中至少处决了一个犯人，TX州处决的最多。保留1990年和1993年的数据。做mrdrte对d93，exec和unem的混合回归，结果如下图。。exec的估计系数为0.128，即处决犯人人数每增加一名，州谋杀率将上升12.8%。用OLS估计，结果如下图。方程F统计量对应P值为0.06，在10%的显著性水平上，方程整体显著，拟合程度为0.1。的OLS系数为-0.104，即处决犯人人数每增加1名，谋杀率平均下降10.4%；的OLS系数为-0.067，即失业率每上升1%，谋杀率平均下降6.7%。现在，处以死刑具有威慑作用。将对做回归，结果如下图。的估计系数为-1.082，对应t统计量为-6.40，说明与存在统计显著的负相关。三年以前处决的变化每增加1名，现在处决的变化平均减少1.08名。用作为的IV，重新估计第（3）部分中的方程，