风险管理模拟题1

银行从业资格风险管理模拟题1一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分）下列说法错误的是（）。贷款总额与总资产的比率较高暗示商业银行的流动性能力较差贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性较高，流动性风险也相对较小流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强对大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值答案：D下列关于蒙特卡罗模拟法的说法，不正确的是（）。蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备，运算快捷比解析模型能得出更可靠，更综合的结论答案：C3．有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。从上至下从下至上从左到右从右到左答案：A4.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险的承担能力。资产规模和商业银行的风险管理水平资本金规模和商业银行的盈利水平资产规模和商业银行的盈利水平资本金规模和商业银行的风险管理水平答案：D5．国别风险的主要类型有七类，其中（）是国别风险的主要类型之一。操作风险战略风险转移风险信用风险答案：C假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%答案:B下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。风险分散风险转移风险对冲风险规避答案：A&战略风险识别可以从三个层面入手，其中不属于宏观战略层面的有（）。接受或排斥合作伙伴进入或退出市场违背董事会和最高管理层的风险偏好原则提供新产品/服务()是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。风险对冲风险补偿C•自我对冲D.市场对冲答案：C投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权(PutOption)，其执行价格为28元，期权费为8元。如果当前股票价格为22元，则该期权的内在价值为()元。TOC\o"1-5"\h\z-206无法计算答案：C()是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。专家调查列举制作风险清单情景分析法分解分析法答案：B风险识别包括()两个环节。感知风险和检测风险计量风险和分析风险感知风险和分析风险计量风险和监控风险答案：C假设交易部门持有两种资产，头寸分别为1000万元和2000万元，对应的年资产百分比收益率分别为6%和10%，投资期为1年，则该部门总的资产百分比收益率为()。8%B．8.5%C．8.67%D．9.13%答案：C以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况风险转移包括保险转移和非保险转移在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现答案：D（）是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。经济资本监管资本风险资本账面资本答案：B商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（）。A•平均债务承受能力最低债务承受能力一般债务承受能力最高债务承受能力答案：D下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。交易错误结算错误政治风险财务错误如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率（）。100%125%50%80%答案：B下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。前台交易中台风险管理评级授信后台结算清销答案：C（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A、 资产风险管理B、 负债风险管理C、 资产负债风险管理D、 全面风险管理答案：D如果商业银行贷款客户发生违约，则下列担保方式中违约回收率通常最低的是（）。A、 个人住房抵押B、 AAA级客户担保C、 银行存单质押D、 机器设备抵押答案：B2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黒客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。人员因素系统缺陷内部流程D•外部事件答案：D有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中从上至下从下至上从左到右从右到左答案：A以下不属于操作风险中内部流程的是（）。产品设计缺陷财务/会计错误失职违规结算/支付错误答案：C正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准范围内的概率约为（）68%95%32%50%答案：B（）指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国别风险利率风险声誉风险战略风险答案：A外汇结构性风险是因为银行资产与负债之间（）的不匹配而产生的。帀种期限利率D•价格答案：A以下不属于商业银行高级管理层职责的是（）。定期审核和批准国别风险管理的战略、政策、程序和限额制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作违规及时了解国别风险水平及管理状况确保具备适当的组织结构、管理信息系统以及足够的资源来有效地识别、计量、检测和控制各项业务所承担的国别风险答案：A（）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。商业银行公司治理商业银行战略管理商业银行内部控制商业银行风险管理答案：A外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。缺口分析B•敞口分析情景分析久期分析答案：B张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。人员因素内部流程系统缺陷D•外部事件答案：B以下关于商业银行业务外包的描述，错误的是（）一些关键流程和核心业务不应外包出去选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自独立程度进行评估银行原来承担的与外包有关的责任同时被转移银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险答案：C风险管理的最基本要求是（）。适时、准确地识别风险准确、详细地计量风险适时、完整地监测风险迅速、有效地控制答案：A假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。40%,60%20%，80%30%，70%50%，50%答案：D下列不属于操作风险评估原则的是（）。动态管理原则公开性原则重要性原则业务流程所有人负第一评估责任原则答案：B在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任？制定声誉风险管理原则和操作流程制定危机处理程序撰写声誉风险监测报告定期审核声誉风险管理政策答案：C目前声誉风险管理最佳的实践操作是（）。采用精确的定量分析方法推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理按照风险大小，采取抓大砍小的原则采取平等原则对待所有风险答案：B下列关于操作风险评估的说法中，错误的是（）操作风险评估是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程银行主要采用定量的方法来评估操作风险操作风险评估是一种银行操作风险管理手段，力求通过每个业务单元自我的观察、分析，并借助经验和判断，对银行自身可能蒙受的风险以及控制情况进行识别和评估，以便对其进行防范，并进而提高银行的风险管理水平。操作风险评估的原理是按照“固有风险-控制措施=剩余风险”的方法答案：B商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。领导能力盈利状况风险管理措施战略管理措施答案：C下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质重最不相关的是（）正常贷款迁徙率关注类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率预期损失率答案：D商业银行在操作风险管理中，业务部门所承担的职责是（）。建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制/缓释、监测及报告程序负责商业银行操作风险管理体系的建立和实施对新出台的操作风险管理方案进行独立评估设计、组织实施本行操作风险评估答案：A运营效率属于（）指标。品质类指标技术类指标实力类指标环境类指标答案：C外包服务管理实施流程分四个环节，其中流程顺序正确的是（）。采购、立项、合同管理、持续管理和监督采购、合同管理、立项、持续管理和监督立项、采购、合同管理、持续管理和监督立项、合同管理、采购、持续管理和监督答案：C商业银行对外币的流动性风险管理不包括（）。将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行将最终的监督和控制全球流动性的权利集中在总部或分散到各分行制定各种币种的流动性管理策略制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划答案：B下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。现金流分析有助于真实、准确地反馈商业银行在未来短期内的流动性状况根据历史数据的研究，流动性剩余金额与总资产比小于3%~5%时，对商业银行的流动性是一个预警商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖越强应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求答案：C在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。限制某些业务的经济资本配置投资组合不做业务风险量化答案：A商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第一年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%。第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）万元。TOC\o"1-5"\h\z900942960968答案：D（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。信用风险市场风险操作风险流动性风险答案：B某一年期零息债券的收益率为6.7%假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。55.2%B．44.7%C．96.5%D．3.47%答案：D在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业申请短期流动资金贷款，商业银行银行应重点考虑企业正常（）的现金流量是否能够及时而且足额偿付贷款。资金运动生产活动C•经营活动D•销售活动答案：C下列不属于风险报告内容的是（）。风险状况损失事件关键风险指标风险监测答案：D假设某商业银行敏感负债为1000万元，脆弱资金2000万元，核心存款1000万元法定储备为500万元，则商业银行负债的流动性需求为（）。825TOC\o"1-5"\h\z876925976答案：C下列关于贷款五级分类的描述，错误的是（）。五级贷款分类含重点类五级贷款分类为：正常类，关注类，次级类，可以类和损失类五级分类和债项评级有联系五级分类和债项评级有区别答案：A商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在明确缺失，应归属操作风险中的（）类别。错误报告财务错误文件缺陷产品设计缺陷答案：D假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。下降B•上升不变不能确定上升还是下降答案：A下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。股票现金同业借款债券答案：B商业银行的零售存款通常被认为是（）。核心资本附属存款C•核心存款附属资本答案：C巴塞尔委员会颁布的巴塞尔协议II中明确（）三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥了重要作用。资本结构、外部审计、市场约束最低资本充足率、监管部门的监督检查、市场约束C•资本结构、监督检查、市场约束最低资本充足率、外部审计、市场约束答案：B对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（）业务。信用担保贷款衍生品交易同业交易答案：B根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势上述说法均错误答案：B不良贷款拨备覆盖率计算公式为（）。（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款）（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）（一般准备+专项准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）（一般准备+专项准备）/（次级类贷款+可疑类贷款）答案：B某商业银行用一年期美元存款作为一年欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库劵利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。汇率风险基准风险重新定价风险期权性风险答案：C以下关于风险管理组织中各机构主要职责的说法，错误的是()。董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞□的报告监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价高级管理层负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告答案：D下列属于战略风险识别中宏观管理层面内容的是()。进入或退出市场的决策是否恰当资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当答案：B巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。按风险事故按损失结果按风险发生的范围按诱发风险的原因答案：D某客户的2002年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为()。20%B．40%C．60%D．80%正确答案：B针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）未来经营活动的现金流量正常经营活动的现金流量融资能力投资能力答案：B针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息考察借款人是否有足够的融资能力考察借款人是否有足够的投资能力答案：A某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。X60亿元，Y60亿元X60亿元，Y90亿元X48亿元，Y72亿元X30亿元，Y90亿元答案：C下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。风险分散风险转移风险对冲风险规避答案：A商业银行风险管理委员会的核心职能是（）。确保有效识别各种风险拟定全行的风险管理政策和指导原则内部监察工作执行风险管理政策答案：B（）对战略风险管理的结果负有最终责任。战略管理部门和战略规划部门客户和消费者银行员工和投资者董事会和高级管理层答案：D（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A、 系统性风险对冲B、 非系统性风险对冲C、 自我对冲D、 市场对冲答案：D商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。A、 事前防范、事中控制、事后监督和纠正B、 事前控制、事中防范、事后监督和纠正C、 事前控制、事中监督和纠正、事后防范D、 事前防范，事中监督和纠正、事后控制答案：A在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是（）。财务报表是否如实提供会计信息财务报表是否采用统一的编制基础C•核査存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率有无随意变更会计处理方法答案：C假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为（）。15%B．20%C．33%D．86%答案：B客户应当被看作商业银行的核心资产。现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向公众告知,广泛征求客户的意见,增强对客户/公众的透明度对声誉风险管理的意义在于（）。提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险加强商业银行之间的竞争增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度增加客户对银行声誉风险管理的干预程度答案：A（）不包括在市场风险中。利率风险汇率风险操作风险商品价格风险答案：C内部审计的主要内容不包括（）风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性会计记录和财务报告的准确性和可靠行内部控制的健全性和有效性适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求答案：D商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的（）倍。A．15B．12.5C．10D．5答案：B二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。（共40题，每题1分。共40分）在确定资本分配的权重时，需考虑以下（）因素组合在战略层面上的重要性经济前景（宏观经济状况预测）目前的组合集中情况收益率（ROE）组合的风险程度答案：ABCD战略风险管理的基本假设有（）。准确预测未来风险事件的可能性是存在的预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会未来风险是无法预测的以上都是答案：ABC以下关于有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容，正确的有（）。明确商业银行的战略愿景和价值理念有明确记载的声誉风险管理政策和流程深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值培养开放、互信、互助的机构文化建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警答案：ACDE在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。具有前瞻性节省监管资源，提高现场工作的效率使现场检查和非现场监管分工更清晰、结合更紧密形成共识和良性互动，具有一致性具有计划性、灵活性和针对性答案：ABCDE对商业银行而言，市场约束的参与方包括（）。评级机构中介机构和专业顾问团体公众和存款人监管部门、银行业协会银行股东答案：ABCDE下列关于声誉风险评估的说法中，正确的有（）。声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序理想状态下，商业银行所采取的任何行为都应当有利于全部利益持有者实践中，利益权衡更为普遍关键在于理解相关风险事件中的利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行应当作何反应理想状态下，商业银行所采取的任何行为都应当有利于商业银行的收益答案：ABCD以下（）属于信用评分模型。A、 线性概率模型B、 死亡率模型C、 Logit模型D、 Probit模型E、 线性辨别模型答案：ACDE以下关于外汇敞口分析的说法中正确的是（）。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货帀错配外汇敞口分析的局限性在于忽略了各种汇率变动的相关性，难以解释由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险银行应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式控制答案：ABCDE商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。国家政策法规的重大变化区域经济整体下滑区域内客户的资信状况普遍降低风险分类数据显示区域资产质量明显下降短期内区域信贷规模超常增持答案：ABCDE（）是负责市场风险管理的部门通常应履行的具体职责。拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批识别、计量和监测市场风险监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守愔况，报告超额情况设计、实施时候检验和压力测试识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序答案：ABCDE以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推算出来的理论价格。债券的流动性不足偏离的价格无法通过市场机制加以修正债券的流动性足够大这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位该债券成交不活跃答案：ABCD声誉风险管理的基本做法包括（）。明确和高级管理层的责任建立清晰的声誉风险管理流程采取恰当的声誉风险管理方法找到合适的机构将风险外包制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正答案：ABC在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率RAR0C可以用于（）方面的管理目标设定业务决策资本配置绩效考核规避风险答案：ABCD以下（）属于柜台业务存在的主要操作风险点。柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户未经授权办理大额存取款业务以停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁D•管库员双人管库、同进同出银企不对账或对账不符时，未及时进行处理答案：ABCE组合层面的风险识别应当关注（）。银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势银行客户是否过度集中于某个地区政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化区域内的其他不利因素变化答案：ABCDE商业银行控制市场风险的常用方法有（）。限额管理B•情景分析压力测试风险对冲经济资本配置答案：ADE商业银行在制定本、外币流动性管理的应急计划中，应包括哪两项主要内容（）弥补现金流量不足的工作程序B•建立多层次的流动性屏障通过金融市场控制风险危机处理方案提高流动性管理的预见性答案：AD下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。净资产收益率行业盈亏系数全员劳动生产率产品产销率资本积累率答案：ABCDE以下关于基本指标法、标准法和高级计量法的论述，正确的是（）。这三种方法在复杂性上是逐渐增强的这三种方法在风险敏感性方面是逐渐增强的对于操作风险管理水平较低的，尚未达到量化阶段的商业银行，可以选择比较简单的基本指标法或标准法高级计量法的风险敏感度更高，更能反映商业银行操作风险的真实状况根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择基本指标法、标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本答案：ABCDE应当归属于商业银行信用风险类别的有（）限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险商业银行信用风险控制措施主要包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品商业银行利用资产证券化能够改善资本状况，增强商业银行的流动性商业银行利用资产证券化能够增强盈利能力，改善商业银行收入结构答案：ABCDE下列应当归属于商业银行信用风险类别的有（）。结算风险商品价格波动违约风险D•金融资产价格波动市场风险答案：AC根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为（）。可规避的操作风险可降低的操作风险可缓释的操作风险应承担的操作风险可接受的操作风险答案：ABCD下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用正确答案：ACE商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性需求）是由一定水平的（）决定的。A•核心存款B•核心贷款发放的贷款—定数量的流动性资产—定数量的流动性贷款答案：ACD2002年制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的主要信息有（）。财务会计报告信用风险状况年度内召开股东大会情况最大五名股东名称及报告期内变动情况E•最大十名股东名称及报告期内变动情况答案：ABCE衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。不良贷款率不良贷款拨备覆盖率正常贷款迁徙率正常类贷款迁徙率以上都是答案：CD缺口分析的局限性是（）。只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异忽略了各帀种汇率变动的相关性只能反映利率变动的短期影响答案：ABCE当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。A•如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值会增加。B•如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大，银行的市场价值会减少。如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会增加。如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会减少。E•如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，银行的市场价值会增加。答案：AD下列关于资本作用的说法，正确的有（）资本为商业银行提供融资吸收和消化损失支持商业银行过度业务扩张和风险承担维持市场信心为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力答案：ABDE国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，例如（）。未授权交易保险错误与遗漏保险财产保险营业中断保险商业银行一揽子保险答案：ABCDE在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括（）。市场对商业银行的盈利预期商业银行影响客户或公众的政策性变化商业银行改革重组的成本和收益监管机构责令整改的不利信息和事件市场利率短期内剧烈波动答案：ABCD商业银行柜员在现金存取款的操作中，以下行为易造成操作风险的有（）未经授权办理大额存取款业务未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务未能识别而收入本外帀假钞或变造钞无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙没有妥善保管答案：ABCDE资产证券化根据产生现金流的基础资产类型的不同，可分为（）。资产支持证券住房抵押贷款证券消费贷款支持债券企业贷款支持债券其他贷款支持债券正确答案：AB商业银行风险管理的主要策略包括（）。风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿答案：ABCD商业银行风险监测的具体内容包括（）。开发风险计量模型监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门向专家咨询可能面临的风险报告商业银行使用风险的定性/定量评估结果调整高风险授信限额答案：BD风险文化一般由三个层次组成（）。风险管理行为风险管理对象风险管理理念风险管理知识风险管理制度答案：CDE声誉危机管理中的信息交流包括（）。严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系及时改正或收回在媒体中发表的错误言论要求危机