风险管理试卷试题

一、单项选择(每题2分，共20分)假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。95.4%91.3%4.6%8.7%假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是( )。0.02%99.98%17%83%( )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。原始损失数据B风险评估结果关键指标损失事件高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的( )。10%15%18%20%国内少数企业在( )，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。20世纪60年代20世纪80年代后期20世纪70年代后期20世纪80年代前期风险管理的核心在于( )。风险识别风险计量风险监测选择最佳风险管理技术组合正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。68%95%32%50%下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理下列关于信用风险的说法，正确的是( )。信用风险只有当违约实际发生时才会产生对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式交易对手信用评级的下降不属于信用风险大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。流动性操作法律战略二、多项选择题(每题2分，共20分)对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率估计违约损失率的损失是经济损失其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。CreditMetrics模型CreditPortfolioView模型CreditRisk+模型E.ZETA模型KMV模型有关信用风险监测说法正确的是( )。这是一个动态、连续的过程风险监测包含两个层面的内容是风险管理流程中的重要环节应当实现监测对合同条款遵守情况等目标风险监测可以完全避免风险汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是( )商业银行为客户提供外汇交易服务或进行Fl营外汇交易活动商业银行增加期权的活动商业银行因商品价格变动采取的应对活动商业银行从事的银行账户中的外币业务活动以上说法均不正确以下指标中，衡量信用风险的指标有( )。不良资产率累讨一外汇敞口头寸比例单一集团客户授信集中度全部关联度累计总敞口头寸比例以下( )属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。存贷款比例指标资产流动性指标中长期贷款比例指标拆借资金比例指标短期贷款比例指标下列属于市场风险的有( )。利率风险股票风险违约风险汇率风险下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。权益资本公开储备重估储备普通贷款储备混合型债务工具下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。.关于银行高比例不良资产的媒体报道银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息银行工作人员长期对待客户态度粗暴银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品10..战略风险来自( )。商业银行战略目标缺乏整体兼容性商业银行经营目标不能按时实现为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷为实现目标所需要的资源匮乏整个战略实施过程的质量难以保证三、判断题(每题2分，共20分)1.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。( )全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。TOC\o"1-5"\h\z其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。( )董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。( )银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。( )我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。( )《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。()杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。( )除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。( )四、案例分析(40分)某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案200X年中行湖州市分行某分理处因员工严重违规操作：违规办卡、违规放贷，网点员工基于自身利益，合伙违规、隐瞒不报，引发多功能借记卡自助质押贷款诈骗案。经查，涉及金额2599万，形成巨大风险。该分理处从2002年初就已经开始违规操作，代办借记卡，不签贷款协议书放贷。试分析风险产生的原因。五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。六、教学学时数分配表章次教学内容学时数分配作业次数备注总学时数理论实践习题第一章认识风险管理1688第二章商业银行风险管理基本架构422第三章信用风险管理8441第四章市场风险管理10461第五章操作风险管理10441第八早流动性风险管理8441第七章声誉风险和战略风险管理422第八章银行监管与市场约束422合计643232七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。教学重点和难点：1.掌握风险的本质。2．风险管理的概率统计知识。§1.1风险的基础知识（1学时）风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1风险识别2.2.2风险计量2.2.3风险监测2.2.4风险控制§2.3商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1数据收集2.3.2数据处理2.3.3信息传递2.3.4信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。教学重点和难点：债项评级基本方法。客户风险监测的内容和组合风险监测的方法，会计算主要风险监测指标。§3.1信用风险识别（1学时）3.1.1单一法人客户风险识别3.1.2集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4组合风险识别§3.2信用风险度量（1学时）3.2.1客户信用评级3.2.2债项评级3.2.3组合信用风险度量3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化§3.3 信用风险监测与报告（1学时）3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报§3.4信用风险控制（1学时）3.4.1限额管理3.4.2信贷审批3.4.3贷后管理3.4.4经济资本配置3.4.5资产证券化与信用衍生产品第四章市场风险管理（4学时）内容提要：市场风险识别、市场风险计量、市场风险监测与控制、经济资本配置教学重点和难点：市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。§4.1市场风险识别（1学时）4.1.1市场风险分类与特征4.1.2主要交易产品风险特征4.1.3资产分类§4.2市场风险计量（1学时）4.2.1基本概念4.2.2市场风险计量方法§4.3 市场风险监测与控制（1学时）4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测4.3.3市场风险控制§4.4经济资本配置（1学时）经济资本的计算和配置方法经风险调整的收益率和股东价值增加第五章操作风险管理（4学时）内容提要：操作风险识别、操作风险评估与控制、操作风险计量与资本配置操作风险监测与报告。教学重点和难点：操作风险计量与资本配置、风险监测。§5.1操作风险识别（1学时）5.1.1人员因素5.1.2内部流程5.1.3系统缺陷5.1.4外部事件§5.2操作风险计量与资本配置（1学时）5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法§5.3操作风险评估与控制（1学时）5.3.1风险评估与控制环境风险评估要素、原则和方法5.3.3主要业务风险控制5.3.4风险转嫁§5.4操作风险监测与报告（1学时）5.4.1风险监测5.4.2风险报告程序5.4.3风险报告内容第六章流动性风险管理（4学时）内容提要：流动性风险识别、流动性风险监测与控制、流动性风险评估。教学重点和难点：缺口分析、现金流分析、久期分析、情景分析、压力测试。§6.1流动性风险识别（1学时）6.1.1资产负债期限结构6.1.2币种结构6.1.3分布结构§6.2 流动性风险评估（1.5学时）6.2.1流动性比率/指标6.2.2缺口分析6.2.3现金流分析6.2.4久期分析§6.3 流动性风险监测与控制（1.5学时）6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法第七章声誉风险和战略风险管理（2学时）内容提要：声誉风险管理、战略风险管理。教学重点和难点：声誉风险基本做法、战略风险基本做法。§7.1声誉风险管理（1学时）声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.1.3声誉危机管理规划§7.2战略风险管理（1学时）7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法第八章 银行监管与市场约束（2学时）内容提要：银行监管、信息披露与市场约束。教学重点和难点：银行监管方法、银行监管规则§8.1 银行监管（1学时）8.1.1银行监管的内容8.1.2银行监管方法8.1.3银行监管规则§8.2市场约束（1学时）8.2.1信息披露与市场约束8.2.2外部审计八、实践教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：通过实训掌握风险与收益损失的关系。教学重点和难点：1.掌握风险的本质。2．风险管理的概率统计知识。§1.1风险的基础知识（1学时）风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：通过实训掌握商业银行风险管理基本架构，风险管理流程教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1.5学时）2.2.1风险识别2.2.2风险计量2.2.3风险监测2.2.4风险控制§2.3商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1数据收集2.3.2数据处理2.3.3信息传递2.3.4信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：通过实训掌握信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。教学重点和难点：债项评级基本方法。客户风险监测的内容和组合风险监测的方法，会计算主要风险监测指标。§3.1信用风险识别（1学时）3.1.1单一法人客户风险识别3.1.2集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4组合风险识别§3.2信用风险度量（1学时）3.2.1客户信用评级3.2.2债项评级3.2.3组合信用风险度量3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化§3.3 信用风险监测与报告（1学时）3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报§3.4信用风险控制（1学时）3.4.1限额管理3.4.2信贷审批3.4.3贷后管理3.4.4经济资本配置3.4.5资产证券化与信用衍生产品第四章市场风险管理（6学时）内容提要：通过实训掌握市场风险识别、市场风险计量、市场风险监测与控制、经济资本配置。教学重点和难点：市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。§4.1市场风险识别（1学时）4.1.1市场风险分类与特征4.1.2主要交易产品风险特征4.1.3资产分类§4.2市场风险计量（2学时）4.2.1基本概念4.2.2市场风险计量方法§4.3市场风险监测与控制（2学时）4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测4.3.3市场风险控制§4.4经济资本配置（1学时）经济资本的计算和配置方法经风险调整的收益率和股东价值增加第五章操作风险管理（4学时）内容提要：通过实训掌握操作风险识别、操作风险评估与控制、操作风险计量与资本配置、操作风险监测与报告。教学重点和难点：操作风险计量与资本配置、风险监测。§5.1操作风险识别（1学时）5.1.1人员因素5.1.2内部流程5.1.3系统缺陷5.1.4外部事件§5.2操作风险计量与资本配置（1学时）5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法§5.3操作风险评估与控制（1学时）5.3.1风险评估与控制环境风险评估要素、原则和方法5