计量经济学单选多选题带答案市公开课一等奖省赛课微课金奖课件

多重共线性产生后果:完全…1、参数预计值不确定性

;2、参数预计值方差无限大不完全…1、可估参数，但不稳定;

2、预计量方差增大;3.t检验失效检验方法:

1、简单相关系数矩阵法；2、综合判断法

3、辅助回归判定系数测度法补救办法：

1、增加样本容量；2、利用先验信息改变参数约束条件3、数据结合；

4、利用差分方程（变换模型形式）

5、逐步回归法

4—7章单项选择、多项选择题（逐步回归法）第1页异方差(方差非齐性).产生后果:

1、参数预计量无偏，但不满足有效性；2、t检验失效3、区间预计和预测精度降低1、图形分析法检验方法:2、Goldfeld-Quandt检验(样本分段法）3、White检验4、ARCH检验补救办法：1、加权最小二乘法2、对原模型变换方法3、“普通处理法”（模型对数变换）第2页自相关性产生后果:

1、参数预计量无偏，但不满足有效性；3、参数显著性检验（t检验）失效；4、区间预计和预测区间精度降低检验方法:1、图示法；

2、D-W检验补救办法：1、广义差分法4、德宾两步预计法*

注：对数变换2、一阶差分预计法3、科克兰内-奥克特法（Cochrane-Orcutt）迭方法第3页注：仅局部…能直接对“自回归模型”用OLS；库…、自…不能，用工具变量

代替Yt-1。注：德宾h—检验用于检验自相关（和DW检验区分）分布滞后模型预计困难1、自由度问题

2、多重共线性问题3、滞后长度难以确定有限分布滞后模型修正预计方法1、经验加权法2、阿尔蒙（Almon）法1、库伊克模型（无限分布滞后模型）自回归模型构建2、自适应预期模型

（解释变量是预期值）3、局部调整模型（被解释变量是预期值）第4页1、假如回归模型违反了同方差假定，最小二乘预计是（）A、无偏，非有效

B.有偏，非有效C．无偏，有效

D.有偏，有效

A

2、Goldfeld-Quandt方法用于检验（）

A．异方差性.

B.自相关性C．随机解释变量

D.多重共线性3、DW检验方法用于检验（

）A．异方差性

B.自相关性.C．随机解释变量

D.多重共线性

A

B

一、单项选择题4、在异方差性情况下，惯用预计方法是（）A．一阶差分法

B.广义差分法C．工具变量法

D.加权最小二乘法.

D

第5页5、在以下选项中，正确表示了序列自相关是（）6、假如回归模型违反了无自相关假定，最小二乘预计量（）A．无偏，非有效.

B.有偏，非有效C．无偏，有效

D.有偏，有效

A

A

7、假如回归模型中解释变量之间存在完全多重共线性，则最小二乘预计量（）A．不确定，方差无限大.

B.确定，方差无限大C．不确定，方差最小

D.确定，方差最小8、用t检验与F检验综正当检验（）A．多重共线性.

B.自相关性C．异方差性

D.非正态性

A

A

第6页10、在不完全多重共线性不严重情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（）A．经济预测.

B.政策评价C．结构分析

D.检验与发展经济理论11、White检验方法主要用于检验（）A．异方差性.

B.自相关性C．随机解释变量

D.多重共线性12、ARCH检验方法主要用于检验（）A．异方差性.

B.自相关性C．随机解释变量

D.多重共线性

A

A

A

9、在自相关情况下，惯用预计方法（

）A．普通最小二乘法

B.广义差分法.C．工具变量法

D.加权最小二乘法

B

第7页13、Glejser（戈里瑟）检验方法主要用于检验（）P96A．异方差性.

B.自相关性C．随机解释变量

D.多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A．异方差性

B.自相关性C．随机解释变量

D.多重共线性.15、所谓异方差是指（）

A

D

A

第8页16、所谓自相关是指（）17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零数有（）18、设为解释变量，则完全多重共线性是（）

A

A

A

第9页19、多重共线性是一个（）A、样本现象

B.随机误差现象C．被解释变量现象

D.总表达象20、广义差分法是对（）用最小二乘法预计其参数21、DW检验中要求有假定条件，以下条件中不正确（）A．解释变量为非随机

B.随机误差项为一阶自回归形式C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式.

A

D

D

第10页

22、广义差分法是（）一个特例（P122）A.加权最小二乘法

B.广义最小二乘法.C.普通最小二乘法

D.两阶段最小二乘法23、在下例引发序列自相关原因中，不正确是（）A.经济变量含有惯性作用

B.经济行为滞后性C.设定偏误

D.解释变量之间共线性.

24、加权最小二乘法是（

）一个特例A.广义差分法

B.广义最小二乘法.C.普通最小二乘法

D.两阶段最小二乘法

B

D

B

第11页25、设为随机误差项，则一阶自相关是指（）26、在序列自相关情况下，参数预计值仍是无偏，其原因是（）P114A.零均值假定成立.

B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立

D.解释变量与随机误差项不相关假定成立27、在异方差情况下，参数预计值仍是无偏，其原因是（）P94A.零均值假定成立

B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立

D.解释变量与随机误差项不相关假定成立.

B

A

D

第12页28、在异方差情况下，参数预计值方差不能正确预计原因是（）29、在序列自相关情况下，参数预计值方差不能正确预计原因是（）30、应用DW检验方法时应满足该方法假定条件，以下不是其假定条件为（）A.解释变量为非随机

B.被解释变量为非随机C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D.随机误差项服从一阶自回归

A

B

B

第13页31、在DW检验中，当d统计量为2时，表明（）A.存在完全正自相关

B.存在完全负自相C.不存在自相关.

D.不能判定32、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（）A.存在完全正自相关

B.存在完全负自相关.C.不存在自相关

D.不能判定33、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（）A.存在完全正自相关.

B.存在完全负自相关C.不存在自相关

D.不能判定

C

BA第14页34、在DW检验中，存在不能判定区域是（）35、在修正序列自相关方法中，能修正高阶自相关方法是（）P119-121A.利用DW统计量值求出

B.Cochrane-Orcutt法C.Durbin两步法.

D.移动平均法36、违反零均值假定原因是（）A.变量没有出现异常值

B.变量出现了异常值.C.变量为正常波动

D.变量取值恒定不变

C

C

B第15页37、在以下多重共线性产生原因中，不正确是（）A.经济变量大多存在共同改变趋势

B.模型中大量采取滞后变量C.因为认识上局限使得选择变量不妥

D.解释变量与随机误差项相关.

38、多重共线性程度越（），参数预计值越（）P79A.严重

能确定

B.不严重

能确定C.严重

不能确定.

D.上述都不对

DC第16页39、在DW检验中，存在正自相关区域是（）40、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（）P81A．异方差性

B.自相关性C．随机解释变量

D、多重共线性

B

D第17页41、逐步回归法既检验又修正了（）A．异方差性

B.自相关性C．随机解释变量

D.多重共线性.42、在以下产生异方差原因中，不正确是（）A.设定误差

B.截面数据C.样本数据观察误差

D.解释变量共线性.43、在以下产生序列自相关原因中，不正确是（）A.经济变量惯性作用

B.经济行为滞后作用C.设定偏误

D.解释变量共线性.

D

D

D第18页44、则对原模型变换正确形式为（）P9945、对模型进行对数变换,其原因是（）A.能使误差转变为绝对误差

B.能使误差转变为相对误差.C.愈加符合经济意义

D.大多数经济现象可用对数模型表示46、在修正异方差方法中，不正确是（）A.加权最小二乘法

B.对原模型变换方法C.对模型对数变换法

D.两阶段最小二乘法.

B

B

D第19页47、在修正序列自相关方法中，不正确是（）A.广义差分法

B.普通最小二乘法.C.一阶差分法

D.Durbin两步法48、在检验异方差方法中，不正确是（）A.Goldfeld-Quandt方法

B.ARCH检验法C.White检验法

D.DW检验法.49、以下说法正确是（）A.异方差是样本现象

B.异方差改变与解释变量改变相关.C.异方差是总表达象

D.时间序列更易产生异方差

B

D

B第20页50、以下说法正确是（）A.异方差是样本现象

B.异方差是一个随机误差现象.C.异方差是总表达象

D.时间序列更易产生异方差

51、以下说法正确是（）A.序列自相关是样本现象

B.序列自相关是一个随机误差现象.C.序列自相关是总表达象

D.截面数据更易产生序列自相关52、以下说法不正确是（）A.自相关是一个随机误差现象

B.自相关产生原因有经济变量惯性作用C.检验自相关方法有F检验法.

D.修正自相关方法有广义差分法

B

B

C第21页53、以下说法不正确是（）A.异方差是一个随机误差现象

B.异方差产生原因有设定误差C.检验异方差方法有F检验法.

D.修正异方差方法有加权最小二乘法54、以下说法不正确是（）A.多重共线性产生原因有模型中大量采取滞后变量

B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性方法有DW检验法.

D.修正多重共线性方法有增加样本容量55、在DW检验中，存在负自相关区域是（）

C

C

A第22页56、在DW检验中，存在零自相关区域是（）57、设线性回归模型为，下其中v为随机误差项58、设线性回归模型为列表明变量之间含有不完全多重共线性是（）列表明变量之间含有完全多重共线性是（），下

C

A

B

第23页59．假如模型中解释变量存在完全多重共线性，参数最小二乘预计量是（

）

A．无偏

B.有偏

C.不确定.

D.确定60.已知模型形式为

,在用实际数据对模型参数进行预计时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是(

)A．B.C.D.

C

B第24页61.DW检验法用于检验(

)

A.异方差性

B.多重共线性

C.序列自相关.

D.设定误差

62.在模型有异方差情况下,惯用方法是(

)

A.广义差分法

B.工具变量法

C.逐步回归法

D.加权最小二乘法.

C

D第25页63.在详细利用加权最小二乘法时,假如变换结果是

则Var(u)是以下形式中哪一个?(

)64.

在线性回归模型中,若解释变量X1和X2观察值成百分比,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在(）

A.

异方差

B.多重共线性.

C.序列自相关

D.设定误差

B

B第26页65.已知DW统计量值靠近于2，则样本回归模型残差一阶自相关系数近似等于(

)66．对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数可近似用一个关于I多项式表示67．设无限分布滞后模型

满足库伊克变换假定，则长久影响乘数为（

）A.0.

B.–1

C.1

D.4

A

A

A（i=0，1，2，…），其中多项式阶数m必须满足（

）第27页68、在分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut中,短期影响乘数为(

).

69、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型随机扰动项满足古典线性回归模型全部假设，则对于这两个模型中和误差项，以下说法正确有（

滞后随机解释变量

D

D

B70．经济变量时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（

）。A．异方差问题

B.多重共线性问题.C．序列相关性问题

D.设定误差问题第28页71．对自回归模型进行预计时，假定原始模型随机扰动项满足古典线性回归模型全部假设，则预计量是一致预计量模型有（

）A．库伊克模型

B.局部调整模型.

C.自适应预期模型

D.自适应预期和局部调整混合模型

72．对自回归模型进行自相关检验时，以下说法正确有（

）A．使用DW检验有效

B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2.D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4

B

C第29页

73．关于自适应预期模型和局部调整模型，以下说法错误有（

）A．它们都是由某种期望模型演变形成B．它们最终都是一阶自回归模型C．它们都满足古典线性回归模型全部假设，从而可直接OLS方法进行预计.D．它们经济背景不一样

C74．检验自回归模型扰动项自相关性，惯用德宾h检验，以下命题正确是（

）A．德宾h检验只适用一阶自回归模型B．德宾h检验适用任意阶自回归模型.C．德宾h统计量服从t分布D．德宾h检验能够用于小样本问题

B第30页

B．以一个滞后被解释变量代替了大量滞后解释变量，从而最大程度确保了自由度C．滞后一期被解释变量与线性相关程度必定小于

相关程度，从而缓解了多重共线性问题D．因为，所以可使用OLS方法预计参数，参数预计量是一致预计量.

D75．库伊克模型不含有以下特点（

）P143A．它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定百分比递减第31页76．局部调整模型不含有以下特点（

）A．对应原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观察B．模型是一个一阶自回归模型C．模型中含有一个滞后被解释变量，但它与随机扰动项不相关D．模型随机扰动项存在自相关.

D第32页77．假设依据某地域1970——1999年消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）年度资料，预计出库伊克模型以下：则（

）是正确。A．分布滞后系数衰减率为0.1864C．即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期消费将增加0.2518元。D．收入对消费长久影响乘数为

预计系数0.8136。

C第33页2、能够检验多重共线性方法有（）A.简单相关系数矩阵法

B.DW检验法C.t检验与F检验综合判断法

D.ARCH检验法E.辅助回归法(又待定系数法)

F.逐步回归法

二、多项选择1、设线性回归模型为，以下表明变量之间含有多重共线性是()其中v为随机误差项A、B、E、F

A、C、E、F第34页3、能够修正多重共线性方法有（）A.增加样本容量

B.数据结合C.变换模型函数形式

D.逐步回归法E.差分模型

F.两阶段最小二乘法4、假如模型中解释变量之间存在共线性，则会引发以下后果（）A.参数预计值确定

B.参数预计值不确定C.参数预计值方差趋于无限大

D.参数经济意义不正确E.DW统计量落在了不能判定区域

A、B、C、D、E

B、C、D第35页5、多重共线性产生原因有（）A.遗漏或删除变量

B.经济变量存在共同改变趋势C.模型中大量采取了滞后变量

D.残差均值为零E.认识上局限造成选择变量不妥6、异方差产生原因有（）A.模型中遗漏或删除变量

B.设定误差C.样本数据观察误差

D.截面数据

B、C、E

A、B、C、D第36页7、假如模型中存在异方差现象，则会引发以下后果（）A.参数预计值有偏

B.参数预计值方差不能正确确定C.变量显著性检验失效

D.预测精度降低E.参数预计值仍是无偏8、能够检验异方差方法是（

）A.F检验法

B.White检验法C.图形法

D.ARCH检验法E.DW检验法

F.Goldfeld-Quandt检验法

B、C、D、E

B、C、D、F第37页9、能够修正异方差方法有（）A.加权最小二乘法

B.逐步回归法C.广义最小二乘法

D.对原模型变换法E.对模型进行对数变换

F.数据结合方法

10、序列自相关产生原因有（）A.设定误差

B.经济变量惯性作用C.经济变量大多含有共同改变趋势

D.经济行为滞后性E.蛛网现象

F.心理预期作用

A、C、D、EA、B、D、E第38页11、假如模型中存在序列自相关现象，则会引发以下后果（

）A.参数预计值有偏

B.参数预计值方差不能正确确定C.变量显著性检验失效

D.预测精度降低E.参数预计值仍是无偏12、以下违反古典假定随机误差现象是（）A.多重共线性

B.异方差性C.序列自相关

D.随机解释变量B、CB、C、D、E第39页13、检验序列自相关方法是（）A.F检验法

B.White检验法C.图形法

D.ARCH检验法E.DW检验法

F.Goldfeld-Quandt检验法14、能够修正序列自相关方法有（）A.加权最小二乘法

B.Durbin两步法C.广义最小二乘法

D.一阶差分法E.对模型进行对数变换

F.广义差分法G.Cochrane-Orcutt法

C、E

B、C、D、E、F、G第40页15、广义最小二乘法特殊情况是（）

A.对模型进行对数变换

B.加权最小二乘法

C.数据结合

D.广义差分法E.增加样本容量16、应用DW检验方法时应满足该方法假定条件，以下是其假定条件有（）A.解释变量为非随机

B.被解释变量为非随机C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D.随机误差项服从一阶自回归

B、D

A、C、D第41页17、以下说法正确是（）A.多重共线性产生原因有模型中大量采取滞后变量

B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性方法有DW检验法

D.修正多重共线性方法有增加样本容量18、以下说法正确是（）A.异方差是一个随机误差现象

B.异方差产生原因有设定误差C.检验异方差方法有F检验法

D.修正异方差方法有加权最小二乘法

A、B、D

A、B、D第42页19、以下说法正确是（）A.自相关是一个随机误差现象

B.自相关产生原因有经济变量惯性作用C.检验自相关方法有F检验法

D.修正自相关方法有广义差分法20、以下说法不正确是（）A.序列自相关是样本现象

B.序列自相关是一个随机误差现象C.序列自相关是总表达象

D.截面数据更易产生序列自相关

A、B、D

A、C、D第43页21、以下说法不正确是（）A.异方差是样本现象