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文档简介

金融数学题目及答案

以下是一份金融数学试卷:单项选择题:1.若年利率为6%,按单利计算,5年后的本利和为1300元,本金为（）A.1000元B.1100元C.1200元D.1300元答案：A2.某债券面值为1000元,票面利率为8%,期限为5年,每年付息一次,到期还本,市场利率为10%,该债券的发行价格为()A.924.16元B.924.28元C.924.40元D.924.52元答案：B多项选择题:1.以下属于金融衍生工具的有(）A.期货B.期权C.互换D.股票答案:ABC2.影响债券价格的因素有(）A.市场利率B.票面利率C.债券期限D.债券面值答案:ABCD判断题：1.零息债券的价值随时间的推移而逐渐增加。()答案：错2.年金的现值与利率成正比,与期限成反比。()答案：错简答题：1.简述单利和复利的区别。答案:单利仅按本金计算利息,而复利是在每一个计息期后,将所生利息加入本金再计利息。2.解释久期的概念及其在债券投资中的作用。答案:久期是债券价格对利率变动的敏感性度量。作用是帮助投资者评估债券价格波动风险,久期越长,债券价格对利率变动越敏感。3.说明风险溢价的含义及其影响因素。答案:风险溢价是投资者为承担风险而要求的额外收益。影响因素包括市场风险、信用风险等。4.简述布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设条件。答案:假设市场无摩擦、无套利机会等,标的资产价格服从对数正态分布等。讨论题：1.如何利用金融数学模型进行投资组合优化?答案：可通过计算不同资产的相关性、风险收益等,根据模型选择合适资产组合,以实现风险收益平衡。2.分析利率变动对固定收益证券和权益证券的影响差异。答案:利率上升,固定收益证券价格下降,权益证券估值可能下降;利率下降反之。3.探讨金融数学在风险管理中的应用及局限性。答案:应用于量化风险等,局限性在于模型假设与实际可能不符等。4.比较不同的债券定价方

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