量化经典RangeBreak交易系统模型源代码二

量化经典RangeBreak交易系统模型源代码二入场时间的考虑突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。不同的商品时效属性不尽相同为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。实现代码增加参数：NumericLastTradeMins(14.00);开仓条件处增加一个时间条件。If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins/100){//多头开仓}If(MarketPosition!=-1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100){//空头开仓}止赢规则为了防止较大的盈利被吞噬，增加跟踪止赢。设定跟踪止赢的起始点。设定跟踪止赢的回撤值。或者可以选择百分比跟踪止赢。这里我们采取回撤值。跟踪止损的编码可配合前面的止损编码一起控制。If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01){StopLine=HigherAfterEntry-DayOpen*TrailingStop*0.01;}Else//止损{StopLine=AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;}If(Low<=StopLine){MyPrice=StopLine;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;Sell(1,MyPrice);}做空的代码类似。再进场原则当我们止损或跟踪止损之后，有两种情况我们需要加以控制：止损后，再次突破上轨或下轨；追踪止赢后，价格仍符合最初的开仓条件，出场后，马上又会开仓入场。同时，为了不错失大的波段，我们也需要再次入场，只是进场需要更高的条件。我们增加一条：再次进场必须在突破前期的高点\低点。代码的修改我们需要标记止损动作，并要记录高低位。新建两个布尔型序列变量：BoolSeriesbLongStoped;BoolSeriesbShortStoped;在脚本开始位置增加处理，保证其值向后传递。增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平仓后的值传递。初次进场和再次进场在原始开仓位置增加条件，开多仓时bLongStoped不能为True，开空仓时bShortStoped不能为True。发出交易指令处理这两个序列变量。增加再次入场的代码：If(bLongStoped&&MarketPosition==0&&High>=UpperBand&&High>HigherAfterEntry&&Time<LastTradeMins/100){MyPrice=Max(HigherAfterEntry,UpperBand)+MinPoint;If(Open>MyPrice)MyPrice=Open;Buy(1,MyPrice);bLongStoped=False;Return;}//做空再次入场代码：If(bShortStoped&&MarketPosition==0&&Low<=LowerBand&&Low<LowerAfterEntry&&Time<LastTradeMins/100&&bInBoardRange==false){MyPrice=Min(LowerAfterEntry,LowerBand)-MinPoint;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;SellShort(1,MyPrice);bShortStoped=False;Return;}涨跌停的控制接近涨跌停板不应开仓。若有持仓，价格到达涨跌停板马上平仓。判断是否接近涨跌停我们新建一个布尔变量bInBoardRange，默认值设置为False。bInBoardRange=(Open<Q_LowerLimit+DayOpen*StopLossSet*0.02)Or(Open>Q_UpperLimit-DayOpen*StopLossSet*0.02);在开仓条件中加入(bInBoardRange==false)涨跌停板平仓为了在价格达到涨跌停价马上平仓，我们需要在增加如下