2021初级银行资格银行业专业实务(风险管理)历年经典真题及解析part11

2021初级银行资格银行业专业实务(风险管理)历年经典真题及解析part11

姓名：__________考号：__________题号一二三四五总分评分一、单选题(共10题)1.在信用风险评估中，以下哪项不是影响信用评分的因素？()A.信用历史B.财务状况C.信用额度D.信用记录2.在银行风险管理中，以下哪项不是风险管理的三大支柱之一？()A.风险评估B.风险控制C.风险报告D.风险监控3.关于市场风险，以下哪项描述是错误的？()A.市场风险是指因市场价格波动导致的潜在损失B.市场风险可以通过多样化投资来降低C.市场风险可以通过对冲来消除D.市场风险可以通过风险偏好来接受4.在操作风险管理中，以下哪项不是操作风险的主要类型？()A.人员风险B.系统风险C.内部流程风险D.外部市场风险5.在银行风险管理中，以下哪项不是流动性风险的特征？()A.短期性B.可预测性C.紧急性D.传染性6.在信用风险管理中，以下哪项不是信用风险缓释工具？()A.信用证B.信用担保C.保险D.质押7.在银行风险管理中，以下哪项不是风险管理的核心原则？()A.风险与收益匹配原则B.全面风险管理原则C.风险最小化原则D.风险分散原则8.在银行风险管理中，以下哪项不是风险管理的目标？()A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险创造9.在银行风险管理中，以下哪项不是风险管理的流程？()A.风险识别B.风险评估C.风险报告D.风险投资二、多选题(共5题)10.在信用风险评估中，以下哪些因素会影响信用评分？()A.信用历史B.财务状况C.信用额度D.信用记录E.个人行为11.以下哪些措施可以帮助银行降低市场风险？()A.多样化投资B.建立风险预警机制C.对冲策略D.增加资本充足率E.减少交易规模12.在操作风险管理中，以下哪些是操作风险的主要来源？()A.人员因素B.系统因素C.内部流程D.外部市场风险E.法律法规13.以下哪些是银行风险管理的基本原则？()A.全面性原则B.预防性原则C.合规性原则D.成本效益原则E.动态管理原则14.以下哪些是银行流动性风险管理的策略？()A.保持适当的流动性比率B.建立流动性风险监测体系C.增加资本充足率D.优化资产负债结构E.减少信贷业务规模三、填空题(共5题)15.在信用风险评级中，通常使用的评级体系包括。16.市场风险价值（VaR）是一种。17.操作风险是指由。18.在流动性风险管理中，。19.风险管理的三大支柱包括。四、判断题(共5题)20.信用风险是银行面临的最主要风险类型。()A.正确B.错误21.市场风险可以通过持有更多的高流动性资产来完全消除。()A.正确B.错误22.操作风险是指由于银行内部流程、人员、系统或外部事件直接或间接导致的损失风险。()A.正确B.错误23.流动性风险是指银行无法及时满足客户提款需求的风险。()A.正确B.错误24.风险管理的目标是最大限度地降低风险，同时追求利润最大化。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)25.请简述信用风险管理的流程。26.什么是市场风险价值（VaR）？它如何计算？27.操作风险有哪些主要类型？28.什么是流动性风险？为什么流动性风险对银行来说非常重要？29.银行如何进行流动性风险管理？

2021初级银行资格银行业专业实务(风险管理)历年经典真题及解析part11一、单选题(共10题)1.【答案】C【解析】信用评分主要基于信用历史、财务状况和信用记录等因素，而信用额度是银行对客户的授信额度，不是影响信用评分的直接因素。2.【答案】C【解析】风险管理的三大支柱是风险评估、风险控制和风险监控，风险报告是风险管理过程中的一个环节，但不是支柱之一。3.【答案】C【解析】市场风险可以通过对冲来降低，但无法完全消除，因为市场风险是由市场波动引起的，不可能完全控制。4.【答案】D【解析】外部市场风险属于市场风险，不是操作风险的主要类型。操作风险主要涉及内部流程、人员和技术等方面。5.【答案】B【解析】流动性风险具有短期性、紧迫性和传染性，但通常难以预测。6.【答案】A【解析】信用证是一种支付工具，不属于信用风险缓释工具。信用风险缓释工具主要包括信用担保、保险和质押等。7.【答案】C【解析】风险管理的核心原则包括风险与收益匹配、全面风险管理和风险分散，而不是风险最小化。8.【答案】D【解析】风险管理的目标是识别、评估和控制风险，而不是创造风险。9.【答案】D【解析】风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险控制和风险报告，不包括风险投资。二、多选题(共5题)10.【答案】ABDE【解析】信用评分主要考虑信用历史、财务状况、信用记录和个人行为等因素，而信用额度通常不是影响信用评分的直接因素。11.【答案】ABCE【解析】降低市场风险的措施包括多样化投资、建立风险预警机制、对冲策略和增加资本充足率，而减少交易规模不是直接降低市场风险的方法。12.【答案】ABCE【解析】操作风险的主要来源包括人员因素、系统因素、内部流程和法律法规，外部市场风险属于市场风险，不是操作风险的主要来源。13.【答案】ABCDE【解析】银行风险管理的基本原则包括全面性、预防性、合规性、成本效益和动态管理原则，这些原则共同构成了银行风险管理的框架。14.【答案】ABDE【解析】银行流动性风险管理的策略包括保持适当的流动性比率、建立流动性风险监测体系、优化资产负债结构和减少信贷业务规模，增加资本充足率虽然有助于风险管理，但不是流动性风险管理的直接策略。三、填空题(共5题)15.【答案】信用等级、信用评分、违约概率等。【解析】信用风险评级体系是银行评估客户信用风险的重要工具，常用的评级体系包括信用等级、信用评分和违约概率等。16.【答案】风险度量方法。【解析】市场风险价值（ValueatRisk，VaR）是一种风险度量方法，用于衡量市场风险，即一定置信水平下，一定时间内可能发生的最大损失。17.【答案】人员、系统、流程和外部事件等因素引起的风险。【解析】操作风险是指由人员、系统、流程和外部事件等因素引起的风险，这些因素可能导致银行损失。18.【答案】流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）是常用的流动性风险监管指标。【解析】流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）是国际上通用的流动性风险监管指标，用于衡量银行短期和中长期的流动性风险状况。19.【答案】风险评估、风险控制和风险报告。【解析】风险管理的三大支柱是风险评估、风险控制和风险报告，这三个方面共同构成了银行风险管理的框架。四、判断题(共5题)20.【答案】正确【解析】虽然银行面临多种风险，但信用风险由于直接关系到银行的资产质量，因此通常被认为是银行面临的最主要风险类型。21.【答案】错误【解析】市场风险是由市场波动引起的，持有高流动性资产可以降低市场风险，但无法完全消除，因为市场风险始终存在。22.【答案】正确【解析】操作风险的定义确实包括由于银行内部流程、人员、系统或外部事件直接或间接导致的损失风险。23.【答案】正确【解析】流动性风险是指银行在短期内无法满足资产变现或负债偿还需求的风险，其中包括无法及时满足客户提款需求的情况。24.【答案】正确【解析】风险管理的目标之一是在控制风险的同时，追求业务的可持续发展和利润最大化，平衡风险与收益。五、简答题(共5题)25.【答案】信用风险管理的流程通常包括：风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险报告。【解析】信用风险管理的流程是一个循环的过程，包括识别潜在的风险点、评估风险的可能性和影响、实施控制措施、持续监测风险状况以及定期报告风险情况。26.【答案】市场风险价值（ValueatRisk，VaR）是指在正常市场条件下，某一金融资产或投资组合在给定的时间范围内，以一定的置信水平下可能发生的最大损失。【解析】VaR的计算通常基于历史数据统计分析、蒙特卡洛模拟等方法。它需要确定置信水平、持有期和预期收益率等参数。27.【答案】操作风险主要分为人员因素、系统因素、内部流程和外部事件四个主要类型。【解析】人员因素涉及员工的不当行为或技能不足；系统因素包括技术系统故障或设计缺陷；内部流程涉及内部控制和流程设计问题；外部事件则包括自然灾害、法律变化等。28.【答案】流动性风险是指银行无法及时满足资产变现或负债偿还需求的风险。对银行来说，流动性风险非常重