《商业银行市场风险管理办法》测试竞赛考试练习题库（附答案）

《商业银行市场风险管理办法》测试竞赛考试练习题库（附答案）一、单项选择题（共50题）1.《商业银行市场风险管理办法》的制定依据不包括以下哪项？A.《中华人民共和国银行业监督管理法》B.《中华人民共和国商业银行法》C.《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》D.其他有关法律和行政法规答案：C2.本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的（）。A.政策性银行B.商业银行C.信托公司D.金融资产管理公司答案：B3.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险，以下不属于市场价格的是（）。A.利率B.汇率C.股票价格D.通货膨胀率答案：D4.市场风险管理的目标不包括（）。A.有效防范市场风险B.将市场风险控制在合理范围内C.实现风险和收益的合理平衡D.完全消除市场风险答案：D5.商业银行市场风险管理应当遵循的原则不包括（）。A.审慎性原则B.全面性原则C.匹配性原则D.灵活性原则答案：D6.商业银行董事会承担市场风险管理的（）。A.实施责任B.监督责任C.最终责任D.直接责任答案：C7.董事会应当每年至少审议（）次市场风险管理报告。A.一B.二C.三D.四答案：A8.商业银行高级管理层承担市场风险管理的（）。A.最终责任B.实施责任C.监督责任D.审计责任答案：B9.商业银行负责市场风险管理的部门应当与承担风险的业务经营部门保持（）。A.紧密合作B.相对独立C.完全一致D.隶属关系答案：B10.商业银行内部审计部门对市场风险管理体系的审计频率原则上应为（）。A.每季度一次B.每半年一次C.每年一次D.每两年一次答案：C11.商业银行应当避免薪酬制度具有鼓励（）的负面效应。A.保守经营B.过度冒险经营C.长期投资D.短期收益答案：B12.商业银行在开展新产品和新业务之前应当充分识别和评估其中包含的（）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险答案：C13.商业银行应当对交易账簿工具每日进行（）。A.压力测试B.市值重估C.风险计量D.内部审计答案：B14.市值重估应当由与业务经营部门相独立的（）负责。A.业务经营部门B.风险管理部门C.营销部门D.人力资源部门答案：B15.市场风险的计量方式不包括（）。A.敏感性分析B.敞口分析C.情景分析D.信用评级答案：D16.商业银行应当为所承担的市场风险充分计提（）。A.准备金B.资本C.负债D.资产答案：B17.商业银行应当建立全面、严密的（）程序，定期对突发小概率事件进行模拟和估计。A.风险计量B.压力测试C.内部审计D.应急处理答案：B18.商业银行应当对市场风险实施（）。A.限额管理B.自由管理C.分散管理D.集中管理答案：A19.市场风险限额不包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.资本限额答案：D20.商业银行应当对超限额情况制定监控和处理程序，超限额情况应当及时向（）报告。A.董事会B.相应级别的管理层C.监管机构D.全体员工答案：B21.商业银行应当将压力测试的结果作为制定（）的重要依据。A.市场风险应急处理方案B.薪酬制度C.业务拓展计划D.资本充足率答案：A22.向董事会提交的市场风险管理报告通常不包括（）。A.总体市场风险头寸B.风险水平C.盈亏状况D.按金融工具分解的详细信息答案：D23.商业银行应当按照有关规定披露市场风险水平和风险管理状况的（）。A.定量信息B.定性信息C.定量和定性信息D.仅内部信息答案：C24.国家金融监督管理总局及其派出机构应当将商业银行市场风险的监督管理纳入（）。A.临时监管框架B.持续监管框架C.年度检查框架D.自我评估框架答案：B25.商业银行应当向国家金融监督管理总局或者其派出机构及时报送市场风险管理基本制度等文件及其（）。A.调整情况B.销毁情况C.保密情况D.电子化情况答案：A26.商业银行应当及时向监管机构报告出现严重超过本行内部设定的市场风险限额的（）。A.一般亏损B.重大亏损C.轻微亏损D.预期亏损答案：B27.国家金融监督管理总局或者其派出机构应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行（）。A.现场检查B.非现场检查C.自我检查D.第三方评估答案：A28.现场检查的主要内容不包括（）。A.董事会和高级管理层的履职情况B.市场风险管理政策和程序的完善性C.员工薪酬水平D.市场风险内部控制的有效性答案：C29.商业银行市场风险管理存在问题或者缺陷的，监管机构依据相关法律责令改正，逾期不改正或者情节严重的，依法实施（）。A.行政处罚B.奖励C.免责D.内部处理答案：A30.政策性银行、农村合作银行等其他金融机构结合自身业务承担的市场风险情况（）本办法执行。A.参照B.严格遵守C.不适用D.部分适用答案：A31.未设立董事会的商业银行，应当由其（）履行本办法规定的董事会有关市场风险管理职责。A.监事（会）B.高级管理层C.经营决策机构D.内部审计部门答案：C32.在中华人民共和国境内设立的外国银行分行应当遵循其（）制定的市场风险管理政策和程序。A.总行B.分行自身C.监管机构D.所在地政府答案：A33.本办法的解释权属于（）。A.国务院B.国家金融监督管理总局C.中国人民银行D.商业银行自身答案：B34.本办法自（）起施行。A.发布之日B.印发之日C.次年1月1日D.另行通知答案：B35.市场风险存在于银行的（）。A.交易业务中B.非交易业务中C.交易和非交易业务中D.表内业务中答案：C36.市场风险管理是识别、计量、监测、控制和报告市场风险的（）。A.部分过程B.全过程C.初始阶段D.最终阶段答案：B37.商业银行不应当开展超出自身市场风险管理能力和市场风险承受水平的（）。A.简单金融业务B.复杂金融业务C.传统业务D.所有业务答案：B38.商业银行负责市场风险管理的人员应当具备相关的（）。A.专业知识和技能B.营销能力C.财务知识D.法律知识答案：A39.董事会可以授权其下设的专门委员会履行部分职能，获得授权的委员会应当定期向（）提交有关报告。A.高级管理层B.董事会C.监事（会）D.监管机构答案：B40.设立监事（会）的商业银行，其监事（会）应当承担市场风险管理的（）。A.实施责任B.监督责任C.最终责任D.直接责任答案：B41.商业银行高级管理层应当根据董事会设定的市场风险偏好，制定（）。A.市场风险限额B.业务发展计划C.薪酬制度D.审计计划答案：A42.商业银行承担市场风险的业务经营部门是市场风险的（）。A.间接承担者B.直接承担者和管理者C.监督者D.审计者答案：B43.商业银行负责市场风险管理的部门应当监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告（）情况。A.合规B.超限额C.日常经营D.审计答案：B44.内部审计报告应当直接提交给（）。A.董事会和监事（会）B.高级管理层C.业务经营部门D.监管机构答案：A45.商业银行的业务经营职能应当与市场风险管理职能保持（）。A.一致B.独立C.重叠D.从属答案：B46.商业银行应当在并表管理范围内建立（）。A.集团风险偏好B.各附属机构独立风险偏好C.分散风险管理体系D.临时风险管理机制答案：A47.市场风险管理政策和程序应当与银行的（）相适应。A.业务性质、规模、复杂程度和风险特征B.员工数量C.分支机构数量D.利润水平答案：A48.商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系，作为银行整体内部控制体系的（）。A.替代部分B.有机组成部分C.独立部分D.附加部分答案：B49.商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》有关要求划分（）。A.交易账簿和银行账簿B.资产和负债C.表内和表外业务D.境内和境外业务答案：A50.商业银行在缺乏可以用于估值的市场价格时，应当确定选用代用数据的标准、获取途径和（）。A.公允价格计算方法B.内部定价方法C.历史成本法D.市场询价法答案：A---二、多项选择题（共50题）1.制定本办法的依据包括（）。A.《中华人民共和国银行业监督管理法》B.《中华人民共和国商业银行法》C.其他有关法律和行政法规D.《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》答案：ABC2.市场风险包括因以下哪些价格的不利变动而使商业银行发生损失的风险？（）A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格答案：ABCD3.市场风险管理应当遵循的原则包括（）。A.审慎性原则B.全面性原则C.匹配性原则D.专业性原则答案：ABCD4.商业银行董事会承担市场风险管理的最终责任，主要职责包括（）。A.审批市场风险管理基本制度B.审批市场风险偏好C.审批高级管理层有关市场风险管理职责D.每年至少审议一次市场风险管理报告答案：ABCD5.商业银行高级管理层承担市场风险管理的实施责任，主要职责包括（）。A.制定、定期评估和监督执行市场风险管理的政策和程序B.明确市场风险管理职能部门、业务经营部门以及其他部门在市场风险管理中的职责分工C.根据董事会设定的市场风险偏好，制定市场风险限额D.为市场风险管理配备充足资源答案：ABCD6.商业银行负责市场风险管理的部门应当履行下列职责（）。A.拟定市场风险管理政策和程序B.识别、计量、监测、控制和报告市场风险C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况D.设计、实施压力测试答案：ABCD7.商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下内容（）。A.市场风险头寸和风险水平B.市场风险管理体系文档的完备性C.市场风险管理的组织结构D.市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性答案：ABCD8.商业银行应当避免潜在的利益冲突，确保各职能部门具有明确的职责分工，以及相关职能适当分离，包括（）。A.业务经营职能与市场风险管理职能保持独立B.交易后处理、会计、结算职能严格分离C.业务经营职能与风险管理职能合并D.所有职能集中管理答案：AB9.商业银行市场风险管理政策和程序的主要内容包括（）。A.可以开展的业务和可以交易或者投资的金融工具B.商业银行能够承担的市场风险水平C.市场风险的识别、计量、监测和控制方法及程序D.市场风险管理的审计答案：ABCD10.商业银行在开展新产品和新业务之前应当充分识别和评估其中包含的市场风险，并建立相应的程序，包括由相关部门进行审核，如（）。A.业务经营部门B.负责市场风险管理的部门C.法律合规部门D.财务会计部门答案：ABCD11.市场风险的计量方式包括（）。A.敏感性分析B.敞口分析C.情景分析D.运用内部模型计算预期尾部损失、风险价值等答案：ABCD12.商业银行应当采取措施确保市场风险计量系统的（）的合理性和准确性。A.假设前提B.参数C.数据来源D.计量程序答案：ABCD13.商业银行应当根据模型验证和持续监控模型表现的情况，对市场风险计量方法或者模型进行调整和改进，并确保（）。A.模型验证主体与模型开发主体保持独立B.模型验证主体与模型应用主体保持独立C.持续监控主体与模型应用主体保持独立D.所有主体可以重叠答案：ABC14.压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括（）。A.历史上发生过重大损失的情景B.假设情景C.模型假设和参数不再适用的情形D.市场价格发生剧烈变动的情形答案：ABCD15.商业银行应当为市场风险的计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统，并采取相应措施确保数据的（）。A.准确B.可靠C.及时D.安全答案：ABCD16.市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.资本限额答案：ABC17.商业银行在设计限额体系时应当考虑的因素包括（）。A.业务性质、规模和复杂程度B.商业银行能够承担的市场风险水平C.业务经营部门的既往业绩D.工作人员的专业水平和经验答案：ABCD18.商业银行应当对超限额情况制定监控和处理程序，包括（）。A.及时向相应级别的管理层报告B.管理层根据限额管理制度及时处理C.明确纠正超限额情况所需时间D.管理层根据超限额发生整体情况决定是否调整限额管理体系答案：ABCD19.市场风险报告应当包括的内容有（）。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.盈亏情况C.市场风险限额的遵守情况D.压力测试情况答案：ABCD20.向董事会提交的市场风险管理报告通常包括（）。A.银行的总体市场风险头寸B.风险水平C.盈亏状况D.对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况答案：ABCD21.国家金融监督管理总局及其派出机构对商业银行市场风险管理的现场检查主要内容包括（）。A.董事会和高级管理层在市场风险管理中的履职情况B.市场风险管理政策和程序的完善性及其实施情况C.市场风险识别、计量、监测和控制的有效性D.市场风险资本计提的充足性答案：ABCD22.商业银行应当及时向国家金融监督管理总局或者其派出机构报告的事项包括（）。A.出现严重超过本行内部设定的市场风险限额的重大亏损B.国内外金融市场波动对本行市场风险水平产生的重大影响C.业务经营中的违法行为D.其他重大突发情况答案：ABCD23.本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，其他参照执行的金融机构包括（）。A.政策性银行B.农村合作银行C.信托公司D.理财公司答案：ABCD24.市场风险管理的目标包括（）。A.有效防范市场风险B.将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内C.实现风险和收益的合理平衡D.完全避免市场风险答案：ABC25.商业银行高级管理层在市场风险管理中的职责包括（）。A.定期向董事会提交市场风险管理报告B.完善市场风险管理体系C.为市场风险管理配备充足资源D.审批市场风险偏好答案：ABC26.商业银行负责市场风险管理的部门应当具备（）。A.明确的职责B.与承担风险的业务经营部门相对独立C.充足的人力、物力资源D.直接经营业务的权限答案：ABC27.内部审计部门对市场风险管理体系的审查和评价应当包括（）。A.市场风险头寸和风险水平B.市场风险管理职能的独立性C.市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性D.市场风险计量模型的恰当性答案：ABCD28.商业银行在引入对市场风险水平有重大影响的情况下，应当扩大市场风险内部审计的范围和增加内部审计频率，这些情况包括（）。A.新产品和新业务B.市场风险管理体系出现重大变动C.市场风险管理体系存在严重缺陷D.正常业务调整答案：ABC29.商业银行应当确保负责市场风险管理工作人员的薪酬不应当与（）挂钩。A.直接经营收益B.长期经营风险C.市场风险水平D.审计结果答案：A30.商业银行境外附属机构应当满足（）。A.集团风险偏好B.所在地监管要求C.仅集团风险管理政策D.无特殊要求答案：AB31.市场风险管理政策和程序应当与银行的（）相一致。A.总体业务发展战略B.管理能力C.资本实力D.能够承担的总体风险水平答案：ABCD32.商业银行应当充分认识到附属机构之间存在的（），并对其风险管理政策和程序进行相应调整。A.法律差异B.资金流动障碍C.文化差异D.时区差异答案：AB33.商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系，以促进（）。A.有效的业务运作B.可靠的财务和监管报告C.遵守相关法律、行政法规D.市场风险管理体系的有效运行答案：ABCD34.商业银行应当对不同类别的市场风险和不同业务种类的市场风险制定更详细和有针对性的（）。A.风险管理政策B.风险管理程序C.业务拓展计划D.审计计划答案：AB35.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行（），及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。A.分解B.分析C.忽略D.合并答案：AB36.商业银行业务经营部门、财务会计部门、负责市场风险管理的部门等开展金融工具估值，应当（）。A.用于估值的方法和假设尽量保持一致B.建立适当的估值校对机制C.各自采用不同方法D.无需校对答案：AB37.商业银行应当选择与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的计量方法，基于合理的（）计量承担的所有市场风险。A.假设前提B.参数C.主观判断D.外部意见答案：AB38.商业银行高级管理层和市场风险管理相关人员应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便（）。A.准确理解市场风险的计量结果B.调整模型参数随意C.忽略模型局限性D.仅用于报告答案：A39.商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，制定修改假设前提和参数的内部程序，重大的修改应当由（）审批。A.高级管理层B.董事会C.业务经营部门D.内部审计部门答案：A40.业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行，应当运用经风险调整的（）进行内部资本配置和业绩考核。A.收益率B.经济增加值C.净利润D.资产规模答案：AB41.将运用内部模型计算的预期尾部损失、风险价值等应用到市场风险管理的商业银行，应当根据本行的业务规模和性质，合理（）。A.选择模型技术B.定期审查和调整模型假设前提和参数C.建立模型管理相关的内部政策和程序D.忽略模型验证答案：ABC42.商业银行应当将模型的运用与日常风险管理紧密结合，内部模型所提供的信息应当成为（）过程的有机组成部分。A.规划B.监测C.控制市场风险资产组合D.业务营销答案：ABC43.商业银行应当充分认识到内部模型的局限性，运用（）对内部模型方法进行补充。A.压力测试B.其他非统计类计量方法C.仅内部模型D.外部数据答案：AB44.压力测试包含（），定期对突发的小概率事件进行模拟和估计。A.定性分析B.定量分析C.主观分析D.忽略分析答案：AB45.商业银行应当根据压力测试的结果，决定是否及如何对（）进行改进。A.限额管理B.资本配置C.市场风险管理的其他政策和程序D.业务规模答案：ABC46.商业银行应当建立相应的对账程序，维护不同部门和产品业务数据的（）。A.一致性B.完整性C.独立性D.保密性答案：AB47.商业银行应当根据需要对管理信息系统及时（）。A.改进B.更新C.废弃D.忽略答案：AB48.市场风险限额可以按（）进行分解。A.地区B.业务经营部门C.资产组合D.金融工具和风险类别答案：ABCD49.商业银行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，包括采取（）等措施降低市场风险水平。A.对冲B.减少风险暴露C.增加风险头寸D.忽略风险答案：AB50.商业银行应当将压力测试的结果作为制定市场风险应急处理方案的重要依据，并定期对应急处理方案进行（）。A.审查B.测试C.更新D.完善答案：ABCD---三、判断题（共50题）1.本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的所有金融机构。答案：错误2.市场风险仅存在于银行的交易业务中。答案：错误3.市场风险管理的目标是完全消除市场风险。答案：错误4.商业银行市场风险管理应当遵循审慎性、全面性、匹配性和专业性原则。答案：正确5.商业银行董事会承担市场风险管理的最终责任。答案：正确6.董事会应当每年至少审议两次市场风险管理报告。答案：错误7.商业银行高级管理层承担市场风险管理的监督责任。答案：错误8.商业银行负责市场风险管理的部门应当与承担风险的业务经营部门保持相对独立。答案：正确9.内部审计部门对市场风险管理体系的审计频率原则上每两年一次。答案：错误10.商业银行应当避免薪酬制度具有鼓励过度冒险经营的负面效应。答案：正确11.商业银行在开展新产品和新业务之前无需评估市场风险。答案：错误12.商业银行应当对交易账簿工具每周进行市值重估。答案：错误13.市值重估应当由业务经营部门负责。答案：错误14.市场风险的计量方式包括敏感性分析、敞口分析、情景分析和运用内部模型等。答案：正确15.商业银行无需为市场风险计提资本。答案：错误16.商业银行应当建立压力测试程序，定期对突发小概率事件进行模拟和估计。答案：正确17.商业银行无需对市场风险实施限额管理。答案：错误18.市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。答案：正确19.超限额情况应当及时向相应级别的管理层报告。答案：正确20.商业银行无需制定市场风险应急处理方案。答案：错误21.压力测试的结果不作为应急处理方案的依据。答案：错误22.向董事会提交的市场风险管理报告通常包括总体市场风险头寸和风险水平。答案：正确23.商业银行无需披露市场风险管理状况。答案：错误24.国家金融监督管理总局及其派出机构应当将商业银行市场风险的监督管理纳入持续监管框架。答案：正确25.商业银行无需向监管机构报送市场风险管理基本制度。答案：错误26.商业银行应当及时向监管机构报告重大市场风险事件。答案：正确27.监管机构无权对商业银行市场风险管理状况进行现场检查。答案：错误28.现场检查的主要内容包括董事会和高级管理层的履职情况。答案：正确29.商业银行市场风险管理存在问题，监管机构可以依法实施行政处罚。答案：正确30.政策性银行、农村合作银行等其他金融机构不参照本办法执行。答案：错误31.未设立董事会的商业银行，由其经营决策机构履行董事会有关市场风险管理职责。答案：正确32.外国银行分行应当遵循其总行制定的市场风险管理政策和程序。答案：正确33.本办法由国家金融监督管理总局负责解释。答案：正确34.本办法自发布之日起施行。答案：错误（应为印发之日）35.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行表内业务发生损失的风险。答案：错误（包括表内和表外）36.市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。答案：正确（包括报告）37.商业银行可以开展超出自身市场风险管理能力的复杂金融业务。答案：错误38.负责市场风险管理的人员无需具备专业知识和技能。答案：错误39.董事会可以授权其下设的专门委员会履行部分市场风险管理职责。答案：正确40.监事（会）负责监督检查董事会和高级管理层的履职尽责情况。答案：正确41.高级管理层应当根据董事会设定的市场风险偏好制定市场风险限额。答案：正确42.业务经营部门不是市场风险的直接承担者。答案：错误43.负责市场风险管理的部门无需监测市场风险限额的遵守情况。答案：错误44.内部审计报告应当直接提交给高级管理层。答案：错误（应提交董事会和监事（会））45.商业银行的业务经营职能应当与市场风险管理职能保持独立。答案：正确46.商业银行无需在并表管理范围内建立集团风险偏好。答案：错误47.市场风险管理政策和程序无需与银行的风险特征相适应。答案：错误48.商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系。答案：正确49.商业银行无需划分交易账簿和银行账簿。答案：错误50.商业银行在缺乏市场价格时，可以随意选用估值数据。答案：错误---四、填空题（共50题）1.本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的________。答案：商业银行2.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生________的风险。答案：损失3.市场风险管理的目标是有效防范市场风险，将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现风险和收益的________。答案：合理平衡4.商业银行市场风险管理应当遵循审慎性、全面性、匹配性和________原则。答案：专业性5.商业银行董事会承担市场风险管理的________责任。答案：最终6.董事会应当每年至少审议________次市场风险管理报告。答案：一7.商业银行高级管理层承担市场风险管理的________责任。答案：实施8.商业银行负责市场风险管理的部门应当与承担风险的业务经营部门保持________。答案：相对独立9.内部审计部门对市场风险管理体系的审计频率原则上________一次。答案：每年10.商业银行应当避免薪酬制度具有鼓励________经营的负面效应。答案：过度冒险11.商业银行在开展新产品和新业务之前应当充分识别和评估其中包含的________。答案：市场风险12.商业银行应当对交易账簿工具每日进行________。答案：市值重估13.市值重估应当由与业务经营部门相独立的________负责。答案：风险管理部门（或财务会计部门等其他相关职能部门或人员）14.市场风险的计量方式包括敏感性分析、敞口分析、________和运用内部模型等。答案：情景分析15.商业银行应当为所承担的市场风险充分计提________。答案：资本16.商业银行应当建立全面、严密的________程序，定期对突发小概率事件进行模拟和估计。答案：压力测试17.商业银行应当对市场风险实施________管理。答案：限额18.市场风险限额包括交易限额、风险限额和________等。答案：止损限额19.超限额情况应当及时向相应级别的________报告。答案：管理层20.商业银行应当将压力测试的结果作为制定市场风险________方案的重要依据。答案：应急处理21.向董事会提交的市场风险管理报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、________和对市场风险限额的遵守情况。答案：盈亏状况22.商业银行应当按照有关规定披露市场风险水平和风险管理状况的定