金融学金盛行风险管理实习报告

金融学金盛行风险管理实习报告一、摘要2023年7月1日至2023年8月31日，我在一家商业银行风险管理部担任风险分析师实习生，参与信贷风险建模与压力测试工作。通过运用Python对2022年全行1000笔不良贷款数据进行逻辑回归建模，识别出3个关键风险因子（信用评分、贷款期限、抵押率），模型预测准确率达85%，优于部门原有模型的80%。参与完成5次覆盖经济下行情景的压力测试，涉及2000家企业的现金流模拟，提出3项优化信贷政策建议，被部门采纳并纳入季度风险评估报告。实习期间熟练应用SAS、Excel进行数据清洗与可视化，掌握了风险因子筛选的逐步回归法，并构建了可复用的压力测试参数库。二、实习内容及过程1实习目的想通过实践了解银行信贷风险管理的实际操作，把学校学的信用评分模型、压力测试这些理论用在真刀真枪的数据上，看看行业里风险控制的具体流程是怎么走的。2实习单位简介实习的单位是一家全国性股份制银行的信贷管理部，主要负责全行对公贷款的风险监控和政策制定。部门不大，但业务覆盖挺全，从贷前到贷后都有涉及。3实习内容与过程我跟着导师做了两件事，一个是参与信贷风险模型的优化，另一个是协助做季度压力测试。7月10号开始接触模型部分，导师给我发了2022年全行的1000笔不良贷款数据，让我先用Python清洗一下。数据挺乱的，有缺失值，还有格式不一致的，花了我三天才整理完。7月15号，我用逻辑回归跑了个初步模型，发现预测准确率只有78%，比部门原来的模型还低。导师说问题出在变量选择上，让我学用逐步回归法。我重新筛选了20个候选因子，最后定了3个：信用评分、贷款期限和抵押率。7月25号，新模型跑出来，准确率到85%，AUC指标也提高了0.12。导师还挺满意的，说下次可以往政策建议里提。压力测试那边，8月5号开始做，我负责整理2000家企业的财务数据。有个企业现金流模拟一直不对，压力测试结果偏差太大。导师让我用SAS的宏程序批量调整参数，我学了两天才搞明白，最后让结果和预期误差控制在5%以内。整个过程中，我跟着团队开了4次周例会，每次都记了详细的会议纪要。4实习成果与收获主要成果就是那个改进后的模型，用了真实业务数据，比学校做的作业有参考价值。我还弄了个压力测试参数库，以后可以直接套用。收获是学会了怎么把理论落地，比如逐步回归怎么选变量，还有SAS怎么用。最大的体会是风险管理不是光靠公式，得懂业务逻辑，比如抵押率为什么重要，不同行业风险点在哪。职业规划上，我觉得自己更适合做数据分析类的风控岗位，以后想往这个方向深耕。5问题与建议实习期间发现两点问题。一是部门管理有点乱，有时候几个项目同时推进，但资源分配不明确，我这边做模型的时候，数据组那边又临时要人。二是培训机制不完善，给我发的资料都是过期的版本，有些系统操作没人教，只能自己摸索。建议可以搞个实习生手册，把常用流程和系统操作都写清楚，另外项目分配上可以提前规划好人力，避免临时抱佛脚。三、总结与体会1实习价值闭环这8周实习像把理论知识和实际工作拧在了一起。刚来的时候，觉得风险模型就是套公式，但真动手做才发现，模型背后是无数细节的权衡。比如7月15号我第一次跑模型结果不理想，85%的准确率看着不高，但导师说已经比原来好不少，关键是我找到了症结在变量选择上。后来用逐步回归法筛选因子，每调整一个变量都要重新跑一遍，这个过程让我明白风险管理不是一蹴而就的，需要反复迭代。导师让我整理2000家企业的压力测试数据，8月5号遇到现金流模拟偏差大的问题，花两天时间学SAS宏程序解决后，结果就和预期对上号了。这些经历让我感觉，学校教的统计方法、编程技能真的有用武之地，关键是得会灵活运用。2职业规划联结实习前想当风险经理，现在更想做数据分析岗。8月20号部门开会讨论模型优化方案时，我提了3点建议，比如增加行业虚拟变量的处理方式，后来被采纳进了新版本。那一刻觉得特别有成就感，原来自己的想法真能影响实际工作。这让我意识到，比起直接做决策，我更擅长在数据层面做支撑。未来打算深化Python在金融风控中的应用，先把PMP证书考了，积累更多项目经验。导师说如果表现好，可以留用做实习生培训，虽然现在不敢想，但确实给了我不少动力。3行业趋势展望感觉现在风险管理越来越依赖数据化手段。8月25号我整理的压力测试参数库，未来就能直接用R语言扩展，做更复杂的压力情景模拟。导师让我关注行业动态，说现在大模型都在尝试用于风险预测，比如用BERT分析财报文本，这让我意识到自己还得补不少课。比如8月30号他让我读的《信贷风险量化》那本书，里面很多模型我都没接触过。行业变化这么快，只能逼着自己学。以后打算每季度都去参加一次行业论坛，保持对新技术的敏感度。从学生到职场人的心态转变也挺明显的，以前觉得做报告改个错别字都得想半天，现在能独立完成几千字的压力测试报告，抗压能力确实强了。这种责任感是书本给不了的。致谢1感谢实习期间给予指导的部门领导，让我有机会接触真实的风险管理业务。2特别感谢导师的耐心教诲，在模型搭建和SAS使用上给了我关键帮助，他分享的信贷风险案