JRT 0310-2025《银行间外汇市场交易确认技术规范》

CSSA11JR中国人民银行发布IJR/T0310—2025前言 2规范性引用文件 3术语和定义 4缩略语 5总体流程 6应用架构 7数据架构 8技术架构 9证实方法 参考文献 JR/T0310—2025本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）提出。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。本文件起草单位：中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）、中国人民银行陕西省分行、中国工商银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、国泰海通证券股份有限公司。本文件主要起草人：沈叶、李长荣、夏汶钰、卢杰、刘志明、侯海波、管虹翔、滑丽萍、刘枫、张璇、徐峤、高学彬、杨芬、杨雨泽、石恬然、林烨、郭孟里、付强、张舒、付毅君、杨小院、宋雅玲、许萍、顾莉萍、史露燕、李雪飞、黄星耀、陈利、王涛。JR/T0310—2025近年来，随着金融市场的蓬勃发展和电子交易平台的广泛应用，利用电子化手段控制场外交易市场（OTC）金融产品风险成为必然趋势，加强金融产品交易后生命周期事件管理也成为全球各经济体OTC监管改革的重要措施，各国管理机构纷纷提出了交易确认、交易冲销、组合对账、非集中清算保证金等交易后风险缓释要求。我国金融机构逐步建立并优化了交易后处理业务流程，随着金融市场的持续发展和市场分工的不断细化，银行间外汇市场及各会员机构对金融市场交易进行电子化、直通化交易后处理和风险管控。为防范化解金融市场交易后支付和结算风险，有效管理交易后处理流程，统一技术和接口规范，实现交易后业务直通处理，制定本文件。JR/T0310—20251银行间外汇市场交易确认技术规范本文件规定了银行间外汇市场非集中清算交易后处理中的应用架构、数据架构、技术架构等相关要本文件适用于参与银行间外汇市场各会员机构使用电子化方式处理非集中清算交易后业务的场景。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。JR/T0065—2019银行间市场基础数据元JR/T0066.1—2019银行间市场业务数据交换协议第1部分：语法、结构与会话层JR/T0066.2—2019银行间市场业务数据交换协议第2部分：应用层JR/T0078—2014银行间市场数据接口3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1交易基础设施交易后处理服务平台tradinginfrastructurepost-tradeprocessingplatform交易基础设施向银行间市场成员提供外汇、黄金等市场的交易后处理业务，提高交易后业务处理效率和降低操作风险的应用系统。3.2非集中清算结算账户管理系统non-centralclearedsettlementaccountmanagementsystem可有效存储、维护和管理银行间市场会员机构用于非集中清算和结算过程中的标准结算指令信息和结算账户信息的信息系统。3.3集中确认centralizedconfirmation市场参与者将本方交易数据及结算账户信息等交易明细与交易基础设施交易后处理服务平台的交易数据进行比对确认的过程。3.4标准结算指令standingsettlementinstructions；SSIs2JR/T0310—20252个金融机构间用于界定收付款代理银行关于特定货币交易结算细节的协议。3.5交易冲销portfoliocompression市场参与者以收付相应款项为代价，双边或多边提前终止在计算结果确认文件中列明的衍生产品交易合约的行为。3.6组合对账portfolioreconciliation市场参与者与对手方或第三方机构进行存续合约要素和估值核对的行为。3.7非集中清算non-centralclearing交易双方自行清算而非通过中央对手方清算基础设施进行中央对手清算或双边集中清算的清算方4缩略语下列缩略语适用于本文件。API：应用程序接口（ApplicationProgrammingInterface）FTP：文件传输协议（FileTransferProtocol）IMIX：银行间市场业务数据交换（Inter-bankMarketInformationeXchange）SWIFT：环球同业银行金融电讯协会（SocietyforWorldwideInterbankFinancialTelecommunications）5总体流程银行间外汇市场交易的生命周期可分为以下几个阶段。a）交易前，市场参与者通过资金业务管理前中台从相关系统接收来自银行间外汇市场数据发布系统的市场数据和基础信息。b）交易过程中，市场参与者通过资金业务管理前中台相关系统与银行间外汇市场核心交易系统达成交易，并生成一笔交易数据，由核心交易系统将数据下发至市场参与者，同时将数据实时同步到交易基础设施交易后处理服务平台。c）交易后阶段，包括集中确认、交易冲销、组合对账、支付结算支持等交易后业务处理流程。其中，集中确认业务需要市场参与者通过资金业务管理前中台相关系统进行内部审批、管理与监管报送，并通过交易基础设施交易后处理服务平台（可登录平台操作或通过应用程序接口上传）进行集中确认，待市场参与者交易双方共同在交易基础设施交易后处理服务平台完成集中确认后，交易基础设施交易后处理服务平台将确认结果反馈给市场参与者资金业务管理后台系统。若通过第三方清算机构清算的交易，由交易基础设施交易后处理服务平台（或交易基础设施）向该第三方清算机构发送交易数据并完成清算；若通过双边自行清算的交易，由市场参与者资金业务管理后台系统（或委托第三方系统）向市场参与者支付系统发送支付信息并完成双边清算。JR/T0310—20253总体流程图见图1。图1总体流程图6应用架构6.1集中确认业务6.1.1集中确认业务概述集中确认可分为自动匹配和手工确认2种模式。自动匹配模式通过市场参与者和银行间外汇市场的系统建立直连关系完成集中确认。在无法获取银行间外汇市场成交数据或与交易基础设施交易后处理服务平台没有建立直连关系的情况下，市场参与者可手工将成交数据录入市场参与者系统，并通过登录交易基础设施交易后处理服务平台完成集中确认操作。6.1.2自动匹配模式市场参与者通过资金业务管理前中台相关系统接收和存储银行间外汇市场核心交易系统下发的成交数据，并自动生成确认数据。在现有的银行间外汇市场交易数据中，市场参与者可通过交易确认标识来确定交易匹配的场所。若交易确认标识为集中确认，则确认数据通过交易基础设施交易后处理服务平台进行集中匹配确认；若交易确认标识为双边确认，则确认数据通过其他匹配确认系统（例如SWIFT管理的国际资金清算系统）进行双边匹配确认。匹配确认完成后，资金业务管理后台相关系统接收确认匹配结果。若匹配确认成功，则进入支付结算环节；若匹配确认失败，则返回调整确认数据，重新发起确认。集中确认自动匹配模式流程图见图2。JR/T0310—20254图2集中确认自动匹配模式流程图6.1.3手工确认模式在无法获取银行间外汇市场核心交易系统的成交数据或与交易基础设施交易后处理服务平台没有建立直连关系的情况下，市场参与者应手工将成交数据录入市场参与者资金业务管理前中台相关系统，并对录入数据进行复核，复核完成后，系统自动生成相应的确认数据。市场参与者登录相应系统（交易基础设施交易后处理服务平台或SWIFT系统）进行手工确认，人工复核无误后，确认并进入支付结算环节。集中确认手工确认模式流程图见图3。JR/T0310—20255图3集中确认手工确认模式流程图6.2非集中清算标准结算指令管理市场参与者的非集中清算标准结算指令信息可在非集中清算结算账户管理系统进行统一维护和管市场参与者可直接通过接口方式传输或登录非集中清算结算账户管理系统维护（包括新增、修改、删除等操作）本方标准结算指令信息，由特定复核人员对标准结算指令进行审核，审核通过后，非集中清算结算账户管理系统通过公告发布该市场参与者标准结算指令信息，同时通过推送接口向所有参与机构、银行间外汇市场交易系统及交易基础设施交易后处理服务平台实时推送标准结算指令。交易基础设施交易后处理服务平台收到标准结算指令，自动更新存续交易的标准结算指令信息，并发起存续交易重新确认流程，同时通知会员机构做重新确认操作（可通过接口、邮件等通知方式待交易双方重新确认后，交易基础设施交易后处理服务平台将推送相应的确认状态信息。非集中清算标准结算指令管理流程图见图4。JR/T0310—20256图4非集中清算标准结算指令管理流程图7数据架构7.1集中确认业务7.1.1数据架构从数据完整性角度看，交易全要素是以成交数据为核心，包括各项业务流程中衍生要素的集合。若一笔交易被纳入交易确认业务，则宜包含交易确认标识、交易确认状态等要素；若一笔交易被纳入交易核对业务，则宜包含核对状态、核对时间等要素；若一笔交易存在现金流管理，则宜包含利息相关要素。从支持业务扩展性角度看，市场参与者可通过扩展数据对象的方式，灵活支持新推出的交易后业务，例如组合对账、估值等服务。在集中确认业务中，除成交数据外还涉及其他交易确认信息，主要包含确认时间、确认人和确认状态。确认状态是跟踪一笔交易在确认业务过程所处阶段的重要标识，也是后续实施支付结算的关键要素，应准确记录一笔交易的确认信息、交易确认状态信息等。下图是集中确认业务中涉及的数据对象，以成交数据为核心，包括确认信息、清算状态信息、历史成交信息等衍生数据，集中确认业务数据模型见图5。JR/T0310—20257图5集中确认业务数据模型7.1.2数据处理要求集中确认业务涉及的要素分为交易要素和交易后要素2类。交易要素为涉及核心经济条款的要素，这类要素的集合构成了一笔交易达成所需要的所有必要条件。交易后要素主要服务于集中确认、交易冲销、组合对账、支付结算支持等交易后业务，例如交易确认标识、清算方式、交收方式等。对于交易全要素的存储和管理、市场参与者前中后台系统间的数据传输及数据交互，宜同时考虑交易要素和交易后要素。集中确认业务的数据处理有以下具体要求。a）市场参与者系统可存储和管理银行间外汇市场核心交易系统下发的所有要素，市场参与者在银行间外汇市场达成交易后，会收到银行间外汇市场核心交易系统下发的成交数据，该数据的所有要素可在市场参与者资金业务管理相关系统中存储和管理。b）市场参与者系统宜预留交易后业务相关要素，市场参与者系统可通过自动判断交易后相关要素，将成交数据流转至相应的业务功能模块中，实现自动化处理。同时，市场参与者系统宜支持交易后要素的存储和管理，市场参与者可根据存储的交易后要素实时查看交易所处的流程状态，实现相应的流程查看和监控需求。7.2非集中清算标准结算指令管理在数据规范方面应先建立标准结算指令的通用模型，其属性宜包括市场、产品、本方、对手方、启用时间等通用信息，再创建继承标准结算指令数据模型属性的人民币标准结算指令数据模型和外币标准结算指令数据模型。在数据使用方面通过标准结算指令通用模型的市场、产品、本方、对手方等属性，关联相应的人民币标准结算指令或外币标准结算指令数据实体，读取具体的标准结算指令信息。标准结算指令数据模型见图6。JR/T0310—20258图6结算指令数据模型8技术架构8.1概述市场参与者系统与交易基础设施交易后处理服务平台之间的数据交互可使用直连模式或前置机模式2种技术架构规范。直连模式或前置机模式均应按照JR/T0066.1—2019的规定，统一接口会话传输机制及业务接口报文定义，便于各参与方采用统一规范进行数据交互。市场参与者内部系统之间的数据交互，也宜符合JR/T0066.2—2019的规定。8.2直连模式直连模式指市场参与者系统与交易基础设施交易后处理服务平台直接进行数据传输而无需通过其他中间件，其数据传输简单高效。集中确认和非集中清算标准结算指令管理均支持直连模式。直连模式的集中确认流程图见图7。图7直连模式的集中确认流程图JR/T0310—20259直连模式的非集中清算标准结算指令管理流程图见图8。图8直连模式的非集中清算标准结算指令管理流程图8.3前置机模式前置机模式指市场参与者系统与交易基础设施交易后处理服务平台通过接入统一的前置机方式进行数据传输，各个数据接口均通过该前置机进行接入和转发。前置机模式支持集群部署，支持多活（Active/Active，A/A）模式，支持灾备切换。集中确认和非集中清算标准结算指令管理均支持前置机模式。前置机模式的集中确认流程图见图9。图9前置机模式的集中确认流程图前置机模式的非集中清算标准结算指令管理流程图见图10。JR/T0310—2025图10前置机模式的非集中清算标准结算指令管理流程图8.4数据传输交换协议市场参与者间进行集中确认可按照JR/T0066.1—2