2026年初级银行从业资格之初级风险管理测试卷汇编附答案详解

2026年初级银行从业资格之初级风险管理测试卷汇编附答案详解1.假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。

A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态

B.$80M，信用违约头寸的收益为$20M

C.$80M，信用违约头寸的收益为$80M

D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】：B2.（2020年真题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。

A.风险转移

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险补偿【答案】：B3.某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】：A4.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

A.借款人管理层因素

B.借款人的生产经营状况

C.借款人所在行业因素

D.宏观经济因素【答案】：D5.（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.永久资本【答案】：C6.流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。

A.安全；收益

B.总行；分行

C.市场；融资

D.贷款；存款【答案】：C7.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论【答案】：A8.（2019年真题）下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是（）。

A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B.能够对产生的遗留风险进行识别分析

C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】：B9.（）的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。

A.限额设立

B.限额调整

C.限额监测

D.超限额管理【答案】：A10.商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般（）。

A.大于100％

B.小于100％

C.等于100％

D.不能确定【答案】：B11.信贷资产准备充足率等于()。

A.授信资产实际计提准备÷应提准备×100％

B.应提准备÷授信资产实际计提准备×100％

C.授信资产实际计提准备×应提准备×l00％

D.非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％【答案】：A12.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。

A.流动性比率-流动性资产余额／流动性负债余额×100％

B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分

C.核心负债比率不得低于60％

D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】：D13.下列对商业银行战略风险管理的人事，最恰当的是（）

A.战略风险管理不需要配置资本

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【答案】：C14.以下不属于系统安全的是（）。

A.外部系统安全

B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

D.法律纠纷【答案】：D15.根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。

A.内部报告和综合报告

B.内部报告和外部报告

C.综合报告和专题报告

D.综合报告和外部报告【答案】：B16.()是审慎监管的核心。

A.资本监管

B.风险监管

C.管理人员监管

D.运营监管【答案】：A17.下列关于担保的说法，不正确的是()。

A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D.债务人可以向债权人给付定金作为债券的担保【答案】：B18.以下不属于系统安全的是()。

A.外部系统安全

B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

D.文件安全【答案】：D19.()是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险【答案】：A20.（2018年真题）日常国别风险信息监测渠道不包括（）。

A.新闻平台

B.外部评级机构数据

C.银行内部信息

D.小道消息【答案】：D21.直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。

A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统

D.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险【答案】：C22.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金

B.签订书面委托代理合同

C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算

D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】：C23.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为1000万元且无任何担保

B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】：B24.以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.采取恰当的声誉风险管理方法

D.无明确记载的危机处理流程【答案】：D25.目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用风险的监管资本。

A.违约概率模型

B.信用评分模型

C.内部评级方法

D.以上都不对【答案】：C26.()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A.信用风险识别

B.信用风险计量

C.信用风险监控

D.信用风险报告【答案】：B27.经济风险属于()。

A.法律风险

B.市场风险

C.信用风险

D.国别风险【答案】：D28.下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案】：A29.假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9【答案】：A30.通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商业银行面对操作风险的（）策略。

A.降低风险

B.承受风险

C.转移或缓释风险

D.回避风险【答案】：C31.（2020年真题）根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括（）。

A.一般准备

B.特种准备

C.专项准备

D.附加准备【答案】：D32.下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（）。

A.未分配利润

B.优先股及其溢价

C.盈余公积

D.实收资本【答案】：B33.操作风险定义为()。

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险

C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】：B34.下列不属于资金业务流程的是()。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台结算／清算

D.贷后管理【答案】：D35.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.内部评级初级法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部评级高级法【答案】：B36.（2019年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（）。

A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换

B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露

C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定

D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】：A37.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。

A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】：A38.商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指()。

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】：A39.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。

A.无法确定

B.减弱

C.增强

D.保持不变【答案】：C40.商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。

A.加强对风险的监测

B.制定长期固定的战略规划

C.制定战略风险的应急方案

D.制定以风险为导向的战略规划【答案】：D41.下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（）。

A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况

B.风险价值是即将发生的真实损失

C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源

D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况【答案】：A42.施工技术交底不包括（）。

A.施工组织设计交底

B.设备安装设计交底

C.施工方案交底

D.设计变更交底【答案】：B43.CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。

A.10天

B.30天

C.50天

D.60天【答案】：B44.（2019年真题）根据《中华人民共和国刑法》的规定，（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

A.洗钱罪

B.放火罪

C.危险物质罪

D.走私假币罪【答案】：A45.CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.资产组合理论

B.CAPM模型

C.默顿期权定价理论

D.多因素模型【答案】：C46.商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是()。

A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后

B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统

C.个人信用体系不健全

D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】：C47.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.CreditMetriCs模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】：B48.下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。

A.交易不报告

B.多户头支票欺诈

C.交易品种未经授权（存在资金损失）

D.银行内部发生的性别/种族歧视事件【答案】：D49.（2019年真题）LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。

A.10

B.15

C.30

D.90【答案】：C50.商业银行风险管理的主要策略不包括()。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险清除【答案】：D51.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

A.红色预警法

B.黑色预警法

C.统计预警法

D.指数预警法【答案】：D52.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险【答案】：A53.下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。

A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得

B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益

C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务

D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】：B54.()指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。

A.转移风险

B.主权风险

C.传染风险

D.货币风险【答案】：C55.下列属于外包管理团队管理内容的是()。

A.负责制定外包战略发展规划

B.负责外包活动的日常管理

C.定期审阅本机构外包活动相关报告

D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督【答案】：B56.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。

A.失误树分析方法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.情景分析法【答案】：C57.下列（）不属于汇率风险。

A.国际收支

B.通货膨胀率

C.投机冲击

D.期权性风险【答案】：D58.（2018年真题）在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.对于一般企业的债权

D.对我国政策性银行的债权【答案】：D59.背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：

A.一类

B.二类

C.三类

D.四类【答案】：B60.下列关于市场风险的说法，错误的是()。

A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

B.市场风险具有明显的非系统性特征

C.市场风险与其他风险相比，容易计量

D.银行表内外都存在市场风险【答案】：B61.下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】：C62.银行战略风险管理的主要作用是（）。

A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】：C63.下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】：C64.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。

A.信用

B.市场

C.声誉

D.流动性【答案】：D65.根据我国监管机构和《巴塞尔协议Ⅱ》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法【答案】：D66.（）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.传染风险

D.转移风险【答案】：A67.战略风险评估的流程为（）。

A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案

B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案

C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估

D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】：A68.（2021年真题）下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业集团【答案】：C69.土地使用权抵押权自（）时设立，否则不发生法律效力。

A.申请

B.登记

C.权属审核

D.核发证书【答案】：B70.按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。

A.公共客户和私人客户

B.法人客户和个人客户

C.单一法人客户和集团法人客户

D.企业类客户和机构类客户【答案】：B71.某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。

A.25.0%

B.50.0%

C.75.0%

D.100.0%【答案】：D72.金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】：D73.巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。

A.频率

B.分发

C.清晰度和可用性

D.公正【答案】：D74.下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A.风险管理方法

B.风险管理理念

C.风险管理制度

D.风险管理系统【答案】：B75.商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。

A.上市公司发行的债券

B.人民银行发行的票据

C.黄金

D.商业银行承兑汇票【答案】：A76.（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A.股东大会

B.高级管理层

C.监事会

D.董事会【答案】：D77.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.市场风险、战略风险和操作风险

B.信用风险、市场风险和战略风险

C.声誉风险、市场风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】：B78.全面的风险管理模式强调信用风险、（）、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险【答案】：A79.下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。

A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益

D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构【答案】：D80.对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。

A.监事会

B.股东大会

C.首席信息官

D.董事会和高级管理层【答案】：D81.相比较而言，（）最容易引发操作风险的业务环节。

A.法人信贷业务

B.柜面业务

C.代理业务

D.资金交易业务【答案】：B82.商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。

A.新产品／业务风险评估

B.新产品／业务风险识别

C.新产品／业务风险控制

D.新产品／业务风险计量估与控制【答案】：A83.商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（）。

A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制

B.确保所有信息系统的安全

C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别

D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全【答案】：C84.（2018年真题）资本充足程度监管指标包括（）。

A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率

C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】：B85.可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是()

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务【答案】：D86.操作风险人员因素方面主要表现为（）。

A.失职违规

B.控制和报告不力

C.与客户纠纷

D.交通事故【答案】：A87.（2019年真题）（）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。

A.报纸信息

B.新闻平台报道内容

C.银行内部信息

D.外部评级机构数据【答案】：C88.在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每()至少重估一次价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年【答案】：A89.下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。

A.可规避的操作风险

B.可维持的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险【答案】：B90.因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质性超限

D.非实质性超限【答案】：A91.时间价值的定义是()。

A.没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率

B.具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率

C.没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率

D.具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率【答案】：A92.代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.承包代理

D.指定代理【答案】：D93.（2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资金吸收的可能性将（）。

A.越高；越大；越小

B.越高；越大；越大

C.越低；越小；越大

D.不变；减小；变大【答案】：B94.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。

A.缓释风险

B.回避风险

C.降低风险

D.对冲风险【答案】：D95.下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。

A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作

C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”

D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】：D96.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。

A.高级管理层制定适当的内部控制政策

B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系

C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【答案】：C97.银行要承受不同形式的（），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。

A.法律风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.流动性风险【答案】：A98.我国商业银行应按照(商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为()

A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

B.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8%]x12.5

C.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x12.5

D.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8【答案】：C99.关于土地登记分类，下列说法正确的是（）。

A.土地登记仅包括初始登记

B.土地登记仅包括变更登记

C.土地登记包括初始登记和变更登记

D.权利的设定登记属于初始登记【答案】：C100.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。

A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分

C.核心负债比率不得低于60％

D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】：D101.银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。

A.100万元

B.700万元

C.至少700万元

D.至多700万元【答案】：D102.下列选项中，(?)用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率

B.流动比率

C.效率比率

D.杠杆比率【答案】：B103.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值【答案】：A104.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）。

A.3%、4%和6%

B.4%、5%和7%

C.5%、6%和8%

D.6%、7%和9%【答案】：C105.下列不属于关键风险指标监控的原则的是(?)。

A.整体性

B.可持续性

C.敏感性

D.有效性【答案】：B106.信用违约互换中，下列说法错误的是（）。

A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方的债务

B.买方一般很难获得与所发生违约相等金额的补偿

C.相关资产只有在现金结算（基于债券或者贷款的违约价格）或者实物交易时才需要

D.执行日通常在约定的信用保护期限之后【答案】：B107.《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（）。

A.30％

B.25％

C.50％

D.75％【答案】：B108.以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。

A.银行业为各行业广泛提供金融服务

B.银行业属于完全垄断行业

C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系【答案】：B109.甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险()。

A.无法确定

B.较小

C.相等

D.较大【答案】：A110.充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。

A.全面性

B.客观性

C.重要性

D.前瞻性【答案】：D111.关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。

A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响

B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响

C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响

D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】：B112.()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.董事长【答案】：B113.ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（）。

A.息税前利润/总利息支出

B.流动资产/流动负债

C.留存收益/总资产

D.普通股/总资本【答案】：A114.在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（）。

A.30%

B.25%

C.50%

D.75%【答案】：B115.不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。

A.公司治理结构

B.内部控制

C.业务发展

D.实现员工价值【答案】：D116.根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。

A.4％

B.3％

C.6％

D.5％【答案】：A117.商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。

A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点

B.市场收益率提高／降低50％

C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％

D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％【答案】：D118.做好玻璃钢风管的成品保护，属于（）。

A.事前阶段质量控制

B.事中阶段质量控制

C.事后阶段质量控制

D.事前阶段管理控制【答案】：B119.建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。

A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度

B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度

C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度

D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度【答案】：B120.建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于（）m。

A.1.2

B.1.5

C.1

D.1.3【答案】：A121.在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。

A.25％；50％

B.25％；100％

C.50％；75％

D.50％；100％【答案】：D122.久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。

A.资产负债率

B.收益率

C.指标利率

D.市场利率【答案】：A123.效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议

B.规范监管标准，提高监管效率

C.提出有效的监管建议

D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率【答案】：D124.操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是()。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.内部评级法【答案】：B125.下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（）。

A.衡量商业银行的风险状况

B.以时点数据为基础

C.属于静态指标

D.预估商业银行的风险变化程度【答案】：D126.风险是指（）。

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布【答案】：C127.在银行监管原则中，()是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

A.效率原则

B.公开原则

C.依法原则

D.公正原则【答案】：B128.下列盈利能力比率公式中错误的是（）。

A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100％

B.总资产收益率=净利润/总资产

C.销售净利率=(净利润/销售收入)×100％

D.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100％【答案】：B129.商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。

A.董事会和监事会

B.监事会和高级管理层

C.董事会和风险管理部门

D.董事会和高级管理层【答案】：D130.（）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查【答案】：C131.以下不属于银行认可的质押品的是()。

A.黄金

B.股票

C.中央银行投资的公用企业发行的债券

D.AA级以上国家发行的债券【答案】：B132.下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（）。

A.国债交易损失扩大

B.衍生产品交易策略错误

C.经常遭到监管处罚

D.持有外汇品种单一【答案】：C133.风险监测是一个（）的过程。

A.动态、连续

B.静态、连续

C.动态、间断

D.静态、间断【答案】：A134.下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。

A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本

B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】：C135.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

B.风险管理能力有限的商业银行可以风险识别、计量、监测和控制的职能外包

C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

D.风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率【答案】：C136.（2018年真题）商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品（业务）的（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险反馈【答案】：B137.战略风险管理的基本假设不包括（）

A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】：A138.关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】：A139.（2022年7月真题）商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

A.损失数据收集

B.因果分析模型

C.风险与控制自我评估

D.关键风险指标【答案】：B140.（2018年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理的（）原则。

A.适应性

B.统筹性

C.有效性

D.统一性【答案】：D141.（2018年真题）下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是（）。

A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关

B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配

C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险

D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大【答案】：D142.下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度类指标

C.收益类指标

D.资本类指标【答案】：A143.商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。

A.经济资本

B.监管资本

C.会计资本

D.实收资本【答案】：B144.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】：B145.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。

A.1

B.3

C.5

D.2【答案】：C146.下列（）属于流动性风险的内生因素。

A.国库定期存款

B.资产负债期限结构

C.银行超额备付金

D.上缴财政存款【答案】：B147.（2019年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（）。

A.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

B.代客购汇100万美元

C.买入1亿美元美国国债

D.买入10亿元人民币金融债【答案】：A148.稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。

A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项事务作出正确的判断

B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门的作用

D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致【答案】：B149.下列不属于营运能力指标的是（）。

A.总资产周转率

B.存货周转率

C.应收账款周转率

D.总资产收益率【答案】：D150.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。

A.越弱；越多；越小

B.越弱；越多；越大

C.越强；越多；越大

D.越强；越少；越大【答案】：C151.分部工程的验收应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收

A.监理工程师

B.总包技术负责任人

C.总包项目经理

D.总监理工程师【答案】：D152.在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.保护债权人利益

C.维护市场的正常秩序

D.维护公众对银行业的信心【答案】：A153.在市场风险中尤为重要的风险是()。

A.股票风险

B.汇率风险

C.利率风险

D.商品风险【答案】：C154.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。

A.商誉

B.附属资本

C.商业银行对未并表金融机构的资本投资

D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】：A155.关于贷款转让，下列说法错误的是()。

A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高

B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让

C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售

D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定【答案】：A156.（2021年真题）下列关于风险价值计量的表述正确的是（）

A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况

B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源

C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况

D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】：C157.金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。

A.经济调节

B.资源配置

C.货币资金融通

D.风险分散与风险管理【答案】：D158.（2021年真题）在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（）。

A.贷款客户所在地区经济持续下滑

B.贷款客户间互保联保现象较为普遍

C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损

D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】：C159.某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%【答案】：B160.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益的资产是（）。

A.持有到期的投资

B.持有待售类资产

C.贷款

D.应收款【答案】：B161.邓肯?威尔逊开发出了（）方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】：A162.下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是()。

A.债券市场交易

B.货币市场拆借

C.公开市场操作

D.股票市场交易【答案】：D163.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】：D164.正向收益率曲线意味着()。

A.投资期限越长，收益率越高

B.投资期限越长，收益率越低

C.投资期限越短，收益率越高

D.收益率高低与投贷期限的长短无关【答案】：A165.（2018年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。

A.政治违约

B.不构成违约

C.主权违约

D.国别违约【答案】：C166.与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。

A.非系统风险

B.管理层风险

C.系统性风险

D.个体风险【答案】：C167.下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

D.系统性损失【答案】：D168.欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段【答案】：D169.下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到【答案】：D170.国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括（）。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】：C171.投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。

A.2％

B.3％

C.5％

D.8％【答案】：D172.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失

C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险

D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险【答案】：D173.以下不属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】：C174.下列关于市场约束的表述，不正确的是()。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】：C175.以下不属于风险限额作用的是（）。

A.控制最高风险水平

B.降低流动性风险

C.提供风险参考基准

D.满足监管要求【答案】：B176.（2021年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。

A.10.5%

B.8%

C.11%

D.11.5%【答案】：D177.下列不属于增长能力指标的是()。

A.资产增长率

B.营业收入利润率

C.利润增长率

D.权益增长率【答案】：B178.下列有关经济资本的说法，不正确的是（）。

A.经济资本等同于监管资本

B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响

C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配

D.在实践过程中经常用整个银行的VaR来代表经济资本【答案】：A179.下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.必须具备高度独立性

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】：A180.张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。

A.外部欺诈

B.内部流程执行失败

C.执行、交割与流程管理

D.内部欺诈【答案】：B181.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。

A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段【答案】：D182.下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是()。

A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露

B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理

C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定

D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】：A183.操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。

A.准确性

B.重要性

C.谨慎性

D.全面性【答案】：C184.下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。

A.全面性

B.风险性

C.系统性

D.持续性【答案】：B185.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，E1元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。

A.160

B.150

C.120

D.230【答案】：A186.（2022年7月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式

B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易