【《农地经营权抵押贷款风险评估的理论分析》8500字】

农地经营权抵押贷款风险评估的理论分析目录TOC\o"1-3"\h\u21467农地经营权抵押贷款风险评估的理论分析 1222991.1农地经营权抵押贷款风险识别的理论分析 254561.2农地经营权抵押贷款风险分析的理论分析 478141.3农地经营权抵押贷款风险评价的理论分析 7本文基于全面风险管理理论对风险评估进行理论分析。全面风险管理是一个综合性、系统性的管理理念，要从全局出发，对于农地经营权抵押贷款的风险进行综合性评估与管控，要涵盖农村金融机构所有的经营决策，确保农村金融机构可以获得最大化利益。全面风险管理系统，包括情景生成、模拟决策和程序搜索这三个环节，情景生成要在打破时间限制的情况下，对所有有可能出现风险的场景进行模拟分析；模拟决策就是要根据情景生成所得到的模拟分析结果作出决策；程序搜索则需要通过择优建模的方式，有效平衡农地经营权抵押贷款中的各类风险，以求获得最大化利益。在全面风险管理过程中，要评估所有对贷款的实施造成不利影响的因素，并根据其评估结果，采取行之有效的方式管控风险。《新巴塞尔资本协议》的出台，证明目前全球范围内都开始充分重视构建全面风险管控体系，通过重新组合组织内部的结构流程，对组织生产经营活动中所面临的各种风险问题进行综合性分析与管控。商业银行需要对自身所面对的风险进行综合性的评估与衡量，有效调节收益和风险之间的关系。根据协议中的内容来看，建立风险管理体系，不仅仅只是为了市场解决所有的风险问题，而是要通过全面风险管理来有效组合资产，得到最大化利益。国际商业银行根据现代化风险管理理念，纷纷建设完善的全面风险管理体系，力求提高商业银行在金融市场中的核心竞争力。不同学者研究风险管理的侧重点和维度不同，给出的说法也存在差异性。有学者认为风险管理就是评估风险发生的概率以及引发的后果。Fort（2008）认为风险管理主要划分为两方面内容，一是风险分析，找到有可能发生的风险；二是风险评估，找到风险所引发的后果；Hans（2008）则给出了不同的看法，他认为风险管理包括风险计划、风险监控和风险控制这三方面的内容。而国内学者关于风险管理的研究，则更侧重于风险评估、风险控制。事实上，风险管理所涵盖的内容较多，包括风险评估、风险防范、风险监管等多方面的内容。农地经营权抵押贷款风险评估的过程可以借鉴InternationalOrganizationforStandardization在2018年认可的ISO31000风险管理标准结合黑龙江省H银行农地经营权抵押贷款的实际情况进行，可以包括风险识别、风险分析以及风险评价。风险识别过程中，要找到该风险有可能引发的后果，并探讨这种风险爆发以后所产生的连锁反应，计算出产生这种连锁反应的概率，是风险评估过程中最基础也是最重要的工作，只有对风险进行全面识别，才能进行有效风险预警和风险防控，才能对整个风险进行准确的把控。风险分析主要目的是找到引起风险的原因，计算出风险有可能引发的后果，以及各风险之间的影响程度，明确关键风险或者风险组合，为精准提供风险防控提供依据。通过风险分析就能了解该风险爆发的程度以及有可能引发的后果，此时就可以根据风险分析结果，提前制定有效的风险应对措施，才能将风险的后果扼杀在摇篮里，避免风险爆发以后引发无可挽回的后果。在风险评价过程中，还需要对于目前的风险状态进行评估，找出需要优先防范或者规避的风险，提前制定好应对措施。风险评估在整个风险防控工作中都占据着主导地位，将直接决定整个风险预警和风险防控的效果。1.1农地经营权抵押贷款风险识别的理论分析上世纪70年代，学者们在提出风险认知理论后，风险认知就进入了两个发展路径。其一是心理学路径，Baeck（2014）等认为个体因素和情景因素是影响风险认知的两个决定性因素，他们主张应当根据个体的主观感受来判断风险原因，并认为需要充分了解社会公众的风险认知以后，才能有针对性的开展风险管理活动。其二是人类学路径，Coley（2003）等人类学家认为，要从社会历史和文化背景的角度来理解风险，全面考察风险，并认为是在社会、文化的发展进程中，才会逐渐产生风险。国内学者认为风险感知结果会影响个人的行为选择。风险主体在接触社会时，会通过经验积累以及个人情感认识风险，并根据其风险感知的结果，采取一系列措施来尽可能减少风险造成的损失。当风险主体具备较高的风险感知水平时，就越有可能采取风险控制行为。钟一舰等（2012）在研究中提到，个体的行为决策直接取决于个体的风险感知。也有部分学者在研究中发现，公众的风险感知对风险管控结果会产生极为显著的影响，如果政府所制定的各项政策忽视了公众的风险感知，极有可能导致政策在执行过程中引发各种新的风险。而专家的风险评估结果与社会公众的风险感知结果之间往往存在差异，这种差异的存在有可能使社会公众产生过度反应，进而引发风险冲突。目前社会各界在面对风险以及风险管控的问题时，更注重对风险的识别以及感知，其风险识别结果将直接决定最终的风险控制结果。人对风险的态度直接取决于人的风险感知。风险感知代表着个体对风险内涵和性质的理解以及评价，这种评价结果直接影响个体面对风险时所采取的态度或做法。所以本文基于风险认知理论对农地经营权抵押贷款风险识别进行理论分析。作为农地经营权抵押贷款供给方的农村金融机构，在发放贷款的过程中会面临着来自农户、农村金融机构、法律政策、市场环境等诸多风险。但到底哪类风险更容易引发农地经营权抵押贷款风险，是农村金融机构重点关注的问题，同时也是此项贷款业务顺利开展的关键。“刺激—主体心理活动—反应模型”是行为学常见的一种理论框架。人的行为是由心理活动支配的，农地经营权抵押贷款能否顺利发放也是受信贷行为主体的主观意愿支配。那么，在农地经营权抵押贷款过程中，贷款发放主体即农村金融机构的主观意愿如何？“刺激—反应”理论认为，“人们行为的动机是一种内在的心理活动过程，像一只“黑箱”，是个不可捉摸的神秘过程。客观的刺激，经过黑箱产生反应”。结合本文的实际，可以把人们行为的动机看成贷款发放主体如何判断贷款是否发放的过程，心里活动过程就是风险识别的过程。农地经营权抵押贷款供给意愿是行为人信贷行为的意愿，是一种个别事实。农地经营权抵押贷款试点实践，具有各种潜在的风险。这种潜在的风险，必然会对信贷主体产生刺激，进而影响农地经营权抵押贷款供给意愿信贷行为。因此，农地经营权抵押贷款的供给意愿，可以用行为分析理论模型，即“刺激——主体心理活动——反应模型”。只有将农地经营权抵押贷款面临的风险有效识别出来，贷款供给方才能根据自身的风险防控策略、经营成本、违约概率、损失程度，对贷款是否发放进行有效决策。现有学者对农地经营权抵押贷款风险识别也做了研究。张晓明（2007）指出现实生活中，正规农村金融机构在发放农地经营权抵押贷款的过程往往采取“审贷、惜贷”的态度，一方面迫于国家政府的政策压力，会开展农地经营权抵押业务，但另一方面由于对农户的个人征信信息收集并不完善，导致农村金融机构无法充分识别和防范农地经营权抵押贷款的风险，使得农村金融机构在面对此类业务时常采取审慎态度。常露露（2018）收集了我国农地经营权抵押贷款的样本数据展开分析，他发现农村金融机构在开展这项贷款业务时，不仅会面临信贷业务常见的经营风险、道德风险、信贷风险，还会面临国家政策法律风险、家庭风险和自然风险等风险。随后他还在研究中发现，不同规模或者不同农作物的经营主体引发的贷款风险并不相同，产生风险的概率也存在差异性。张无坷（2017）对农地经营权抵押贷款信用风险进行了识别研究，研究发现农地经营权抵押融资的信用风险影响因素多样，且具有次序性。赵一哲（2015）、张龙耀（2017）等人对农村土地承包抵押贷款从法律风险、借款人风险、抵押物风险、操作风险四个方面对风险进行了识别研究。从现有研究结果来看，对农地经营权抵押贷款识别研究较少，大多针对信用风险等部分风险进行识别，识别出的风险及风险影响因素较少。因此，根据风险认知理论，农地经营权抵押贷款的风险识别要经过复杂的风险感知过程，包括风险信息刺激、风险信息获取、风险信息利用等，最终使得风险信息的刺激转化为风险识别的过程。风险识别的结果直接对风险预警和风险防控的后续环节产生直接影响。因此，有必要提高农村金融机构风险识别能力，将农地经营权抵押贷款在推广的过程中面临的风险有效识别出来，贷款供给方才能根据自身的风险防控策略、经营成本、违约概率、损失程度，对贷款是否发放进行有效决策，才能提高贷款发放主体的供给意愿，提高贷款质量，解决农户贷款约束的问题。本文首先通过对违约农户违约原因的描述性统计分析，直接对风险信息进行获取，从风险引发风险诱因，对农地经营权抵押贷款主要风险进行全面识别。农村金融机构的风险识别能力一方面受农村金融机构自身风险认知水平的影响，另一方面受外部风险管理的产品和服务供给的限制。因此，有必要提高风险管理人员的工作水平，同时加快风险管理产品的创新能力，提高对风险的掌控能力。基于上述分析框架，提出黑龙江省H银行农地经营权抵押贷款风险识别的理论模型，如图3-1。激获取反应刺激图3-8风险识别理论模型Fig.3-8Theoreticalmodelofriskidentification1.2农地经营权抵押贷款风险分析的理论分析本文以风险共生理论为基础对贷款风险进行分析。“共生”一词起源于希腊语。1879年，德国真菌学家徳贝里提出共生理论，他认为寄生实质上也是共生的一种。徳贝里认为，共生就是一个或多种不同类别的成员之间所延伸的物质关系。目前学术界关于共生理论展开了深入的分析，但迄今为止，还未曾给出统一的说法或解释，大部分生物学家都认同徳贝里关于共生的解释，认为共生就是两个或以上生物体所建立的一种永久性的物质关系。Caullery在

1952年和Scott在1973年分别展开了共生的研究，并清楚地解释了共生、寄生、互惠共生、同住现象等不同概念，他们关于共生所提出的各种解释和观点，为后来生物学领域研究共生提供了重要的理论参考。近年来，不少学者也在进一步研究不同物种成员之间的物质联系，并进一步探讨了共生理论，例如共生伙伴最初所建立的联系；共生双方的行为特征、遗传特征；不同物种生物体的行为识别方法等等。这些关于共生的理论，对于社会科学的发展都有着不可忽视的促进作用。20世纪90年代以来，国外以生态共生为重点研究的经济理论和实证研究成果以及经济发展政策，被纳入到世界经济发展的重要日程。一批对全球经济与人口、资源、环境协调发展、强调生态共生理念的宣言和宪章包括《里约宣言》、《21世纪议程》和《京都议定书》的推出：引导着世界经济发展方式转变。共生主义经济学原理在经济领域得到了越来越广泛的应用。本章节中所重点介绍的共生理论，实际上是一种来源于生物学领域的概念，目前在社会学、管理学、金融学研究中得到了广泛的应用。作为一种较为常见的自然现象，共生这种情形在社会中也非常常见。所以，共生理论不仅可以在自然界的研究中发挥出重要的作用，同时也适用于社会科学规律的研究。共生模式、共生单元以及共生环境，共同构成了共生理论的核心要素，三者之间的关系如下图所示。图3-2中的U、M以及E，分别表示共生单元、共生模式、共生环境。MiMiU1U2EnEaEp图3-9三要素关系图Fig.3-9Relationshipdiagramofthreeelements童星（2017）提出了“风险共生”概念，他认为目前在中国社会转型发展的关键阶段中，会出现大量叠加的风险，这些风险会相互影响，相互作用。在农村金融领域中，也存在风险共生现象。在成功识别了农地经营权抵押贷款以后，还需要找到不同风险之间的相关性。需要说明的是农地经营权抵押贷款由于其自身属性的特殊性，本身是个复杂的系统，其受到信用风险、操作风险、市场风险、政策与法律风险等诸多风险的影响，且各个风险会通过不同路径对风险后果产生影响。各种风险与农地经营权抵押贷款风险之间一般不是简单的线性关系，而不同风险所处的维度本身并不相同，因此风险之间所产生的相关效应也存在差异性，风险管控就是要找到不同维度风险相关效应中的共同点，才能找到有效管控农地经营权抵押贷款风险的方法与对策。周妮笛（2019）认为共生理论在管理学中也有普遍的意义。随着经济的发展，管理已经不再只是研究和了解及其复杂的管理形态和运动而是需要运用共生的概念到管理活动中。在管理中，组织内各组成部分之间总存在一定的相互作用，整体和部分的功能不能够绝对统一。共生理论归纳了管理的整体和部分之间的关系。只有采用共生的角度去认识才能正确的评价农地经营权抵押贷款的风险管理活动，制定相应的对策，加强并改进薄弱的环节，提高农地经营权抵押贷款风险管理能力。共生理论的使用能够全面的评价贷款风险之间的关系。农地经营权抵押贷款所面临的风险不是单独存在的个体，而是不同风险之间“风险共生”相互依存，这是一种风险耦合观念，也就是项目目标体系不唯一的情况下，指标之间本身存在着相关性，那么各指标的风险之间自然存在相关的关系，这就出现了风险之间的自相关。这种风险的形成并非独立的，是由一种风险衍生为其他类型的风险，对于农地经营权抵押贷款风险之间的关系同样遵循风险共生的一般性原理。风险A风险A风险B风险事件C损失图3-10风险共生机制Fig.3-11Risksymbiosismechanism本文基于共生理论，可以从风险之间的作用路径和风险耦合两个角度出发，着力于研究农地经营权抵押贷款风险之间的内在关系，了解各种风险在整体风险中所产生的作用。根据共生理论，能够找到农地经营权抵押贷款风险的形成原因，并且探讨其中不同风险之间的相关性，了解这些风险的共生互相作用，并从这个角度出发，探索有效规避风险和防范风险的方法，将达到事半功倍的风险管理效果。纵观农地经营权抵押贷款业务中不同风险之间的内在关系，可以看出此项业务的各个环节中，不同参与主体都将发挥重要作用，最终整个贷款的运作也与不同参与主体所发挥的作用有关。且农地经营权抵押贷款各个环节之间也会相互影响，这种相互影响作用也会引发一系列风险。根据共生理论可以看出，农地经营权抵押贷款风险可以看成是多种风险相互共生，通过各参与主体有机的结合到一起。各风险存在于农地经营权抵押贷款的各个环节中，都能够直接或间接的影响农地经营权抵押贷款的运作。同时，各风险之间又相互影响，存在着相关性。另一方面，农地经营权抵押贷款的风险存在一个产生、运行以及结束的过程，且各风险在贷款的环节中又存在着一定的相互制约能力，整个过程具有一定的动态性。由此可见，农地经营权抵押风险的研究可以根据贷款不同的主体进行研究，也可以通过对风险耦合效应和风险作用路径进行研究，厘清各风险产生点之间的联系并了解各风险产生点对整体风险的作用程度。与此同时，通过共生理论的研究能够深层的挖掘出农地经营权抵押贷款风险产生的原因。只有通过共生的角度才能够去分析农地经营权抵押贷款的运行与其风险，提高贷款的风险管理能力。1.3农地经营权抵押贷款风险评价的理论分析本文以综合评价理论（ComprehensiveEvaluationtheory）为基础对农地经营权抵押贷款进行风险评价。该理论将评价对象看作是一个有机整体，在此基础之上找到对于这个有机整体产生影响的因素，对于这些因素进行赋权并进行评价的过程。这种评价方法能够简单化和层次化较为复杂的问题，深入探讨系统内部各影响要素之间的相关性，有利于找到复杂问题的解，进而选择最佳方式处理问题。上世纪八十年代，在Miller（2004）的研究成果中就已经对综合评价理论做出过基础性的介绍，讨论在同一场考试中，不同考题的加权计分问题。而在Lopez（1996）的研究过程中，则创造性地提出了拉斯拜尔指数，也就是今天我们在很多研究中都广泛使用的拉氏指数。这些早期的统计学思路，为综合评价理论的诞生奠定了坚实的基础。Pareto在1896年提出了Pareto最优的概念，为多目标决策理论的发展拉开了序幕。Rhodes于1944年提出了数据包络分析方法（DEA），该方法在多目标决策问题的求解上可以进行非参数统计分析，得到更准确的分析结果。学者们关于多准则决策问题的研究，提出的诸多求解方法都具有极强的参考价值，也为多准则决策理论发展奠定了坚实基础。Nicola（2016）将多准则决策问题划分为两种类型，其一是多目标决策（MODM），即复杂问题所需要达成的目标有多个，其二是多属性决策（MADM），即复杂问题在求解过程中需要考虑问题的多种属性。Johnson（1999）等人展开了不确定性多属性决策问题的分析，在研究中就运用了上述学者们所提到的多准则决策理论。Kerekes（2010）等提出了一种基于多属性效用理论的证据推理算法，专门用于求解不确定性多属性决策问题，可以对得到的多个问题的解进行排序，找到最优解。上述一系列研究都进一步丰富了多属性决策理论。多属性决策理论能够对多属性复杂问题进行综合性分析，找到复杂问题的多个解，并进行排序，找到复杂问题的最优解。有学者在研究多准则决策理论时，提出了基于统计决策的综合评价理论，能够利用统计思维和决策思维，对于多个复杂指标的综合评价方案进行判断和分析，并找到其中的最优方案。随着社会科学、运筹学、管理学等相关学科的不断发展和突破，综合评价理论逐步形成了较为完整的理论体系。同时，由于综合评价理论在多个领域中的应用均取得了理想的效果，因此也得到了进一步的发展和完善，成为一种广受关注的综合评价理论和方法体系。从整体上来说，综合评价理论主要有如下几个方面的特征值得我们重点关注：（1）综合评价是了解和分析目标事件的可行手段。事实上，综合评价不仅能在事件发生之前对可能出现的收益、风险等进行有效的判断，同时也能够为我们在事后回顾事件提供必要的评价尺度。（2）只有通过科学、合理的综合评价，才能够有效完成对被评价者的排序和选择。复杂目标决策过程中，需要以综合评价为基础，评价目标对象目前或者未来的业绩、性能、效能等，以此为基础实现科学的排序和选择。（3）综合评价为管理措施的优化和实践工作的改善提供了依据。通过行之有效的综合评价，能够改善实践过程、优化管理措施，从而更好地明确对最终效果影响力较强的因素，以此为基础制定和实施管理措施，及时改进流程，为管理实践整体效果的强化提供全方位的支持。（4）综合评价是奖惩措施得以有效实施的基础所在。无论是对被评价对象给予鼓励，还是对其加以批评，都需要以综合评价所得出的结果为出发点和落脚点。也就是说，综合评价的质量如何，在某种程度上直接决定了风险管理活动的有效性。因此，从本质上来说，所谓的综合评价，实际上是指对多个不同的变量或者对象，按照相应的原则或者指标，赋权不同指标的权重，构建完整的指标评价体系，按照评价目的开展针对性的分析，并利用适当的模型或者方法而得到一种能够较为全面地反映被评价对象特点的属性特征，然后再根据所使用的工具，将属性特征进一步转化为数学上的客观数值，以此为基础开展评价活动。评价者的主体资格并不做限制，是综合评价的重要特征，并且评估指标是多维度的，不同指标都能够对目标的一部分特征具有反映能力；实际评价过程中的指标之间重要性不同，所以需要进行赋值处理。总而言之，这里我们所介绍的综合评价，在客观上来说是一种主客观相结合、定量和定性相结合的研究方法。在实际的操作过程中，可以根据评价目的的不同，选择相应的方式、方法对指标进行计算，然后将各项指标整合进系统中来，然后对数据进行处理。这种研究方法具有客观、公平、可操作性强等特点，尤其是对于复杂对象所开展的综合性评估，可以将复杂问题