精算师考试综合题训练（带评分标准）

精算师考试综合题训练（带评分标准）一、判断题（每题2分，共20分）1.相同年龄的被保险人，选择生命表对应的死亡率水平低于终极生命表对应的死亡率水平。2.非寿险业务的已发生未报案责任准备金（IBNR）仅能采用链梯法进行评估。3.采用修正净保费法评估寿险责任准备金时，保单首年末的准备金水平高于均衡净保费法下的首年末准备金水平。4.风险度量方法VaR满足一致性风险度量的所有性质要求。5.我国偿二代监管体系下，保险公司的核心资本占实际资本的比例不得低于50%。6.采用纯保费法厘定非寿险产品费率时，附加费用率均是基于纯保费的比例计提。7.当年复利计息次数m>1时，同一年度对应的名义利率i(m)高于实际利率i。8.当保险公司保费按照净保费加固定安全附加的规则计算时，初始资本金越高，保险公司的破产概率越低。9.分红保险的可分配盈余仅来源于死差益、利差益、费差益三类。10.精算评估工作中采用的假设仅需要符合历史经验数据，无需考虑未来行业趋势、宏观环境变化的影响。二、单项选择题（每题2分，共20分）1.若寿险公司采用的选择生命表选择期为5年，某30岁被保险人2018年投保，2023年评估准备金时对应的死亡率应采用哪个年龄的终极生命表数据？A.30岁B.35岁C.40岁D.25岁2.某财险公司2022年某财产险险种已赚保费为1000万元，已发生赔付支出600万元，保单获取及运营费用合计200万元，该险种当年的综合赔付率为：A.60%B.80%C.75%D.50%3.某30岁被保险人投保20年期定期寿险，保额10万元，年交均衡净保费300元，已知第10年末的净保费责任准备金为1200元，第11个保单年度的预定利率为3%，预定死亡给付概率为0.001，采用责任准备金递归公式计算的第11年末责任准备金为：A.1445元B.1545元C.1345元D.1245元4.下列风险度量方法中，属于一致性风险度量的是：A.风险价值（VaR）B.条件风险价值（CVaR）C.收益率标准差D.收益率半方差5.我国偿二代监管体系中，下列哪类风险不属于第一支柱量化风险的核算范围：A.保险风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险6.某期初付年金共给付10年，每年年初给付1万元，年复利利率为5%，该年金的现值约为：A.7.7217万元B.8.1078万元C.8.5136万元D.7.1078万元7.某财险公司安排车险溢额再保险合同，分出公司自留额为100万元，分入公司接受4线承保额，现有一张保额300万元的车险保单，保险期间内发生赔款150万元，分入公司应承担的赔款金额为：A.50万元B.100万元C.75万元D.125万元8.已知某财险公司某险种的索赔次数服从泊松分布，索赔额服从参数为1的指数分布，保费按安全附加系数0.2收取，初始资本金为5，该业务对应的调节系数R约为：A.0.1667B.0.2667C.0.3333D.0.59.精算师在保险公司新产品开发阶段的首要核心职责是：A.测算产品定价的合理性与充足性B.评估产品对应的准备金水平C.预测产品对公司偿付能力的影响D.设计产品的销售渠道10.下列因素中，不属于重大疾病保险定价核心影响因素的是：A.重大疾病发生率B.保单退保率C.长期投资收益率D.机动车辆出险率三、多项选择题（每题2分，共20分，多选、少选、错选均不得分）1.下列方法中，属于寿险责任准备金常用评估方法的有：A.均衡净保费法B.修正净保费法C.市场一致性评估法D.现金价值法E.链梯法2.下列方法中，属于非寿险已发生未报案责任准备金（IBNR）常用评估方法的有：A.链梯法B.案均赔款法C.准备金进展法D.博恩哈克特-弗格森法（B-F法）E.修正净保费法3.一致性风险度量需要满足的核心性质包括：A.次可加性B.正齐次性C.单调性D.平移不变性E.对称性4.我国偿二代监管体系的三大支柱包括：A.量化资本要求B.风险综合评级C.市场约束机制D.准备金监管要求E.偿付能力信息披露要求5.下列关于利率的说法中，属于实际利率范畴的有：A.扣除通货膨胀率后的债券投资收益率B.商业银行挂牌的1年期定期存款利率C.剔除通胀因素后的居民储蓄实际收益率D.每年复利1次的年名义利率E.按季度计息的名义利率除以46.寿险分红保险的可分配盈余来源包括：A.死差益B.利差益C.费差益D.退保差益E.投资资产增值收益7.下列方法中，属于非寿险产品费率厘定常用方法的有：A.纯保费法B.损失率法C.判断法D.分类费率法E.增减费率法8.再保险对于保险公司经营的核心功能包括：A.分散承保风险B.扩大公司承保能力C.稳定经营成果波动D.降低公司最低资本要求E.优化公司资本配置效率9.精算师执业过程中需要遵循的核心职业道德准则包括：A.公正客观B.专业胜任C.保密D.诚实守信E.所属公司利益优先10.下列因素中，属于基本养老保险精算评估核心影响因素的有：A.养老保险缴费率B.养老金投资收益率C.人口老龄化率D.社会平均工资增长率E.法定退休年龄四、案例分析题（每题6分，共18分）1.某财险公司2022年车险业务已赚保费20亿元，已发生已报案赔款10亿元，已发生未报案责任准备金计提2亿元，当年车险业务费用支出合计4亿元。公司管理层预估2023年车险赔付率将较2022年上升5个百分点，费用率保持2022年水平不变，公司2023年车险业务综合成本率管控目标为不超过95%。要求：（1）计算该公司2022年车险业务的综合赔付率、综合费用率、综合成本率。（2）计算该公司2023年车险业务允许的最高赔付率，判断管理层预估的2023年赔付率是否符合管控要求。2.某寿险公司开发面向30岁人群的终身寿险产品，保额50万元，采用趸交保费方式。精算定价假设为：预定利率3.5%，预定死亡率0.0012，预定费用率10%（基于毛保费计提）。已知30岁人群对应该产品的趸交净保费为12万元。要求：（1）计算该产品的趸交毛保费。（2）若该保单首年实际运营结果为：实际死亡率0.0010，实际投资收益率4%，实际费用率12%（基于毛保费），计算该保单首年的死差益、利差益、费差益（单位：元）。3.某财险公司安排货运险溢额再保险合同，约定分出公司自留额为200万元，分入公司A接受3线承保额，分入公司B接受2线承保额。现有一笔货运险保单保额为1200万元，保险期间内发生保险责任范围内的损失720万元。要求：（1）计算分入公司A、分入公司B各自的分保比例。（2）计算分出公司、分入公司A、分入公司B各自应承担的赔款金额。五、论述题（每题11分，共22分）1.试述我国偿二代二期工程实施后，对保险公司精算管理工作的主要影响，以及精算师应当采取的应对措施。2.对比分析非寿险责任准备金评估中链梯法和博恩哈克特-弗格森法（B-F法）的适用场景、优缺点，以及精算师选择评估方法时需要考虑的核心因素。标准答案及解析一、判断题答案1.√解析：选择生命表统计的是刚通过核保的被保险人死亡率，健康水平更高，死亡率低于同年龄的终极生命表（剔除选择效应后的普通人群死亡率）。2.×解析：IBNR评估方法包括链梯法、案均赔款法、准备金进展法、B-F法等多种方法，并非仅能使用链梯法。3.×解析：修正净保费法的核心是下调首年净保费、上调后续年份净保费，以覆盖首年较高的费用支出，因此首年末准备金低于均衡净保费法下的水平。4.×解析：VaR不满足次可加性，不属于一致性风险度量。5.√解析：我国偿二代明确要求核心资本占实际资本的比例不得低于50%，附属资本占比不得超过50%。6.×解析：纯保费法下附加费用率可以基于纯保费计提，也可以基于毛保费计提，具体由定价规则确定，并非均基于纯保费。7.×解析：当m>1时，名义利率i(m)小于实际利率i，实际利率=（1+i(m)/m）^m-1。8.√解析：初始资本金越高，应对极端损失的缓冲越充足，破产概率越低。9.×解析：分红险可分配盈余除了死差、利差、费差外，还包括退保差、资产增值差等其他来源。10.×解析：精算假设需要同时考虑历史经验和未来的宏观环境、行业趋势、监管政策变化等因素，并非仅参考历史数据。二、单项选择题答案1.B解析：选择期为5年，投保后满5年进入终极表期间，2018年投保30岁，2023年是投保第5年，对应35岁的终极表数据。2.A解析：综合赔付率=已发生赔款/已赚保费=600/1000=60%，费用不计入赔付率计算。3.A解析：递归公式：(第t年末准备金+第t+1年净保费)（1+利率）-保额第t+1年死亡率=第t+1年末准备金，代入得(1200+300)1.03-1000000.001=1545-100=1445元。4.B解析：只有CVaR满足一致性风险度量的所有性质，其余选项均不满足全部要求。5.D解析：偿二代第一支柱量化风险包括保险风险、市场风险、信用风险，操作风险属于第二支柱管控范畴。6.B解析：期初付10年期年金现值=1[1-(1+5%)^-10]/5%(1+5%)≈7.72171.05≈8.1078万元。7.B解析：分入公司承保额为4100=400万元，该保单保额300万元，分出公司自留100万，分保200万，分保比例200/300=2/3，分入公司赔款=1502/3=100万元。8.A解析：调节系数满足公式1+θR=1/(1-R)（指数分布参数β=1时），θ=0.2，代入解得R=1/6≈0.1667。9.A解析：产品开发阶段精算师的首要职责是测算定价的合理性与充足性，其余工作属于后续运营阶段职责。10.D解析：机动车辆出险率是车险定价的影响因素，和重疾险定价无关。三、多项选择题答案1.ABCD解析：链梯法是非寿险准备金评估方法，其余均为寿险准备金评估常用方法。2.ABCD解析：修正净保费法是寿险准备金评估方法，其余均为IBNR评估常用方法。3.ABCD解析：一致性风险度量的四大核心性质为次可加性、正齐次性、单调性、平移不变性，不包括对称性。4.ABC解析：偿二代三大支柱分别为量化资本要求、风险综合评级、市场约束机制，其余选项属于支柱下的具体内容。5.AC解析：实际利率是剔除通胀后的真实收益率，其余选项均属于名义利率范畴。6.ABCDE解析：分红险盈余来源包括死差、利差、费差、退保差、投资增值等所有实际经营和假设的差异收益。7.ABCDE解析：所有选项均为非寿险费率厘定的常用方法。8.ABCE解析：再保险不会降低公司的最低资本要求，其余均为再保险的核心功能。9.ABCD解析：精算师应当优先保障公众利益，而非所属公司利益优先。10.ABCDE解析：所有选项均为基本养老保险精算评估的核心影响因素。四、案例分析题评分标准及答案1.（本题6分）（1）计算部分（3分）：2022年综合赔付率=（10+2）/20=60%（1分）综合费用率=4/20=20%（1分）综合成本率=60%+20%=80%（1分）（2）判断部分（3分）：2023年允许的最高赔付率=95%-20%=75%（1分）管理层预估2023年赔付率=60%+5%=65%（1分）65%<75%，符合管控要求（1分）2.（本题6分）（1）趸交毛保费计算（2分）：毛保费=净保费/(1-预定费用率)=120000/(1-10%)≈133333.33元（2分）（2）三差计算（4分）：死差益=（预定死亡率-实际死亡率）保额=（0.0012-0.0010）500000=100元（1.5分）利差益=（实际收益率-预定利率）净保费=（4%-3.5%）120000=600元（1.5分）费差益=（预定费用率-实际费用率）毛保费=（10%-12%）133333.33≈-2666.67元（1分）3.（本题6分）（1）分保比例计算（2分）：总承保额=自留额+分入A承保额+分入B承保额=200+3200+2200=1200万元，正好匹配保单保额（1分）分入A分保比例=600/1200=50%，分入B分保比例=400/1200≈33.33%（1分）（2）赔款分摊计算（4分）：分出公司承担比例=200/1200≈16.67%，承担赔款=72016.67%≈120万元（1.5分）分入A承担赔款=72050%=360万元（1.5分）分入B承担赔款=72033.33%≈240万元（1分）五、论述题评分标准及答案1.（本题11分）（1）主要影响（答对任意4点得6分）：①风险计量规则更严格，保险风险、市场风险、信用风险的资本计量参数调整，对准备金评估、资本规划的精度要求更高；②强化了资产负债匹配管理要求，对长期寿险产品的定价假设、现金流匹配的精算评估要求提升；③细化了集中度风险、穿透式监管的要求，精算师需要对底层资产的风险计量做更精细化的核算；④增加了对重疾险、长期护理保险等新型产品的风险资本要求，产品定价的审慎性要求提升；⑤偿付能力报告的披露频率、披露内容要求增加，精算管理的工作量和合规要求提升。（2）应对措施（答对任意3点得5分）：①优化精算假设的设定流程，增加对未来风险因素的敏感性测试，提升假设的审慎性；②建立常态化